주식 - BLASH - 퍼플의 파동 트레이딩 ( 4/6 퍼플지표를 활용한 파동 트레이딩 )

안녕하세요?
주식하는 개발자 퍼플입니다.

 

오늘의 이야기는 주식 - BLASH - 퍼플의 파동 트레이딩 ( 4/6 퍼플지표를 활용한 파동 트레이딩 )입니다.

 

 

퍼플지표를 활용한 파동 트레이딩

퍼플지표를 활용한 파동 트레이딩

 

파동 트레이딩은 상승 반전 구간에서 상승파동 구간 까지가 트레이딩 구간입니다.
상승 반전 구간에서 매집하고 상승파동 구간에서 균형을 관리하고 하락 반전하기 전에 청산하고 나오는 것입니다.
그러나 시작부터 문제입니다.
과연 하락하는 중심밴드가 언제 어디서 상승 반전하는지 어떻게 알 수 있다는 말이며 상승파동은 언제까지 진행되는지? 그리고 상승하던 중심밴드가 언제 하락 반전하는지 어떻게 알 수 있다는 말일까요?
결론은 알 수 없다입니다.
그럼 어떻게 파동 트레이딩을 한다는 것일까요?
여기에서부터 트레이딩의 고민이 시작되었습니다.
바닥이 어딘지 확실히 알 수 있다면 바닥에서 몰빵하면 그 뿐 일 것입니다.
하지만 현실은 그렇지 않습니다.

그래서 중심밴드의 상승 반전부터 하락 반전까지의 전과정을 뜯어보기 시작했고 그 과정을 담아낸 것이 퍼플모멘텀과 퍼플트렌드입니다.
중심밴드의 상승 반전 구간에서 퍼플모멘텀과 퍼플트렌드의 변화를 퍼플모멘텀의 임펄스 컬러로 정의하였고 이 컬러에 따라 20일 중심밴드의 경우 대략 두 배인 40회로 분할하고 종목의 최대 매집 금액 / 분할 횟수로  1회 평균 매집금액을 정의할 수 있습니다.
이것은 일차트 기준이며, 타임 프레임에 따라 달라질 수 있습니다.
자 그럼 퍼플모멘텀의 임펄스 컬러에 따라 트레이딩 한다고 치고 중심밴드가 상승 반전의 징후가 보여서 임펄스 컬러에 따라 매집하고 있는데 상승 반전하지 못하고 다시 하락하는 경우는 어떻게 해야 하는 것일까요?
퍼플트레이딩은 그러한 이유로 주가의 상승과 하락에 베팅하지 않습니다.

 

퍼플모넽멍의 임펄스 컬러 조견표

파동의 흐름을 따라 균형복원을 위한 리밸런싱을 하면서 비중과 평단을 관리할 뿐입니다.
상승 반전에 실패하는 경우 역시 퍼플모멘텀의 임펄스 컬러에 따라 묵묵히 균형을 관리하면 되는 것입니다.
그러다가 상승 반전에 성공하고 상승파동을 만들기 시작하면 그 동안 매집한 수량을 퍼플모멘텀의 임펄스 컬러에 따라 유지 및 관리하면서 수익을 확대하고 청산전략에 맞게 청산하는 것입니다.
청산전략은 중심밴드의 반전의 징후나 수익률이 주가 등락률의 표준편차의 특정 배수를 초과하는 경우 또는 저항분석을 통한 부담스러운 저항대에서 밀리는 경우에 청산합니다.
청산한 후 임펄스 컬러가 Red가 아니면 재 진입하지 않습니다.
이제 퍼플지표를 활용한 파동 트레이딩에 대해서 좀 더 구체적으로 살펴보겠습니다.
종목의 사계처럼 중심밴드의 파동도 단계가 유사합니다.

 

종목의 사계와 파동트레이딩

하락하던 파동의 상승 반전 구간은 종목의 사계의 봄에 해당하고 상승하던 파동의 하락 반전 구간은 종목의 사계의 가을에 해당합니다.
상승파동은 여름에 해당하며 하락파동은 겨울에 해당합니다.
업종과 종목은 봄과 여름의 업종과 종목을 선별하고 재무안정성 필터링을 거쳐 종목을 선정합니다.
늦가을 또는 겨울의 업종이나 종목은 반드시 피해야 합니다.
그럼 각 단계별로 퍼플지표의 현상과 특징을 살펴보도록 하겠습니다.

