프리모 조건식 자동매매 따라하기 4 : 추세를 정의하는 조건과 응용(feat. 임펄스 시스템, MFI) - 조건식 공개 - 퍼플의 균형복원 트레이딩

추세를 정의하는 조건과 응용(feat. 임펄스 시스템, MFI)

안녕하세요?
주식하는 개발자 퍼플입니다.

 

1. 공감하기

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상당수의 트레이더는 단기적인 관점에서 빠른 수익을 추구하는 경향이 있습니다. 저도 처음에는 그랬었지만, 지금은 시간을 가지고 느긋하게 매수와 분산을 통한 균형을 중시하기 때문에, 몇 주에서 몇 달, 혹은 1년 이상을 바라보는 스윙 트레이딩 방식을 선호합니다. 사실, 단기적인 트레이딩은 제게 심리적으로 많은 부담을 주기도 합니다.

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제가 추구하는 균형은 계좌와 종목의 균형 뿐만 아니라, 트레이더의 심리적인 균형도 중요하기 때문에, 이러한 심리를 자극하거나 흔드는 요소들을 제거하려고 노력하고 있습니다. 물론 이러한 심리적인 부분은 개인마다 차이가 있을 수 있겠지요.

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그러나 단기적인 관점에서 트레이딩의 규칙과 전략을 명확히 하고, 이를 정확히 실행해주는 도구가 있다면 충분히 시도해볼 만한 방법들이 존재합니다. 오늘은 그중 하나인 임펄스 시스템을 응용한 조건식을 생성해보고자 합니다. 단순히 조건식만 있어서는 어렵겠지만, 우리에게는 조건식에 따른 추가 매수와 청산을 정의한 종목 전략을 자동으로 실행해주는 프리모가 있기 때문에 충분히 활용해볼 만하다고 생각합니다.

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오늘의 주제는 임펄스 시스템을 응용한 조건식의 생성입니다.

구독과 좋아요 부탁드리며, 오늘의 주제를 시작하겠습니다.

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2. 임펄스 시스템이란?

임펄스 시스템이란?

임펄스 시스템은 알렉산더 엘더가 고안한 모멘텀 트레이딩의 하나입니다. 이 시스템은 추세의 변곡점을 발견하여 빠르게 움직이는 주가 흐름에서 수익을 올리고, 느려질 때는 빠져나오는 기법으로 사용됩니다.

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이를 위해 지수 이동 평균을 사용하여 추세의 방향을 파악하며, MACD 히스토그램을 사용하여 모멘텀을 측정합니다. 모멘텀 트레이딩은 초보자도 쉽게 진입할 수 있지만, 청산은 어려운 편입니다.

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따라서, 분명한 기술적 원칙과 자금 관리 시스템, 그리고 심리적인 균형, 즉 자제심이 필요합니다.

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진입

진입

임펄스 시스템은 간단하지만 강력한 두 가지 지표를 활용합니다. 이 중 하나는 추세의 방향을 측정하고, 다른 하나는 모멘텀을 측정합니다. 임펄스 시스템은 지수 이동 평균을 이용하여 상승 추세와 하락 추세를 찾습니다. 지수 이동 평균이 상승하면 관성이 매수 세력에게 유리하다는 뜻이고, 하락하면 매도 세력에게 유리하다는 뜻입니다.

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두 번째 구성 요소는 MACD 히스토그램입니다. 이 지표의 기울기는 매수 세력 또는 매도 세력의 강도 변화를 나타냅니다. MACD 히스토그램이 상승하면 매수 세력이 강해지고 있다는 뜻이고, 하락하면 매도 세력이 강해지고 있다는 뜻입니다.임펄스 시스템은 관성과 모멘텀이 같은 방향을 가리킬 때 작동합니다.

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지수 이동 평균과 MACD 히스토그램이 둘 다 상승하면, 매수 세력이 득세하고 있고 상승 추세가 가속화되고 있다는 뜻이고, 두 지표가 함께 하락할 때는 매도 세력이 시장을 압도하고 있다는 뜻이 됩니다. 이 두 지표는 몇 개의 캔들에서만 함께 움직일수도 있지만, 이 때가 바로 시장이 빠르게 움직일 때, 즉 추진력이 작용할 때입니다.

