프리모 조건식 자동매매 따라하기 10 : 추세의 정의와 응용 ( feat. 수렴돌파 조건식 ) - 퍼플의 균형복원 트레이딩

프리모 조건식 자동매매 따라하기 10

 

안녕하세요?
주식하는 개발자 퍼플입니다.

 

목차

 

1. 공감하기

 

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드디어 프리모 자동매매 따라하기 마지막 글입니다. 단순히 자동매매 관련 스킬에 집중하지 않고 개념적인 부분에 많은 시간을 할애했습니다. 특히 추세에 대한 다양한 정의와 응용을 위한 개념을 살펴보고, 다양한 조건식을 작성해보았습니다. 부족한 내용은 앞으로 추가적으로 정리해서 업로드 할 수 있도록 노력하겠습니다.

 

오늘은 이동평균의 지배주기에 관한 내용에 대해서 간략히 살펴보고, 이동평균선이 수렴하는 경우 특히, 기준이평과 지배이평이 수렴하는 경우의 심리적인 의미와 기술적인 의미에 대해서 알아보겠습니다. 마지막으로 이러한 이평선 수렴의 돌파를 포착하는 조건식을 생성하도록 하겠습니다. 

 

오늘의 주제는 이평선 수렴의 의미를 살펴보고, 변동성돌파와 유사한 수렴돌파 조건식을 생성하는 것입니다. 후반부에서는 오늘 생성할 조건식에 대한 상세한 설명이 이어질 것입니다. 

 

퍼플의 프리모는 호가를 기반으로 차트 / 시간 / 종가 / 예약 / 추적 자동매매를 기본으로 조건식 자동매매까지 지원하는 시스템 트레이딩 도구입니다. 프리모는 기능제한 없이 무료로 배포하고 있고, 꾸준히 업데이트 하고 있습니다. 

많은 기대와 성원 부탁드리며 오늘의 주제를 시작하도록 하겠습니다.

 

2. 이평선의 지배주기

이평선의 지배주기

주식 차트에서 이동평균은 가장 많이 사용되는 기술적 지표입니다. 투자자들이 사용하는 이동평균선의 기간은 제각각이며, 단기 이동평균과 장기 이동평균에 대한 기준도 서로 다릅니다. 물론 HTS 상에서 기본으로 정해진 기간 값을 사용하는 경우도 많을 것입니다. 이동평균의 특정 기간 값에 많은 의미를 부여하는 경우가 있는데, 미국의 경우 200일 이동평균이 그 대표적인 예입니다. 저는 특정 기간 값보다는 그 값을 지배하는 값에 더 관심을 두고 그 두 이평간의 관계나 현상에 대해 지배 주기라는 관점으로 바라봅니다.

 

예를 들어 5일 이동평균을 지배할 수 있는 이동평균은 최소 얼마의 기간을 이동평균한 값일까요? 저는 이동평균의 지배 주기는 4배라는 결론을 얻었습니다. 다만, 이것은 수학적이거나 과학적인 결론이 아니라 오로지 개인의 경험에 기반한 결과입니다. 기준 이평을 5일 이동평균이라고 한다면, 지배 이평은 20일 이동평균이 됩니다. 기준 이평인 5일 이평이 하락한다 해서 지배 이평인 20일 이동평균이 쉽게 하락하지는 않습니다. 이것은 20일이라는 기간을 대표하는 평균의 힘이 5일이라는 기간을 대표하는 평균의 힘을 지배하고 있기 때문입니다.

 

3. 이평선 수렴의 의미

기준이동평균과 지배이동평균의 수렴은 투자자의 심리적 측면과 기술적 분석의 측면에서 다양한 의미를 가질 수 있습니다. 이평선의 수렴이 의미를 갖기 위해서는 두 이평간의 기간의 차이가 적어도 4배 이상은 되어야 합니다. 예를 들어, 5일 이동평균과 20일 이동평균이 수렴하는 것의 의미가 5일 이동평균과 10일 이동평균의 수렴이 의미하는 것보다 더 강하지 않을까요? 이러한 관점에서 기준이평과 지배이평의 개념이 적용됩니다.

 

예시를 통해 자세히 살펴보겠습니다.

기준이동평균은 50일 이동평균, 지배이동평균은 200일 이동평균으로 가정하겠습니다.

 

1). 심리적인 측면

이평선 수렴의 의미 - 심리

먼저 상승 추세에서 수렴이 갖는 심리적인 측면에 대한 이야기입니다. 주식 ABC의 가격이 최근에 계속해서 상승하고 있습니다. 단기 50일 이동평균과 장기 200일 이동평균이 서서히 수렴하여 거의 교차할 것으로 예상됩니다. 투자자들은 주식 ABC에 대한 긍정적인 전망을 갖고 있습니다. 가격이 계속해서 상승하고 있는 것에 대한 자신감과 기대감을 느낄 수 있으며, 많은 투자자들 사이에서 매수 포지션을 취하는 경향성이 높아집니다. 심리적으로 안정감과 긍정적인 태도를 나타낼 수 있습니다.

