프리모 조건식 자동매매 따라하기 6 : 추세를 정의하는 조건과 응용 ( feat. 다이버전스 조건식 ) - 퍼플의 균형복원 트레이딩

프리모 조건식 자동매매 따라하기 6

안녕하세요?
주식하는 개발자 퍼플입니다.

 

1. 공감하기

 

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다이버전스는 매우 매력적인 패턴 중 하나입니다. 다이버전스는 추세 반전을 기대할 수 있는 패턴 중 하나로, 많은 투자자들이 이를 활용하고 있습니다. 하지만, 다이버전스가 발생하면 반드시 추세가 반전된다는 심리적인 인지오류에 빠지기 쉽습니다. 다이버전스가 , 추세 반전의 확률적 우위에 있다는 의미일뿐 , 그 자체가 추세반전을 보장해주지 않는다는 것을 알고 있지만, 차트앞에서 다이버전스를 발견하게 되면 , 추세가 곧 반전 될 것이라고 믿는 경향이 있기 때문입니다.

 

다이버전스는 하나의 패턴일 뿐이며, 그 자체로 추세 반전을 보장하지 않습니다. 다른 패턴들과 비교했을 때 확률적으로 추세 반전의 빈도가 높다는 것 또한 사실입니다. 그렇다면 다이버전스를 어떻게 활용해야 할까요? 추세 반전의 확률을 높이면 반전을 기대하고 트레이딩에 임해도 되는 것일까요? 차트분석은 분명한 한계가 존재합니다. 그러므로 확률을 체계적으로 높여서 , 트레이딩하는 것은 매우 중요한 일입니다. 다이버전스를 활용하여 확률 높은 추세반전을 포착하고자 한다면 다른 패턴이나 메커니즘과 조합하여 사용하는 것이 좋습니다. 

 

예를 들면, 상승 추세와 히든 다이버전스를 결합하면 꽤 의미있는 단기 추세 반전 시스템을 구축할 수 있을 것입니다. 또 다른 예로는 , 하락 추세에서 복수의 다이버전스와 대표적인 바닥 패턴인 W 패턴의 매우 강력한 조합이 있습니다. 

 

오늘의 주제는 추세를 정의하는 아주 간단한 방법을 활용하여 다이버전스 종목을 검색하는 조건식을 생성하는 것입니다. 세를 정의하는 방법은 다양하지만, 이를 통해 다이버전스 종목을 검색하는 조건식을 작성하여 효과적인 트레이딩에 도움이 되기를 희망합니다.

 

2. 퍼플의 다이버전스

퍼플의 다이버전스

제가 생각하는 다이버전스는 일반적인 다이버전스 개념에 미확증의 개념까지 포함합니다. 다이버전스는 Positive와 Negative로 구분됩니다. Positive 다이버전스는 가격이 상승반전할 수 있음을 나타내고, Negative 다이버전스는 가격이 하락반전할 가능성이 존재함을 표시합니다. 다이버전스는 가격과 지표가 다른 소리를 내는 것을 말하지만 확증(Confirmation)은 가격과 지표가 같은 소리를 내는 것을 의미합니다. 결국 다이버전스는 일종의 미확증 상태를 의미할 수 있습니다.

 

대부분의 기술적 분석이 그러하듯, 다이버전스는 단독으로 사용하지 않고 다양한 지표와 분석 기술을 조합해서 사용해야 합니다. 다시 말해서, 다이버전스와 함께 다른 형태의 위험 통제와 분석 기술을 사용해야 한다는 의미입니다. 다이버전스가 발생한다고 해서 무조건 가격이 역전되거나 곧 역전이 일어날 것이라는 의미는 아니며, 단지 그러한 가능성을 내포하고 있을 뿐입니다.

 

다이버전스는 오랫동안 지속될 수 있고, 가격이 예상대로 반응하지 않을 경우도 있으므로, 다이버전스 단독으로 판단하는 것은 상당한 손실을 초래할 수 있습니다. 그러므로 이러한 다이버전스만을 조건식으로 생성해서 사용하는 것은 위험할 수 있습니다.

 

3. 다이버전스와 지표의 결합

다이버전스와 지표의 결합

다이버전스 자체만으로도 매우 확률 높은 추세반전을 기대할 수 있지만, 다이버전스가 진행중인 상황과 조합해서 사용하면 좋은 몇가지 지표나 패턴 역시 존재합니다. 하나의 다이버전스보다 서로 다른 카테고리의 지표가 동시에 다이버전스를 보이는 복수의 다이버전스가 더욱 신뢰도 있는 현상일 것입니다. 또한 다이버전스와 또 다른 반전패턴의 조합은 훌룡한 도구가 될 수 있습니다.

 

반전패턴은 지지와 저항, w-패턴 , m-패턴, 그리고 다양한 반전캔들 등이 포함될 수 있습니다. 저는 퍼플차트에서 복수의 다이버전스와 w-패턴이 동시에 나타날때 막강한 확률로 반전이 발생한다는 것을 발견했습니다. 하지만 완벽한 복수의 다이버전스와 w-패턴이 결합된 차트를 쉽게 접할 수 없는 것 또한 현실입니다.

