프리모 조건식 자동매매 따라하기 8 : 추세의 정의와 응용 ( feat. Squeeze 돌파 ) - 퍼플의 균형복원 트레이딩

프리모 조건식 자동매매 따라하기 8

안녕하세요?
주식하는 개발자 퍼플입니다.

 

1. 공감하기

1. 공감하기

프리모의 자동매매 따라하기가 벌써 여덟번째 글입니다. 제 계획으로는 열번째 영상으로 마무리할 예정입니다.

자동매매 알고리즘에서 매우 중요하게 사용되는 Factor중 하나는 변동성일 것입니다. 변동성은 다양한 시스템 트레이딩에서 전략적인 아이디어로 자주 사용됩니다. 이러한 이유로 트레이딩에서 볼린저 밴드, 변동성, 그리고 스퀴즈는 매우 중요한 개념입니다.

볼린저 밴드는 주가의  이동평균선을 중심으로 상한선과 하한선을 표시하고, 가격의 상대적인 고점과 저점을 파악하는 데 유용한 도구입니다. 변동성은 가격 변화의 정도를 측정하는 지표이며, 큰 변동성은 가격이 급격하게 움직이고 작은 변동성은 가격이 안정적으로 움직인다는 것을 의미하지요. 변동성을 측정하는 다양한 방법과 지표가 있겠지만, 일반적으로 표준편차나 베타와 같은 지표로 변동성을 측정하기도 합니다.

 

스퀴즈는 주가의 변동성이 낮아지고 볼린저 밴드 사이의 폭이 매우 좁아지는 현상을 의미합니다. 스프링처럼 급작스럽게 폭발할 가능성 있는 가격 움직임에 대비하기 위해 많은 트레이더들이 스퀴즈 돌파를 포착하는 전략을 사용하지요

변동성 순환과 변동성 군집의 특징을 연계해서 변동성을 분석하는 것은 매우 합리적이며, 효율적인 방법일 것입니다. 따라서 볼린저 밴드, 변동성, 그리고 스퀴즈는 서로 연관되어 있으며, 스퀴즈 돌파를 포착하는 조건식을 작성할 때 이러한 요소들을 함께 고려해야 합니다.

오늘의 주제는 볼린저 밴드, 변동성, 그리고 스퀴즈와 헤드페이크에 대해서 알아보고 이를 활용하여 스퀴즈 돌파를 포착하는 조건식을 생성하는 것입니다. 

퍼플의 프리모는 호가를 기반으로 차트 / 시간 / 종가 / 예약 / 추적 자동매매를 기본으로 조건식 자동매매까지 지원하는 시스템 트레이딩 도구입니다. 프리모는 기능제한 없이 무료로 배포하고 있습니다. 

많은 기대와 성원 부탁드리며 오늘의 주제를 시작하도록 하겠습니다.

 

2. 변동성의 특징

a. 변동성 군집(Clustering of Volatility)

변동성의 특징 - 군집

오늘 주제에 필수 요소인 변동성의 두 가지 특징을 알아보도록 하겠습니다.

변동성 군집은 변동성이 작거나 큰 시기는 군집을 형성한다는 의미입니다. 예를 들어 오늘 주가의 움직임이 작았다면, 이러한 상황이 얼마 동안 지속될 가능성이 크며, 만약 오늘 주가가 급등을 했다면, 주가의 변동성이 커지게 되고 이러한 상황이 지속될 가능성이 크다는 것을 의미하지요.

이를 이해하기 위해 다음과 같은 예시를 들어보겠습니다. 어느 한 주식의 가격 변동성이 최근 3개월 동안 상대적으로 크게 나타났습니다. 이는 주가가 큰 폭으로 오르거나 내리는 경우가 빈번하게 발생한다는 것을 의미합니다. 그런데, 그 다음 3개월 동안은 주가의 변동성이 갑자기 작아졌고, 상대적으로 안정적인 추세를 보입니다. 

