프리모 조건식 자동매매 따라하기 2 : 조건식과 관심종목, 트레이딩과 시간. Feat. 스윙트레이딩 - 조건식 공개 - 퍼플의 균형복원 트레이딩

프리모 조건식 자동매매 따라하기 2

안녕하세요?

주식하는 개발자 퍼플입니다.

 

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조건식 자동매매를 활용하는 방법은 다양합니다. 대부분의 경우 짧은 순간의 트레이딩으로 고수익을 원합니다. 그러나 제 개인적인 경험으로는 트레이딩의 난이도는 시간에 반비례하며, 반면 수익은 시간에 비례한다는 생각입니다. 그래서 저는 조건식 자동매매를 스윙트레이딩에 활용하는 것에 관심을 가지게 되었습니다.

오늘은 여러분들께 스윙트레이딩을 목표로 하는 조건식을 생성한 뒤, 조건검색 종목을 일자별 관심종목으로 등록하고, 조건식별로 종목의 변화를 추적하여 조건식의 성능을 평가하고 운용 여부를 결정하는 과정을 설명드리고자 합니다. 다시 한 번 강조하지만, 트레이딩에서는 시간의 편에 서는 것이 중요합니다. 시간은 트레이딩에서 성공적인 알파입니다.

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2. 조건식과 관심종목

조건식 자동매매는 스켈핑이나 초단타만을 위한 수단이 아닙니다. 앞에서도 언급했듯이, 보통 , 트레이딩의 난이도는 시간에 반비례하며 수익은 시간에 비례합니다.오늘은 4주에서 12주 정도의 스윙을 기준으로 차트를 분석하고 이를 기반으로 조건식을 만들겠습니다. 대표적인 눌림목을 잡아내는 조건식을 예로 들어, 이 조건식에서 검색된 종목들을 종가를 기준으로 관심 종목으로 등록한 다음, 이러한 종목들을 계속 추적하고 관찰하기 위한 절차를 살펴보겠습니다.

조건식 생성

우선 조건식을 생성하도록 하겠습니다. 조건식의 이름은 각자 편하신대로 정하시고 다음과 같이 조건식을 작성합니다. 스윙트레이딩을 위한 조건식은 종목의 재무제표도 체크해야 합니다.

조건식의 세부내용을 살펴보도록 하겠습니다.

 

 

조건식 생성-1

A조건은 [재무분석-안정성분석-부채비율] 조건입니다.

부채비율은 최근분기 기준 100%이하로 설정합니다.

B조건은 [재무분석-수익성분석-유보율] 조건입니다.

유보율은 최근분기 기준 300%이상으로 설정합니다.

C조건은 [재무분석-주가지표-PBR] 조건입니다.

PBR은 최근분기 기준 1.5배 이하로 설정합니다.

D조건은 [재무분석-주가지표-PER] 조건입니다.

PER은 최근분기(최근4분기 합) 기준 15배 이하로 설정합니다.

E조건은 [재무분석-수익성분석-ROE] 조건입니다.

ROE는 최근분기(연환산기준) 기준 10% 이상으로 설정합니다.

 

조건식 생성-2

F조건은 [기술적분석-주가이동평균-주가이동평균비교] 조건입니다.

조건의 내용은 일주기 단순이동평균 기준으로 종가 5이평이 종가 20이평보다 2회이상 크게 설정합니다.

G조건은 [기술적분석-주가이동평균-주가이동평균추세] 조건입니다.

조건의 내용은 일주기 단순이동평균 기준으로 종가 20이평 상승추세 2회이상으로 설정합니다.

H조건은 [기술적분석-주가이동평균-주가이동평균비교] 조건입니다.

조건의 내용은 일주기 단순이동평균 기준으로 종가가 종가 20이평보다 크게 설정합니다.

I조건은 [기술적분석-주가이동평균-주가이동평균비교] 조건입니다.

조건의 내용은 일주기 단순이동평균 기준으로 종가가 종가 5이평보다 작게 설정합니다.

J조건은 [기술적분석-주가이동평균-주가이동평균추세] 조건입니다.

조건의 내용은 일주기 단순이동평균 기준으로 종가 5이평 상승추세 2회이상으로 설정합니다.

 

조건식 생성-3

K조건은 [기술적분석-주가이동평균-주가이동평균비교] 조건입니다.

조건의 내용은 일주기 단순이동평균 기준으로 종가 80이평이 종가 5이평보다 작게 설정합니다.

L조건은 [기술적분석-채널지표-Band Width-기간내 최고/최저] 조건입니다.

조건의 내용은 일주기 0봉전기준 기간 20 승수 2 그리고 120봉내 최고 Band Width 비율 0%~80%입니다.

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이 조건식의 목표는 다음과 같습니다.

재무적으로 안정되고 볼린저 밴드폭이 최대폭에 훨씬 못미치는 위치에서, 단기 이동평균이 중심밴드 위에 있으며, 단기 이평과 중심밴드가 상승중인 상승추세의 초입에서 종가가 80이평보다 크지만 5이평보다 작은 영역에 있는 종목을 포착하는 것입니다.

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이 조건식은 특정 시점(Point)을 포착하는 것이 아닌 특정 상황이 전개되는 영역(Area)을 포착하는 것이므로 완벽한 매수 타점이 아닐 수 있습니다. 그러므로 1회 매수 금액은 작게 설정하고, 여러 번의 추가 매수를 통해 비중을 관리한 후 자동매도 시점에 매도하는 방식으로 트레이딩을 완료하는 것이 좋습니다. 우리가 프리모를 사용하는 이유중 하나가 이러한 일을 자동으로 해주기 때문입니다.

