균형복원 따라잡기 - 변동성에 몸을 맡겨라.(체결후 예약주문)

균형복원 따라잡기 - 변동성에 몸을 맡겨라.(체결후 예약주문)

안녕하세요?
주식하는 개발자 퍼플입니다.

주식 시장은 언제나 변동성 순환을 겪습니다. 시장의 변동성이 극도로 작아지면 아주 큰 변동성이 출현하곤 합니다. 오늘 다룰 내용은 균형 복원 따라잡기 - 변동성에 몸을 맡겨라는 체결 후 예약 주문에 관한 내용입니다. 이 기능은 변동성이 위아래로 크게 움직일 때 효과적인 주문 방법입니다. 이 주문 역시 기본 목표는 균형 복원입니다.

물론, 박스권에서 변동성이 크게 발생하는 경우는 그 자체로도 큰 수익을 기대할 수 있지만, 추세를 형성하면 어려울 수 있기 때문에 균형 복원의 목적으로 사용하시는 것을 추천합니다.

끝까지 읽어주시기 바라면서 오늘의 주제를 시작하겠습니다.

변동성이란?

변동성이란?

먼저 변동성에 대해서 살펴보고 가도록 하겠습니다. 이전 글에서 자세히 다루었으므로 간단히 알아보고 넘어가도록 하겠습니다.

주식에서는 종가의 표준편차를 변동성(Volatility)이라고 부르기도 합니다. 주가가 평균에서 멀리 떨어지는 경우, 즉 표준편차가 큰 경우는 주가의 변동성이 크다는 의미이고, 주가가 평균 부근에서 움직이는 경우, 즉 표준편차가 작은 경우는 변동성이 작다는 의미가 됩니다.

변동성에는 대표적인 특징이 두 가지 있는데, 그것은 변동성 군집과 변동성 순환입니다. 이 특징은 표준편차로 계산되는 볼린저밴드의 특성으로 나타나기도 합니다.

 

변동성 군집

먼저 변동성 군집에 대해서 알아보겠습니다.
특정일의 변동성이 큰 경우, 익일의 변동성도 커질 확률이 높고, 특정일의 변동성이 작을 경우, 익일의 변동성도 작아 질 확률이 높은 특성을 나타냅니다. 이는 변동성이 한 번 커지면 바로 기존의 변동성으로 돌아가는 것이 아니라 한동안 커진 상태를 유지하는 것을 말합니다. 즉, 잠잠하던 주가가 위로 급격히 치솟기 시작하면 바로 다시 잠잠해 지기보다는 한동안 그 상태를 유지할 확률이 크다는 것입니다.

 

변동성 순환

다음은 변동성 순환입니다. 낮은 변동성은 높은 변동성을 낳고, 높은 변동성은 낮은 변동성을 낳는 변동성 순환의 특징을 갖습니다. 즉, 변동성이 작게 유지되는 기간이 오래 지속되면 언젠가 다시 변동성이 커지는 구간이 나타나고, 반대로 변동성이 커지는 구간이 지속되면 언젠가는 변동성이 다시 작아지는 구간으로 회귀합니다.

변동성에 관한 글 아래 링크를 참조해주세요

주식 - 볼린저밴드와 변동성 | 퍼플의 균형복원 트레이딩

 

 

체결후 예약주문의 개념

체결후 예약주문의 개념

계속해서 체결 후 예약 주문의 개념에 대해 살펴보겠습니다.
체결 후 예약 주문은 주가 변동성을 기반으로 한 주문 방법입니다. 현재 호가 또는 정해진 호가에서 매수 또는 매도 체결이 이루어진 즉시, 정해진 호가로 매수 또는 매도 주문을 하는 방식으로 이루어집니다.

선입선출이라는 균형 복원의 원리에 따라 새로운 주식을 매수하고 이전에 사두었던 주식을 매도합니다.
이 주문의 특징은 선입선출이라는 균형복원의 원리를 가장 직관적으로 보여주며 매우 신속하고 확실하게 균형을 복원한다는 것입니다.

 

체결후 예약주문의 설정

체결후 예약주문의 설정

다음은 체결후 예약주문의 설정을 살펴보도록 하겠습니다.
체결 후 예약 주문 설정은 아주 간단합니다. 체결 후 예약 매수 또는 체결 후 예약 매도 표시 바로 아래를 클릭하면 예약 매수 또는 예약 매도 화면이 열립니다. 여기에서 체결 수량 중 예약 주문할 비중과 예약 주문할 가격을 나타내는 호가의 이동 거리를 지정해주면 됩니다.

예약 매도 주문 설정을 예로 들면, 1분할인 경우는 정해진 비중만큼 1회 매도 주문하는 것이고, 2분할인 경우는 정해진 비중만큼 2회 분할해서 매도 주문하는 것입니다.

 

체결후 예약주문의 실행

체결후 예약주문의 실행

다음은 체결후 예약주문의 실행에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.
체결 후 예약주문은 분할주문과 조합해야 효과적으로 사용할 수 있습니다. 미리 분할 매수와 분할 매도 주문을 설정하고 체결 후 예약 주문을 설정하면, 주가의 변동성에 따라 자동으로 매수와 매도를 반복합니다.

또한 분할 주문과 체결 후 예약 주문을 설정하면 호가 주문 탭에서 종목을 제거해도 자동으로 실행되는 장점이 있습니다. 다만, 주가가 분할 주문한 범위를 크게 벗어난 경우, 호가에 주문이 존재하지 않으므로 범위 내로 돌아올 때까지 주문이 없을 수 있습니다.

이어서 체결 후 예약 주문의 실행 모습을 살펴보겠습니다.

체결후 예약주문의 실행

 

주식 - 퍼플트레이딩의 개념 | 퍼플의 균형복원 트레이딩

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