퍼플의 프리모 10차 업데이트 미리보기 - 조건식 자동매매

퍼플의 프리모 10차 업데이트 미리보기

안녕하세요?
주식하는 개발자 퍼플입니다.

 

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오늘은 이번 업데이트에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 조건식 자동매매에 관한 내용을 미리 소개하고자 합니다. 현재 프리모는 균형복원 트레이딩을 위한 호가 주문 시스템이 주요 기능입니다. 이 시스템에서는 차트 주문, 추적 주문, 예약 주문, 시간 주문, 종가 주문을 자동으로 처리하고 있습니다.

그러나 매집과 분산을 통해 비중과 평단을 조절하므로 종목을 특정해서 편입한 후에 사용할 수 있습니다. 조건식 자동매매를 의미하는 조건 주문이 다른 하나의 축으로 추가되었습니다. 호가 주문과 조건 주문은 종목 전략을 공통으로 설정해서 사용하게 됩니다. 오늘은 종목 전략을 설정하는 방법과 조건주문을 사용하는 개괄적인 방법을 설명하겠습니다.

퍼플의 프리모는 기능제한 없이 무료로 배포하고 있습니다. 자세한 정보는 하단의 링크를 참조부탁드리며 오늘의 주제를 시작하겠습니다.

 

2.종목전략 설정

종목전략 설정

먼저, 종목 전략에 대해 살펴보겠습니다. 종목 전략은 전략 관리 탭의 종목 전략으로 이동하여 확인할 수 있습니다.  종목 전략은 크게 5개의 카테고리로 구성되어 있습니다.

​조건식 자동 매매를 위한 종목 전략을 반드시 생성해야 합니다.

종목 전략 생성은 전략 생성 버튼을 누르거나, 기존의 종목 전략을 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 전략복사를 할 수도 있습니다.

 

A. 전략정보

전략정보

먼저 전략정보 카테고리의 내용을 하나씩 살펴보도록 하겠습니다.

A-05 기본전략 지정
기본전략 지정은 조건식 자동매매 전략으로 사용하는 전략의 경우 반드시 False로 해야 합니다. 이 항목은 호가주문에서 종목의 전략을 지정할 때 기본전략으로 사용하겠다는 의미입니다.

A-06 종목매수 제한금액(원)
종목 매수 제한 금액은 호가 주문 또는 조건 주문을 통해 매입할 수 있는 최대 금액을 의미합니다. 이 값은 계좌의 비중 관리를 위해 관리되는 기본 항목으로 필수적입니다. 조건식 자동 매매를 하는 경우, 1회 매수 금액과 추가 주문 횟수 그리고 추가 매수 금액 배율을 설정할 때 이 금액을 초과하지 않도록 주의해야 합니다. 그렇지 않은 경우 초과 금액은 주문되지 않습니다.

A-09 신규편입후 자동매도 활성화
신규편입후 자동매도 활성화는 호가주문 또는 조건주문으로 신규종목을 편입하는 경우 자동매도를 위한 시세감시를 편입 즉시 활성화 하는 기능입니다.
조건식 자동매매를 하는 경우 반드시 이 조건을 활성화해야 합니다.

 

B. 조건식 자동매수

조건식 자동매수

다음은 조건식 자동매수 카테고리를 살펴보겠습니다. 이 카테고리는 조건 주문에만 해당하는 조건이며, 매수에 관한 조건입니다.

B-01 조건식 자동매수 사용
조건식 자동매매를 하는 경우 조건식 자동매수 사용을 반드시 활성화해야 합니다.

B-02 1회 매수금액(원)
1회 매수금액은 조건식 자동매수 주문을 하는 1회 주문 금액을 의미합니다. 이 금액은 추가 주문을 하는 경우에도 기준으로 사용됩니다.

B-03 최저 시장점수
최저 시장점수는 프리모 화면 우측 상단에 있는 시장 점수를 체크해서 시장 점수가 여기에 설정된 수치보다 작으면 조건식 자동매수가 되지 않도록 하는 기능입니다.

B-04 보유종목수 제한
보유종목수 제한은 현재 보유하고 있는 종목의 수를 제한하는 설정입니다. 보유종목수 제한을 10으로 설정한 경우, 현재 보유종목수가 10 이상이면 조건식 자동매수 주문이 더 이상 실행되지 않습니다.

B-05 동일전략 종목수 제한
동일전략 종목수 제한은 특정 종목 전략을 적용한 종목의 수를 제한하는 것입니다. 보유종목에서 특정 전략의 종목수를 확인하고, 여기에서 정한 수치보다 많은 경우에는 주문이 실행되지 않습니다.

