퍼플의 프리모 10차 업데이트 - 퍼플의 균형복원 트레이딩

 

안녕하세요?
주식하는 개발자 퍼플입니다.

 

1. 공감하기

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2023년 7월 15일 토요일, 프리모 10차 업데이트가 완료되었습니다. 이번 업데이트의 가장 큰 변화는 "조건주문"이 추가된 것입니다. 조건주문은 조건식 자동매매를 의미합니다. 이 내용은 이전 영상에서 간단히 소개해 드렸습니다.

오늘은 조건주문에 대한 내용을 보충하고 다른 업데이트 사항에 대해 설명하겠습니다. 퍼플의 프리모는 기능 제한 없이 무료로 배포하고 있습니다.

자세한 정보는 하단의 링크를 참조해 주시기 부탁드리며, 오늘의 주제를 시작하도록 하겠습니다.

 

2.종목전략

종목전략

먼저, 종목 전략에 대해 살펴보겠습니다. 조건 주문을 사용하기 위해서는 이전에 살펴본 것과 같이 종목 전략에서 반드시 수행해야 할 작업이 있습니다. 그것은 바로 조건식 자동 매매를 위한 종목 전략을 생성하는 것입니다.

 

A. 전략정보

전략정보

A-09 신규편입후 자동매도 활성화
신규 편입 후 자동 매도 활성화는 호가 주문 또는 조건 주문으로 신규 종목을 편입하는 경우 자동 매도를 위한 시세 감시를 편입 즉시 활성화하는 기능입니다. 조건식 자동 매매를 하는 경우 반드시 이 조건을 활성화해야 합니다.

 

B. 조건식 자동매수

조건식 자동매수

다음은 조건식 자동매수 카테고리를 살펴보겠습니다. 이 카테고리는 조건 주문에만 해당하는 조건이며, 매수에 관한 조건입니다.

B-01. 조건식 자동 매수 사용
조건식 자동 매수 사용은 조건식 자동 매수 사용 여부를 설정하는 조건입니다. 조건식 자동 매매매를 하는 경우, 이 조건을 반드시 활성화해야 합니다. 다음은 조건식 자동매수 카테고리를 살펴보겠습니다. 이 카테고리는 조건 주문에만 해당하는 조건이며, 매수에 관한 조건입니다.

B-01. 조건식 자동 매수 사용
조건식 자동 매수 사용은 조건식 자동 매수 사용 여부를 설정하는 조건입니다. 조건식 자동 매매매를 하는 경우, 이 조건을 반드시 활성화해야 합니다.

 

C. 자동매도 스탑로스

자동매도 스탑로스

다음은 자동매도 스탑로스 카테고리를 살펴보겠습니다. 자동매도 스탑로스는 잔고 목록에서 종목의 자동매도 여부가 체크되고 시세 감시가 켜진 경우, 호가 주문과 조건식 자동매매에 상관없이 적용됩니다.

이익 실현과 손실 제한은 지난 시간에 알아본 바와 같이 간단한 개념입니다. 다만 이익 보존을 프리모가 처리하는 조건에 대해서 알아보겠습니다.

가. 최고 수익률은 이익 보존 수익률보다 크거나 같아야 합니다. (최고 수익률 ≥ 이익 보존 수익률)
나. 수익률은 0보다 크고 이익 보존 수익률보다 작거나 같아야 합니다. (수익률 > 0 && 수익률 ≤ 이익 보존 수익률)

여기에서 최고 수익률은 잔고 목록에서 실시간으로 업데이트합니다. 최고 수익률은 현재의 수익률이 이전 수익률을 초과하는 경우에만 업데이트됩니다. 스탑로스 매도 비중은 스탑로스에 설정된 조건대로 매도 주문이 실행될 때 주문 가능 수량 대비 얼마의 비율로 매도할지를 정하는 것입니다. 일반적으로 100%를 기본값으로 합니다.

예를 들어 매도 비중을 30%로 한 경우 첫 번째 청산에서 가능 수량의 30%를 매도 주문합니다. 5초 후 다시 매도 대상인 경우 해당 시점에서 가능 수량의 30%의 매도 주문을 반복하는 방식입니다.

 

D. 트레일링 스탑

트레일링 스탑

이어서 트레일링 스탑 카테고리를 살펴보겠습니다. 트레일링 스탑 역시 잔고 목록에서 종목의 자동매도가 체크되고 시세 감시가 켜진 경우, 호가 주문과 조건식 자동매매에 상관없이 적용됩니다.
트레일링 스탑은 감시 시작수익률에 시작하고 최고수익률대비 하락률이상 하락하는 경우 청산하는 기능입니다.

트레일링 스탑을 처리하는 프리모의 실행 조건은 다음과 같습니다.

가. 최고 수익률이 자동 매도 트레일링 스탑 시작 수익률보다 크거나 같아야 합니다. (최고 수익률 ≥ 자동 매도 트레일링 스탑 시작 수익률)
나. 수익률은 0보다 크고, 최고 수익률에서 자동 매도 트레일링 스탑 고가 대비 하락률을 뺀 값보다 작거나 같아야 합니다. (수익률 > 0 && 수익률 ≤ 최고 수익률 - 자동 매도 트레일링 스탑 고가 대비 하락률이어야 합니다.)

트레일링 스탑 매도 비중은 트레일링 스탑에 설정된 조건대로 매도 주문이 실행될 때 주문 가능 수량 대비 얼마의 비율로 매도할지를 정하는 것입니다. 일반적으로 100%를 기본값으로 합니다.

