새로운 지표 개발하기 5 : 기준이평과 지배이평으로 본 추세의 정의

기준이평과 지배이평으로 본 추세의 정의

목차

 

안녕하세요?
주식하는 개발자 퍼플입니다.

 

1. 공감하기

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여러분은 여 러분만의 추세를 정의하는 방법이 있으신가요? 주식 트레이딩에서는 추세가 매우 중요한 요소일 것입니다.

그러나 추세를 정의하는 것은 주관적인 요소가 반영되며 때로는 상황에 따라 분석 방법을 변경하는 등 일관성이 없는 행위를 종종 하게 됩니다.

 

예를 들면 다음과 같은 상황일 수 있습니다. A라는 지표를 참조하여 추세를 판단한 후, 판단이 틀린 경우 다른 지표를 사용하여 자신의 판단이 맞았음을 확인하려는 것입니다.

 

주식 투자에서는 최소한 자신만의 추세를 정의하는 기준을 명확히 해야 합니다. 일관성이 없는 기준이 아닌 견고한 기준을 말합니다. 기준이 명확하면 해당 기준에 따른 판단과 성과를 일관성 있게 분석하고 대응할 수 있기 때문입니다.

 

그런 의미에서 오늘은 추세를 정의하는 방법 중 매우 견고한 기준을 소개하고, 다음 시간에는 이를 바탕으로 새로운 추세 분석 지표를 생성해보도록 하겠습니다.

 

2. 기준이평과 지배이평의 정의

 

 

기준이평과 지배이평의 정의

 

오늘은 추세를 정의하는 기준으로 , 이동평균과 지배주기의 개념을 활용할 것입니다. 즉, 기준이평과 지배이평의 관계를 추세정의에 활용한다는 의미입니다. 그렇다면 기준이평은 무엇이고, 지배이평은 무엇일까요?

 

저는 특정 기간을 지배하는 기간에 대해 고민했습니다. 예를 들어, 20일을 지배하는 기간은 얼마일까요? 과학적인 근거나 이론적인 배경은 없지만 경험상 얻어진 결론은 4배의 지배주기가 성립한다는 개인적인 결론을 얻었습니다. 따라서, 20일 이동평균을 지배하는 이동평균은 80일 이동평균이 되는 것입니다. 여기서 20일 이동평균은 기준이평이 되고, 80일 이동평균은 지배이평이 됩니다.

 

주가의 이동평균을 계산할 때,저는 항상 Typical Price를 사용합니다. 종가 이동평균을 사용하지 않고 (고가+저가+종가)/3인 Typical Price를 사용하는 이유는 추세를 측정할 때 하루를 대표하는 추세대푯값은 종가가 아니라 Typical Price이기 때문입니다. 이것 또한 주관적인 견해입니다.

 

 

3. 기준이평과 지배이평으로 본 추세의 정의

 

이제 20일 이동평균을 기준 이평으로 설정하고, 80일 이동평균을 지배 이평으로 정의하여, 두 이동평균의 관계를 통해 추세를 정의하는 규칙을 알아보겠습니다.

 

1). 강한 상승

강한 상승

강한 상승은 기준이평이 지배이평 위에 있으며, 기준이평과 지배이평이 모두 상승하는 경우입니다. 이 경우, 기준이평과 지배이평 간의 거리가 계속 벌어지는 것이 일반적입니다. 물극필반이라는 말이 있습니다. 강한 상승은 조정이 올 수도 있으므로 주의해야 합니다.

 

2). 약한 상승

약한 상승

 

 

약한 상승은 기준이평이 지배이평 위에 있고, 기준이평은 하락하지만, 지배이평은 상승하는 경우입니다. 기준이평을 지배하고 있는 지배이평이 굳건하게 상승하고 있는 가운데 기준이평이 꺾여서 하락하고 있는 상황입니다. 이 경우에는 풀백 후 상승할 수 있는 여력이 있는지 점검하는 것이 중요합니다.

 

3). 강한 횡보

강한 횡보

강한 횡보는 기준이평이 지배이평 위에 있지만, 강한 상승과 약한 상승에 해당하지 않는 모든 경우를 의미합니다. 이러한 경우는 일반적으로 횡보하면서도 주가가 활발하게 움직이는 것으로 보입니다.

 

4). 강한 하락

강한 하락

강한 하락은 기준이평이 지배 이평 아래에 있고, 기준이평과 지배이평 모두 하락하는 경우입니다. 이 역시 물극 필반을 기억할 필요가 있습니다. 이렇게 강한 하락은 일시적인 반등을 동반할 수 있다는 것을 유념해야 합니다.

 

5). 약한 하락

약한 하락

 

약한 하락은 기준이평이 지배이평 아래에 있고, 기준이평은 상승 중이지만 지배이평은 하락하는 경우입니다. 작은 시냇물의 물줄기가 큰 강의 흐름을 바꿀 수 없듯이, 기준이평이 상승하여 반등할지라도 곧 다시 하락할 수 있는지 점검해봐야 합니다.

 

6). 약한 횡보

약한 횡보

약한 횡보는 기준이평이 지배이평 아래에 있고, 강한 하락 및 약한 하락에 해당하지 않는 모든 경우를 말합니다. 이 경우 일반적으로 횡보하지만 하락 압력이 강하게 느껴질 수 있습니다.

 

 

4. 추세정의 예제

 

이제 앞에서 살펴본 기준이평과 지배이평을 통해 추세를 정의하는 방법을 차트를 통해 살펴보도록 하겠습니다. 다행히도 이러한 분석은 프리모의 퍼플차트를 활용하면 한눈에 바로 알 수 있습니다.

 

1). 강한 상승

강한 상승

강한 상승 추세의 차트를 살펴보겠습니다. 기준이평이 지배이평 위에 있으며, 기준이평과 지배이평이 모두 상승하고 있습니다.

 

2). 약한 상승

 

약한 상승

다음은 약한 상승 추세의 차트입니다. 기준이평이 지배이평위에 있으며, 지배이평이 상승하고 있는 상황에서 기준이평은 하락하고 있습니다.

 

3). 강한 횡보

강한 횡보

이어서 강한 횡보의 차트를 살펴보겠습니다. 기준이평은 지배이평위에 있지만, 지배이평은 하락하고 기준이평은 상승하는 모습입니다. 이는 강한 상승도 아니며 약한 상승도 아닌 경우로, 강한 횡보로 정의됩니다.

 

4). 강한 하락

강한 하락

강한 하락 추세의 차트를 보시겠습니다. 기준이평이 지배이평 아래에 위치하고 있으며, 두 이동평균선 모두 하락하고 있습니다.

 

5). 약한 하락

약한 하락

다음은 약한 하락 추세의 차트입니다. 기준이평이 지배이평 아래에 위치하고, 지배이평은 하락하지만 기준이평이 상승하는 상황입니다.

 

6). 약한 횡보

 

 

약한 횡보

이어서 약한 횡보의 차트를 살펴보겠습니다. 기준이평은 지배이평 아래에 위치하고, 지배이평은 상승하고 기준이평은 하락하는 모습을 보입니다. 이는 강한 하락이나 약한 하락이 아닌 모든 경우로 약한 횡보로 정의됩니다.

 

 

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