B-06 보유종목 매수금지
보유종목 매수금지는 현재 조건식에 편입되어 매수하려는 종목이 이미 보유한 종목인 경우 매수하지 않는 설정입니다.

B-07 미체결 매수주문 종목 매수금지
미체결 매수주문 종목 매수금지는 종목이 편입되어 매수를 진행하려고 할때 이미 미체결 매수주문이 존재하는 경우는 주문하지 않는 설정입니다.

B-08 당일 매수종목 재매수금지
당일 매수종목 재매수금지는 당일 조건식으로 자동매수한 기록이 있는 종목은 다시 매수하지 않는 설정입니다. 이 조건은 조건주문 내 자동주문 목록에 기반합니다.이 목록은 당일 조건식 자동 매수 주문이 성공한 종목들이 자동으로 등록되어 관리됩니다. 자동 매수 주문에 성공했지만, 주문을 수동 또는 자동으로 취소해서 매수되지 않은 경우에도 해당됩니다.
즉, 자동주문 기록만 있으면 매수하지 않습니다.

B-09 추가매수 사용여부
추가매수 사용여부는 조건식 자동매수를 통해 매수한 종목을 이후에 추가적으로 자동매수할지를 정하는 설정입니다. 

B-10 추가매수 횟수
추가매수 횟수는 조건식 자동매수를 통해 매수한 종목에 대해서 추가적으로 몇 번의 매수를 더할지정의합니다.

B-11 추가매수 기준 수익률(%)
추가매수 기준 수익률은 조건식 자동매수로 편입된 종목의 수익률이 어느 정도 되어야 추가 매수를 진행할 지를 결정하는 수익률입니다. 예를 들어, 이 수익률이 -2.0%이면 종목의 수익률이 -2.0% 이하가 되면 추가 주문을 실행합니다. 그러나, 추가 주문이 누적될 때마다 이 수익률은 누적 횟수의 배수로 증가합니다. 예를 들어, 첫 번째 추가 주문이 -2.0%이면 두 번째 추가 주문이 이루어지면 -4.0%가 되고, 세 번째 추가 주문이 이루어지면 -6.0%가 추가매수 기준 수익률이 됩니다.

B-12 추가매수 금액배율
추가 매수 금액 배율은 추가 매수시 최초 1회 매수금액 대비 몇 배의 금액을 주문할 것인지를 설정하는 것입니다. 예를 들어, 배율이 2.0이면 최초 1회 매수금액의 2배를 주문하게 됩니다.

B-13 매수주문 방식
매수주문 방식은 지정가와 시장가를 선택할 수 있습니다.

B-14 지정가 기준호가 거리 ( -10~10)
지정가 기준호가 거리는 현재가를 기준으로 아래로 10호가(-10), 위로 10호가(+10) 범위로 정할 수 있습니다. 다시 말해, 호가 거리가 음수이면 현재가 아래로 주문하고, 양수이면 현재가 위로 주문합니다. 이 값이 0이면 현재가를 의미합니다. 이 조건은 매수 주문 방식이 지정가일 때에만 유효합니다.

 

C. 자동매도 스탑로스

자동매도 스탑로스

다음은 자동매도 스탑로스 카테고리를 살펴보겠습니다. 자동매도 스탑로스는 잔고 목록에서 종목의 자동매도가 체크되고 시세 감시가 켜진 경우, 호가 주문과 조건식 자동매매에 상관없이 적용됩니다.다음은 자동매도 스탑로스 카테고리를 살펴보겠습니다. 자동매도 스탑로스는 잔고 목록에서 종목의 자동매도가 체크되고 시세 감시가 켜진 경우, 호가 주문과 조건식 자동매매에 상관없이 적용됩니다.

C-01 스탑로스 이익실현 사용여부
스탑로스 이익실현 사용 여부는 목표 수익률을 설정하고, 종목의 수익률이 그 수익률을 초과하는 경우 자동으로 매도하는 설정입니다. 스탑로스 이익실현 수익률은 목표 수익률을 의미합니다.

C-03 스탑로스 이익보존 사용여부
스탑로스 이익보존 사용 여부는 종목의 수익률이 이익보존 수익률을 넘어서지만, 이익실현 수익률에는 미치지 못한 상황에서 하락하여 이익보존 수익률을 이탈할 때 자동매도하는 설정입니다.

C-05 스탑로스 손실제한 사용여부
스탑로스 손실 제한 기능은 손실 제한 수익률을 이탈하면 청산할 지를 정의하는 설정입니다.

