주식 - BLASH - 퍼플의 파동 트레이딩 ( 5/6 정리 )

안녕하세요?
주식하는 개발자 퍼플입니다.
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오늘은 주식 - BLASH - 퍼플의 파동 트레이딩을 정리하는 시간을 갖도록 하겠습니다.
주가의 파동은 종가선 파동과 중심 밴드 파동으로 구분할 수 있습니다.
이 말은 곧 종가의 파동과 이동평균선의 파동을 의미합니다.
이동평균선은 종가보다 움직임이 둔합니다.
그래서 중심 밴드의 파동에 변곡이 오기 전에 반드시 종가선 파동에 변곡의 징후들이 나타납니다.
이러한 징후들을 주가와 거래량의 관점 그리고 모멘텀과 추세를 아우르는 이격의 관점에서 개발한 것이 퍼플 지표입니다.
퍼플 모멘텀과 퍼플 트렌드 그리고 이 번에 새롭게 추가된 퍼플 이격도는 종가선 파동의 움직임을 포착하여 
중심밴드 파동의 변곡을 추적하는 데 도움이 될 것으로 확신합니다.  
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종가선 파동과 중심밴드 파동의 관계

종가선 파동과 중심밴드 파동의 관계

위 그림은 종가선 파동과 중심 밴드 파동의 모습입니다.
원으로 표시된 부분을 주의 깊게 살펴보십시오.
모두 중심 밴드의 변곡부분에 해당한다는 것을 아실 수 있을 것입니다.
중심 밴드의 변곡이 나타나기 전에 종가선 파동은 여러 번의 저점 또는 고점을 형성하는 것을 확인할 수 있습니다.
이 부분에서 우리가 흔히 말하는 W 패턴 또는 M 패턴의 유형이 나타나기도 하고 이것은 중심 밴드로의 이격조정이 반복된다는 의미이기도 합니다.
또한 주가와 퍼플 지표와의 다이버전스 또는 미확증 관계가 출현하기도 합니다.
그리고 중심 밴드의 변곡이전에 종가선 파동의 저점 또는 고점에서는 기본적으로 볼린저밴드 중심 기간의 두 배에 해당하는 거래량 이동평균을 넘어서는 거래량이 집중되는 현상이 나타납니다.
이렇게 거래량이 집중되는 저점과 고점이 진정 의미 있는 저점과 고점입니다.
다만 저점이 곧 바닥은 아니라는 점은 상기하셔야 합니다.
의미 있는 저점과 고점이 여러 번 나올수록 반전의 징후가 농후한 것입니다.
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업종과 종목의 선정

 

다음은 파동 트레이딩의 업종과 종목을 선정하는 방법을 살펴보도록 하겠습니다.

업종과 종목의 선정

 

 

종목의 사계분석

우선적으로 업종과 종목의 사계 분석이 선행되어야 합니다.

종목의 사계

아무리 좋은 종목도 사계 분석상 가을이나 겨울의 단계에서는 진입하지 않아야 합니다.
반드시, 하락하던 주가가 의미 있는 저점을 기록하고 거래량이 감소하면서 하락세가 약해지는 시점부터 중심 밴드를 상향 돌파 후 하락 추세선을 돌파하기 직전까지를 의미하는 봄의 단계나 하락 추세선을 돌파 후 지지를 확인하는 시점부터 상승하던 주가가 의미 있는 고점을 형성하기 전까지를 의미하는 여름 단계에서 파동 트레이딩을 진행해야 합니다.
상승하던 주가가 의미 있는 고점을 형성하고 거래량이 감소하면서 주가의 상승세가 둔화되는 지점부터 여러 번의 고점을 재차 형성하다가 중심 밴드를 이탈한 뒤 상승 추세선을 이탈하기 직전까지는 가을의 구간입니다.
이 구간에서는 무조건 청산하고 트레이딩을 완료해야 합니다.
상승 추세선을 이탈한 후 저항을 확인하게 되면 본격적인 하락파동의 시작인 겨울의 구간에 해당합니다. 

