주식 - BLASH - 퍼플의 파동 트레이딩 ( 3/6 트레이딩의 시나리오 )

안녕하세요?
주식하는 개발자 퍼플입니다.

 

오늘 다룰 내용은 주식 - BLASH - 퍼플의 파동 트레이딩 ( 3/6 트레이딩의 시나리오 )입니다.

파동 트레이딩의 시나리오는 파동 트레이딩의 전과정에 대한 대응계획을 의미합니다.
파동 트레이딩의 진입에 대한 기준에서 균형관리를 통한 청산에 대한 원칙까지 상황별 세부적인 대응지침을 살펴보도록 하겠습니다.

 

파동 트레이딩의 진입

 

먼저 파동 트레이딩의 진입을 위한 몇 가지 고려해야 할 사항을 살펴보겠습니다.
업종과 종목의 선정은 업종 및 종목의 사계분석과 재무정보의 필터링을 통해 선별하고 선별된 종목 중에서 종가선 파동이 활발한 종목을 선정합니다.
각 선정 기준을 자세히 살펴보도록 하겠습니다.

 

사계분석

종목의 사계

먼저 업종 또는 종목의 사계 분석입니다.
업종과 종목은 봄과 여름의 업종과 종목이 적당합니다.
늦가을 또는 겨울의 종목은 반드시 피해야 할 종목입니다.

 

 

재무분석

두 번째로 재무정보의 필터링입니다.
사실 기본적 분석을 통한 재무분석은 그 범위가 방대합니다.
그러나 파동 트레이딩을 위한 최소한의 필터링은 필요합니다.
필터링은 주로 재무 안정성에 대한 부분입니다.
대표적인 항목으로는 부채비율과 유보율이 있습니다.
부채비율 100% 이하의 종목과 유보율 300% 이상의 종목을 기준으로 필터링 합니다.
이것은 1차적으로 상장폐지 또는 유상증자 등을 피하기 위함이나
재무적 안정성을 담보하여 예상치 못한 주가의 하락에도 심리적 균형을 유지하기 위함입니다.

 

파동분석

비활동적 파동

활동적 파동

세 번째는 종가선 파동의 활동성입니다.
파동의 활동성은 주가가 볼린저 밴드의  중심선이나 상단선 그리고 하단선에 붙어서 진행할수록 활동성이 떨어진다고 보고, 상단선과 중심선 그리고 하단선 사이를 반복적으로 오고 갈수록 활동성이 우수하다고 볼 수 있습니다.
파동의 활동성이 떨어질수록 균형관리를 위한 리밸런싱의 효율이 떨어지고 시간도 많이 소요됩니다. 그 만큼 트레이딩이 어려워집니다.
그러나 활동성이 뛰어난 파동은 수시로 주가가 오르고 내리기 때문에 시간에 따른 자연적인 균형복원도 기대할 수 있고 균형복원을 위한 리밸런싱의 효율 또한 훌륭합니다.

 

분할밴드

분할밴드

마지막으로 종목의 매집 한도를 설정하고 분할밴드를 구성하여 1회 평균 매집금액을 산출해야 합니다.
이것은 프리모의 호가주문 - 예약주문 항목에서 자동으로 계산해 줍니다.
자 이제 파동 트레이딩을 시작할 준비가 되었습니다.

 

파동 트레이딩의 균형관리

이제는 파동 트레이딩을 진행하는 과정에서 발생하는 균형의 어긋남을 판단하고, 복원하는 과정의 지침을 살펴보도록 하겠습니다.
파동 트레이딩의 균형은 적정이격으로 판단한다고 했습니다.

적정이격

적정이격은  ( 기준이격 x 기준비중 ) / 현재비중 으로 계산할 수 있습니다.
종목의 매집한도와 기준이격과 기준비중은 프리모의 종목전략에 등록해두고 사용합니다.
기준이격은 손실률과 수익률 사이의 범위를 나타냅니다.
예를 들어서 기준이격이 5%라고 하면 수익률이 -5% ~ +5%까지가 균형범위라는 의미입니다.
이것을 이용해서 적정이격을 구하면 현재비중을 기준으로 수익률이 적정이격 범위 내에 있는지를 체크하여 균형의 여부를 판단할 수 있습니다.
현재비중을 기준으로 구해진 적정이격이 5%라는 의미는 현재 수익률을 기준으로 -5% ~ +5%까지가 균형범위이고 현재 수익률이 이 범위 안에 있으면 균형을 유지하고 있다고 판단하는 것입니다.
기준이격과 기준비중은 크게 잡을수록 균형을 유지하는 수익률의 범위가 커지고 이것은 향후 균형복원을 위한 리밸런싱  과정에서 필연적으로 발생하는 손실매도에 의한 Balancing Fee가 많아진다는 것을 의미하므로 기준이격과 기준비중은 너무 크게 잡지도 너무 작게 잡지도 않아야 합니다.
프리모에서 기본값은 기준이격 5%, 기준비중 50%입니다.
이것을 기준으로 조정하면서 적정이격을 계산하면 본인에게 맞는 수치를 찾을 수 있을 것입니다.
균형 유지 여부가 판단되었다면 답은 정해졌습니다.