 

스탑로스 매도 비중은 스탑로스에 설정된 조건대로 매도 주문이 실행될 때 주문 가능 수량 대비 얼마의 비율로 매도할지를 정하는 것입니다. 일반적으로 100%를 기본값으로 합니다. 예를들어 매도비중을 30%로 한 경우 첫 번째 청산에서 가능수량의 30%를 매도주문합니다. 5초후 다시 매도대상인 경우 해당 시점에서 가능수량의 30%의 매도주문을 반복하는 방식입니다.

 

D. 트레일링 스탑

트레일링 스탑 - 1

트레일링 스탑은 종목의 수익률이 트레일링 스탑 시작 수익율을 넘어서면 시작되며, 이후 종목의 최고 수익률이 실시간으로 업데이트됩니다. 최고 수익률에서 트레일링 스탑 시작 후 고가 대비 하락률만큼 하락하면 자동 매도됩니다. 이 기능에서 매도 비중은 스탑 로스의 매도 비중과 동일한 의미를 갖습니다.

트레일링 스탑 매도 비중은 트레일링 스탑에 설정된 조건대로 매도 주문이 실행될 때 주문 가능 수량 대비 얼마의 비율로 매도할지를 정하는 것입니다.

일반적으로 100%를 기본값으로 합니다. 예를들어 매도비중을 30%으로 한 경우 첫 번째 청산에서 가능수량의 30%를 매도주문합니다. 5초후 다시 매도대상인 경우 해당 시점에서 가능수량의 30%의 매도주문을 반복하는 방식입니다. 

트레일링 스탑 - 2

프리모에서 트레일링 스탑의 실행 조건은 다음과 같습니다.

가. 최고수익률 ≥ 자동매도 트레일링스탑 시작수익률
나. 수익률 ≤ 최고수익률 -  자동매도 트레일링스탑 고가대비하락률이어야 합니다.
다. 수익률 > 0

E. 자동매도 주문방식

자동매도 주문방식

마지막으로 자동 매도 주문 방식 카테고리를 살펴보겠습니다. 매도 주문 방식은 지정가와 시장가를 선택할 수 있으며, 지정가 기준 호가 거리는 현재가를 기준으로 아래로 10 호가(-10) 또는 위로10호가( +10) 범위로 정할 수 있습니다.

다시 말하면, 호가 거리가 음수이면 현재가 아래로 주문하는 것이고, 양수이면 현재가 위로 주문하는 것입니다. 이 값이 0이면 현재가를 의미합니다. 이 조건은 매수 주문 방식이 지정가일 때만 유효합니다.

3. 조건주문

이제 조건주문 탭에 대해서 살펴보도록 하겠습니다

 

1). 조건식 목록

조건식 목록

먼저, 조건식 목록을 살펴보도록 하겠습니다. 조건 주문 탭의 좌측 상단 3번째 탭에 해당하는 조건 목록을 선택하면, 자신이 작성한 조건식 목록을 확인할 수 있습니다. 이 목록에서 실행하고자 하는 조건식을 더블 클릭하면, 첫 번째 탭인 실행 목록에 자동으로 등록됩니다.

 

2). 조건식 실행 및 실행 관리자

조건식 실행 및 실행 관리자

다음은 조건식 실행 목록과 실행 관리자에 대해 알아보겠습니다. 조건식 설정에서 예약 항목은 조건식 시작 시각과 종료 시각을 설정했을 때, 실행 관리자를 실행하는 시점에서 조건식 시작 시각이 도래하지 않은 경우 자동으로 예약 처리를 하고, 해당 시각이 도래하면 자동으로 조건식을 실행시켜주는 기능입니다.

실행 관리자에 의해 실행되는 경우, 제외항목에 체크된 조건식은 실행되지 않습니다.또한, 조건식은 수동으로 전체 실행과 전체 멈춤, 그리고 개별 실행과 개별 멈춤을 할 수 있습니다. 전체 실행과 전체 멈춤은 화면의 해당 버튼을 누르면 되고, 개별 실행과 멈춤은 실행 목록에서 실행 체크 버튼을 체크하면 실행되고, 해제하면 멈춥니다. 다만, 일단 멈춘 조건식을 재실행하려면 60초, 즉 1분을 대기해야 합니다.

이것은 키움증권의 OpenAPI 제약 조건입니다.

 

3). 조건식 세트

조건식 세트

다음은 조건식 세트에 대해 알아보겠습니다. 조건식 실행 목록에 등록된 조건식들을 세트로 저장해두면 편리하게 사용할 수 있습니다. 세트 저장 버튼을 눌러 저장할 수 있으며, 정상적으로 저장된 경우 두 번째 탭인 세트 목록에서 확인하실 수 있습니다. 물론, 이 세트 목록에서 세트를 더블 클릭하면 세트 목록에 저장된 모든 조건식이 실행 목록에 자동으로 로드됩니다.

