안녕하세요?
주식하는 개발자 퍼플입니다.
1. 공감하기
조건식 자동매매로 트레이딩에 성공하기 위해서는 몇 가지 조건을 충족해야 합니다.
말 그대로 조건식 자동매매이므로 시장 상황과 다양한 변수에 맞는 조건식이 그 첫 번째 조건입니다.
그러나 조건식으로 첫 매수가 이루어진 순간부터 트레이딩을 마감하는 순간까지 트레이딩을 관리하고 적절한 시점에 추가 매수 또는 매도를 처리하는 로직이 필요합니다. 이것이 두 번째 조건입니다.
또한 조건식에 따라 매수하고 관리 로직에 따라 추가 매수와 매도를 자동으로 실행해주는 도구가 필요합니다. 이것이 세 번째 조건입니다.
마지막으로 이 도구를 운용하는 사용자의 심리가 네 번째 조건입니다.
조건식 하나 만들어서 프로그램으로 돌리면 금방 돈을 벌 것만 같은데, 이처럼 갖추어야 할 조건들이 많습니다. 각 조건들을 살펴봐도 뭐 하나 만만한 게 없지요.
일반적으로 자동매매는 트레이더의 심리를 배제하기 때문에 여러 가지 장점이 있다고 합니다. 그러나 자동매매를 실행하고 멈추는 것은 사용자입니다. 결국 사용자의 심리 상태를 완전히 벗어날 수 없습니다.
다만, 그렇게 하기 위해서는 나름의 확신이 있어야 하고 그 믿음으로 인해 자신의 자동매매 시스템을 꾸준히 운용할 수 있는 것입니다.
오늘은 조건식을 작성할 때 가장 기준이 될 수 있는 추세에 대한 조건식을 작성하고 이를 응용하는 실전 전략을 조건식으로 생성해보고자 합니다. 오늘 다루는 추세에 대한 정의를 조건식으로 생성하는 법을 익혀두면 이를 베이스로 하는 다양한 조건식을 작성하는 데 도움이 될 것이라 확신합니다.
2. 추세를 정의하는 방법
추세는 일반적으로 상승, 횡보, 하락 추세로 구분됩니다. 상승 추세는 강한 상승과 약한 상승 추세가 있으며, 하락 추세는 강한 하락과 약한 하락 추세가 있습니다.
오늘은 상승 추세를 정의하고 이를 조건식으로 옮겨보겠습니다. 상승 추세를 정의하는 방법은 가장 기본이 되는 이동평균선과 베타계수를 사용합니다.
기준이평과 지배이평
기준이 되는 이동평균선은 볼린저 밴드의 중심 밴드 기간에 해당하는 중기관점의 이동평균선과, 이 이동평균 기간의 4배에 해당하는 장기관점의 이동평균선을 사용합니다.
저는 이동평균의 지배주기를 4로 정의하고 사용하기 때문에 중기 이동평균선을 기준 이평선, 장기 이동평균선을 지배 이평선으로 부르겠습니다. 오늘은 기준 이평선의 기간을 20으로 하고, 지배 이평선의 기간을 80으로 합니다.
당부 드릴 말씀은 여기서 정의하는 추세와 조건식은 개인의 주관이 반영된 내용이므로 참고 자료로만 사용하시기 바랍니다.
베타계수
다음은 추세를 정의하는 조건식에 사용할 베타계수에 대해서 알아보겠습니다.
베타계수는 특정 주식이나 종목의 가격변동이 전체 주식시장의 움직임과 어떻게 관련되어 있는지를 나타내는 지표입니다. 이를 통해 해당 종목이 주식시장의 움직임에 얼마나 민감하게 반응할 수 있는지를 파악할 수 있습니다. 우리는 상승추세를 정의하는 조건식에 베타계수를 사용할 것입니다. 상승추세종목의 베타계수가 1보다 크다는 것은 해당 종목의 지수대비 상대강도가 100% 이상이라는 의미가 될 수 있습니다.
상대강도에 관한 내용은 본 채널에서 찾아보실 수 있습니다.
