균형복원 따라잡기 - 균형을 추적하라.(프리모 추적주문)

균형복원 따라잡기 - 균형을 추적하라.(프리모 추적주문)

안녕하세요?
주식하는 개발자 퍼플입니다.

 

세상의 아무리 좋은 도구라도, 그 도구의 쓰임새에 따라 결과는 정반대일 수 있습니다. 도구는 각각 특정 쓰임에 특화되는 경우가 많습니다. 프리모의 추적 주문 역시 균형 복원이라는 쓰임에 특화되어 있습니다. 추적 주문은 수익을 창출하는 주문이 아니라, 균형을 유지하거나 복원하기 위한 주문입니다. 균형 복원은 철저하게 균형 복원의 원리를 따릅니다. 균형 복원의 원리에 대한 내용은 이전 글을 참조하시기 바랍니다.

주식 - 균형복원의 원리 | 퍼플의 균형복원 트레이딩

오늘은 프리모의 추적 주문을 균형 복원의 수단으로 활용하는 방법과 주의 사항에 대해 이야기하겠습니다.
끝까지 읽어주시기 바라며. 오늘의 주제를 시작하겠습니다.

 

1. 추적주문 설정

추적매수 설정

추적매도 설정

 

먼저 추적 주문의 설정에 대해 알아보겠습니다. 추적 매수와 추적 매도의 중복되는 조건은 추적 매수를 기준으로 설명하며, 추적 매도에만 존재하는 조건은 뒤에서 따로 설명하겠습니다.

 

시간 제한

시간 제한은 정해진 시간 내에서만 추적 매수 주문을 하도록 제한하는 조건입니다.

수량 제한

수량 제한은 추적 매수로 매수할 수 있는 최대 수량을 제한하는 조건입니다. 수량 제한의 최대 수량은 당일 순 매수 수량과 비교하여 결정합니다. 수량 제한이 체크되면 호가창 상단의 단축 실행 버튼에 별표(*)가 표시됩니다.

잔량 강도

잔량 강도는 호가창 상단 중앙에 표시됩니다. 잔량 강도는 매수 잔량 대비 매도 잔량의 비율을 백분율로 표시한 것입니다. 일반적으로 주가 상승 시 매도 잔량이 매수 잔량보다 많아지는 특성을 적용하고자 할 때 사용하는 조건입니다.

시작 호가 기준

시작 호가 기준은 추적 매수 시작 호가를 중심으로 위아래로 몇 호가씩 범위를 벌릴 것인지를 정의하는 조건입니다.

 

적용 버튼과 추적 매수 체크 버튼

적용 버튼은 현재 설정된 조건을 호가창에 단순히 표시하는 것으로 추적 주문의 실행과는 별개입니다. 추적 매수의 실행은 추적매수 주문 설정 화면의 우측 상단에 있는 추적매수 체크 버튼입니다.

 

주문 수량

주문 수량은 추적 매수 주문 1회 수량을 의미합니다.

 

주문 간격

주문은 “매수 1호가 + 주문 간격 + 1” 의 호가에 미체결 주문이 없는 경우 “매수 1호가 + 1” 의 호가에 합니다. 예를 들면 위의 화면과 같이 주문 간격이 3인 경우, 매수 1호가에서 4칸(주문 간격 + 1) 아래에 미체결 매수 주문이 없다면 매수 1호가에서 한 칸 아래에 주문을 하는 것입니다.

 

범위 시작 및 범위 종료

범위 시작과 종료는 위에서 시작 호가 기준으로 위 아래 범위를 정의한 호가 범위를 가격으로 표시해줍니다.

 

주문 간격 대신 나눠지는 호가 사용

주문 간격 대신 500원으로 나눠지는 호가 사용은 추적 주문 시 주문 간격으로 미체결 매수 주문을 체크하지 않고 호가창에서 매수 1호가 아래의 첫 번째 500원으로 나눠지는 호가만 확인하여 주문을 실행하는 조건입니다.

 

추적 매수 범위 적용 시 상단 체크

추적 매수 범위 적용 시 상단 체크는 추적 매수 설정을 적용하거나 추적 매수를 실행하는 경우, 호가창에서 추적 매수 종료 가격에 체크 표시하고 현재가가 이 가격에 도달하면 자동으로 추적 매수 시작 호가를 이 가격으로 적용해서 범위를 재설정하는 기능입니다.

 

추적 매수 범위 적용 시 하단 체크

추적 매수 범위 적용 시 하단 체크는 추적 매수 설정을 적용하거나 추적 매수를 실행하는 경우, 호가창에서 추적 매수 시작 가격에 체크 표시하고 현재가가 이 가격에 도달하면 자동으로 추적 매수 시작 호가를 이 가격으로 적용해서 범위를 재설정하는 기능입니다.

 

수익 중인 경우 수량을 1/2만 적용

수익 중인 경우 수량을 1/2만 적용은 현재 수익 중인 경우 주문 수량의 1/2만 적용하는 조건입니다.

 

퍼플 이격도가 Blue인 경우 매수 제외

퍼플 이격도가 Blue인 경우 매수 제외는 현재 설정된 주문 차트의 지표에 따라 매수를 제한하는 조건입니다.

 

퍼플 모멘텀의 임펄스가 Blue인 경우 매수 제외

퍼플 모멘텀의 임펄스가 Blue인 경우 매수 제외 역시 현재 설정된 주문 차트의 지표에 따라 매수를 제한하는 조건입니다.