 

 

파동 트레이딩 Flow

파동 트레이딩 Flow

사계 분석으로 종목이 선별되었다면 이제는 부채비율과 유보율 등으로 재무안정성을 필터링하고 최종적으로 종가선 파동이 상단 밴드나 중심 밴드 또는 하단 밴드에 가까이 붙어서 움직이는 종목은 제외하고 종가선 파동이 상단 밴드나 중심 밴드 또는 하단 밴드 사이를 활동적으로 오고 가는 종목을 선택해서 트레이딩을 시작하는 것입니다.
종목이 선정되었다면 종목의 트레이딩 전략 기준을 정해야 합니다.
먼저 최대 매집 금액을 정해야 합니다.
최대 매집 금액을 정하고 그 금액을 초과하는 매수는 하지 않아야 합니다.
그래야 종목의 비중과 계좌의 비중을 체계적으로 관리할 수 있기 때문입니다.
두 번째로 기준이격과 기준 비중을 정해야 합니다.
기준이격은 기준 비중만큼 매수했을 때의 손실률과 수익률사이의 범위를 나타내는 값입니다.
예를 들면 , 종목의 최대 매집 금액이 1000만 원이고 기준이격이 5%이고 기준 비중이 50%라고 가정하면 기준 비중이 50%이므로 500만 원을 매집했을 때 기준이격이 5%라는 의미이고 기준이격이 5%라는 것은 500만 원을 매집했을 때의 수익률이 -5% ~ +5% 사이에 있으면 균형이 유지되고 있다는 의미입니다.
기준이격과 기준 비중이 정해지면 적정이격을 구해서 현재 비중에서의 수익률의 범위를 알아 볼 수 있습니다.
적정이격은 ( 기준이격 X 기준 비중 ) / 현재 비중으로 구해집니다.
적정이격이 100을 넘는 경우는 99.99로 세팅합니다.
손실률이 -100%을 넘을 수는 없기 때문입니다.
적정이격이 5%라고 한다면 현재 비중을 기준으로 수익률이 -5% ~ +5% 사이에 있어야 균형이 유지되고 있다고 보는 것입니다.
기준이격을 너무 크게 잡는 경우 수익률이 적정이격을 벗어나 균형 복원을 위한 리밸런싱을 진행하는 경우 이 과정에서 필연적으로 발생하는 손실 매도와 수수료 그리고 세금을 Balancing Fee라고 하는데 이 금액이 커지게 됩니다.
이렇게 Balancing Fee가 커지게 되면 트레이딩의 효율을 떨어뜨리게 되고 이것은 트레이딩을 어렵게 만드는 요인이 됩니다.
그러므로 Balancing Fee를 최적화하는 고민도 필요한 것입니다.
기준이격과 기준 비중은 너무 크지도 작지도 않게 적정한 수준으로 자신에게 맞는 수치를 찾아야 할 것입니다.
수익률이 적정이격내에서 유지되고 있다면 퍼플 모멘텀의 임펄스 컬러가 Orange 이거나 Red이고 퍼플 이격도의 컬러가 Red인 경우에 한해서 분할 매집을 계속합니다.
그러나 수익률이 적정이격을 벗어나게 되면 균형을 유지하지 못한다고 보고 균형 복원을 위한 리밸런싱을 진행합니다.
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리밸런싱 규칙

예제

리밸런싱의 규칙은 다음과 같습니다.
퍼플 모멘텀의 임펄스 컬러가 Blue이고 퍼플 이격도의 컬러가 Blue인 경우는 매도를 진행하는데 1회 매도 금액은 1회 매집 금액의 절반 정도입니다.
퍼플 모멘텀의 임펄스 컬러가 Orange 이거나 Red이고 퍼플 이격도의 컬러가 Red인 경우에 한해서 1회 매집 금액을 매집합니다.
이 과정을 반복하게 되면 선입선출의 원칙에 따라 상대적으로 고점에서 매수한 수량을 먼저 매도하여 악성 매물을 줄이게 되고 상대적으로 저가에서 매수한 수량으로 인해 평단을 내리고 비중을 균형감이 있게 관리할 수 있습니다.
여기에 주가의 활동이 활발한 경우 시간에 따른 자연적인 균형 회복의 기회도 생길 수 있습니다.
균형이 회복되면 즉 현재 비중을 기준으로 하는 수익률이 적정이격 범위 내로 들어오게 되면 분할 매집을 계속하는 것입니다.