프리모 조건식 자동매매 따라하기 1 : 조건식 생성부터 맞춤형 종목전략 사용하기 - 퍼플의 균형복원 트레이딩

프리모 조건식 자동매매 따라하기 1

안녕하세요?

주식하는 개발자 퍼플입니다.

 

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오늘은 조건식 자동매매에 대한 효율적인 운용방법을 설명하고자 합니다. 먼저, 복수의 조건식에 각기 다른 종목전략을 적용하는 방법을 상세히 알아보겠습니다. 이를 통해 좀 더 안정적인 트레이딩을 할 수 있기를 기대합니다.

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복수의 조건식에 각기 다른 종목전략을 활용하면 효율적인 운용이 가능합니다. 예를 들어, 서로 다른 특성의 조건식을 각각의 특성에 맞게 종목전략을 고려하여 자동매매를 실행할 수 있습니다.

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이 글을 읽기 전에 아래 글을 먼저 보시길 권합니다.

 

퍼플의 프리모 10차 업데이트 미리보기 - 조건식 자동매매

 

퍼플의 프리모 10차 업데이트 - 퍼플의 균형복원 트레이딩

그럼, 오늘의 주제를 시작하도록 하겠습니다.

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2. 조건식 생성

 

조건식 생성

조건식 자동매매에서 가장 중요한 부분은 조건식의 생성입니다. 이번에는 프리모의 다양한 종목 전략에 조합하기 위해 복수의 조건식을 생성하는 방법에 대해 살펴보겠습니다. 오늘은 볼린저 밴드를 활용한 세 가지 조건식을 생성할 것입니다.

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첫 번째 조건식은 스퀴즈 돌파를 포착하는 검색식입니다. 이 조건식을 "돌파매매 검색식"이라고 정의하겠습니다. 두 번째 조건식은 추세를 추종하는 검색식입니다. 이 조건식을 "추세추종 검색식"이라고 정의하겠습니다. 세 번째 조건식은 반전을 포착하는 검색식입니다. 이 조건식을 "반전포착 검색식"이라고 정의하겠습니다.

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조건식은 존 볼린저의 저서 "볼린저 밴드 투자기법"에 소개된 3가지 매매 기법을 반영한 나름의 논리를 갖고 있습니다. 다만, 예시를 위한 것이므로 참고만 하시기 바랍니다. 오늘 작성한 조건식이 수익을 보장해주지 않으며, 성과도 검증되지 않았음을 밝힙니다. 이제 본격적으로 조건식을 생성해보겠습니다.

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돌파매매검색식

돌파매매검색식

먼저 돌파매매 검색식을 생성해보도록 하겠습니다.

A. 조건은 [조건식 - 기술적 분석 - 채널 지표 - Band Width - 기간 내 최고/최저] 조건입니다. 조건의 내용은 일주기 0봉전기준 기간은 20, 승수는 2이고 120봉 이내 최저 Band Width 비율이 100% ~ 105%입니다.

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이 조건이 의미하는 것은 볼린저 밴드의 밴드폭이 지난 120일간의 최저 밴드폭에서 최저 밴드폭의 105% 이내인 경우로, 우리가 흔히 말하는 스퀴즈 상태를 의미합니다. 이 상태는 변동성이 상당히 축소된 상태를 의미합니다.

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큰 변동성은 작은 변동성을 낳고 작은 변동성은 큰 변동성을 낳는다는 변동성 순환이라는 말에서 알 수 있듯이, 스퀴즈 상태의 종목은 위로든 아래로든 방향을 잡고 큰 변동성을 보일 확률이 높은 종목입니다.

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B. 조건은 [조건식 - 기술적 분석 - 채널 지표 - Bollinger Band - 가격 기준선 돌파] 조건입니다.

조건의 내용은 일주기 0봉 전 기준 기간은 20승수는 2 그리고 종가가 볼린저 밴드 상한선릏 상향돌파하는 것입니다. 이 말은 결국 변동성이 충분히 축소된 상태의 종목이 볼린저 밴드 상한선을 상향 돌파하는 상황을 의미하는 것입니다. 물론 이 조건식을 자동매매에 사용하기 위해서는 좀 더 디테일한 조건이 추가되어야 합니다. 특히 헤드페이크와 같은 문제를 처리해야 하는데, 조건식으로 처리하기 힘든 부분이기도 합니다.

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추세추종 검색식

추세추종 검색식

다음은 추세 추종 검색식을 생성하는 방법에 대해 설명하겠습니다.