 

추적 매수 시점마다 미체결 매수 주문 취소

추적 매수 시점마다 미체결 매수 주문 취소는 추적 매수 주문 실행 시 이전 미체결 매수 주문이 존재하는 경우 이를 취소하고 주문을 실행하는 조건입니다.

이제 마지막으로 추적 매도에만 존재하는 특별한 조건을 알아보도록 하겠습니다.

 

추적 매도 주문 시 잔고 청산 방지 (가능 수량 1주 남기기)

추적 매도 주문 시 잔고 청산 방지 (가능 수량 1주 남기기)는 추적 매도 주문으로 종목을 완전히 청산하는 것을 방지하는 기능입니다. 이 기능은 종목을 청산하지 않고 계속해서 트레이딩하기 위한 기능입니다.

 

지정 수익률 초과 시 가능 수량 청산

지정 수익률 초과 시 가능 수량 청산은 수익률이 주문차트 변동성의 지정된 배수를 초과하는 경우 청산하는 조건입니다. 변동성 배수를 변경하여 적용할 수 있습니다.

 

2. 균형복원의 방법

마지막으로 균형복원의 관점에서 추적매수를 분석해보겠습니다.

이전 영상에서 균형복원의 원리는 선입선출이라고 설명했습니다. 주식 매매에서 매수한 주식은 매수한 순서대로 대기열에 저장되며, 매도할 때는 대기열에 저장된 순서대로 매도합니다. 이는 마치 마트에 입장하기 위해 줄을 서고 순서대로 입장하는 것과 같습니다. 이것이 재고관리의 기본개념인 선입선출의 원리입니다.

이러한 특성을 이용해서 주가가 하락하여 수익률이 적정 이격을 벗어난 경우, 먼저 매입한 상대적으로 고가의 주식을 매도하고, 상대적으로 저가의 주식을 매수하여 비중과 평단을 조절하는 방법으로 균형을 관리합니다.

다만 균형을 관리하는 데는 반드시 지켜야 할 원칙이 있습니다.

충분한 시간을 더하는 것이 제 1 원칙입니다. 이 말은 많은 양을 한 번에 또는 하루에 사고 팔아서 균형을 맞추는 행위는 바람직하지 않다는 것을 의미합니다. 이러한 경우는 균형 복원이라고 할 수 없습니다. 통손절하고 재매수하는 것과 다르지 않기 때문입니다. 또한 균형 복원에 시간을 더하면 인위적인 매수와 매도가 없어도 시간에 따른 주가의 파동 변화로 인해 자연스럽게 균형을 복원하는 경우가 많기 때문입니다.

두 번째 원칙은 제 1 원칙을 지키면서 주문을 잘게 쪼개서 실행하는 것입니다. 예를 들면 한 종목의 매수 한도를 1,000만원으로 정하고 50회에 걸쳐서 분할 매수하기로 했다고 가정하겠습니다. 이 경우 하루 매수 금액은 대략 20만원 정도이고 하루 매도 금액은 일반적으로 매수 금액의 절반인 10만원입니다. 퍼플 지표에 입각해서 매수를 진행한다고 가정하면 당일 매수 금액인 20만원을 넘지 않는 범위 내에서 추적 매수를 진행할 수 있습니다. 그러나 수익률이 적정 이격을 벗어나지 않은 경우는 매집에 집중해야 하는 경우입니다. 주로 매집은 차트 주문을 통해 이루어집니다. 수익률이나 비중이 균형 범위를 벗어난 경우 추적 주문이나 차트 주문을 통해서 균형을 관리하게 됩니다.

주식의 매집과 분산 그리고 균형을 복원하는 총괄적인 개념은 퍼플트레이딩에 정의되어 있습니다. 퍼플트레이딩의 개념은 이전 글을 참조하시기 바랍니다.

 

 

균형복원 따라잡기 - 균형을 추적하라.

 

 

주식 - 퍼플트레이딩의 개념 | 퍼플의 균형복원 트레이딩

 

트레이딩 Flow|균형복원 트레이딩 시스템 - 퍼플의 프리모

마지막으로 추적주문만의 또 다른 쓰임새를 알려드리겠습니다. 당일의 거래량 집중 종목을 데이트레이딩 하는 경우, 적절한 시점에 진입하여 추적매수 수량과 추적매도 수량을 1:2의 비율로 정하고 퍼플지표의 모멘텀 임펄스를 적용하여 실행하면 빠르게 균형을 유지하면서 비중을 확대할 수 있습니다. 물론, 매도와 매수를 1:1로 하는 경우도 있습니다. 이 경우는 매집보다는 균형관리를 더 중시하는 비율입니다.

이렇게 균형이 잡히고 비중이 어느 정도 커진 상황에서 주가의 상승파동에서 전량 청산하던지, 분할매도하면서 상승파동을 추적할 수 있고, 아니면 고점돌파시 비중을 더 키워서 베팅할 수도 있습니다. 이 부분은 균형 복원 이후의 일이므로 별도의 연구와 노력이 필요할 것입니다.

퍼플트레이딩의 균형 복원은 그 자체로 큰 수익을 내는 것은 아닙니다. 확률적으로 수익을 낼 수 있는 좋은 환경이나 여건을 유지하는 것이 목표이고, 궁극적인 수익은 이러한 상황에서 다양한 매매 기법을 적용해서 만들어 가는 것입니다. 그러나 균형 복원을 통한 수익의 핵심은, 균형잡힌 비중이라는 점은 변하지 않는 진리입니다.

 

 

 

 

주식 - 퍼플트레이딩의 개념 | 퍼플의 균형복원 트레이딩

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