프리모 조건식 자동매매 따라하기 9 : 추세의 정의와 응용 ( feat. 변동성 돌파 조건식 ) - 퍼플의 균형복원 트레이딩

프리모 조건식 자동매매 따라하기 9

안녕하세요?
주식하는 개발자 퍼플입니다.

 

 

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주식투자에서 효과적이고 안정적인 투자 수익을 얻기 위한 많은 전략들이 고안되어 왔습니다. 이러한 전략들 중 변동성 돌파 전략(Volatility Breakout)은 강한 상승세를 포착하고, 상승 추세를 따라가며 빠르게 수익을 실현하는 단기 투자 전략으로 널리 사용되고 있습니다. 그러나 이러한 전략을 사용하더라도 특정 주식 종목에서의 주가 추이나 변동성의 정도에 따라 수익을 예측하는 것은 매우 어려운 문제입니다. 

따라서, 주식 투자를 하기 전에는 주식 시장의 전반적인 추세를 파악하고, 다양한 종목들과 전략들에 대한 연구와 분석을 통해 투자 전략을 세우고,  투자 시기와 매매 시점을 결정하는 것도 매우 중요합니다. 여러 차례 강조해서 말씀드렸던 시장의 사계를 분석하는 것도 하나의 방법이지요

오늘의 주제는 래리 윌리엄스의 변동성 돌파에 대해서 알아보고 이를 보완한 조건식을 생성하는 것입니다. 후반부에서는 오늘 생성하는 조건식에 대한 상세한 설명이 이어질 것입니다. 끝까지 읽어주시기 바랍니다.

퍼플의 프리모는 차트 / 시간 / 종가 / 예약 / 추적 자동매매를 기본으로 조건식 자동매매까지 지원하는 시스템 트레이딩 도구입니다.  프리모는 기능제한 없이 무료로 배포하고 있고 , 여러분의 구독과 좋아요 그리고 자발적인 후원으로 운영되고 있습니다. 많은 기대와 성원 부탁드리며 오늘의 주제를 시작하도록 하겠습니다.

2. 래리 윌리엄스의 변동성 돌파 전략

래리 윌리엄스의 변동성 돌파 전략

변동성 돌파 전략은 기술적 분석의 대가인 래리 윌리엄스가 고안한 단기 트레이딩 전략입니다. 이 전략은 가격의 변동성을 기반으로 진입 및 청산 신호를 결정하여 수익을 추구하는 방법입니다. 다시말해, 가격의 움직임이 일정 수준 이상을 뛰어넘는 강한 상승세를 돌파 신호로 파악하고, 상승하는 추세를 따라가며 단기 수익을 실현하는 것을 목표로 합니다.

변동성 돌파 전략의 기본적인 매매 규칙은 다음과 같습니다.
먼저 전일의 일봉 기준 range(= 전일 고가 – 전일 저가)를 계산합니다. 
당일시가 + (전일 고가 – 전일 저가) * k 값을 돌파 신호로 설정합니다.
가격이 돌파 신호를 넘어서면 매수합니다.
그리고 다음날 아침 장이 시작하면 모두 매도합니다.
여기서 k 값은 변동성 돌파의 강도를 조절하는 변수입니다. 

k 값이 높을수록 돌파 신호가 발생하기 위한 가격 변동폭이 커지며, k 값이 낮을수록 돌파 신호가 발생하기 위한 가격 변동폭이 작아집니다. 일반적으로 k 값은 0.4~0.6의 값을 가집니다.

 

3. 변동성 돌파 전략의 장점

변동성 돌파 전략의 장점

변동성 돌파 전략의 알려진 장점에 대해서 살펴보겠습니다.

 

1). 높은 수익 가능성

변동성 돌파 전략은 가격이 추세 방향으로 강하게 돌파할 때 진입하는 전략으로, 가격이 크게 움직일 때 큰 수익을 얻을 수 있습니다. 예를 들어, 주식이 상승추세에 있고 변동성이 높을 때, 변동성 돌파 전략은 상승한 가격에 따라 매수 포지션을 설정하여 수익을 올릴 수 있습니다.

 

2). 단순하고 명확한 규칙

변동성 돌파 전략은 비교적 간단하며 명확한 규칙에 따라 거래를 진행합니다. 일반적으로 전일의 고가와 저가 사이의 범위를 계산하고, 해당 범위를 돌파하는 시그널이 발생할 때 매매를 실행합니다. 이러한 단순한 규칙은 트레이더 들이 혼돈과 감정적 판단으로 인한 실수를 줄일 수 있도록 도움을 줍니다.

 

3). 시장의 변동성 활용

이 전략은 주식이나 기타 금융 상품의 가격이 크게 움직일 때 수익을 낼 수 있습니다. 예를 들어, 어떤 주식이 일정 기간 동안 상승 추세를 보였다면, 이 전략에 따라 그 주식을 매수할 것입니다. 만약 그 주식이 계속해서 상승한다면 큰 수익률을 얻게 됩니다.