예를 들어, 매도 비중을 30%로 한 경우 첫 번째 청산에서 가능 수량의 30%를 매도 주문합니다. 5초 후 다시 매도 대상인 경우 해당 시점에서 가능 수량의 30%의 매도 주문을 반복하는 방식입니다.

 

3. 조건식 자동매수

조건식 자동매수

다음은 조건주문 중 조건식 자동매수에 관한 내용을 보충하겠습니다.

첫째, 조건식 자동매매는 현금 주문만 가능합니다. (신용 주문 불가)
둘째, 종목의 주문을 처리 중일 때는 주문이 완료된 후에 다른 종목의 주문을 처리합니다. 거의 동시에 두 종목 이상이 편입되었을 때 첫 번째 종목의 주문을 처리하는 동안 나머지 종목은 주문이 되지 않을 수 있습니다.
셋째, 조건식 자동매수를 진행할 때 종목 전략에서 설정할 수 있는 조건 외에 기본적으로 매수를 제외하는 다음과 같은 조건이 있습니다.
1). 조건식 실행 목록에 종목 전략이 지정되지 않은 경우 자동매수하지 않습니다.
2). 매입자산이 퍼플자산의 99%를 초과하는 경우에는 매수하지 않습니다.
3). 종목의 현재 매입금액과 자동매수 주문금액을 합한 금액이 종목매수제한 금액을 초과하는 경우에는 매수하지 않습니다.

 

4. 시세감시

시세감시

다음은 시세 감시에 대해 알아보겠습니다. 시세 감시는 전략 관리의 종목 전략에 따라 진행됩니다.
시세 감시는 자동 매도 항목이 체크된 종목에 대해서만 진행됩니다. 화면에서처럼 "자동" 항목이 체크되고 시세 감시 체크 버튼이 눌려져 있어야 합니다. 시세 감시에 따라 자동 매도되는 경우 미체결 매수 또는 매도 주문이 있을 때, 모두 취소하고 청산합니다.

보유 잔고 목록은 실시간으로 업데이트되지만, 시세 감시는 매 5초마다 종목을 확인하고 청산할 종목이 발견되면 한 종목씩 청산합니다. 이러한 부분들은 테스트를 거쳐 좀 더 개선된 방향으로 업데이트할 예정입니다.

 

5. 퍼플차트 기능 개선 및 최적화

퍼플차트 기능 개선 및 최적화

다음은 퍼플차트의 업데이트 내용을 살펴보도록 하겠습니다. 이번 업데이트에서 표면적인 변화는 최근 추세채널을 추가한 것입니다.

 

최근 추세채널 추가

최근 퍼플기간 동안의 추세와 박스의 채널을 자동으로 그리도록 했습니다. 퍼플기간은 기본값이 120이고 공통설정에 정의한 기간값으로 지표 공통설정값 중에서 가장 큰 값입니다. 지난 120개의 캔들을 기준으로 현재 상황에 대한 대응 계획을 수립하는 데 도움이 될 수 있기를 기대합니다.

 

로그차트 적용 개선

지난 업데이트에서 적용한 로그차트에 대한 안정성과 최적화 작업을 진행했습니다. 주가 스케일, 즉 주가 y축의 스케일에 로그 알고리즘을 적용할 수 있는 상황에서는 자동으로 로그차트를 적용하도록 했습니다. 차트에 로그 알고리즘이 적용된 경우 화면에 log라는 글자가 표시되도록 했습니다. 이전의 선형차트와 비교해서 로그차트의 장점은 합리적인 추세와 패턴의 분석입니다.

 

6. 시장 점수 탭 추가

시장 점수 탭 추가

다음은 시장점수에 대한 업데이트 입니다. 시장점수 데이터와 차트를 창으로 오픈해서 , 확인하는 방식을 , 탭으로 변경해서 해당 정보를 확인할 수 있도록 했으며, 특히 시장점수의 이동평균 값을 시장점수 컨트롤에 직접 표시하도록 했습니다.

시장 점수 차트에서 우리가 알 수 있는 것은 점수 MA, 즉 점수 이동평균이 30 부근에 가까워지거나 이탈하면 상승 종목 수가 많아지는 반등 현상이 두드러지는 경향이 있다는 점입니다.

 

7. 주도분석 관심업종 관리

주도분석 관심업종 관리

다음은 주도분석에 관한 업데이트 입니다. 주도 분석 화면에서 업종을 분석한 결과, 관심을 가지고 관찰하고 싶은 업종이 있는 경우 관심 항목을 체크해 두면 그 값을 저장하고 이후 로딩 때 불러오도록 처리했습니다. 또한, 관심 항목 헤더를 클릭하면 전체를 체크 해제하도록 했습니다.

업종의 4계 분석과 상대 강도 분석을 통해 건강한 업종에 속한 종목군을 편입하는 것은 중단기적으로 유효한 매매 전략이 될 수 있습니다.

 

8. 수급차트 개선

수급차트 개선

마지막으로 수급차트에 대한 업데이트 입니다. 수급 차트는 기관, 외국인 및 개인의 수급 주체에 대한 차트를 제공합니다. 기관과 외국인을 묶어 세력 합으로 정의하고 개인과 대조되는 세력의 누계를 차트에 반영합니다. 차트에서 붉은 색 영역은 세력의 누계를, 초록색 영역은 개인의 누계를 나타냅니다.

 

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