 

그래도 복수의 다이버전스 또는 단일의 다이버전스와 반전패턴이 결합된 차트는 자주 볼 수 있습니다. 이렇게 다이버전스와 다이버전스 또는 반전패턴이 결합되면 좀 더 확률 높은 결과를 경험하실 수 있을 것이라고 생각합니다.

4. 다이버전스의 무효화

다이버전스의 무효화

그러나 확률높은 조합에도 불구하고 다이버전스가 무력화되는 경우가 발생하는데, 이러한 경우중 하나가 다이버전스의 무효화, 즉 다이버전스임에도 재차 주가가 저가를 이탈하는 경우입니다. 알렉산더 엘더는 그의 저서에서 다이버전스의 무효화를 “바스터빌 가의 사냥개의 신호”라고 언급하기도 했습니다. 이는 시장이 반등이 나와야 함에도 그러지 않았다는 것이므로 이상신호로 받아들여야 할 것입니다.

 

하지만, 아주 강력한 매매 신호로 여겼던 다이버전스가 무효화된다는 것은 좀처럼 받아들이기 어려울 것입니다. 그렇게 손실이 커지게 되는 것이구요 그래서 트레이딩은 상황에 따라 유연하게 대응할 수 있어야 합니다. 그렇게 하기 위해서는 계좌와 종목 그리고 트레이더 자신의 심리적인 균형을 잘 관리해야 합니다. 이것을 저는 균형복원이라고 정의합니다.

 

균형잡힌 비중과 평단 그리고 심리는 감정적인 탐욕과 공포에 휩쓸리지 않고 이성적이며, 합리적인 사고를 통해 수익을 위한 기회를 놓치지 않도록 도움을 줍니다. 하지만 이러한 일은 그냥 이루어지지 않습니다. 매일 올바른 루틴을 반복하는 훈련을 통해서만 이룰 수 있을 것입니다. 

 

그래서 트레이딩은 트레이닝(훈련)이다라는 말이 있는 것 아닐까요?

5. 다이버전스 조건식 생성

다이버전스 조건식 생성 - 1

오늘은 매우 간단한 다이버전스를 검색하는 조건식을 작성해볼 것입니다. 일반적으로 Positive 다이버전스는 하락추세에서 자주 나타납니다. 하락추세를 간단 명료하게 표현하는 방법중 하나는 신저가일것입니다. 그렇지요. 추세를 정의하는 방법중 하나가 신저가 또는 신고가입니다. 

 

오늘은 신저가 조건으로 추세를 표현하고 이를 토대로 MFI 다이버전스를 검색하는 간단한 조건식을 생성하도록 하겠습니다. 각 조건들을 상세하게 살펴보도록 하겠습니다.

 

A조건은 시세분석 - 신저가 조건입니다.

조건의 내용은 일주기 0봉전기준 , 저가 , 20봉중 신저가입니다. 참고로 이조건은 단기적인 하락추세의 의미가 포함됩니다.

 

B조건은 기술적분석 - 거래량 지표 - MFI - 기준값 이상/이하 조건입니다.

조건의 내용은 일주기 10봉전 기준, 기간 10, MFI 20이하입니다. 이 조건은 MFI가 지난 10일전보다 상승해야 한다는 의미를 위해 필요한 조건입니다. 이 조건은 10봉전 기준 하나만 사용하지 않고 10~20봉전 기준을 모두 추가하고 OR 연산자로 묶어서 사용할 수도 있습니다.

 

C조건은 기술적분석 - 거래량 지표 - MFI - 기준값 이상/이하 조건입니다.

조건의 내용은 일주기 0봉전 기준, 기간 10, MFI 30이상입니다. 이 조건은 MFI가 지난 10일전보다 상승해야 한다는 의미의 조건입니다.

 

D조건은 기술적분석 - 거래량 지표 - MFI - 추세조건입니다.

조건의 내용은 일주기 0봉전기준 , 기간10 , 1봉 연속 상승입니다. 이조건의 의미는 , 주가는 비록 , 신저가를 기록하지만 , MFI가 , 이전저점보다 위에 위치하고 검색당일 상승하고 있다는 것입니다.

 

E조건은 기술적분석 - 모멘텀지표 - Band %b - 반전조건입니다.

조건의 내용은 일주기 0봉전기준 , 기간 20, 승수 2, Band %b 1봉 연속 추세유지 후 상승 반전입니다. 이 조건의 의미는 하락하던 주가가 신저가를 기록한 뒤 반등하며 아랫꼬리를 만드는 것을 의미합니다.이 조건을 보강하거나 변형할 수도 있는데, Band %b가 0선아래에서 0선위로 올라오는 조건으로 수정할 수도 있습니다. 그러나 이 경우 검색종목이 줄어들 수 있습니다.

 

다이버전스 조건식 생성 - 2

오늘 작성한 디이버전스 조건식을 정리하자면 주가는 하락하지만 MFI는 최근 10봉이전보다 상승하고 있어야 하고, 바꿔말하면, 주가에 대해 MFI지표가 Positive 다이버전스를 보이는 상태이어야 하고 저가가 신저가를 기록한 당일 아랫꼬리를 달고 반등하는 순간을 포착하기 위한 조건식입니다.

 

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