주식 지표 - RSI와 MFI의 동상이몽 | 퍼플의 균형복원 트레이딩

도입

 

안녕하세요?
주식하는 개발자 퍼플입니다.
오늘은 RSI & MFI에 대해서 알아보겠습니다.​

 

오늘 다루고 하는 내용은 RSI & MFI에 대해서 기본 개념과 차이점을 알아보고 앞으로 표준화하여 사용하게 될 MFI의 의미와 퍼플트레이딩에서의 기술적 분석입니다.

 

RSI ( Relative Strength Index )의 정의

 

RSI는 상대강도지수라고 부르며, 가격의 상승 압력과 하락 압력 간의 상대적인 강도를 나타내는 지표로 1978년 미국의 윌레스 와일더에 의해서 개발되었습니다.

RSI는 특정 거래 기간 동안의 상승폭과 하락폭을 통하여 주가가 계속 상승 또는 하락하거나 방향을 변경할 가능성이 더 높은지를 확인하는 모멘텀 지표입니다.

주식은 경제의 성장과 수축의 비즈니스 사이클에 따라 가격이 오르고 내립니다.
우리는 모멘텀을 측정하여 사이클이 긍정적인 측면에서 부정적인 측면으로 또는 그 반대의 경우로 변경되는 지점을 식별할 수 있습니다.

RSI 지표는 모멘텀을 측정하여 가격 반전이 임박하거나 현재 추세가 더 오래 지속될 수 있는지를 보여줍니다.
0에서 100사이의 값을 제공하고 균형 수준은 50입니다.
거래에서 RSI가 50을 넘으면 양의 모멘텀으로 인해 가격은 상승하거나 계속 상승할 가능성이 높습니다.

반대로 RSI가 50 미만이면 주가가 탄력을 잃고 가격이 하락하거나, 계속 하락할 가능성이 있음을 나타냅니다.
물론 균형점에서 멀어질수록 추세 반전은 더욱 명확해집니다.

RSI 값이 커질수록 상승 강도가 강하고, 작아질수록 하락 강도가 강하다는 의미입니다.

 

MFI ( Money Flow Index )의 정의

MFI는 주식 거래에 관련된 자금의 동원력을 표현한 모멘텀 지표로 RSI와 밀접합니다.
RSI는 가격만을 가지고 상대강도를 측정하는 반면에 MFI는 거래량과 가격을 같이 포함한 상대강도를 나타내어 거래량이 가중된 RSI라고 부르기도 합니다.

MFI는 주식 거래를 위한 자금이 유입되거나 유출되는 양을 측정해 주는 지표로서 추세 전환 시기를 예측하거나 시세의 과열 및 침체 정도를 파악하는데 유용합니다.

RSI와 MFI의 비교

다음은 RSI와 MFI의 차이점에 대해서 알아보겠습니다.​

RSI의 비교가격은 종가인데 반해 MFI의 비교가격은 TP입니다.
RSI는 주가지표이지만 MFI는 주가와 거래량을 동시에 반영합니다.

MFI는 단순히 종가만 이용하지 않고 고가와 저가까지 함께 고려한다는 점에 주목해야 합니다.
고가와 저가의 지지와 저항점까지도 반영했기 때문에 더 많은 정보를 내포하고 있다고 볼 수 있습니다.

그리고 단순히 가격의 움직임만으로 구성된 지표보다 거래량을 정보를 반영하여 논리적으로 우수한 지표입니다.
그러나 논리적으로 우수하다고 해서 더 정확한 지표라고 말할 수는 없습니다.
모든 지표는 그 한계점을 분명히 하고 있기 때문입니다.

 

MFI의 의미​

MFI로 알고자 하는 것은 상승 일과 하락일의 거래량의 차이가 추세와 모멘텀을 확증하는가?입니다.
- 존 볼린저 - 볼린저밴드 투자기법

일반적으로 상승 일에는 거래량이 증가하고 하락 일에는 거래량이 감소하므로, 같은 기간일 경우 RSI보다 MFI가 더 크게 움직일 것임을 예측할 수 있습니다.
실제로 MFI는 RSI보다 변동성이 더 큽니다. 
MFI는 매끄럽게 추세를 표시하지 않으며 범위가 넓어집니다.
따라서 RSI의 표준값인 70과 30대신 MFI에는 80과 20을 사용하기도 합니다.