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3. 관심종목 추적분석

스윙 트레이딩을 위한 눌림목 조건식을 생성했으므로 이제 이 조건식을 실행하고 검색된 종목을 관심종목으로 등록하는 방법을 알아보겠습니다. 이와 같은 방법으로 조건식의 검색종목을 관심종목으로 등록하고 추적 관찰하기 위해서는 관심종목의 이름을 검색일자로 등록하는 것이 효과적입니다.

프리모는 이와 같은 방식을 지원하기 위해 관심그룹의 이름을 생성 시 날짜를 기본으로 사용합니다. 이렇게 생성된 일자별 관심종목은 조건식 검색일의 정보를 포함하고 있기 때문에, 조건식 검색일 이후 추이를 추적 및 분석하고 이를 바탕으로 조건식의 사용 여부를 결정할 수 있습니다.

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이제 조건식을 실행하고 종목을 검색하도록 하겠습니다.

관심종목 추적분석-1

종목이 검색되었습니다.

이제 해당 종목들을 관심 종목으로 등록할 예정입니다. 검색 종목 목록에서 "선택"이라는 항목 헤더를 클릭하여 검색된 모든 종목을 선택할 수 있습니다. 이렇게 선택한 종목을 관심 종목으로 등록하기 위해 플러스 버튼을 클릭하면 관심종목 등록창이 열립니다.

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관심 종목 등록 창에서 그룹 편집 버튼을 누르면 관심 그룹 등록 창이 열립니다.

 

관심종목 추적분석-2

관심 그룹 창에서 신규 버튼을 누르면, 그룹 이름에 당일의 날짜가 설정됩니다.

등록 버튼을 누르면 창이 닫히고, 관심 종목 등록 창에 해당 그룹이 반영됩니다.

신규로 생성한 관심종목 그룹명이 관심종목 등록 창에 반영되었습니다.

이어서, 관심등록 버튼을 누르면 하단의 종목들이 관심종목으로 등록됩니다.

 

관심종목 추적분석-3

이제 관심종목 목록에 등록된 관심종목을 확인할 수 있습니다.

매일 조건식으로 검색된 종목을 등록하고, 그 추이를 관찰분석하여 그 결과를 조건식 운용에 반영할 수 있습니다.

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4. 트레이딩과 시간

트레이딩과 시간

이야기를 더 진행하기 전에 , 트레이딩에서 시간이 가진 의미와 중요성에 대해 간단히 살펴보겠습니다.

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"트레이딩의 난이도는 시간에 반비례하고, 수익은 시간에 비례한다"는 말은 주식 트레이딩에서 시간 프레임이 짧은 투자 방식에서는 난이도가 높지만, 시간 프레임이 긴 경우에는 상대적으로 난이도가 낮으면서 수익성이 높은 기회를 찾을 수 있다는 것을 의미합니다.

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따라서, 시간의 의미와 중요성을 정리하면 다음과 같습니다.

난이도와 시간

짧은 시간 프레임에서의 트레이딩은 빠른 시장 변동에 대응해야 하므로 집중력과 높은 반응 속도가 필요합니다. 반면에, 긴 시간 프레임에서는 시장 분석이 주요 요소가 되어 상대적으로 난이도가 낮아집니다.

수익성과 시간

단기 트레이딩에서는 거래 비용이 높지만, 장기 트레이딩에서는 낮은 거래 비용과 세금 혜택 덕분에 수익성이 높아질 수 있습니다. 그리고, 일반적으로 시간이 증가함에 따라 수익성 기회가 증가한다고 볼 수 있습니다.

리스크 관리와 시간

시간 프레임이 짧을수록 리스크 관리가 어려울 수 있습니다. 반면에 장기 투자의 경우 리스크를 완화하는 여러 전략을 적용할 수 있는 기회가 제공됩니다.

투자 성향과 시간

투자자의 목표와 성향에 따라 적합한 시간 프레임의 전략을 선택하는 것은 매우 중요합니다. 짧은 시간 프레임이 적합한 투자자는 스캘핑이나 데이 트레이딩을 고려할 수 있으며, 장기적인 성장을 추구하는 투자자는 포지션 트레이딩이나 장기 투자의 접근법을 선택할 수 있습니다.

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5. 조건식과 스윙트레이딩

조건식과 스윙트레이딩

조건식 검색종목을 관심종목으로 등록하고 추적 분석하는 방법은 시간의 알파를 활용할 수 있는 스윙트레이딩에 적합한 조건식에 알맞는 방법입니다. 스윙트레이딩 조건식으로 자동매수하고, 스윙트레이딩 종목 전략으로 추가매수와 청산을 적용하는 방법은 조건식으로 자동매수하고 종목전략에 따라 추가매수를 실행하면서 자동매도 전략에 따라 매도하는 것과 동일합니다.

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그리고 자동매수가 아닌 수동매수도 가능합니다. 다만 여기에서 한 가지 큰 특징이 생기는데, 그것은 분할 횟수가 증가한다는 것입니다. 추가매수를 위한 매수횟수와 기준 수익률은 중심밴드와 단기 이동평균을 기준으로 한 파동을 고려해서 설정합니다.

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일반적인 종목전략은 분할 횟수가 3회 이내이지만 스윙트레이딩을 위한 종목전략은 추가매수횟수를 10회 이상으로 늘려서 사용할 수 있고, 추가매수를 위한 기준 수익률과 금액도 더 촘촘하게 정의할 수 있습니다.

 

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