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주간 차트에서 지수 이동 평균이나 주간 MACD 히스토그램의 기울기 혹은 이 둘 모두를 활용하여 장기 추세를 확정하고, 장기 추세를 확정지었다면 일간 차트로 돌아가 주간 추세의 방향에서 거래 시점을 찾아보아야 합니다. 주간 추세가 상승세면, 일간 차트에서 지수 이동 평균과 MACD가 상승하는 순간 강력한 매수 신호가 발생한 것이므로 롱 포지션을 취하고 매수 신호가 사라질 때까지 롱 포지션을 보유하고 있어야 합니다.

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지수 이동 평균과 MACD 히스토그램이 동시에 같은 방향을 가리킬 경우 시장의 움직임이 가속되었다는 것을 확인할 수 있습니다.

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청산

청산

알렉산더 엘더는 그의 저서 “나의 트레이딩룸으로 오라”에서 다음과 같이 강조합니다. “카우보이가 로데오 경기에서 야생마의 등 위에 올라탄다면 얼마나 버틸 수 있을까요?

20초, 아니면 35초나 갈까요?

기술이 좋고 운이 있다면 어쩌면 50초까지 갈지도 모르겠습니다.

그러나 사나운 기세의 모멘텀 트레이딩은 오래가지 못합니다.

아직 돈이 남아 있을 때 빠져나와야 합니다.”

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주간 추세가 상승세일 때, 일간 지수 이동 평균과 MACD 히스토그램이 동시에 상승 중인 경우에는 모멘텀 트레이딩을 진행하는 것이 좋습니다. 그리고 지표 중 하나라도 하락세로 전환되면 즉시 포지션을 청산해야 합니다.

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상승 모멘텀이 약화되는 경우, 주로 일간 MACD 히스토그램이 가장 빠르게 반전하는 경향이 있으므로, 매수 신호가 사라지면 매도 신호를 기다리지 않고 바로 매도하는 것이 중요합니다. 임펄스 시스템을 활용한 거래는 신중한 진입과 신속한 청산이 필요하며, 이러한 방식이 전문가들이 선호하는 거래 방법입니다.

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반면에 초보 투자자들은 충분한 생각 없이 거래에 참여하며, 청산 시점에 머뭇거리는 경향이 있어 시장 반전을 기다리다가 마침내 손해를 입곤 합니다. 임펄스 시스템으로 거래를 하려면 자제심이 매우 강해야 합니다.

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시장이 이미 급하게 상승하고 있을 때 주문을 내는 것도 어려운 일이지만, 수익을 내고 있을 때 반전을 기다리지 않고 거래를 마치는 것은 더욱 힘든 일이기 때문입니다.

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3. 지표설정

지표설정

임펄스 시스템을 구현하기 위해서는 관성, 즉 추세를 측정하는 지표와 모멘텀을 측정하는 지표가 필요합니다.

 

​a. 추세를 측정하는 지표

임펄스 시스템에서 추세를 측정하기 위한 지표는 지수이동평균입니다. 기준이 되는 지수이동평균의 기간은 20으로 정하겠습니다.

b. 모멘텀을 측정하는 지표

임펄스 시스템에서 모멘텀의 측정은 MACD Histogram을 사용합니다. MACD는 단기지수이동평균과 장기지수이동평균의 차이를 나타내고 MACD Histogram은 MACD와 MACD의 지수이동평균의 차이를 나타냅니다.

MACD 연산을 위한 기간은 short를 20으로 정하고 short의 4배의 기간을 long으로 정합니다. 그리고 short의 1/2을 signal로 정의합니다. 정리하면 short는 20, Long은 80, signal은 10입니다.

이렇게 하는 이유는 이동평균의 지배주기를 4로 적용하여, short 이평을 기준이평으로 하고 long 이평을 지배이평으로 보기 때문입니다. 이러한 기준은 개인의 주관이 반영된 것입니다. 여러분은 여러분에게 맞는 기간을 선택하실 수 있습니다.

c. 보완지표

오늘은 앞에서 살펴본 추세와 모멘텀 측정 지표를 보완할 다른 지표를 추가할 예정입니다. 추세와 모멘텀 측정을 보완하기 위해 MFI를 추가로 사용할 것입니다. MFI는 모멘텀을 측정하는 보조적인 지표로 활용될 수 있습니다.