이는 가격 움직임이 제한되어 있고 예측하기 쉬운 구간입니다. 여기서 우리는 두 개의 변동성 군집을 관찰할 수 있습니다.  첫 번째 군집은 고변동성(클러스터 1)을 보여주며, 두 번째 군집은 저변동성(클러스터 2)을 보여줍니다.

주식 시장에서 변동성 군집을 파악하는 것은 중요한 의미를 갖습니다. 트레이더들은 고변동성 기간에 리스크 관리 전략을 강화하고, 저변동성 기간에는 안정된 투자 전략을 구축하는 등 시장 조건에 따라 적절한 대응 방식을 선택할 수 있습니다.

 

b. 변동성 순환**(Cyclical Volatility)

변동성의 특징 - 순환

“낮은 변동성은 높은 변동성을 낳고 높은 변동성은 낮은 변동성을 낳는다.”
이 말은 변동성 순환의 의미를 간결하게 표현해주고 있습니다. 변동성 순환은 낮은 변동성이 오래 지속될 때 언젠가는 변동성이 다시 커지는 구간이 생기게 되고, 반대로 변동성이 높아지는 구간이 지속되면 변동성이 다시 낮아지는 구간으로 회귀하는 것을 의미합니다.

일반적으로 변동성이 커지는 구간과 변동성이 낮아지는 구간에서 변동성의 군집현상이 나타납니다. 이를 이해하기 위해 다음과 같은 예시를 생각해보겠습니다.

어떤 주식의 가격이 최근 1년간 상승세를 유지하면서 가격 변동성이 큰 폭으로 나타났습니다. 이는 가격이 매일 크게 움직였거나, 또는 이슈에 따라 가격이 급격하게 변화하는 경우가 많았다는 것을 의미합니다. 하지만 그 다음 1년간은 주가가 안정적으로 상승하면서 가격 변동성이 낮게 나타났습니다. 가격 움직임이 어느정도 예측 가능한 구간입니다.

그리고 이어서 다음 1년 동안은 주가가 하락하면서 가격 변동성이 다시 높아졌습니다. 가격이 매일 크게 움직이거나, 이슈에 따라 가격이 급격하게 변화하는 경우가 많았습니다. 이렇게 주식 시장에서 가격 변동성은 일정 기간 동안 번갈아 나타납니다. 변동성이 높은 기간은 대개 다양한 호재나 이슈가 발생한 경우이며, 이에 따라 가격이 급격하게 움직입니다.

 

3. 스퀴즈

 

스퀴즈

볼린저 밴드 스퀴즈(Bollinger Band Squeeze)는 볼린저 밴드의 폭이 매우 좁아지는 현상을 가리킵니다. 이는 주가의 변동성이 낮아져 가격 움직임이 제한되고 있음을 나타냅니다. 볼린저 밴드는 주가의 이동평균선을 중심으로 상단 밴드(상한선)와 하단 밴드(하한선)로 구성되며, 일반적으로 이들 밴드는 주가의 변동성에 따라 확대 또는 축소됩니다.

스퀴즈 현상은 볼린저 밴드의 폭이 좁아지면서 상단 밴드와 하단 밴드 사이의 거리가 줄어들고, 가격 움직임의 범위가 좁아진다는 것을 의미합니다. 즉, 상한선과 하한선 사이의 간격이 점차 좁혀지며, 볼린저 밴드 자체가 스프링처럼 압축되어 있는 모습이지요.

볼린저 밴드 스퀴즈는 일종의 장기적인 조정 기간 또는 가격 추세 전환 신호로 간주됩니다. 스퀴즈 돌파 전략은 많은 트레이더들에게 인기 있는 전략 중 하나입니다. 이 전략은 스프링처럼 급작스러운 가격 움직임을 예측하여 해당 방향으로 진입 포지션을 설정하는 전략입니다. 스퀴즈 돌파 시그널은 주식 시장에서 변동성 증가와 함께 크게 움직일 가능성이 있는 추세를 파악하는 데 도움을 줍니다. 

