주식 - 퍼플의 이격 ( 2/2 ) | 퍼플의 균형복원 트레이딩

안녕하세요?
주식하는 개발자 퍼플입니다.

 

오늘은 퍼플의 균형복원 트레이딩에서 이격의 개념을 어떻게 해석하고 적용하는지 알아보도록 하겠습니다.

우리는 종종 주가와 이평선 또는 단기 이평선과 장기 이평선의 벌어진 정도를 이격이라고 말합니다.
맞습니다.
하지만 이외에도 다양한 유형의 이격이 있음을 인지해야 합니다.
먼저 퍼플트레이딩에서 매우 중요하게 생각하는 이격의 유형들을 살펴보도록 하겠습니다.

 

 

변동성

 

퍼플차트 - 변동성

 

이격의 흐름을 가장 잘 반영한 것은 변동성입니다.
변동성은 중심으로부터 얼마나 떨어져 있는지를 나타내는 표준편차로 설명될 수 있습니다.
이평선을 중심으로 표준편차를 특정 배수만큼 더하고 빼서 볼린저밴드의 상단밴드와 하단밴드를 그립니다.
중심밴드와 상단밴드와의 거리, 중심밴드와 하단밴드와의 거리 그리고 하단밴드와 상단밴드와의 거리는 주가의 움직임에 따라 거리를 좁혔다가 벌렸다가를 반복합니다.
여기서 우리는 하단밴드와 상단밴드간의 거리, 즉, 볼린저밴드의 밴들 폭에 집중해야 합니다.
밴드폭이야 말로 변동성을 잘 표현해 줍니다.
밴드폭은 변동성의 특성 중 하나인 변동성 순환의 모습을 아주 명확히 보여줍니다.

 

 

Purple.Trend

 

퍼플차트 - Purple.Trend

 

Purple.Trend는 주가 볼린저밴드의 %b의 지수 이동평균과 MFI 볼랭저 밴드의 %m의 지수 이동평균의 차이를 의미합니다.
%b의 20 지수 이동평균과 %m의 40 지수 이동평균을 구하고 단기 지수 이동평균인 %b의 지수 이동평균에서 장기 이동평균인 %m의 지수 이동평균을 빼주면 됩니다.
이것은 결국 MACD가 단기 지수 이동평균 마이너스 장기 지수 이동평균인 것과 동일합니다.
MACD가 단기 지수 이동평균과 장기 지수 이동평균의 이격을 다루는 원리와 같이 Purple.Trend는 %b의 지수 이동평균과
%m의 지수 이동평균의 이격을 다룹니다.
이 이격의 움직임은 변동성이라 할 수 있고 이 이격이 커진다는 것은 두 지수 이동평균선이 벌어지는 것을 의미하고
이것은 변동성이 확대되고 있다고 볼 수 있습니다.
벌어지는 두 이평선은 어느 순간 다시 가까워지기 마련입니다.

이격은 끝없이 벌어지거나 끝없이 가까워지지 않습니다.

%m의 지수 이동평균을 중심으로 %b의 지수 이동평균이 멀어지거나 가까워지기를 반복합니다.
일반적으로 주가 상승 구간에서는 %b가 %m 위에 있고 주가 하락 구간에서는 %b가 %m선 아래에 위치합니다.

 

Purple.Trend > 0

 

Purple.Trend가 0선위에 있다는 것은 %b의 지수 이동평균이 %m의 지수 이동평균보다 위에 있다는 의미입니다.
Purple.Trend의 막대가 0선위에서 커지는 것은 %b의 지수 이동평균이 %m의 지수 이동평균 위로 간격을 벌리고 있다는 의미이고 Purple.Trend의 막대가 0선 아래에서 커지는 것은 %b의 지수 이동평균이 %m의 지수 이동평균 아래로 간격을 벌리고 있다는 의미입니다.

 

Purple.Momentum

Purple.Momentum은 PurpleTrend와 Purple.Trend의 지수 이동평균과의 차이를 통해서 구합니다.
즉, Purple.Momentum은 Purple.Trend - Purple.Trend의 지수 이동평균입니다.
Purple.Momentum는 Purple.Trend와 Purple.Trend의 지수 이동평균의 이격을 다룹니다.
이 이격의 움직임 역시 변동성이라 할 수 있고 이 이격이 커진다는 것은 Purple.Trend와 Purple.Trend의
지수 이동평균선이 벌어지는 것을 의미하고 이것은 변동성이 확대되고 있다고 볼 수 있습니다.
벌어지는 Purple.Trend와 Purple.Trend의 지수 이동평균선은 어느 순간 다시 가까워지기 마련입니다.
이격은 끝없이 벌어지거나 끝없이 가까워지지 않습니다.
Purple.Trend의 지수 이동평균선을 중심으로 Purple.Trend가 멀어지거나 가까워지기를 반복합니다.

Purple.Momentum > 0

 

Purple.Momentum이 0선위에 있다는 것은 Purple.Trend가 Purple.Trend의 지수 이동평균보다 위에 있다는 의미입니다.
이것은 현재의 추세가 지난 평균의 추세보다 강하다는 것을 의미하며 Purple.Momentum의 막대가 0선위에서 커지는 것은 Purple.Trend가 Purple.Trend의 지수 이동평균 위로 간격을 벌리고 있다는 의미입니다.
이것은 현재의 추세가 지난 평균의 추세를 넘어서 계속 강해지고 있음을 의미합니다.
Purple.Momentum의 막대가 0선 아래에서 커지는 것은 Purple.Trend가 Purple.Trend의 지수 이동평균 아래로 간격을 벌리고 있다는 의미입니다.
이것은 현재의 추세가 지난 평균의 추세 아래로 계속 약해지고 있음을 의미합니다.

 

임펄스 조견표

여기에서 우리는 Purple.Trend의 상승 여부와 Purple.Momentum의 상승 여부를 비교하여 다음과 같이 임펄스 컬러를 부여합니다.

임펄스 조견표

 

퍼플의 임펄스에 대해서는 이전 글을 참조하시기를 바랍니다.

 

퍼플의 임펄스 시스템 활용하기

 

 

Divergence

다이버전스는 이격의 또 다른 확장 개념으로 활용할 수 있습니다.
다이버전스는 주가와 지표 간의 방향이 다른 상황을 의미합니다.
이 것은 주가와 지표간의 괴리가 발생함을 의미하고 이 괴리를 우리는 이격의 또 다른 의미로 인식하고자 합니다.
결국 괴리도 점점 커지다가 일정 시간이 지나게 되면 줄어들기 마련입니다.

퍼플의 다이버전스 ( 이론편 ) | 퍼플의 균형복원 트레이딩

 

퍼플의 다이버전스 ( 실전편 ) | 퍼플의 균형복원 트레이딩

 

 

확증과 미확증

확증과 미확증 역시 다이버전스와 관련이 깊고 주가와 지표의 괴리에 대한 좀 더 폭 넓고, 적극적인 개념입니다.
주가는 상승하는데 거래량 지표는 하락하는 등 주가의 움직임을 지표가 뒷받침하지 않는 경우를 미확증이라고 합니다.
반대로 주가가 상승하는데 거래량 지표도 상승하면서 주가에 화답하는 경우를 확증이라고 합니다.
우리는 주가와 지표의 움직임을 살펴 현재 주가가 지표에 의해 확증되고 있는지 그렇지 않은지를 분석해야 합니다.

 

 

 

 

 

주식 - 퍼플트레이딩의 개념 | 퍼플의 균형복원 트레이딩

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