주식 - BLASH - 파동 트레이딩(1/6)

안녕하세요?
주식하는 개발자 퍼플입니다.

 

오늘 다루고자 하는 내용은 주식 - BLASH - 파동 트레이딩 첫 번째 아야기입니다.

앞으로 수회에 걸쳐 파동의 정의와 파동 트레이딩의 원리 그리고 파동 트레이딩 시나리오 작성하는 방법부터 퍼플 차트를 활용한 파동 트레이딩까지 순차적으로 알아보도록 하겠습니다.

 

 

파동의 정의와 유형

오늘 다루는 파동이란 주제는 흔히 말하는 엘리엇 파동을 의미하는 것이 아니며 개인의 주관적인 견해가 포함된 내용임을 알려드립니다.

아주 단순하게 주가의 흐름을 어떤 기준으로 보느냐에 따라 주가의 파동은 다양한 형태로 정의할 수 있습니다.

가장 직관적인 파동은 종가선을 기준으로 보는 것일 것입니다.
차트에서 주가의 종가들만 연결하면 종가선 차트를 그릴 수 있습니다.

이 경우 파동은 고르지 못하고 들쑥날쑥한 파형을 나타냅니다.
또 다른 기준은 이동평균선을 기준으로 보는 파동이 있을 수 있겠습니다.

이동평균의 기간에 따라 다르겠지만 종가선 파동보다는 부드러운 파형을 보이는 것이 특징입니다.

 

파동의 모양

 

소리에도 다양한 파형이 있는데 이 소리의 파형을 살펴보면 정현파 또는 사인파라 불리는 파형이 있습니다, 
그리고 삼각파라고 불리는 파형도 있습니다.
삼각파는 종가선의 파형과 유사하고 정현파는 이동평균선의 파형과 유사합니다.
​각각의 파동은 그 자체로도 의미가 있지만 서로 다른 파동을 비교 분석하는 것은 또 다른 의미가 있습니다.
​각각의 파동으로 다양한 주가의 패턴을 살펴볼 수 있습니다.
그리고 파동의 진행 방향을 통해 추세를 살펴볼 수 있고 파동의 진폭을 통해 모멘텀의 크기를 측정할 수 있습니다.

 

 

종가선 파동과 ​중심밴드 파동

종가선 파동은 소규모의 패턴을 이동평균선 파동은 좀 더 큰 규모의 패턴을 찾아 볼 수 있습니다. 
그리고 이동평균의 파동과 종가선의 파동을 보면서 두 가지 파동의 상관관계에 대해서 고민해 볼 필요가 있습니다.
왜냐하면 둘의 움직임이 항상 일치하지는 않기 때문입니다.
이 둘이 서로 다르게 움직일 때를 포착하고 이러한 과정에서 트레이딩 시나리오를 작성할 수 있습니다.
​종가선 파동과 이동평균선 파동 사이에는 우리가 그동안 다뤘던 기술적 분석의 주제인 다이버전스와 이격도 현상이 존재함을 알 수 있을 것입니다.
즉 하락하던 이동평균선이 변곡점을 지나 상승 반전하는 경우 종가선 파동의 모습을 보면 그 전환 과정을 자세히 살펴볼 수 있을 것입니다.
​또한 그 과정에서 다이버전스의 출현이나 이격도의 정도에 따라 그 신로도를 측정할 수 있습니다.
우리는 이러한 과정에서 트레이딩의 시나리오를 작성할 수 있습니다.
​볼린저밴드의 중심밴드는 Typical Price 즉 고가와 저가 그리고 종가의 합을 3으로 나눈 값을 이동평균한 것입니다.
​퍼플 트레이딩에서는 이 중심밴드선의 파동과 종가선의 파동을 비교하여 트레이딩을 하고자 합니다.
그런 의미에서 중심밴드 파동과 종가선 파동을 비교하면서 그 특징들을 살펴보도록 하겠습니다.
​ 다이버전스와 이격도 그리고 최대 밴드폭 등을 중심으로 파동을 비교하면 자연스럽게 중심밴드의 변곡점에서 종가선의 파동을 살펴볼 수 있습니다.

 

예제

중심밴드 파동과 종가선 파동비교

에제를 살펴보도록 하겠습니다,
차트에서 검은색은 중심밴드이고 빨간색은 종가선입니다.
1에서 8번의 마크 부분을 잘 살펴보시기 바랍니다.
이 부분은 중심밴드의 편곡 부분을 표시한 것입니다.
종가선이 중심밴드에서 멀어지면 반드시 이격조정이 발생하고 있습니다.
또한 중심밴드의 변곡 부분이 나타나기 전에 종가선 파동에 다양한 패턴들이 보이기 시작한다는 것을 알 수 있을 것입니다.
특히나 밴드폭이 최대가 된 지점 부근에서 변곡의 징후가  많이 나타난다는 것도 알 수 있습니다.
또한 첫 번째 저점 부근에서 거래량이 크게 터지고 점점 줄어들면서 변곡이 완성되는 것도 특징입니다.
이 처럼 파동으로 비교하게 되면 그 특징이 명확해지는 이점이 있습니다.
특히나 변곡이 시작되기 전에 중심밴드의 파동 방향과 종가선의 파동 방향이 반대가 되는 현상 즉, 다이버전스가 자주 나타난다는 것도 중요한 특징입니다.
그러나 이러한 파동만을 보고 트레이딩의 시나리오를 작성하기에는 뭔가 부족한 점이 있어 보입니다.
이 부족한 부분은 퍼플지표로 채워 분석하면 좀 더 성공적인 시나리오를 작성하실 수 있을 것입니다.

 

 

 

 

 

 

주식 - 퍼플트레이딩의 개념 | 퍼플의 균형복원 트레이딩

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