 

4. 헤드페이크(Head Fake)

헤드페이크

스퀴즈 돌파 전략을 사용할 때 주의해야 할 요소 중 하나는 헤드페이크입니다. 헤드페이크란 축구, 농구, 아이스하키와 같은 스포츠에서 상대방을 속이기 위해 선수가 머리를 돌리는 동작을 말합니다. 헤드페이크는 가격이 스퀴즈 돌파 신호로 보이지만 실제로는 가짜 신호일 때 발생하는 상황을 말합니다.

주식 시장에서 헤드페이크는 가격 움직임의 일시적인 변동으로 인해 발생할 수 있습니다. 스퀴즈 돌파가 예상되는 상황에서 가격이 볼린저 밴드를 돌파할 때 진입 포지션을 설정하는 것은 일반적인 전략입니다. 그러나 때로는 이러한 돌파가 잘못된 신호일 수 있습니다.

헤드페이크가 발생하는 경우, 주가가 일시적으로 밴드를 돌파하지만 그 후에 다시 반대 방향으로 움직여서 원래 추세와 다른 방향으로 진입 포지션을 설정한 트레이더들에게 손실을 초래할 수 있습니다. 헤드페이크의 주요한 이유 중 하나는 시장의 불확실성과 노이즈입니다.

물론 세력의 농간이라는 세간의 이야기도 있습니다만…

시장은 예측하기 어렵고 가격 움직임에 영향을 주는 여러 요인들이 존재합니다. 따라서 스퀴즈 돌파 전략을 사용할 때에도 항상 추가적인 분석과 필터링이 필요합니다. 트레이더들은 헤드페이크를 최소화하기 위해 다양한 방법을 사용합니다.

예를 들어, 거래량 지표나 다른 기술지표 또는 추가적인 확인 신호 등을 활용하여 정확성과 확신도를 높일 수 있습니다. 전략 구축 시에는 항상 조심하고 신중하게 접근해야 합니다. 백테스트와 현실 거래에서의 경험 등으로 검증된 전략과 충분한 분석은 헤드페이크 리스크를 줄여줄 수 있습니다.

 

5. 스퀴즈 돌파 조건식 생성

오늘 생성할 조건식은 스퀴즈 돌파를 포착하는 조건식입니다. 일반적으로는 지속되던 스퀴즈 구간에서 볼린저 밴드의 상단 밴드를 돌파하면 상승 추세의 시작으로 매수하는 경우가 많습니다. 하지만 오늘은 헤드 페이크를 반영해서 조건식을 작성할 것입니다. 이 경우 볼린저 밴드의 상단뿐만 아니라, 중심 밴드를 돌파하는 경우까지 포함하게 됩니다.

자세한 내용은 조건식의 조건들을 설정한 후, 영상의 마지막에 조건식에 관한 상세한 설명을 추가하도록 하겠습니다.

 

조건식의 생성 - 1

A 조건은 기술적 분석 - 주가 이동평균 - 주가 이평 비교 조건입니다.
조건의 내용은 일주기 1봉 전 기준 종가 1이평이 종가 80이평보다 1회 이상 크다입니다.
이 조건은 주가가 최소한  하락추세는 아니어야 한다는 의미입니다.

B 조건은 기술적 분석 - 채널지표 - Band-Width - 기간 내 최고/최저 조건입니다.
조건의 내용은 일주기 1봉 전 기준, 기간 20, 승수 2, 120봉 내 최저 Band-Width 비율 100%에서 110%입니다.
이 조건이 스퀴즈를 정의하는 조건입니다.

C 조건은 기술적 분석 - 모멘텀 지표 - Band % - 기준값 비교 조건입니다.
조건의 내용은 일주기 1봉 전 기준 기간 20, 승수 2, Band % 0선 이상입니다.

