주식 - 퍼플지표의 기초 - 상대적 척도 | 퍼플의 균형복원 트레이딩

안녕하세요?
반갑습니다. 주식하는 개발자 퍼플입니다.

오늘은 퍼플의 균형복원 트레이딩 즉, 퍼플트레이딩에서 사용하는 퍼플지표의 기초가 되는 상대적 척도라는 개념에 관해서 이야기 해보고자 합니다.

오늘의 내용은 존 볼린저의 저서 볼린저밴드 투자기법의 내용을 일부 발췌해서 구성하였음을 밝힙니다.

오늘 다루고자 하는 내용은 기술적 분석에서 상대적 척도의 필요성과 상대적 도구로서의 볼린저밴드 그리고 볼린저밴드를 활용하여 지표를 표준화 하는 방법입니다.

 

상대적 척도의 필요성

성공 투자로 가는 왕도는 기술적 분석과 기본적 분석을 결합하는 것입니다.
이 둘을 결합하면 감정을 제어하면서 합리적 의사 결정을 내릴 수 있습니다.

투자자의 최대 난적은 감정입니다.
공포에 빠져 투매에 나선 적이 있습니까?
천정에서 매수해 상투를 잠은 적은 없습니까?
약세장에 이러지도 저러지도 못하고
손이 묶여서 발만 동동 굴렀던 적은 없습니까?
또는 다음번 시장이 크게 반등할 때
기회를 못 잡을까 두려워한 적은 없습니까?

기본적 분석과 기술적 분석을 결합한 합리적 분석은 최대한의 정보와 합리적 토대를 제공하므로 이런 덫을 피하게 해줍니다.
따라서 합리적 분석을 활용하면 군중에 휩쓸리거나 탐욕과 두려움에 사로 잡혀 실수를 반복하는 일을 피할 수 있으며 군중보다 한 차원 높은 곳에서 최상의 수익을 내도록 투자할 수 있습니다.

물리학자 알버트 아인슈터인은 상대성이 이론을 발표했습니다.
이 개념의 핵심은 모든 사물은 다른 사물과의 관계에서만 존재한다는 것입니다.
따라서 어떤 것도 홀로 존재하지 않는다는 것, 

 

절대(Absolute)란 없다는 것이 상대성 이론의 필연적 결론입니다.

 

 

검은 것이 존재하려면 흰 것이 있어야 합니다.
빠르다는 것은 느리다는 것과의 관계 속에서만 존재합니다.
가늠할 수 있는 잣대가 되는 낮은 것이 없다면 높은 것도 존재할 수 없습니다.

많은 사람은 금융시스템이 극도로 복잡다단하며, 복잡하기로 손꼽히는 기상만큼이나 예측하기 어려운 행보를 보인다고 주장합니다.
시스템이 복잡해질수록 전통적인 선형적 분석 도구는 실패하며, 시스템을 이해하기는 더더욱 어려워집니다.

 

 

복잡한 시스템을 이해할 수 있는 유일한 도구는 상대적 도구뿐입니다.

 

 

주가는 대부분의 사람이 생각하는 것처럼 정상적으로 움직이지 않으며, 시장 역시 단순한 시스템이 아닙니다.
시장은 점점 더 복잡해지며, 정복하기 어려워지고 있습니다.

따라서, 시장에 대한 전통적이며 감정적인 접근법은 절대적 진리에 의지하지 않고, 정밀한 주가 분석으로  합리적인 투자 결정을 끌어낼 수 있는 상대적인 툴로 대체되어야 합니다.

저가에 사서 고가에 팔 수 있습니다.
하지만 이것도 상대적인 틀에서 가능할 뿐이므로 절대 법칙에 대한 의존도는 최소한으로 줄어들 것입니다.

 

 

상대적 도구로서의 볼린저밴드

 

볼린저밴드는 단순이동평균으로 중간 추세를 만들고 변동성을 측정하는 이동 표준편차로 밴드 폭을 설정합니다.
여기서 이동이란 의미는 기간마다 새로 계산된다는 의미입니다.

주가가 치솟거나 붕괴하면 평균에서 멀어지는 편찻값 역시 커지고 표준편차 연산 과정에서 제곱하게 되면 더 커져서
밴드가 새로운 주가에 효율적으로 적응합니다.
그 결과 밴드가 주가를 뒤따라가는 양상을 띠게 됩니다.

이러한 특징으로 인해,

패턴을 명확히 하고 상대적 고점이 어딘지, 상대적 저점이 어딘지 정의하는 데 유용합니다.

 

볼린저 밴드는 주가의 상대적인 고점과 상대적인 저점을 제공합니다.
고점은 상단 밴드와 비교함으로써 규정할 수 있고 저점은 하단 밴드와 비교함으로써 규정할 수 있습니다.
즉, 주가가 상단 밴드에 가까우면 주가가 높고 주가가 하단 밴드에 가까우면 주가가 낮다고 볼 수 있습니다.

주가가 절대적 신고점이나 신저점 즉,

이전 고점보다 높은 고점 또는 이전 저점보다 낮은 저점을 기록하더라도 이것이 밴드폭내에서 일어난다면 상대적으로 전고점이나 점저점을 이탈하지 않았다고 봅니다.

 

이에 따라 합리적인 투자 의사결정을 내릴 수 있는 것입니다.

퍼플차트

 

%b

 

볼린저 밴드에서 직접 돌출할 수 있는 지표 중 %b가 있습니다.
%b는 볼린저밴드 상에서 주가가 어디쯤 있는지 보여주는 지표로, 주가와 지표를 연계해 트레이딩 시스템을 구축하는 핵심 수단이 되며 지표의 표준화를 위해 응용되는 지표이기도 합니다.

 

 

%b = ( 종가 - 하단밴드 ) / ( 상단밴드 - 하단밴드 )

 

 

결론

 

주가뿐만 아니라 지표도 볼린저밴드를 적용하여 표준화 할 수 있습니다.
이것은 지표를 상대적 도구로 활용할 수 있다는 의미이기도 합니다.

퍼플트레이딩에서 사용하는 퍼플지표 ( 퍼플모멘텀 / 퍼플트렌드 / 퍼플이격도 )는 주가볼린저밴드의 %b를 구하고 MFI볼린저밴드의 %b에 해당하는 %m을 구해서 표준화를 시도합니다.

이 두 값을 기초데이터로 지수 이동평균을 구하고 지수 이동평균의 MACD 연산을 통해서 산출합니다.

 

 

 

 

 

 

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