주식 - 퍼플지표 ( 수식공개 ) | 퍼플의 균형복원 트레이딩

 

안녕하세요?

주식하는 개발자 퍼플입니다.

 

오늘 다루고자 하는 내용은 퍼플의 균형복원 트레이딩의 퍼플지표 생성을 위해 사용되는 MACD 연산과 퍼플지표의 생성과정입니다.
퍼플트레이딩에 사용되는 지표는 퍼플모멘텀과 퍼플트렌드 그리고 퍼플이격도가 있습니다.
이 지표는 주가 볼린저밴드와 MFI 볼린저밴드의 %b를 기초데이터로 합니다.
참고로 MFI 볼린저밴드의 %b는 %m으로 구분하여 부르도록 하겠습니다.

 

MACD

MACD는 Moving Average Convergence Divergence의 약자입니다.
장단기 이동평균선의 차이를 이용하여 트레이딩에 활용하는방법으로 제럴드 아펠(Gerald Appel)에 의해 개발되었습니다.
Convergence는 수렴의 의미이고 Divergence 는 발산의 의미입니다.
MACD의 원리는 장기 이동평균선과 단기이동평균선이 발산 (divergence)하면 언젠가는 다시 수렴하여(convergence)
어느 시점에서 서로 교차하게 된다는 것입니다.

 

MACD는 장단기 이평선의 차이를 의미하므로 MACD가 절대값이 크다라는 의미는 0에서부터 멀어져있다라는 것이고MACD가 발산중이라는 뜻입니다.

이것은 곧 두 이평선이 멀리 떨어져 있다는 것을 나타냅니다.

즉 이격이 크다는 의미입니다.

 

반대로 MACD의 절대값이 작다는 의미는 0에 가깝다는 것이고 두 이평선이 수렴한다는 뜻입니다.
이것은 곧 두 이평선이 가깝게 붙어 있다는 것을 나타냅니다.
즉 이격이 작다는 의미입니다.

MACD에서 얻을 수 있는 정보는 바로 이것입니다.
두 이평선이 멀리 떨어져 있는지 아니면 붙어 있는지입니다.

 

시그널선이 MACD를 골든크로스하면 매수신호다라는 식의
절대적 의미를 부여하는 것은 매우 부적절한 일입니다.
지표분석은 절대적 신호가 아닌그 지표 자체가 표현하는 현상을 기반으로 한 상태를 분석하는 것입니다.
MACD에서 집중할 것은 두 이평선의 간격입니다,

 

물극필반(物極必反)이란 말이 있습니다.

모든 사물은 그 극에 도달하면 다시 원위치로 되돌아 온다라는 의미로두 이평선의 간격이 극에 달하면 결국 수렴한다는 의미입니다.

우리는 여기에서 변동성의 순환이라는 원리를 다시한 번 되새길 수 있을 것입니다.
주가는 예측할 수 없지만 변동성은 어느정도 예측이 가능하기 때문입니다.

MACD의 발산이 정점을 향하는 시점과 MACD의 수렴이 정점을 향하는 시점에는 추세의 변화에 대비해야 할 것입니다.

 

%b 와 %m 그리고 지수이동평균

그럼 직접 지표들을 생성해 보겠습니다.

먼저 주가 볼린저밴드와 MFI 볼린저밴드를 먼저 계산하고 %b와 %m 지수이동평균을 구해서 MACD 연산을 위해 필요한 지수이동평균을 계산해야합니다.

이것을 기반으로 MACD 연산을 통해 퍼플트렌드와 퍼플모멘텀 지표를 만들어 보겠습니다.

 

참고로 주가 볼린저밴드와 MFI 볼린저밴드의 계산은 아래 글에 자세하게 설명해 두었습니다.

 

MFI 지표의 표준화 | 퍼플의 균형복원 트레이딩

 

프리모 - 퍼플차트

 

지표조건설정

pBPeriod = 20 (주가 이동평균 기간)

pD = 2.0 (주가 표준편차 배수)

mfiPeriod =10 (MFI 기간)

mfiBPeriod = 40 (MFI 이동평균 기간)

mfiD = 2.0 (MFI 표준편차 배수)

이평방법 = 단순 ( 볼린저밴드용 이평방법)

short = 20 (주가 이동평균 기간과 동일)

long = 40 (MFI 이동평균 기간과 동일)

signal = 10 (MFI 기간과 동일)

 

지수이동평균

✍%b 지수이동평균

EAVG(bPos,pBPeriod)

✍%m 지수이동평균

EAVG(mPos,mfiBPeriod);

 

주가 볼린저밴드 계산

✍Typical Price 계산

mTP = ( C+H+L ) / 3;

✍중심선 계산

bCenter = MA ( mTP , pBPeriod, 이평방법 ) ;

✍상단선 계산

pUP = bCenter + pD * stdev ( mTP , pBPeriod );

✍하단선 계산

pDown = bCenter - pD * stdev ( mTP , pBPeriod );

✍%b 계산

bPos = ( C - pDown ) / ( pUP - pDown );

 

MFI 볼린저밴드 계산

✍MFI 계산

mMfi = MFI ( mfiPeriod );

✍중심선 계산

mCenter = MA ( mMfi , mfiBPeriod , 이평방법 ) ;

✍상단선 계삼

mUP = mCenter + mfiD * stdev ( mMfi , mfiBPeriod );

✍하단선 계산

mDown = mCenter - mfiD * stdev ( mMfi , mfiBPeriod );

✍%m계산

mPos = ( mMfi - mDown ) / ( mUP - mDown );

 

퍼플트렌드

✍Purple.Trend

mTrend = EAVG(bPos,short) - EAVG(mPos,long);

 

퍼플모멘텀

✍Purple.Momentum

mMomentum = mTrend - EAVG(mTrend , signal)

 

퍼플이격도

✍Purple.Disparity

mDisparity = mTrend + mMomentum

 

 

 

 

 

 

주식 - 퍼플트레이딩의 개념 | 퍼플의 균형복원 트레이딩

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