D 조건은 기술적 분석 - 모멘텀 지표 - Band % - 기준값 비교 조건입니다.
조건의 내용은 일주기 1봉 전 기준 기간 20, 승수 2, Band % 30선 이하입니다.

C와 D 조건은 헤드페이크를 정의하기 위한 조건입니다.

E 조건은 기술적 분석 - 모멘텀 지표 - Band % - 반전 조건입니다.
조건의 내용은 일주기 0봉 전 기준, 기간 20, 승수 2, Band % 1봉 연속 추세 유지 후 상승 반전입니다.

조건식의 생성 - 2

F 조건은 기술적 분석 - 거래량 지표 - MFI - 추세 조건입니다.
조건의 내용은 일주기 0봉 전 기준, 기간 10, MFI 1봉 연속 상승입니다.
이 조건은 주가의 상승을 MFI로 확증하는 것입니다.

G 조건은 시세 분석 - 가격 조건 - 신고가 조건입니다.
조건의 내용은 일주기 0봉 전 종가, 3봉 중 신고가입니다.

 

H 조건은 기술적 분석 - 채널 지표 - Bollinger Band - 가격 기준선 돌파 조건입니다.
조건의 내용은 일주기 0봉 전 기준, 기간 20, 승수 2, 종가가 Bollinger Band 중심선을 상향 돌파입니다.

I 조건은 기술적 분석 - 채널 지표 - Bollinger Band - 가격 기준선 돌파 조건입니다.
조건의 내용은 일주기 0봉 전 기준, 기간 20, 승수 2, 종가가 Bollinger Band 상한선을 상향 돌파입니다.

G, H, I 조건 중 어느 하나만 만족하면 되기 때문에 괄호로 묶고 OR 연산자를 적용했습니다.

조건식의 생성 - 3

볼린저 밴드폭이 매우 좁아져 일반적으로 120개 캔들을 기준으로 밴드폭이 최저 수준에 이르면 이것을 스퀴즈라고 합니다. 그러나 이러한 스퀴즈 돌파도 하락 추세보다는 횡보 추세를 거쳐서 형성되는 것이 예후가 좋습니다. 이는 하락 추세 중인 경우보다 돌파의 저항이 덜하기 때문입니다. 

모든 돌파를 생각할 때는 항상 저항을 먼저 고려해야 합니다. 스퀴즈 이후에 주가가 하단 밴드 근처까지 하락한 상태에서 즉, 헤드 페이크가 발생한 상태에서 반대 방향으로 강세를 보일 때, 주로 중심 밴드까지 상승하거나 중심 밴드를 돌파합니다. 

이 구간이 1차 매수 구간이고, 이후 상단 밴드를 상향 돌파할 때는 2차 매수 구간입니다. 단, 하단 밴드를 크게 이탈하지 않아야 합니다.  기본적으로 하단 밴드를 크게 이탈하면 헤드페이크가 아닌 것으로 간주합니다. 

다만, 스퀴즈가 그리 흔한 것도 아닌데 스퀴즈 조건에 헤드 페이크 조건까지 추가적으로 적용하고 있으니 위의 조건식을 실행했을 때 종목이 검색되지 않을 수 있습니다. 이 경우 , 스퀴즈 조건식만 체크하고 나머지 조건은 해제한 뒤 검색하시고, 다른 조건을 추가적으로 체크하거나 해제하시면서 검색된 종목의 변화를 살펴보시면서 개선하실 수 있습니다.

 

 

주식 - 퍼플트레이딩의 개념 | 퍼플의 균형복원 트레이딩

✨기능 제한 없이 완전 무료 공개합니다.✨

프리모 공개 다운로드

✨구독과 좋아요- 개발자를 응원해주세요.✨

주식하는 개발자 퍼플

✨동기부여/자기개발/희망의 메시지.✨

희망의 속삭임