 

다음은 하락 추세에서 수렴이 갖는 심리적인 부분에 대한 이야기입니다. 최근 주식 XYZ의 가격이 계속해서 하락하고 있습니다. 단기 50일 이동평균과 장기 200일 이동평균이 서서히 수렴하여 거의 교차할 것으로 예상됩니다. 이로 인해 투자자들은 주식 XYZ에 대한 비관적인 전망을 갖게 됩니다. 가격 하락에 대한 불안과 우려가 높아지며, 많은 투자자들이 매도 포지션을 취하고 있습니다. 이는 심리적으로 불안감과 비관적인 태도를 나타낼 수 있습니다.

 

2). 기술적인 측면

이평선 수렴의 의미 - 기술

이제는 이평선 수렴의 기술적인 부분인 골든 크로스의 관점에서 살펴보도록 하겠습니다. 주식 ABC의 가격이 최근 하락 추세에서 상승 추세로 전환되었습니다. 단기 50일 이동평균과 장기 200일 이동평균이 서서히 수렴하여 교차하는 지점인 골든 크로스가 발생할 것으로 예상됩니다. 골든 크로스는 일반적으로 상승 추세의 시작을 나타내는 매수 신호로 간주됩니다. 단기와 장기 이동 평균의 수렴은 주식 가격이 상승하고 있음을 시사하며, 많은 투자자들 사이에서 매수 포지션을 취하는 경향성이 높아집니다.

 

따라서, 기술적 분석에서는 주식 ABC에 대한 긍정적인 전망과 상승 가능성을 나타내는 요소로 활용됩니다. 그러면 데드크로스 관점에서는 어떤 모습일까요? 최근 주식 XYZ의 가격이 상승 추세에서 하락 추세로 전환되었습니다. 이로 인해, 단기 50일 이동평균과 장기 200일 이동평균이 서서히 수렴하여 교차하는 지점인 데드 크로스가 예상됩니다.데드 크로스는 일반적으로 하락 추세의 시작을 나타내는 매도 신호로 간주됩니다. 단기와 장기 이동 평균의 수렴은 주식 가격이 하락하고 있음을 시사하며, 많은 투자자들 사이에서 매도 포지션을 취하는 경향성이 높아집니다.

 

따라서, 기술적 분석에서는 주식 XYZ에 대한 비관적인 전망과 하락 가능성을 나타내는 요소로 활용됩니다.

 

4. 수렴돌파 조건식

오늘은 2개의 이동평균선이 수렴하는 상황에서 변동성 돌파를 포착하는 조건식을 생성해보도록 하겠습니다. 이동평균선은 5일 이동평균선과 20일 이동평균선을 사용할 것입니다. 5일 이동평균선은 기준이평이 되고, 20일 이동평균선은 지배이평이 됩니다. 이 두 이동평균선이 수렴한 후 주가가 이 두 이동평균선을 넘어서는 강세를 포착하는 것이지요. 여기서 강세의 정의로 지난 시간에 살펴본 변동성 돌파 조건을 사용할 것입니다. 이제 조건식에 사용된 조건들을 하나씩 살펴보도록 하겠습니다.

수렴돌파 조건식 - 1

 

 

A 조건은 기술적분석 - 주가이동평균 - 주가이동평균비교 조건입니다.

조건의 내용은 [일]주기 0봉전기준, 단순, 종가 20이평이 종가 80이평보다 3회이상 크다입니다.

 

B 조건은 기술적분석 - 주가이동평균 - 주가이동평균추세 조건입니다.

조건의 내용은 [일]주기 0봉전기준, 단순, 종가 20이평이 상승 추세유지3회이상입니다.

 

C 조건은 기술적분석 - 주가이동평균 - 주가이동평균추세 조건입니다.

조건의 내용은 [일]주기 0봉전기준, 단순, 종가 80이평이 상승 추세유지3회이상입니다.

A~C 조건은 상승추세를 정의하는 조건입니다.

상승추세에서 기준이평과 지배이평이 수렴하는 구간을 식별한 뒤 변동성 돌파를 포착하는 것입니다.

 

D 조건은 기술적분석 - 주가이동평균 - 이동평균이격도 조건입니다.

조건의 내용은 [일]주기 1봉전기준, 단순, 단기이평 5, 장기이평 20, 단기와 장기 이평이 2%이내 3회이상 접근입니다.

이 조건은 기준이평과 지배이평의 수렴에 관한 조건입니다.

단기와 장기이평의 간격과 횟수를 조절하여 조건식을 개선할 수 있습니다.

 

E 조건은 시세분석 - 가격조건 - 기간내 주가변동폭 조건입니다.

조건의 내용은 [일]주기 1봉전까지 1봉간 최고최저폭이 5%이하입니다.

이 조건은 변동성돌파에서 변동폭을 조절하는 K변수를 대신하기 위해 고안된 조건입니다.

 

수렴돌파 조건식 - 2

F 조건은 시세분석 - 가격조건 - 주가비교 조건입니다.

조건의 내용은 1봉전 고가저가폭이 0봉전 시가종가폭보다 작다입니다.

이 조건은 변동성 돌파 조건에 해당합니다.

 

G 조건은 시세분석 - 가격조건 - 주가비교 조건입니다.

조건의 내용은 일주기 1봉전 종가가 0봉전 금일종가보다 작다입니다.

이 조건은 전일 종가보다 금일 종가가 커야 한다는 의미입니다.

 

H 조건은 시세분석 - 가격조건 - 주가비교 조건입니다.

조건의 내용은 일주기 0봉전 금일시가가 0봉전 금일종가보다 작다입니다.

이 조건은 양봉을 의미하는 조건입니다.

 

 

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