베타계수는 다음과 같이 해석할 수 있습니다.
a. 베타계수 < 0
베타계수가 0보다 작은 경우에 대해서 살펴보겠습니다. 일부 주식은 음수 베타값을 가지고 있는데, 이는 해당 주식이 주식 시장과 반비례 관계로 상호 연관되어 있음을 뜻합니다. 예를 들어, 풋옵션과 인버스 ETF등이 있습니다.
b. 베타계수 = 0
다음은 베타계수가 0인 경우에 대해서 알아보겠습니다. 기본적으로 현금의 베타값은 0입니다. 즉, 시장이 어느 방향으로 움직이는가에 관계없이 현금의 가치는 (인플레이션이 발생하지 않는 한) 변동이 없습니다.
c. 0 < 베타계수 < 1
이어서 베터계수가 0보다는 크지만 1보다는 작은 경우에 대해서 알아보겠습니다. 시장보다 낮은 변동성을 가진 증권의 경우에 1보다 낮은 베타값을 가지고 있으며, 많은 공익사업들이 이 범위에 속합니다.
d. 베타계수 = 1
베타계수가 1인 경우는 어떤 경우인지 알아보도록 하겠습니다.베타계수가 1인 경우에는 전체 시장의 변동성이 주식에 동일하게 반영된다는 것을 의미합니다. 그렇기 때문에 그 주식은 지수와 같은 방향으로 거의 같은 수준의 움직임을 보일 것입니다. 지수형 펀드의 경우에는 1에 가까운 베타값을 갖게 될 것입니다.
e. 베타계수 > 1
마지막으로 베타계수가 1보다 큰 경우에 대해서 살펴보겠습니다. 베타계수가 1보다 큰 경우에는 시장보다 높은 변동성을 나타내며, 많은 IT 회사들이 1보다 높은 베타값을 가집니다.
3. 상승 추세 조건식
이제 본격적으로 상승 추세에 대해 살펴보겠습니다.
기준 이평과 지배 이평의 이격이 크게 벌어지는 강한 상승 추세는 대부분의 트레이더가 선호합니다. 그러나 강한 상승 추세의 경우 모멘텀이 전환될 가능성이 있으므로, 신중하게 , 방어적으로 대응해야 할 것입니다.
한편, 기준 이평과 지배 이평의 이격이 자주 변하는 약한 상승 추세의 경우 주가 후퇴가 빈번하고 폭도 크며, 상당한 기간 유지될 수 있어 매매가 어려울 수 있습니다. 그러나 위험 대비 보상 비율은 좋은 편입니다.
오늘은 이 두 가지 유형을 포함하는 상승 추세 조건식을 작성해 보겠습니다.
a. 정의
먼저, 상승 추세의 특징을 살펴보면 다음과 같습니다.
일반적으로 기준 이평선이 지배 이평선 위에 있습니다. 그리고 두 이평선이 모두 상승하는 특징이 있습니다. 이 때, 주가의 후퇴는 기준 이평선까지가 기본이 됩니다. 다만, 때때로 깊은 조정을 보이는 경우가 있는데, 이때도 지배 이평선까지가 최대치입니다.
가. 기준 이평선이 지배 이평선 위에 있습니다.
나. 기준 이평선과 지배 이평선이 모두 상승 중입니다.
다. 주가의 후퇴는 기준 이평선이 기본이다.
라. 주가의 후퇴는 기준 이평선이 기본입니다.
라. 주가의 후퇴는 지배 이평선이 최대이다.
b. 조건식
이러한 상승추세의 특징을 조건식으로 작성하도록 하겠습니다.
가장 먼저 대상변경 버튼을 누르고 그림과 같이 설정합니다.
물론, 사용자에 따라 추가하거나 제외할 수 있습니다.
상승추세조건을 자세하게 알아보도록 하겠습니다.
A조건은 기술적분석 - 주가이동평균 - 주가이동평균비교 조건입니다.
조건의 내용은 일주기 0봉전기준 종가 20이평이 종가 80이평보다 1회이상 크다입니다.
B조건은 기술적분석 - 주가이동평균 - 주가이동평균추세 조건입니다.
