[리뉴얼] 퍼플의 프리모 주식 비중관리 완벽정리

퍼플의 프리모 주식비중관리 완벽정리

안녕하세요?
주식하는 개발자 퍼플입니다.

 

목차

 

 

1. 공감하기

 

공감하기

주식투자에서 비중관리는 매우 중요한 요소입니다. 그러나 많은 사람들이 비중관리를 간과하는 실수를 범합니다. 성공적인 투자에 있어서 비중의 중요성을 인식하고 이를 체계적으로 관리하는 것이 중요할 것입니다.

 

비중은 크게 두 가지로 나눌 수 있습니다. 첫째는 계좌의 비중이며, 오늘은 주식과 현금의 비중관리에 초점을 두고 이야기할 것입니다. 이는 자산배분의 의미를 함축하고 있습니다. 효과적인 투자를 위해서는 자본을 적절하게 분배해야 합니다.계좌의 총 가치에 대한 주식과 현금의 비중을 결정하는 것이 필요합니다. 이를 통해 계좌의 리스크를 분산시킬 수 있습니다.

 

둘째는 종목의 비중입니다. 종목별 매집한도를 기준으로 한 평균단가와 비중 관리를 말하는 것이지요. 종목마다 매수할 수 있는 한도를 설정하고 그 안에서 평균단가와 비중을 관리해야 합니다. 이렇게 함으로써 과도한 집중투자로 인한 손실의 위험을 줄일 수 있습니다.

 

비중과 평균단가 관리는 효율적인 포트폴리오 구성과 리스크 관리에 도움을 줍니다. 예를 들어, 특정 종목에 너무 많은 자금을 집어넣으면 해당 종목의 가격 변동에 따라 계좌가 민감하게 반응할 가능성이 높아집니다. 이것은 계좌가 큰 변동성에 노출될 수 있음을 의미합니다. 고변동성은 계좌의 수익률에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 이러한 고변동성으로 인해 손실 위험이 커지고 포트폴리오 전체의 안정성이 약화될 수 있기 때문입니다.

 

반면에 체계적인 비중과 평균단가 관리는 리스크 분산과 장기적인 성장 가능성을 고려하여 포트폴리오를 구성하는 데 도움을 줍니다. 이것은 주식투자자들에게 있어서 지속적으로 성공할 수 있는 기반이 됩니다. 따라서, 주식시장에서 성공하기 위해서는 계좌의 주식과 현금의 비중관리, 그리고 종목별 매집한도를 기반으로 한 평균단가와 비중 관리에 충분한 시간과 노력을 기울여야 합니다.

 

이러한 체계적인 접근 방식은 균형 잡힌 심리에도 긍정적인 결과를 가져다 줄 것입니다. 프리모는 이러한 일련의 과정을 체계적으로 수행할 수 있도록 설계된 균형복원 트레이딩 시스템입니다. 프리모를 통해 충분히 훈련할 수 있고 비중관리 체계를 확고하게 만들 수 있을 것이라고 기대합니다.

 

오늘은 비중과 관련된 항목이 적용된 프리모의 모든 컨트롤을 차례대로 살펴볼 것입니다. 프리모는 기능 제한 없이 무료로 배포되고 있으며, 여러분의 자발적인 후원으로 운영되고 있습니다. 많은 기대와 성원 부탁드리며, 오늘의 주제를 시작하겠습니다.

 

 

2. 기본개념

기본개념

프리모에서는 비중 관리를 위해 계좌의 비중과 종목의 비중 및 평단의 관점에서 관리합니다. 예를 들어, 총 투자금이 1억이라면 계좌 비중은 절대 현금 비중 10%를 유지해야 합니다.

 

또한 종목당 매수 한도와 최대 보유 종목 수를 정하고 이 범위 내에서 체계적으로 균형을 관리해야 합니다. 총 투자금이 1억인 경우, 종목당 매수한도를 1,000만원 10종목으로 정하거나 종목당 매수한도를 1,000만원 5종목과 500만원 10종목으로 정할 수 있습니다.

 

이를 통해 종목별 매수한도와 최대 보유 종목 수를 정하고 이를 체계적으로 관리함으로써 프리모에서 추구하는 비중 관리의 기본 구조를 유지할 수 있습니다.

 

 

3. 잔고관리

 

잔고관리

프리모의 잔고 관리에서 비중과 관련된 항목은 매집 비율입니다. 매집 비율은 "매집"이라는 항목으로 표시됩니다. 매집 비율은 해당 종목의 매입 금액을 종목 전략의 매수 제한 금액으로 나눈 뒤 100을 곱해서 백분율로 계산합니다. 매집 비율은 매수 또는 매도 체결이 발생할 때마다 실시간으로 업데이트됩니다.

 

최대 비중 = (현금 매입 자산 합계 / 퍼플 자산) * 100

최대비중은 현금매입자산합계를 퍼플자산으로 나눈 뒤 100을 곱해서 백분율로 구합니다. 최대 비중은 신용 매수한 종목을 제외한 현금 매수 종목만을 기준으로 계산합니다.