그러나 이 표준값이 특정 매매신호로 사용되지는 않습니다.
과매수니 과매도라고 하는 식의 표현과 매매신호를 결합하지는 않는다는 의미입니다.
MFI가 20이하라고 해서 과매도이므로 매수신호다라는 말은 논리에도 맞지 않을 뿐 아니라 지표 자체가 가지고 있는 한계를 부인하는 것입니다.
왜냐하면 매수신호일 때도 있지만 아닌 경우도 많기 때문입니다.

 

퍼플트레이딩의 기술분석이란?

퍼플트레이딩에서 기술적 분석은 접근 자체를 다르게 하고 있습니다.
퍼플트레이딩에서 지표는 정밀한 매수와 매도의 신호로 해석되지 않습니다.

기술적 지표는 저마다 한계점을 가지고 있는데 여기에 절대적인 매수와 매도의 신호를 부여한다는 것 자체가 무의미하다고 생각합니다.​

퍼플트레이딩에서 기술적 분석은 신호가 아닌 상태를 분석합니다.

저격수를 위한 저격용 타점을 찾아내는 것이 아니라는 의미입니다.
현재 주가의 위치는 어떤 상황인지에 대한 분석입니다.

 

퍼플트레이딩은 한 두번 많아야 서너 번의 비중 매수가 아닌 수십 번의 분할매수와 분할매도를 균형 있게 사용하고 적절한 인터벌로 균형을 유지합니다.
그래서 매집구간과 분산구간 그리고 균형복원구간등의 관점으로 분석합니다.​

즉, 우리는 이 지표를 토대로 특정 신호의 위치(Point)를 찾는 것이 아닌 특정 상황이 벌어지는 영역(Area)을 찾고자 하는 것입니다.

또한 우리는 지표를 사용함에 있어 다중 공선성의 함정을 피하기 위해 노력해야 합니다.

 

다중공선성

다중 공선성의 함정이란?
아주 유사한 정보를 포함하고 있는 변수들을 마치 개별적이고 독립된 정보처럼 취급하는 것입니다.
- 존 볼린저 - 볼린저밴드 투자기법

예를 들어 동일한 범주의 지표를 여러 개 사용하면 이 지표들은 같은 노래를 부르게 될 것입니다.
그래서 우리는 각 범주 내에서 중복되지 않은 기술적 지표를 선택해서 사용합니다.

 

결론

MFI는 폐쇄형 거래량지표로 퍼플분석에서 매우 중요한 지표입니다.
이 지표를 표준화하면 좀 더 다양하고 논리적인 정보를 얻을 수 있습니다.
퍼플트레이딩에서는 볼린저밴드 , %b , 밴드폭, 표준화된 MFI의 %b를 의미하는 %m, 그리고 표준화된 상대지표인  %b와 %m를 기본 데이터로 자체 개발한 퍼플트렌드와 퍼플모멘텀 그리고 퍼플 이격도를 사용합니다.

 

​우리는 이 지표로 강세, 약세, 패턴, 지지, 저항, 다이버전스 등을 통해

주가의 변동성은 늘어나고 있는지 아니면 줄어들고 있는지?,
균형점에서 이격은 얼마나 벌어져 있는지?,
볼린저밴드의 폭이 특정 기간 내 최소폭으로 줄어들었는지, 아니면 최대폭으로 늘어났는지?,
지표의 흐름이 주가의 흐름을 확증하는지?,
주가는 상승하는데 거래량은 감소하는지 아니면 증가하는지?,
주가는 고점을 테스트하는데 지표는 상승 탄력을 잃어가고 있는지?,
주가의 파동 흐름에 전환의 기운이 있는지 아니면 지속의 흐름을 유지하고 있는지?

등을 분석합니다.

 

 

 

 

 

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