조건의 내용은 일주기 0봉전기준 단순, 종가 20이평 상승추세유지 1회이상입니다.
C조건은 기술적분석 - 주가이동평균 - 주가이동평균추세 조건입니다.
조건의 내용은 일주기 0봉전기준 단순, 종가 80이평 상승추세유지 1회이상입니다.
D조건은 기술적분석 - 주가이동평균 - 가격-이동평균비교 조건입니다.
조건의 내용은 일주기 20봉전기준 단순, 종가 80이평보다 종가가 크다입니다.
E조건은 기술적분석 - 주가이동평균 - 가격-이동평균비교 조건입니다.
조건의 내용은 일주기 0봉전기준 단순, 종가 80이평보다 종가가 크다입니다.
F조건은 시세분석 - 기타정보 - 베타계수 조건입니다.
조건의 내용은 240일 베타계수가 1이상 10이하입니다. 베타계수는 1~3정도로 제한할 수도 있지만 여기에서는 베타계수가 1이상인 조건 대용이므로 10이하까지 설정했습니다.
5. 상승추세의 응용 - 약한후퇴(0520)
이제 상승 추세를 응용하여 약한후퇴 조건식을 생성해보도록 하겠습니다.
지금 작성하는 조건식은 시장 상황에 따라 종목이 검색되지 않을 수도 있습니다.
A~F까지의 조건은 앞에서 살펴본 상승추세 조건과 일치합니다.
G조건부터 살펴보도록 하겠습니다.
G조건은 기술적분석 - 주가이동평균 - 주가이동평균비교 조건입니다.
조건의 내용은 일주기 0봉전기준 단순, 종가 5이평이 종가 20이평보다 2회이상 크다입니다.
H조건은 기술적분석 - 주가이동평균 - 가격-이동평균비교 조건입니다.
조건의 내용은 일주기 0봉전기준 단순, 종가 20이평보다 종가가 크다입니다.
I조건은 기술적분석 - 주가이동평균 - 가격-이동평균비교 조건입니다.
조건의 내용은 일주기 0봉전기준 단순, 종가 5이평이 종가보다 크다입니다.
J조건은 기술적분석 - 채널지표 - Band Width -기간내 최고/최저 비교 조건입니다.
조건의 내용은 일주기 0봉전기준 기간 20 승수 2, 120봉내 최고 Band Width 비율 0~ 80%입니다. 이 조건은 주가의 변동성이 최근 120일간 최대치의 80%이내라는 의미로 너무 많이 상승한 종목을 제외하기 위함입니다.
K조건은 기술적분석 - 모멘텀지표 - Band %b -반전 조건입니다.
조건의 내용은 일주기 0봉전기준 기간 20 승수 2, Band %b 3봉 연속 추세유지 후 상승반전입니다.
6. 상승추세의 응용 - 강한후퇴(2080)
이어서 상승 추세를 응용하여 강한후퇴 조건식을 생성해보도록 하겠습니다.
A~F까지의 조건은 앞에서 살펴본 상승추세 조건과 일치합니다.
I조건은 기술적분석 - 주가이동평균 - 가격-이동평균비교 조건입니다.
조건의 내용은 일주기 0봉전기준 단순, 종가 20이평이 종가보다 크다입니다.
J조건은 기술적분석 - 채널지표 - Band Width -기간내 최고/최저 비교 조건입니다.
조건의 내용은 일주기 0봉전기준 기간 20 승수 2, 120봉내 최고 Band Width 비율 0~ 80%입니다. 이 조건은 주가의 변동성이 최근 120일간 최대치의 80%이내라는 의미로 너무 많이 상승한 종목을 제외하기 위함입니다.
K조건은 기술적분석 - 모멘텀지표 - Band %b -반전 조건입니다.
조건의 내용은 일주기 0봉전기준 기간 20 승수 2, Band %b 3봉 연속 추세유지 후 상승반전입니다.
약한후퇴 조건식과 강한 후퇴조건식의 차이점은 I조건입니다.
약한후퇴 조건식은 5이평과 20이평사이까지의 후퇴를 다루고
강한후퇴 조건식은 20이평과 80이평사이까지의 후퇴를 다룹니다.
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