균형복원 따라잡기 - 파동에 몸을 맡겨라.(프리모 - 차트주문)

균형복원 따라잡기 - 파동에 몸을 맡겨라.(프리모 - 차트주문)

안녕하세요?
주식하는 개발자 퍼플입니다.
오늘은 균형을 복원하는 방법 중 파동을 활용한 차트 주문에 대해서 이야기해 보도록 하겠습니다.
오늘 다루는 주제는 프리모의 차트 주문을 균형 복원의 수단으로 활용하는 방법입니다.
끝까지 읽어주시기 바라며, 오늘의 주제를 시작하겠습니다.

 

1. 균형으로 바라본 파동

균형으로 바라본 파동

먼저 파동에 대해서 간단히 살펴보겠습니다. 퍼플트레이딩에서 바라보는 파동은 종가선 파동과 중심밴드의 파동입니다.퍼플 지표는 변동성으로 표현되는 이격과 다이버전스 그리고 패턴을 식별하는 데 최적화되어 있어 반전을 포착하는 데 매우 유용한 도구입니다.

이러한 특성은 주가의 파동을 따라 매수할 때와 매도할 때를 알려주는 퍼플모멘텀 임펄스로 나타납니다.

차트 주문은 퍼플 모멘텀과 퍼플 트렌드 그리고 퍼플 이격도 이 세 가지 지표를 조합해서 매수와 매도 조건을 설정할 수 있습니다. 파동트레이딩에 관한 내용은 아래 링크로 남겨두겠습니다.

주식 - BLASH - 파동 트레이딩(1/6)

 

2.차트주문의 설정

이제부터 본격적으로 차트 주문을 설정하는 방법을 살펴보도록 하겠습니다. 참고로, 지금 배경 영상은 차트 주문의 실행을 보여주는 영상입니다. 차트 매수와 차트 매도의 공통된 조건은 차트 매수 주문 설정을 중심으로 설명드리고, 차트 매도에만 존재하는 조건은 뒤에서 따로 설명드리도록 하겠습니다.

 

참고사항

먼저 참고 사항을 확인하고 가도록 하겠습니다. 차트 주문 설정은 저장해두고 사용할 수 있습니다.
다만 모든 조건을 저장하지 않고 가장 중요한 주문 조건과 주문 수량만 저장됩니다.

차트 주문의 주문 방식은 주문차트가 분봉 모드이어야 하고 정해진 분간격마다 차트를 자동으로 다시 로드하는데 이 때 차트 주문의 조건을 체크해서 주문하는 방식입니다.

다시 말하면 분봉 모드의 캔들이 완성된 후 다음 봉에 주문하는 방식입니다. 또한 종목마다 정해진 매수 제한 금액을 초과하는 주문은 무시됩니다.

예를 들면 삼성전자를 매수하는 데 매수 제한 금액을 1000만원으로 설정했고 차트 주문이 실행되는 중에 995만원을 매수했고 현재가는 65000원이라고 가정하겠습니다. 995만원에 65000원을 더하면 1000만원을 넘게 되므로 차트 매수 주문은 무시된다는 의미입니다.

 

주문설정

차트주문 설정

이제 차트 주문의 조건을 하나씩 살펴보도록 하겠습니다.

 

1.시간 제한
시간 제한 조건은 정해진 시간 내에서만 주문을 실행하라는 제한 조건입니다. 개장 이후 30분이나 1시간 이후부터 차트 주문을 하고 싶다면 시작 시간을 9시 30분이나 10시로 설정하면 되겠습니다.

 

2.주문 수량
주문 수량은 1회 차트 주문 시 수량을 의미합니다.

 

3.주문 방식
주문 방식은 시장가와 지정가가 있는데 기본은 지정가입니다. 지정가 방식인 경우는 매수 호가 위로 몇 호가까지 올려서 주문할지를 설정할 수 있는 데 여기에 정의된 호가 수만큼 현재가보다 비싸게 주문한다는 의미입니다. 보통은 1호가를 기본으로 합니다.

 

4.수량 제한
수량 제한은 차트 매수로 매수할 총 수량을 의미합니다. 이 수량은 해당 종목의 당일 순매수 수량을 기준으로 비교합니다. 차트 매수와 차트 매도 주문을 동시에 켜놓는 경우 차트 매수를 통해 제한된 수량만큼 매집이 완료된 경우에도 차트 매도 주문 또는 기타 매도 주문으로 체결이 되면 당일 순매수량이 다시 줄어들게 되고 줄어든 수량만큼 차트 매수가 진행됩니다.

 

5.수량 초과 시 차트 매수 중지 및 미체결 매수 주문 취소
이러한 상황을 원하지 않는 경우 수량 초과 시 차트 매수 중지 및 미체결 매수 주문 취소를 체크하면 됩니다.