 

퍼플 자산 = 총 매입 자산 + 주문 가능한 100% 현금 자산 + 미체결 매수 주문 합계 - 신용 자산

퍼플자산은 총매입자산과 주문 가능한 100% 현금자산 그리고 미체결매수주문합계를 모두 더한뒤 신용매수에 해당하는 신용자산을 빼서 계산되며, 미수 금액은 포함되지 않습니다.

 

 

4. 잔고비중

 

잔고비중

총자산 = 퍼플자산 + 신용자산 ( 신용매수합계 )

잔고비중을 계산하기위해서는 총자산을 결정해야 합니다.

총자산은 퍼플자산에 신용매수한 신용자산을 더해서 구해집니다.

 

개별종목비중(ETF제외) = ( 개별종목합계 / 총자산 ) * 100

일반ETF비중 = ( 일반ETF합계 / 총자산 ) * 100

레버리지비중 = ( 레버리지ETF합계 / 총자산 ) * 100

인버스1xETF비중 = ( 인버스1xETF합계 / 총자산 ) * 100

인버스2xETF비중 = ( 인버스2xETF합계 / 총자산 ) * 100

인버스합계 = 인버스1xETF합계 +인버스2xETF합계

인버스합계비중 = ( 인버스합계합계 / 총자산 ) * 100

 

주식비중 = 개별종목비중(ETF제외) + 레버리지비중 + 일반ETF비중 + 인버스1xETF비중 + 인버스2xETF비중

주식비중은 ETF를 제외한 개별종목의 비중, 레버리지 ETF비중 , 일반ETF 비중 , 인버스1xETF비중 , 인버스2xETF비중 을 모두 더해서 계산됩니다. 인버스를 제외하는 경우는 개별종목비중(ETF제외) , 레버리지비중 ,일반ETF비중만 더해서 계산됩니다. 참고로, 주식비중은 화면 하단 상태바 우측에 비중이라는 항목으로 실시간 업데이트 됩니다.

 

 

5. 종목전략

 

종목전략

종목의 매수제한금액은 종목전략을 통해서 정의됩니다. 종목전략에서는 종목의 평단과 비중을 관리하기 위해서 매수제한금액과 기준비중 그리고 기준이격을 설정해서 사용합니다. 기준이격은 종목의 균형관리를 위한 기준 손익률을 의미합니다. 기준비중은 종목의 균형관리를 위한 기준이 되는 종목의 비중입니다.

 

예를 들어 기준이격이 5%이고 기준비중이 50%라면 종목의 현재 비중이 50%일 때 수익률이 -5% ~ +5%까지는 균형이 유지되는 범위로 판단하는 것입니다.

 

적정이격 = ( 기준이격 * 기준비중 ) / 현재비중

기준이격과 기준비중으로 적정이격을 계산할 수 있는데, 기준이격과 기준비중의 곱을 현재비중으로 나누면 됩니다. 적정이격은 프리모에서 내부적으로 자동 계산되며, 이 값은 현재비중을 기준으로 한 종목의 균형을 의미합니다. 이 값은 프리모를 실행시 트레이딩을 제어하는 기준으로 사용되고, 프리모가 균형복원 트레이딩 시스템이라 불리는 이유가 여기에 있는 것이지요.

 

 

6. 호가주문 - 보유종목

호가주문 - 보유종목

호가주문 탭의 보유종목 컨트롤에서는 적정 이격이 실시간으로 업데이트됩니다. 현재 수익률이 적정 이격 범위를 벗어난 경우, 적정 이격은 깜박거리게 됩니다. 수익률이 적정 이격을 벗어난다는 것은 수익이나 손실이 적정 이격을 초과한다는 것을 의미합니다. 그림에서 처럼, 수익률이 27.9%이고 적정 이격이 8.41%인 경우, 수익률이 적정 이격을 초과하므로 적정 이격이 깜박거리게 됩니다.

 

이는 균형이 깨진 것을 나타내므로, 청산하거나 부분 익절, 추가 매수 등을 통해 수익률을 적정 이격 내로 관리해야 합니다.이러한 판단에는 다양한 기준이 적용될 수 있지만, 프리모에서는 퍼플 차트를 기본으로 사용합니다. 특히, 퍼플 지표와 퍼플 모멘텀의 임펄스는 매력적인 도구가 될 수 있습니다.

 

퍼플지표와 퍼플 모멘텀의 임펄스는 이미 블로그에서 그 수식을 모두 공개하고 있습니다.

 

 

주식 - 퍼플지표 ( 수식공개 ) | 퍼플의 균형복원 트레이딩

 

7. 호가주문 - 기준차트 설정

 

호가주문 - 기준차트 설정

기준차트 설정에서는 차트주문, 추적주문, 시간주문, 종가주문 등의 주문을 제어하는 기능을 적용할 수 있습니다.또한 주문차트가 아닌 기준차트에서 변동성 배수에 의한 청산을 적용할 수도 있습니다.

 

그리고 오늘의 주제인 비중과 관련한 내용은 종목의 수익률이 적정이격을 벗어난 시점 또는 복귀한 시점에서의 액션을 정의하는 것입니다. 이렇게 설정된 조건에 따라 프리모는 자동으로 트레이딩을 제어하게 됩니다. 나중에 좀 더 효율적이고 다양한 조건들을 테스트한 후 추가할 예정입니다.

 

 

주식 - 퍼플트레이딩의 개념 | 퍼플의 균형복원 트레이딩

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