프리모 조건식 자동매매 따라하기 7 : 추세의 정의와 응용 ( feat. Typical Price 돌파 조건식 ) - 퍼플의 균형복원 트레이딩

프리모 조건식 자동매매 따라하기 7

안녕하세요?
주식하는 개발자 퍼플입니다.

 

1. 공감하기

프리모의 조건식 따라하기 시리즈에서 가장 중요하게 생각하는 것은 추세를 어떻게 정의하고 활용할것인가 입니다. 오늘은 기간에 따른 추세의 지속과 반전에 대해서 간단히 살펴보고, Typical Price를 활용해서 추세를 정의하도록 하겠습니다.

그리고 영상 후반부에서는 이렇게 정의된 추세를 바탕으로 현재가가 이전 월봉의 Typical Price를 돌파하는 조건식을 직접 작성하고, 그 조건식이 갖는 의미에 대해서 상세하게 설명하도록 하겠습니다.

 

2. 추세지속과 반전

추세지속과 반전

한번 형성된 추세는 영원할 것만 같아 보이지만, 실제로는 소멸되고 새롭게 탄생하기도 합니다. 추세가 기간에 따라 어떻게 움직이는지에 대한 다양한 연구 결과가 있으며, 이 내용은 박상우님의 저서 "주식시장을 이긴 전략들"에 잘 정리되어 있어 소개합니다.

 

a.로버트 레비의 상대강도 연구

로버트 레비는 상대강도가 강한 주식을 매수하면 높은 수익을 올릴 수 있다고 주장했습니다. 그가 말한 상대강도가 높은 주식은 주가를 26주 이동평균으로 나눈 값으로, 이것은 주가가  26주 이동평균을 기준으로 더 많이 오른 종목을 말합니다.

주가를 이동평균으로 나눈다?  떠오르는 것이 없나요?
표준화된 거래량을 계산할 때 거래량을 거래량 이동평균으로 나누어서 사용했었지요?
이 내용은 상대적 척도, 지표의 표준화 및 응용 2 에서 확인하실 수 있습니다.

 

b. 제가디쉬와 티트먼의 중기 가격 지속 현상

로버트 레비의 상대강도에 관한 주장이 무시당하며 시장에서 잊혀져 갈 때 쯤 로버트 레비의 연구와 유사한 연구가 세상에 다시 등장했습니다. 제가디쉬와 티트먼은 20년 이상의 미국 시장 데이터를 분석하여 다음과 같은 결론을 얻었습니다.

 

"과거 3~12개월 사이에 주가가 더 많이 오른 종목을 매수하여 이후 3개월~12개월 동안 보유하면 시장 초과 수익을 올릴 수 있다."

 

c. 탈러와 드 본트의 장기 가격 반전 현상

행동 경제학자인 리차드 탈러와 그의 제자 베르너 드 본트는 50년간의 미국 시장을 분석한 결과 다음과 같은 결론에 도달했습니다.

 

"3년에서 5년 동안 가장 많이 하락한 종목을 매수하고 그 다음 3년에서 5년 동안 보유하는 것이 시장 수익률을 초과하는 성과를 얻을 수 있는 방법이다."

 

d. 콘래드와 카울의 단기와 장기 가격 반전현상

콘래드와 카울은 단기 가격 반전 현상에 관한 연구를 진행했는데, 내용은 다음과 같습니다.
"미국의 주식 시장에서는 1개월이나 1주일과 같은 단기 투자와 3년에서 5년과 같은 장기 투자에서 주식 수익률의 반전 현상이 존재한다.  따라서, 과거 수익률이 낮았던 주식을 매입하여 반대 투자 전략을 사용하면 투자 수익을 높일 수 있으며, 3개월에서 12개월과 같은 중기 투자에서는 주식 수익률 지속 현상이 존재한다. 이에 따라, 과거 수익률이 높았던 주식을 매입하고 계속투자 전략을 사용하면 투자 수익을 실현할 수 있다."

 

e. 국내시장에서 계속투자전략과 반대투자전략의 테스트

국내 시장에서 계속투자 전략과 반대투자 전략을 테스트한 결과가 있습니다. 
그 결과는 다음과 같습니다.

"1개월 미만의 짧은 주기에서는 단기간에 더 많이 하락한 종목이 그 이후의 단기간에 더 많이 오르는 추세 반전 현상이 지속적으로 나타났다."

 

f. 정리

이상의 내용을 정리하면, 기간을 고려하지 않고 일정 기간 동안 상승한 종목을 매수하는 추세 추종 방법보다는 추세의 분석 기간과 투자 기간을 고려하여 종목을 매수하는 전략이 더 나은 것으로 판단됩니다. 좀 더 구체적으로 정리하면 다음과 같습니다.