 

6.주문조건
다음은 주문 조건을 설정하는 방법을 살펴보겠습니다. 차트 주문의 조건은 모두 AND 조건으로 결합됩니다.
조건은 위치 조건과 방향 조건으로 나뉘며 각각의 조건은 모멘텀과 트렌드 그리고 이격도를 기준으로 합니다.

 

7.차트 매수 주문 시점마다 미체결 매수 주문 취소
차트 매수 주문 시점마다 미체결 매수 주문 취소 조건은 차트 매수 주문을 했는데 체결이 되지 않고 주가가 상승한 경우 다음 매수 주문 시 이전 주문을 취소하고 주문하는 것을 의미합니다. 이 조건은 주가의 변동성이 큰 경우 미체결 주문이 다수 발생하고 이 주문들이 원하지 않는 시점에 체결되는 것을 방지하기 위함입니다.

 

8.수익 중인 경우 매수 수량을 1/2만 적용
수익 중인 경우 매수 수량을 1/2만 적용하는 것은 말 그대로 주문 시점에 수익률이 플러스인 경우 주문 수량을 1/2로 줄여서 주문하라는 조건입니다.

 

9.지정 수익률 초과 시 가능 수량 청산
마지막으로 차트 매도 주문의 변동성 청산 조건입니다. 이 조건은 지정 수익률 초과 시 가능 수량을 청산하는 조건입니다.

주문차트 변동성

여기에서 지정 수익률은 주문 차트에 표시된 변동성에 특정 배수를 곱해서 얻어집니다. 예를 들어, 주문 차트의 변동성이 3%인 경우 변동성 배수를 2로 했을 때 지정 수익률은 6%입니다. 그래서 수익률이 6%를 넘어선 상태에서 차트 매도 주문 조건이 성립되면 가능 수량 전부를 청산하는 조건입니다.

여기에서 주의하실 부분은 6% 넘는 순간 바로 청산되는 것이 아니라 차트 매도 조건을 만족해야 한다는 것입니다. 이 부분은 추적 매도에서도 동일한 방식으로 적용됩니다. 그리고 차트 주문을 사용할 때 주의해야 할 사항이 있습니다.

키움증권의 OpenAPI 제약 조건에 관한 것인데요. 여러 종목을 종목 탭에 열어 놓고 주문 차트를 1분 봉에 두고 차트 매수와 차트 매도를 모두 켜놓으면 제약 조건에 걸릴 확률이 매우 높습니다.

간단한 예를 들어 보겠습니다.
5개 종목을 호가 주문 탭에 열어 두고 주문 차트는 1분 봉으로 세팅하고 차트 매도와 차트 매수 주문을 켜놓은 경우 1분마다 기본적으로 5회의 차트 요청이 발생하고 5회의 차트 주문이 발생합니다.

결국 분당 10회의 요청이 발생합니다. 여기에 프리모 시스템 내부적으로 실시간 처리를 위해 발생하는 요청들을 더하면 아마도 제약 조건을 피하지 못할 것입니다. 너무 짧은 분봉은 삼가 주시고 너무 많은 종목을 동시에 실행하는 것도 피해주시기 바랍니다.

 

3.균형복원과 매집

차트주문 백테스트

파동을 따라 차트주문을 하면 무슨일이 벌어질까요?

이 화면은 KODEX 코스닥 150레버리지를 1억의 시작금액으로 백테스트한 화면입니다. 총수익률은 19%이고 화면의 녹색선이 코스피지수이고 빨강선이 수익률 선입니다. 균형복원 주문은 그 자체로 큰 수익을 목표로 하는 주문이 아닙니다. 수익을 낼 확률이 높은 상태를 유지하는 것을 목표로 합니다. 그럼에도 불구하고 적지않은 수익률을 보이고 있습니다.

 

4.결론

균형 복원의 원리와 개념을 충분히 이해하시고 균형 복원 트레이딩을 적용하게 되면, 주식의 비중을 급하게 늘릴 일도 없고 특정 종목에 몰빵하고 새벽에 나스닥이 상승하기만 바라면서 기도할 일도 없게 됩니다.

재무분석과 기술분석 그리고 시장지표를 통한 심리와 시황분석을 아우르는 퍼플분석을 통해 종목을 편입합니다. 계좌 내의 주식 비중을 체계적으로 관리하게 되고, 계좌를 구성하는 종목들도 각각 매수 제한 금액과 기준 비중을 설정해 두고 이를 중심으로 비중을 늘리기도 하고 줄이기도 하면서 평단과 비중을 관리하면 어느 날 시장이 폭락해서 계좌가 새파랗게 변해도 마음 졸일 일이 없습니다.

어차피 지나갈 파도이고 우리는 그 파도 속에서 묵묵히 정해진 할 일만 하면 되기 때문입니다. 주식 시장에서 심리를 다스리지 못하면 필패입니다. 균형 복원 트레이딩은 기법이 아니라 심리를 나의 편으로 만들기 위해 고안된 심법입니다.

 

 

 

주식 - 퍼플트레이딩의 개념 | 퍼플의 균형복원 트레이딩

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