전략의 생성/복사/삭제 그리고 설정 | 퍼플의 균형복원 트레이딩 시스템 - 프리모

안녕하세요?

주식하는 개발자 퍼플입니다.

 

오늘은 퍼플의 균형복원 트레이딩 시스템 - 프리모의 전략설정을 알아보고자 합니다.

 

 

전략설정 1

전략설정 1

 

 

전략목록 버튼을 클릭하면 등록된 전략의 목록을 보여줍니다.

전략생성 버튼을 클릭하면 새로운 전략이 생성됩니다.

 

 

전략설정 2

전략설정 2

 

 

전략이름 위에서 마우스 오른쪽 버튼을 누르면 위와 같이 팝업 메뉴가 열립니다.

팝업메뉴의 전략복사를 누르면 현재 선택된 전략의 조건을 그대로 복사한 전략을 생성합니다.

팝업메뉴의 전략삭제는 현재 선택된 전략을 삭제합니다.

기본 항목에 체크가 된 전략은 신규종목 편입 시 자동적으로 적용됩니다.

기본항목에 체크가 없는 경우는 '000'번 전략 즉, '자동생성' 전략이 적용됩니다.

 

 

전략설정 3

전략설정 3

 

 

A.전략정보

A-01.전략코드 : 전략코드는 수정할 수 없습니다.

A-02.전략이름 : 적절한 이름으로 변경 가능합니다.

A-03.전략설명 : 전략에 대한 설명을 추가할 수 있습니다.

A-04.전략색상 : 전략이 지정된 종목이름의 색상을 정의합니다.

A-05.기본설정 지정여부 : 신규종목 편입 시 적용할 기본전략인지 여부를 지정합니다.

A-06.종목매수제한금액(원) : 계좌관리 차원에서 편입할 종목의 매수 한도를 지정하는 합니다.

A-07.기준이격(%) : 종목의 균형관리를 위한 수익률의 범위를 지정합니다.

A-08.기준비중(%) : 종목의 균형관리를 위한 기준비중을 지정합니다.

 

종목매수제한 금액과 기준이격 그리고 기준비중으로 적정이격을 계산할 수 있습니다.

적정이격은 현재 보유 중인 종목의 균형을 체크할 수 있는 기능을 합니다.

 

기준이격은 종목의 균형관리를 위한 기준 손익률을 의미합니다.

예를 들면 기준이격이 5%이고 기준비중이 50%라고 가정할 때

즉 종목의 매수제한금액의 50%를 매수하고 현재 수익률이 -5% ~ 5% 사이에 있으면

균형을 유지한다고 보는 것입니다.

 

적정이격은 기준비중이 아닌 현재비중으로 수익률의 범위를 체크할 수 있습니다.

적정이격 = [ ( 기준이격 x기준비중 ) / 현재비중 ] 입니다.

현재 비중이 30%이고 수익률 -15%라고 가정하면

적정이격은 (5x50)/30 = 8.33%입니다.

즉 균형이 유지되는 수익률 구간은 -8.33%~ 8.33%입니다.

그런데 현재 수익률이 -15%이므로 균형이 깨졌다고 보는 것입니다.

 

균형이 깨진 경우는 균형복원 트레이딩의 정의에 따라 균형복원을 진행해야 합니다.
균형복원은 분할매수와 분할매도 그리고 기다림의 조합으로 리밸런싱하는 것입니다.

 

 

 

 

 

 

주식 - 퍼플트레이딩의 개념 | 퍼플의 균형복원 트레이딩

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