 

4). 조건식 설정

다음은 조건식 설정에 대해서 알아보겠습니다. 조건식 실행 목록에 로드된 조건식을 통해 자동매수를 진행하려면, 반드시 조건식 자동매수 설정이 된 종목 전략을 지정해야 합니다. 이러한 설정을 위해서는 실행 목록에서 조건식의 설정 항목을 선택해야 합니다.

조건식 설정

이 설정 화면에서 자동 매수를 체크하고 전략을 설정해야 합니다. 가끔 여기에 종목 전략이 보이지 않는 경우가 있습니다. 이것은 종목 전략에서 조건식 자동매수 사용여부를 True로 설정한 종목이 하나도 없기 때문입니다. 이 경우 전략 관리 탭으로 이동하여 종목전략을 확인해야 합니다.

 

5). 검색종목

검색종목

다음은 검색종목 목록에 대해서 알아보겠습니다. 조건식이 실행되고 검색 종목이 편입되면 실행 목록 하단에 해당 종목이 나타납니다. 이 종목들은 실시간으로 업데이트됩니다. 이탈 종목 관리자를 켜두면 일정 시간마다 이탈 종목을 삭제해줍니다. 이탈 종목이 많은 경우 삭제하지 않고 그대로 두면 실시간 종목이 누적되면서 시스템에 부하를 줄 수 있습니다. 따라서 이탈 종목 관리자를 켜두시기를 권장합니다.

종목이 편입되는 경우 프리모는 편입된 종목에 대한 부가적인 정보를 자동으로 요청합니다. 그러므로 조건식의 설정으로 인해 너무 많은 종목이 편입과 이탈을 반복하는 경우 OpenAPI 제약 조건을 위반할 수 있음에 유의해야 합니다. 예를 들면 조건식의 타임프레임이 너무 짧은 조건을 사용하는 경우가 이에 해당할 수 있습니다.

 

6). 조건주문 공통설정

조건주문 공통설정

다음은 조건주문 공통설정에 대해서 살펴보겠습니다. 조건식 자동매매는 종목 전략의 설정을 따르지만, 종목 전략 이외에도 조건식만의 공통 설정을 따로 할 수 있습니다.

당일매도
당일매도 조건은 당일 매수한 종목을 당일 장마감 동시호가에 매도하는 조건입니다.

미체결 주문 자동취소
미체결 주문 자동 취소는 자동 주문 후에 체결되지 않은 주문이 있는 경우 설정된 시간이 지나면 자동으로 주문을 취소하는 기능입니다.

계좌매수 제한
계좌 매수 제한은 계좌의 수익률이 일정 수준 이하로 떨어지면 자동 매수하지 않는 설정입니다.

실현손익 제한
실현손익 제한은 계좌의 당일 실현손익이 지정 금액을 초과하거나 이탈할 경우 조건 주문을 멈추도록 설정하는 것입니다.

기타
종목 청산시 열린 종목탭 닫기는 조건식으로 자동매수한 종목이 호가주문탭에 열려있는 경우 이 종목이 청산되면 해당 종목탭도 닫히도록 하는 설정입니다.

 

7). 자동주문 목록

자동주문 목록

자동 주문 목록은 조건식 자동매수를 통해 주문이 성공하면 자동으로 업데이트됩니다.

 

8). 추가주문 목록

추가주문 목록

추가주문은 조건식 자동매수 종목전략에 추가주문이 설정된 경우 해당 주문을 실행할 때 참조하는 테이블입니다. 이 데이터는 자동으로 관리됩니다.

 

9). 주문제외 목록

주문제외 목록

주문 제외 목록은 조건식 종목 검색 목록과 관심 종목에서 주문 제외로 등록하고 싶은 종목 위에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 주문 제외로 등록할 수 있습니다. 또한 호가 주문 종목 탭에서 주문 제외 버튼을 눌러 등록할 수도 있습니다. 등록된 종목은 조건식 자동 매수 대상에서 제외됩니다.

 

4. 시세감시

시세감시

마지막으로 시세감시에 대해서 알아보겠습니다. 시세 감시는 전략관리의 종목전략에 따라 진행됩니다. 시세 감시는 자동 매도 항목이 체크된 종목에 대해서만 진행됩니다. 시세 감시에 따라 자동 매도되는 경우 미체결 주문이 있으면 모두 취소하고 청산합니다. 보유 잔고 목록은 실시간으로 업데이트되지만, 시세 감시는 매 5초마다 종목을 확인하고 청산할 종목이 발견되면 한 종목씩 청산합니다.

 

 

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