A. 조건은 [기술적 분석 - 거래량 지표 - MFI - 기준값 이상/이하]입니다.조건 내용은 일주기 3봉 전 기준 기간 10 MFI 80 이상입니다. 이 조건은 MFI가 상위 20% 이상의 강세를 의미합니다.

B. 조건에서 E 조건은 [기술적 분석 - 모멘텀 지표 - Band %b]입니다. 특히 B~D 조건은 기준값 비교 조건이고, E 조건은 반전 조건입니다.

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B 조건의 내용은 일주기 3봉 전 기준 기간 20 승수 2 Band %b 80선 이상입니다.

C 조건의 내용은 일주기 0봉 전 기준 기간 20 승수 2 Band %b 40선 이상입니다.

D 조건의 내용은 일주기 0봉 전 기준 기간 20 승수 2 Band %b 70선 이하입니다.

마지막으로 E 조건은 일주기 0봉 전 기준 기간 20 승수 2 Band %b 3봉 연속 추세 유지 후 상승 반전입니다.

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이 조건식의 %b가 80이라는 말은 주가가 상단 밴드에 80% 근접한 것을 의미합니다. 이는 결국 주가의 강세를 의미합니다. 결국 3봉 전 기준은 3일 전을 의미하며 이 때 MFI가 80 이상이고 %b가 80 이상이므로 주가가 강세이며 거래량 지표 역시 강세라는 뜻으로, 이것은 주가의 강세를 지표가 확증해주고 있다는 의미입니다. 이는 곧 상승 추세가 시작될 수 있음을 의미합니다. 다만 이렇게 강세 시점에 매수하기보다 3일 동안 눌림을 보인 후 상승 반전할 때 매수하기 위해 C~E 조건을 추가한 것입니다.

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C 조건의 의미는 주가가 강세를 보인 다음(조건 A, B) 주가가 하락해도 중심선을 살짝 이탈한 정도를 의미하며, D 조건의 의미는 주가가 강했던 80 이상의 시점보다 약해진 70 이하의 위치에 있다는 뜻입니다.

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E 조건은 주가와 지표의 강세를 확인한 뒤 하락하던 주가가 상승 반전한다는 의미입니다.

이 조건식은 추세를 포착하여 추종한다는 의미가 내포되어 있습니다.

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반전포착 검색식

반전포착 검색식

마지막으로, 반전 포착 검색식을 생성해보도록 하겠습니다.

이 조건식은 돌파 매매 조건식과 반대의 상황에서 매매 시점을 찾는 검색식입니다.

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A. 조건은 [조건식 - 기술적 분석 - 채널 지표 - Band Width - 기간 내 최고/최저] 조건입니다.

조건의 내용은 일주기 0봉전 기준 기간은 20, 승수는 2, 그리고 120봉 이내 최고 Band Width 비율이 95% ~ 100%입니다. 이 조건이 의미하는 것은 볼린저 밴드의 밴드폭이 지난 120일동안의 최고 밴드폭 95%에서 최고 밴드폭이내인 경우로, 밴드폭이 최대에 가깝게 확대된 상태를 의미합니다. 이 상태는 변동성이 충분히 확대된 상태를 의미합니다. 큰 변동성은 작은 변동성을 낳고, 작은 변동성은 큰 변동성을 낳는다는 변동성 순환 이라는 말에서 알 수 있듯이, 밴드폭이 확대된 상태에서는 변동성이 다시 축소되어 밴드폭이 좁아지는 경향이 있습니다. 바로 이러한 특성을 활용하는 조건식인 것입니다.

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B,C,D조건은 [조건식 - 기술적 지표 - 모멘텀 지표 - Band %b - 기준값 비교] 조건입니다.

B조건의 내용은 일주기 1봉 전 기준 기간 20, 승수는 2이고, Band %b는 -10선 이하입니다. 이 조건이 의미하는 것은 1봉 전 주가가 볼린저 밴드 하단선 아래로 충분히 벗어나 있다는 의미입니다.

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C조건의 내용은 일주기 0봉 전 기준 기간 20, 승수는 2이고, Band %b가 10선 이상입니다.

이 조건이 의미하는 것은 0봉 전 주가, 즉 당일의 주가가 볼린저 밴드 하단선 위로 충분히 올라와 있다는 의미입니다.

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D조건의 내용은 일주기 0봉 전 기준 기간 20, 승수는 2이고, Band %b 50선 이하입니다. 이 조건이 의미하는 것은 0봉 전 주가, 즉 당일의 주가가 볼린저 밴드 중심선 아래에 있다는 의미입니다. 결국 이 조건식은 주가가 하락 변동성을 크게 보여 하단 밴드를 이탈하고, 이 때 밴드폭은 최대에 가까운 상태를 포착하는 것을 의미합니다. 결국 이격이 매우 커진 상태를 포착하는 것입니다. 또한 하단 밴드를 이탈했던 주가가 밴드 안으로 충분히 복귀하지만, 중심 밴드는 돌파하지 않는 상태를 포착하는 것을 의미합니다.

