프리모 조건식 자동매매 따라하기 5 : 추세를 정의하는 조건과 응용(feat. 임펄스 시스템의 변형 - MACD, MFI) - 조건식 공개 - 퍼플의 균형복원 트레이딩

프리모 조건식 자동매매 따라하기 5

안녕하세요?
주식하는 개발자 퍼플입니다.

 

1. 공감하기

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이전 시간에는 알렉산더 엘더의 임펄스 시스템을 응용한 조건식을 생성하는 방법을 살펴보았습니다. 이를 위해, 임펄스 시스템의 기본 개념을 이해하고, 지수이동평균으로 추세를 측정하며 MACD Histogram으로 모멘텀을 측정하는 것에 대해 알아보았습니다. 그리고, 두 지표가 동시에 상승할 때에 주목하는 것이 중요하다는 것을 알게 되었습니다.

오늘은 추세를 측정하는 방법에 대해 더 깊이 알아보겠습니다. 이전에 살펴본 지수이동평균 대신 MACD를 이용하여 추세를 정의하는 방법을 살펴보겠습니다. 이를 통해, 조건식을 더욱 정교하게 만들 수 있으며, 다양한 전략을 생성하고 추적할 수 있을 것입니다.

오늘의 주제는 MACD를 활용한 임펄스 시스템의 변형된 조건식을 생성하는 것입니다. 이를 통해, 더욱 효과적인 투자 전략을 구축할 수 있게 되기를 희망합니다.

 

2. 임펄스 시스템

임펄스 시스템

 

우선, 이전에 다룬 임펄스 시스템에 대해 간단히 살펴보겠습니다. 임펄스 시스템의 추세는 지수이동평균으로 측정하며, 모멘텀은 MACD 히스토그램으로 측정합니다. 임펄스 시스템은 주간 차트에서 추세를 확정하고, 일일 차트에서 추세와 모멘텀이 그 방향으로 향할 때 작동합니다. 주간 차트에서 추세를 정의할 때에는 지수이동평균 또는 MACD 히스토그램을 사용하며, 두 지표를 모두 반영해서 측정할 수도 있습니다.

이전에 생성한 조건식에서는, 주간 차트의 지수이동평균과 MACD 히스토그램이 모두 상승하는 경우를 상승 추세로 정의했습니다.

 

3. 변형된 임펄스 시스템

변형된 임펄스 시스템

 

오늘은 지난 시간에 알아본 임펄스 시스템을 변형해보도록 하겠습니다. 임펄스 시스템의 핵심은 추세와 모멘텀을 측정하여 둘의 방향이 일치할 때 시스템이 작동한다는 것입니다.따라서, 우리는 추세를 측정하는 방법과 모멘텀을 측정하는 방법을 변형하여 임펄스 시스템을 변형할 수 있습니다.

오늘 생성할 변형된 임펄스 시스템의 조건식은 추세를 측정하는 지표를 지수 이동 평균이 아닌 단기와 장기 지수 이동 평균의 차이를 나타내는 MACD를 활용할 것입니다. 그렇다면, MACD로 상승 추세를 정의해야 한다는 이야기인데...MACD만으로 상승 추세를 정의하는 방법을 살펴보기 전에, MACD가 의미하는 바와 특징을 토대로 추세를 추적하는 방법을 원론적으로 살펴보겠습니다.

대부분의 초보 트레이더는 지표에 접근할 때 “MACD선이 SIGNAL선을 상향 돌파할 때가 매수 신호다.” 라는 식으로 암기하면서도, 그것의 이유와 원리에 대해서는 소홀하는 경우가 많습니다.

 

4. 추세 측정을 위한 MACD의 의미분해

추세 측정을 위한 MACD의 의미분해

그럼 지금부터 MACD가 의미하는 바를 하나씩 살펴보도록 하겠습니다. MACD는 단기지수이동평균과 장기지수이동평균의 차이로 정의됩니다. 이 말은 MACD  = 단기지수이동평균 - 장기지수이동평균 이라는 의미이지요

그럼 지난 시간에 살펴본 지배주기에 따른 지배이평과 기준이평을 상기해보시기 바랍니다. 단기지수이평을 기준이평으로 하고 장기지수이평을 지배이평으로 생각할 수 있습니다. 기본적인 상승추세의 정의는 기준이평이 지배이평 위에 있어야 하고 기준이평과 지배이평이 상승하는 것입니다.

기준이평이 지배이평위에 있어야 한다는 말은 기준이평이 지배이평보다 크다는 말이되고 이말은 기준이평에서 지배이평을 뺀 값이 0보다 크다는 의미입니다. 결국 기준이평에서 지배이평을 뺀 값은 MACD를 의미하므로 MACD가 0보다 커야합니다.

 

이렇게 상승추세를 정의하기 위한 첫 번째 조건을 찾았습니다. MACD 가 0보다 커야 한다는 것이지요 

이제 두번째 조건을 찾아 볼까요? 기본적인 상승추세의 정의에서 기준이평과 지배이평이 동시에 상승하는 것을 MACD의 특성에서 찾으면 되는데요  단기이평에 해당하는 기준이평과 장기이평에 해당하는 지배이평이 동시에 상승하는 경우는 단기이평이 빠르게 상승하고 장기이평은 그 뒤를  따라 천천히 상승하게 되는 경우입니다.