 

4). 명확한 진입/청산 시점

래리 윌리엄스의 변동성 돌파 전략은 명확한 규칙에 따라 거래를 진행합니다. 즉, 고가와 저가 사이의 범위를 계산하여 해당 범위를 넘어선 경우 거래에 진입하고, 반대로 범위 안으로 다시 들어오면 청산합니다.

 

4. 변동성 돌파 전략의 단점

4. 변동성 돌파 전략의 단점

다음은 변동성 돌파 전략의 알려진 단점들을 정리해 보겠습니다.

 

1). 가짜 신호 (False Signals)

가격의 변동성만을 기준으로 거래를 진행하는 이 전략은 가짜 신호를 생성할 수 있습니다. 예를 들어, 어떤 주식의 가격이 일시적으로 상승하여 돌파 기준가격을 넘어선 후 다시 하락하는 경우,  결국 손실로 이어질 수 있습니다.

 

2). 추세 없는 시장에서의 성능 저하

변동성 돌파 전략은 주로 강력한 추세가 있는 시장에서 잘 작동합니다. 그러나 추세가 없거나 방향성이 약한 시장에서는 성능이 크게 저하됩니다. 예를 들어, 박스형태의 움직임을 보이거나 특정 범위내에서 오르락내리락하는 주식에 대해서는 불필요한 거래 신호가 발생할 수 있습니다.

 

3). 거래 비용

래리 윌리엄스의 변동성 돌파 전략은 , 잦은 거래로 인한 거래 비용 문제에 직면할 수 있습니다. 많은 거래 횟수때문에 비용이 증가하며, 이는 최종적인 수익률에 영향을 줍니다.

 

4). 마음의 준비

변동성 돌파 전략을 따르다 보면 , 때론 크게 손실을 볼 수도 있는 상황들이 발생하는데 이것은 특히 , 위에서 언급된 '가짜 신호' 때문입니다. 이것이 , 트레이더에게 강인한 마음의 준비가 필요한 이유입니다. 기억해야 할 중요한 점은 어떤 투자 전략이든 모든 시장상황에서 완벽하게  작동하는 것은 아니라는 것입니다.

 

5. 변동성 돌파 조건식

 

변동성 돌파 조건식 - 1

오늘 생성할 조건식은 , 변동성 돌파 전략을 보완한 조건식입니다.
조건들을 살펴보면서 좀 더 자세한 설명을 드리도록 하겠습니다.

A 조건은 기술적분석 - 주가이동평균 - 주가이동평균 비교 조건입니다.
조건의 내용은 일주기 0봉전기준, 단순, 종가 20이평이 종가 80이평보다 1회이상 크다입니다.

B조건은 기술적분석 - 주가이동평균 - 주가이동평균추세 조건입니다.
조건의 내용은 일주기 0봉전기준, 단순, 종까 20이평 1회이상 상승추세 유지입니다.

C조건은 기술적분석 - 주가이동평균 - 주가이동평균추세 조건입니다.
조건의 내용은 일주기 0봉전기준, 단순, 종가 80이평 상승추세 유지 1회이상입니다.

D조건은 기술적분석 - 주가이동평균 - 가격-이동평균비교 조건입니다.
조건의 내용은 일주기 20봉전기준, 단순, 종가 80이평이 종가보다 작다입니다.

E조건은 기술적분석 - 주가이동평균 - 가격-이동평균비교 조건입니다.
조건의 내용은 일주기 0봉전기준, 단순, 종가 80이평이 종가보다 작다입니다.

변동성 돌파 조건식 - 2

F 조건은 기술적분석 - 주가이동평균 - 주가이동평균 비교 조건입니다.
조건의 내용은 일주기 0봉전기준, 단순, 종가 5이평이 종가 20이평보다 2회이상 크다입니다.

G 조건은 기술적분석 - 주가이동평균 - 가격-이동평균비교 조건입니다.
조건의 내용은 일주기 0봉전기준, 단순, 종가 20이평이 종가보다 작다입니다.

A에서 G까지의 조건은 상승 추세를 정의하는 조건입니다.

 

H 조건은 시세분석 - 가격조건 - 주가비교 조건입니다.
조건의 내용은 일주기 1봉전 시가가 1봉전 종가 보다 크다입니다.
H조건은 전일 캔들이 음봉이라는 조건입니다.

I 조건은 시세분석 - 가격조건 - 주가비교 조건입니다.
조건의 내용은 일주기 1봉전 고가저가폭이 0봉전 시가종가폭 보다 작다입니다.
I조건은 전일의 고가저가폭 즉 Range가 당일의 시가종가폭보다 작은 경우입니다.
다시말하면 당일의 시가에서 종가까지의 폭이 전일의 Range를 돌파한다는 조건입니다.
즉, i조건이 변동성 돌파 조건에 해당하는 것입니다.

J 조건은 시세분석 - 가격조건 - 기간내 주가변동폭 조건입니다.
조건의 내용은 일주기 1봉전까지  1봉간 최고최저폭이 5%이하입니다.
J조건은 전일의 고가저가 폭을 5%로 제한하는 조건입니다.

이 조건은 변동성 돌파전략의 k변수를 조건식에 적용할 수 없어서 고안해낸  방법입니다.

 

 

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