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지금까지 우리가 작성한 세 가지 조건식은 각기 다른 위치와 상황을 포착하는 조건식입니다. 당연하게도, 이 조건식들은 각기 다른 종목 전략이 필요할 것입니다. 이 세 가지 조건식에 해당하는 종목 전략을 생성하도록 해보겠습니다.

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3. 종목전략 생성

종목전략 생성

앞서 생성한 3개의 조건식은 돌파, 추세, 반전의 특징을 가지고 있습니다.

이 조건식에 각각의 특성에 맞는 종목전략을 개별적으로 적용하는 것이 훨씬 효과적입니다. 따라서, 이제부터는 세 가지 조건식에 맞는 종목전략을 각각 작성하겠습니다. 하지만, 작성하는 종목전략은 예시를 위한 것이므로 참고만 하시고, 실제 자신의 조건식에 맞게 전략을 작성하시기를 권장합니다.

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돌파매매전략

돌파매매전략-1

전략정보 카테고리에서 전략명을 돌파매매전략으로 변경하고 종목매수 제한금액을 천만원으로 설정합니다. 그리고 신규 편입 후 자동매도 활성화를 True로 설정합니다. 돌파매매전략의 특징은 추가매수를 사용하지 않고, 자동매도는 스탑로스만 사용하는 것입니다.

돌파매매전략-2

돌파 매매 전략의 조건식 자동 매수 카테고리에서 조건식 자동 매수 사용을 True로 설정하고, 1회 매수 금액을 2백만원으로 합니다. 또한, 추가 매수 사용 여부를 True로 설정합니다.

돌파매매전략-3

돌파 매매 전략에서 자동매도를 위해 스탑로스 카테고리의 이익실현 사용여부, 이익보존 사용여부, 그리고 손실제한 여부를 True로 설정합니다.

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추세추종전략

추세추종전략-1

전략정보 카테고리에서 전략명을 추세추종전략으로 변경하고 종목매수 제한금액을 천만원으로 설정합니다. 그리고 신규 편입 후 자동매도 활성화를 True로 설정합니다. 추세추종전략의 특징은 추가매수를 사용하고, 자동매도는 스탑로스의 손실제한만 사용하고 트레일링 스탑을 추가로 사용합니다.

추세추종전략-2

추세 추종 전략의 조건식 자동매수 카테고리에서 조건식 자동매수 사용을 True로 설정하고, 1회 매수 금액을 2백만원으로 설정합니다. 그리고 추가 매수 사용 여부를 True로 설정합니다.

추세추종전략-3

추세 추종 전략의 자동매도 스탑로스 카테고리에서 스탑로스 손실 제한만 True로 설정하고, 나머지는 False로 설정합니다.

추세추종전략-4

추세 추종 전략의 자동매도 트레일링 스탑 카테고리에서 트레일링 스탑 사용여부를 True로 설정하고 트레일링 스탑 시작 수익률은 3% 로 설정합니다. 그리고 트레일링 스탑 시작후 고가대비 하락률은 -2%로 설정합니다.

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반전포착전략

반전포착전략-1

전략정보 카테고리에서 전략명을 반전포착전략으로 변경하고 종목매수 제한금액을 천만원으로 설정합니다. 그리고 신규 편입 후 자동매도 활성화를 True로 설정합니다. 반전포착전략의 특징은 추가매수를 사용하지 않고, 자동매도는 스탑로스만 사용합니다.

반전포착전략-2

반전포착전략의 조건식 자동매수 카테고리에서 조건식 자동매수 사용을 True로 설정하고, 1회 매수 금액을 5백만원으로 설정합니다. 그리고 추가 매수 사용 여부를 False로 설정합니다.

반전포착전략-3

전포착전략에서 자동매도를 위해 스탑로스 카테고리의 이익실현 사용여부, 이익보존 사용여부, 그리고 손실제한 여부를 True로 설정합니다.

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4. 조건식설정

조건식설정-1

이제 조건식도 생성했고 조건식에 맞는 종목전략도 생성했으므로 조건식 실행을 위한 설정을 해보도록 하겠습니다. 조건주문탭에서 조건목록 탭으로 이동합니다. 조건목록에서 돌파매매조건식과 추세추종조건식 그리고 반전포착조건식을 각각 더블클릭해서 실행목록에 등록합니다.

조건식설정-2

실행목록에 등록된 각각의 조건식의 설정항목을 클릭하여 조건식 설정창을 열고 자동매수를 체크한 뒤 조건식에 맞게 종목전략을 선택해서 지정합니다.

조건식설정-3

실행목록의 설정이 완료되면 이목록의 상태를 그대로 세트목록으로 저장하고 사용하면 편리합니다.

 

 

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