상식적으로 기간이 짭은 이동평균이 기간이 긴 이동평균보다 반응이 빠르기 때문이지요 그렇게 때문에 기준이평과 지배이평의 간격 즉 이격이 커지게 됩니다. 여기서 간격, 즉 이격은 기준이평과 지배이평간의 차이를 의미하므로 MACD가 상승하는 것을 의미합니다.

이렇게 상승추세를 정의하기 위한  두 번째 조건을 찾았습니다. MACD가 상승하고 있어야 한다는 것이지요

두 조건을 조합하면 MACD 가 0선위에서 상승하고 있어야 상승추세라는 것을 알 수 있습니다. MACD의 이러한 특징은 MACD Histogram에서도 동일하게 나타납니다. 다만 MACD Histogram에서 기준이평은 MACD이고 지배이평은 MACD의 지수이동평균인 점이 다를 뿐입니다.

오늘은 이 조건으로 추세를 측정하고 모멘텀은 기존과 동일하게 MACD Histogram을 사용하여 조건식을 생성하도록 하겠습니다.

 

5. 변형된 임펄스 시스템의 조건식 생성

 

이제 위에서 살펴본 변형된 추세 측정조건을 사용하여 임펄스 시스템 조건식을 변경해보도록 하겠습니다.

변형된 임펄스 시스템의 조건식 생성 - 1

구체적인 조건을 살펴보면 다음과 같습니다. 
A조건은 기술적분석 -  추세지표 - MACD - 기준값 이상/이하 조건입니다.
조건의 내용은 [주]주기 0봉전기준, 단기 20, 장기 80, MACD 0선 이상입니다.

 

B조건은 기술적분석 -  추세지표 - MACD - 추세 조건입니다.
조건의 내용은 [주]주기 0봉전기준, 단기 20 , 장기 80, MACD 1봉 연속상승입니다.

 

C조건은 기술적분석 -  추세지표 - MACD OSC  - 추세 조건입니다.
조건의 내용은 [주]주기 0봉전기준, 단기 20, 장기 80, 시그널 10, MACD OSC 1봉 연속 상승입니다.
A~C 조건은 주봉추세를 정의하는 조건입니다.

 

D조건은 기술적분석 -  추세지표 - MACD - 기준값 이상/이하 조건입니다.
조건의 내용은 [일]주기 0봉전기준, 단기 20, 장기 80, MACD 0선 이상입니다.

 

E조건은 기술적분석 -  추세지표 - MACD - 추세 조건입니다.
조건의 내용은 [일]주기 0봉전기준 단기 20, 장기 80, MACD 1봉 연속 상승입니다.

 

 

변형된 임펄스 시스템의 조건식 생성 - 2

F조건은 기술적분석 -  추세지표 - MACD OSC  - 추세 조건입니다.
조건의 내용은 [일]주기 0봉전 기준, 단기 20, 장기 80, 시그널 10, MACD OSC 1봉 연속 상승입니다.

D~F 조건은 일봉에서 매수를 위한 필수조건입니다.

 

G조건은 기술적분석 - 채널지표 - Band Width - 기간내 최고/최저 조건입니다.
조건의 내용은 [일]주기 0봉전 기준, 기간 20 , 승수 2, 120봉내 최고 Band Width 비율 0 ~ 90%입니다.
이 조건은 최근에 급격히 상승한 종목을 제한하기 위한 조건입니다.

 

H조건은 기술적분석 - 거래량지표 - MFI - 추세조건입니다.
조건의 내용은 [일]주기 0봉전기준, 기간 10, MFI 1봉 연속 상승입니다.
이 조건은 주가의 상승을 MFI가 확증하기 위한 조건입니다.

 

I조건은 기술적분석 -  추세지표 - MACD OSC  - 반전조건입니다.
조건의 내용은 [일]주기 0봉전기준, 단기 20, 장기 80, 시그널 10, MACD OSC 3봉 연속 추세유지 후 상승반전입니다.

이 조건은 연속적으로 주가가 상승하기보다 상승추세에서 일정기간 조정을 보인후 상승반전하는 종목을 선택하기 위한 조건입니다.

 

 

변형된 임펄스 시스템의 조건식 생성 - 3

J조건은 시세분석 - 가격조건 - 주가범위 조건입니다.
조건의 내용은 0일전기준 1000원이상 50000원이하입니다.

 

K조건은 범위지정 - 시가총액 조건입니다.
조건의 내용은 현재가 기준 500억원이상 1조원이하입니다.
J와 K조건은 주가의 움직임이 활발한 시총과 주가범위를 지정하는 조건입니다.

 

이제 조건식을 실행해보십시오. 어떤가요?
변형된 임펄스 시스템의 검색종목이 줄어든 결과를 확인하실 수 있을 것입니다. 이 조건식의 검색결과를 최종적으로 조절하는 조건은 I조건입니다.

I조건 즉, 기술적분석 -  추세지표 - MACD OSC  - 반전조건을 적절하게 수정하여 검색결과를 조절하실 수 있습니다.
이전 시간에 생성한 임펄스 시스템 조건식에서 G조건 즉, 기술적분석 -  추세지표 - MACD OSC  - 반전조건은 1봉 연속 추세유지후 상승반전이었습니다.

이 조건은 연속되는 봉수를 수정해서 조건식의 결과를 조절할 수 있습니다.
좀 더 과감한 트레이딩을 원하신다면 이 조건을 제외하는 방법도 있겠지요

 

 

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