 

림펄스 조견표

 

파동 트레이딩의 청산

트레이딩에서의 수익은 우리의 의지대로 되는 것이 아니라는 것을 누차 피력해왔습니다.
시장과 상황이 허락하여 수익의 기회가 올 때 열매를 수확하는 것이라고 말입니다.
그런데 말입니다.
시장이나 상황이 수익을 줄 충분한 기회를 제공하고 있는데 나의 종목은 열매를 수확할 준비가 전혀 되어 있지 않다면 어떨까요?
예를 들어 시장의 상황이 좋아서 종목들이 상승하는데 나의 종목의 수익률은 균형범위를 한참 벗어나 있어서 상승률이 손실률을 커버하지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.
트레이딩에서 균형복원은 멀리뛰기를 위한 도움닫기입니다.
충분히 준비되지 않으면 기회를 잡을 수 없습니다.
트레이딩은 균형을 유지하는 것이 전부라고 해도 과언이 아닙니다.
자 그럼 균형을 잘 관리하여 시장이 수익을 허락하는 기회를 잡았습니다.
이제는 어떻게 해야 할까요?
수익 중이니 주식을 모두 팔아서 수익을 실현해야 할까요?
아니면 반절만 팔고 나머지는 보유해야 할까요?
그것도 아니면 조금씩 계속 분할매도만 해야 할까요?
바로 이 부분에 대한 기준과 시나리오가 필요합니다.
트레이딩의 시작과 균형복원까지 잘 수행해왔다는 가정하에서 트레이딩에 입문한지 얼마 안되는 분은 수익실현을 해보는 것이 중요합니다.
수익실현까지 마무리를 해야 트레이딩을 완료하는 것이기 때문입니다.
이런 경우는 수익률이 적정이격을 넘기는 경우 100% 청산하는 것이 좋습니다.
일단은 트레이딩의 전 과정을 계속적으로 반복해서 훈련하는 것이 중요하기 때문입니다.
그런 다음에 좀 더 효과적인 대응을 연구하여 수익을 확대할 수 있기 때문입니다.

 

표준편차 청산

또 하나의 청산 방법은 트레이딩의 기준이 되는 시간 프레임, 예를 들면 일차트를 기준으로 트레이딩 한다면
일차트 등락률의 표준편차에 특정 배수를 곱하여 수익률이 그 값을 초과하는 경우 전량 청산하는 것입니다.
이것 역시 프리모에서 체크 옵션 하나로 자동 처리해 줍니다.
예를 들어 보겠습니다.
일차트 등락률의 표준편차가 2.00%라고 가정하고 배수는 5라고 가정하면 수익률이 10%를 초과하면 자동 청산하는 것입니다.
마지막 방법은 균형복원과 저항분석 그리고 표준편차를 동시에 이용하는 방법입니다.
일단은 적정이격내에서 주가가 상승하여 적정이격의 범위를 벗어나 수익이 확대된 경우 균형이 상단 방향으로 벗어났으므로 퍼플모멘텀 임펄스 컬러에 따라 정해진 수량만큼 사고 팔기를 반복합니다.
이렇게 하다 보면 저가에 매수한 주식을 매도하여 수익을 실현하고 평단보다 고가에 매수한 주식으로 인해 미세하나마 평단이 상승합니다.
그러나 비중은 크게 줄지 않고 적정한 수준을 유지하게 됩니다.
이렇게 균형복원 과정을 반복하다가 주가가 큰 저항을 받는 경우나 표준편차의 특정배수를 벗어나는 수익률을 기록하는 경우 전량  청산하는 것입니다.
하지만 이 방법은 지지와 저항을 분석할 줄 알아야 대응할 수 있는 방법입니다.
지지와 저항에 대한 내용은 아랫글을 참조하시기 바랍니다.

 

주식 - 지지와 저항 ( 1/3 ) | 퍼플의 균형복원 트레이딩

 

 

 

 

 

주식 - 퍼플트레이딩의 개념 | 퍼플의 균형복원 트레이딩

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