"1개월 이내의 단기간 매매와 2년 이상의 장기간 매매에서는 추세 반전 현상이 나타나므로 더 많이 하락한 종목을 선택하고, 3개월에서 6개월의 중기 기간에서는 추세 지속 현상이 나타나므로 더 많이 상승한 종목을 매수 대상 종목으로 선택하는 것이 더 높은 수익을 올릴 수 있는 방법입니다."

이 모든 내용을 저자 박상우님은 다음과 같이 정리하셨습니다.
추세가 단기, 중기, 그리고 장기에 따라 다르게 움직인다면, 추세에 관한 기술적 분석의 오랜 전제는 다음과 같이 수정할 수 있을 것입니다.

"가격은 추세를 이루며, 한 번 형성된 추세는 단기에는 반전되고, 중기에는 지속되며, 장기에는 다시 반전되는 경향이 있다."

 

3. Typical Price란?

 

Typical Price란?

Typical Price는 주가의 종가, 고가, 저가의 산술평균을 의미합니다. MFI 계산식과 볼린저밴드의 중심밴드 계산식에 사용된다는 것은 이미 알아본 내용입니다.

Typical Price는 주가의 추세를 나타내는 지표로 사용할 수 있는데,Typical Price가 상승하고 있다면 주가가 상승추세를 나타내고, Typical Price가 하락하고 있다면 주가가 하락추세를 나타낸다고 볼 수 있습니다. 또한 Typical Price는 주가의 변동성을 나타내는 지표로도 사용될 수 있습니다.

Typical Price가 좁은 범위에서 변동하고 있다면 주가가 변동성이 적은 안정적인 상태를 나타내고,Typical Price가 넓은 범위에서 변동하고 있다면 주가가 변동성이 큰 불안정한 상태를 나타냅니다. 마지막으로 Typical Price는 주식의 매수와 매도의 관점을 결정하는 데에도 사용될 수 있습니다. Typical Price가 상승 추세에 있다면 매수의 관점으로, Typical Price가 하락 추세에 있다면 매도의 관점으로 접근하는 것입니다.

 

4. Typical Price 돌파 조건식 생성

 

a. 조건식의 생성

a. 조건식의 생성 - 1

이제 본격적으로 조건식을 작성하도록 하겠습니다.
먼저 각 조건들을 자세하게 알아보도록 하겠습니다.

A조건은 시세분석 - 주가비교 조건입니다.
조건의 내용은 [월]주기 3봉 전 저가보다 2봉 전 저가가 크다입니다.

 

B조건은 시세분석 - 주가비교 조건입니다.
조건의 내용은 [월]주기 2봉 전 저가보다 1봉 전 저가가 크다입니다.

C조건은 시세분석 - 주가비교 조건입니다.
조건의 내용은 [월]주기 1봉 전 저가보다 0봉 전 저가가 크다입니다.

D조건은 시세분석 - 주가비교 조건입니다.
조건의 내용은 [월]주기 3봉 전 Typical Price 보다 2봉 전 Typical Price가 크다입니다.

E조건은 시세분석 - 주가비교 조건입니다.
조건의 내용은 [월]주기 2봉 전 Typical Price 보다 1봉 전 Typical Price가 크다입니다.

a. 조건식의 생성 - 2

F조건은 시세 분석 - 주가 돌파입니다.
조건의 내용은 [월] 주기 1봉 전 Typical Price, 즉 (고 + 저 + 종가) / 3을 현재가가 상향 돌파하는 것입니다.

G조건은 기술적 분석 - 거래량 지표 - MFI - 추세 조건입니다.
조건의 내용은 [월] 주기 0봉 전 기준, 기간 10, MFI 1봉 연속 상승입니다.

H조건은 기술적 분석 - 거래량 지표 - MFI - 추세 조건입니다.
조건의 내용은 [일] 주기 0봉 전 기준, 기간 10, MFI 1봉 연속 상승입니다.

 

b. 조건식의 의미

b. 조건식의 의미

이어서 오늘 작성한 조건식의 의미를 그림을 통해 살펴보도록 하겠습니다. 조건 A, B, C는 3봉전, 2봉전, 1봉전 그리고 당일 저가가 계속 상승하는 것을 의미합니다. 조건 D, E는  2봉전, 1봉전 Typical Price가 계속 상승하고 있는 것을 의미합니다. 결국, A에서 E조건은 Typical Price를 활용한 상승 추세를 정의하는 조건입니다.

F조건은 당일 현재가가 1봉전 TP를 상향 돌파하는 조건이고, G조건은 월봉에서, H조건은 일봉에서 주가 상승을 MFI로 확증하는 조건입니다. F에서 H까지의 조건은 상승 추세를 지속하려는 힘을 정의한 것입니다.

정리하면 2개월 연속 상승 추세가 판단된 상태에서 1봉전 캔들의 Typical Price를 상향 돌파하는 것은 상승 추세를 지속하려는 힘이 강하다고 판단하고 매수의 관점으로 포착하는 것입니다.

 

 

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