주식 - MFI 지표의 표준화 | 퍼플의 균형복원 트레이딩

안녕하세요? 반갑습니다.

주식하는 개발자 퍼플입니다.

오늘은 MFI의 표준화에 대해서 알아보겠습니다.

 

오늘 다룰 내용은 주가 볼린저밴드의 %b와 MFI를 활용한 트레이딩과 MFI 볼린저밴드를 통해 표준화된 %m을 생성하는 법 그리고 %b와 %m을 직접 비교하는 방법입니다.

 

먼저 내용을 구성하는데, 존 볼린저의 저서 볼린저밴드 투지기법의 일부 내용이 사용되었음을 밝힙니다.

​

%b 와 MFI

​%b는 볼린저밴드에서 주가의 위치를 나타내는 지표입니다.

주가의 위치를 표준화하여 상대적 비교를 할 수 있는 지표이기도 합니다.

%b는 주가가 상단밴드에 가까울수록 1에 가깝고 주가가 하단밴드에 가까울수록 0에 가깝습니다.

그리고 중심밴드에 가까울수록 0.5에 가깝습니다.

​

%b가 1.1이라면 주가는 밴드폭의 10%만큼 상단밴드 위에 위치한다는 의미이고, %b가 -0.1이라면 주가는 밴드폭의 10%만큼 하단밴드 아래에 위치한다는 의미입니다.

또한 %b는 W 패턴 또는 M 패턴을 식별하는 용도로 활용할 수 있습니다.

​

MFI는 거래량과 가격을 같이 포함한 상대강도를 나타냅니다.

​"MFI로 알고자 하는 것은 상승 일과 하락인의 거래량의 차이가 추세와 모멘텀을 확증하는가?"입니다.
-존 볼린저 - 볼린저밴드 투자기법

 

%b가 강세를 보일 때, MFI 역시 강세를 보이면 지표가 주가의 강세를 확증한다고 보고 %b가 약세를 보일 때,
MFI 역시 약세를 보이면 지표가 주가의 약세를 확증한다고 보는 것입니다.

반대로,

 

%b가 강세를 보일 때, MFI가 약세를 보이면 지표가 주가의 강세를 확증하지 못한다고 보고 %b가 약세를 보일 때,
MFI가 강세를 보이면 지표가 주가의 약세를 확증하지 못한다고 보는 것입니다.

 

 

볼린저밴드와 %b

그럼 이제 주가볼린저밴드와 MFI볼린저밴드를 직접 만들어 %b와 %m을 생성해 보겠습니다.

먼저 주가볼린저밴드부터 만들어보겠습니다.

키움증권의 볼린저밴드지표를 사용하지 않고 직접 수식을 입력해서 만들어 보겠습니다.

지표의 이름을 주가볼린저밴드라고 정합니다.

​

주가의 볼린저밴드는 Typical Price라고 하는 고가와 저가 그리고 종가의 산술 평균으로 만드는 것이 일반적입니다.

​

이 부분은 MFI와 유사합니다.

MFI 계산 시 Typical Price를 비교해서 MF를 Positive와 Negative로 구분하는 점이 그러합니다.

지표조건설정에 다음과 같이 값을 순서대로 입력합니다.

공백 없이 입력해야 합니다.

수식1

 

pBPeriod = 20; // 단순이동평균기간

pD = 2.0; //표준편차배수

이평방법 = 단순;

수식1에는 중심선을 구하는 식을 입력합니다.

수식2

 

mTP = ( C+H+L ) / 3;

mCenter = MA ( mTP , pBPeriod, 이평방법 ) ;

수식2에는 상단선을 구하는 식을 입력합니다.

수식3

 

pUP = mCenter + pD * stdev ( mTP , pBPeriod );

수식3에는 하단선을 구하는 식을 입력합니다.

수식4

 

pDown = mCenter - pD * stdev ( mTP , pBPeriod );

수식4에는 %b를 구하는 수식을 입력합니다.

수식5

 

bPos = ( C - pDown ) / ( pUP - pDown );

​

%m은 MFI 볼린저밴드의 %b를 의미합니다.

즉 MFI 볼린저밴드에서 MFI의 위치를 나타내는 지표입니다.

​

MFI 볼린저밴드를 만들어 보겠습니다.

지표의 이름을 MFI볼린저밴드라고 정합니다.

지표조건설정에 다음과 같이 값을 순서대로 입력합니다.

공백 없이 입력해야 합니다.

수식6

 

mfiPeriod =10; // MFI 기간

mfiBPeriod = 40; // MFI 이동평균 기간

mfiD = 2.0; // 표준편차배수

이평방법 = 단순;

수식1에는 중심선을 구하는 식을 입력합니다.

수식7

 

tMfi = MFI ( mfiPeriod );

mCenter = MA ( tMfi , mfiBPeriod , 이평방법 ) ;

수식2에는 상단선을 구하는 식을 입력합니다.

수식8

 

mUP = mCenter + mfiD * stdev ( tMfi , mfiBPeriod );

수식3에는 하단선을 구하는 식을 입력합니다.

수식9

 

mDown = mCenter - mfiD * stdev ( tMfi , mfiBPeriod );

수식4에는 %m을 구하는 수식을 입력합니다.

수식10

mPos = ( tMfi - mDown ) / ( mUP - mDown );

​

​

%b 와 %m

​

우리가 생성한 지표 %b와 %m을 겹쳐서 보면 주가의 %b와 mfi의 %m을 직접 비교할 수 있습니다.

%b의 움직임과 %m의 움직임을 직접 비교해서 패턴의 식별 또는 강세나 약세의 확증 그리고 다이버전스 등을 살필 수 있습니다.

 

 

 

 

 

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