MFI는 거래량 지표로 분류되지만 모멘텀을 확인해주는 속성도 가지고 있습니다. MFI를 사용하면, 거래량이 상승하는 날과 하락하는 날의 차이가 추세와 모멘텀을 확증하는지의 여부를 알 수 있습니다. 또한, 밴드폭 지표를 추가하여 너무 급격한 상승을 보인 종목은 제외할 수 있습니다.

마지막으로, 주가의 움직임이 느린 주식보다는 더 활발한 종목을 거래하기 위해 시가총액과 주가의 범위를 제한하는 조건을 추가할 것입니다.

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4. 조건식의 생성

이제 본격적으로 임펄스 시스템을 응용한 조건식을 생성하고 사용된 조건들을 자세하게 설명드리도록 하겠습니다.

조건식의 생성 - 1

A조건은 기술적 분석 중 주가 이동평균 추세 조건입니다. 조건의 내용은 주주기 0봉 전 기준 지수 종가 20일 이평 상승 추세 유지 2회 이상입니다.

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B조건은 기술적 분석 중 추세 지표인 MACD OSC 추세 조건입니다. 주주기 0봉 전 기준 단기 20일 이평, 장기 80일 이평, 시그널 10일 MACD OSC가 1봉 연속 상승하는 것입니다.

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A,B조건은 주봉 차트에서의 추세를 정의하는 조건식입니다. 주봉 차트에서 추세의 정의는 지수 이동평균과 MACD OSC가 동시에 상승하는 것으로 정의됩니다. 물론 사용자에 따라서 지수 이동평균 또는 MACD OSC 중 하나의 조건만 적용할 수도 있습니다.

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C조건은 기술적 분석 중 주가 이동평균 추세 조건입니다. 조건의 내용은 일주기 0봉 전 기준 지수 종가 20일 이평 상승 추세 유지 1회 이상입니다.

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D조건은 기술적 분석 중 추세 지표인 MACD OSC 조건입니다. 조건의 내용은 일주기 0봉 전 기준 단기 20일 이평, 장기 80일 이평, 시그널 10일 MACD OSC가 1봉 연속 상승하는 것입니다.

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C,D조건은 일봉에서 매수 신호를 위한 필수 조건을 정의하는 것입니다. 일봉 차트의 지수 이동평균과 MACD OSC가 동시에 상승하고 있어야 합니다.

조건식의 생성 - 2

E 조건은 기술적 분석 - 채널 지표 - Band Width - 기간 내 최고 / 최저 조건입니다. 조건의 내용은 일주기 0봉 전 기준 기간 20, 승수 2, 120봉 내 최고 Band Width 비율 0~90%입니다.

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F 조건은 기술적 분석 - 거래량 지표 - MFI - 추세 조건입니다. 조건의 내용은 일주기 0봉 전 기준 기간 10, MFI 1봉 연속 상승입니다.

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G 조건은 기술적 분석 - 추세 지표 - MACD OSC - 반전 조건입니다. 조건의 내용은 일주기 0봉 전 기준 단기 20, 장기 80, 시그널 10, MACD OSC 1봉 연속 추세 유지 후 상승 반전입니다.

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E에서 G까지의 조건은 보완 조건입니다. E 조건은 최근 120일 동안의 최대 밴드 폭에 도달하지 않은 종목을 정의하는 조건입니다. 이는 일시적으로 너무 많이 올라서 과매수 상태인 종목을 피하기 위한 조건입니다.

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F조건은 주가가 상승할 때 MFI가 같이 상승하여 주가 상승을 확증해야 한다는 조건이고, G 조건은 MACD OSC가 이미 여러 차례 상승 중인 경우보다 하락하다가 상승 반전한 경우에만 매수하기 위한 조건입니다.

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H 조건은 시세 분석 - 가격 조건 - 주가 범위 조건입니다. 조건의 내용은 0일 전 기준 1,000 ≤ 종가 ≤ 50,000원입니다.

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I조건은 범위 지정 - 시가 총액 조건입니다. 조건의 내용은 현재가 기준 50십억원 이상 1000십억원 이하입니다.

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H, I 조건은 시총이 무겁거나 주가가 너무 높은 종목은 제외시키기 위한 조건입니다. 이제 조건식을 실행하고 검색된 종목들을 살펴보시기 바랍니다.

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어떤가요?...

 

 

 

 

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