 

사계1

 

봄 :  매집구간

​
먼저 봄의 구간입니다.
이 구간은 하락하던 주가의 하락세가 정점을 지나 거래량이 감소하면서 점점 약해지는 구간을 거쳐 상승 반전하기 시작하는 구간을 의미합니다.

하락세의 정점은 상대적으로 많은 거래량이 집중되는 저점을 의미합니다.

주의해야 할 점은 봄의 구간은 중심밴드가 하락하는 상태에서 시작하고 상승 반전 후 추세돌파가 일어나기 전까지의 구간을 의미한다는 것입니다.
이 구간의  퍼플트렌드와 퍼플모멘텀은 0선 아래에서 상승을 시작하는 특징이 있습니다.
그리고 이곳에서 Positive 다이버전스 또는 주가와 퍼플지표의 미확정 관계가 자주 나타납니다. 
그리고 이것들은 종종 상당히 커진 이격도와 함께 표현됩니다.
우리는 퍼플모멘텀의 임펄스 컬러가 Orange이거나 Red 일 때마다 분할매수를 실행합니다.
하지만 주가가 반락하여 퍼플모멘텀의 임펄스 컬러가 Blue가 된 경우 1회 매수한 수량의 절반 이하를 매도합니다.
봄의 구간은 매집이 주요 목적이므로 매수하는 수량이 매도하는 수량보다 많아야 합니다.
구조적으로 반전의 징후를 보이는 구간에서는 매수의 신호가 많습니다.
그리고 1회 매도 수량은 1회 매수수량의 절반 이하로 실행하면 매집 수량은 꾸준히 늘어나게 됩니다.

 

 

여름 : 균형복원 및 비중 유지 구간

다음은 여름의 구간입니다.

주가가 하락하던 중심밴드와 하락 추세선 또는 박스권을 상향 돌파하면 여름으로의 진입을  알리는 것입니다.

그러나 아직 진짜 여름이라고 확신할 수는 없습니다.

최소한 두 가지를 확인해야 합니다.
중심밴드가 상승반전 하기전에 거래량이 집중되는 저점을 만들어야 하고 하락 추세선 또는 박스권을 돌파 후 지지에 성공해야 합니다.
그래야 비로소 본격적인 여름의 구간인 상승파동의 시작이라고 할 수 있습니다.
물론 돌파 시점에도 거래량이 많을수록 신뢰도는 높아집니다.
이 구간에서 역시 퍼플모멘텀의 임펄스 컬러에 따라 분할매수와 분할매도를 반복합니다.
상승파동의 경우 매도보다는 매수의 횟수가 많아지게 되므로 수익권에서는 이전의 매수량의 절반만 매수하고 매도량은 이전과 동일하게 진행합니다.
이렇게 되면 저가에 매수한 주식을 수익권에서 매도하여 수익을 확정하고 평당 위에서 매수한 수량으로 인해 평단이 미세하게 상승하지만 보유비중은 유지가 됩니다.
이렇게 비중을 유지하거나 소폭 줄이는 정도로 관리하면서 상승파동을 즐기는 것입니다.

 

사계2

 

가을 : 분산 및 청산 구간

다음 가을의 구간입니다.
이 구간은 상승하던 중심밴드의 상승세가 주춤하는 구간을 거쳐 하락 반전하기 시작하는 구간을 의미합니다.
이 구간의  퍼플트렌드와 퍼플모멘텀은 0선 위에서 하락을 시작하는 특징이 있습니다.
그리고 이곳에서 Negative 다이버전스와 주가와 퍼플지표의 미확정 관계가 자주 나타납니다. 
그리고 이것들은 종종 상당히 커진 이격도와 함께 표현됩니다.
우리는 퍼플모멘텀이 하락할 때마다 분할매도를 시작합니다.
그러나 퍼플모멘텀이 0선에 가까워지면서 하락하는 경우 전량 청산합니다.
빠르게는 상승하던 퍼플모멘텀이 고점을 찍고 하락하다가 임펄스 컬러가 첫 번째 Blue 인 시점에 청산할 수도 있습니다.
그리고 수익률이 주가 등락률 표준편차의 특정 배수를 초과하는 경우 청산할 수도 있습니다.
어찌 됐건 가을은 수확의 계절입니다. 무조건 청산해야 합니다.

 

 

겨울 : 트레이딩 하지 않는 구간

마지막으로 겨울 구간입니다.
겨울 구간은 하락파동이 본격적으로 진행되는 구간입니다.
이 구간에서는 트레이딩 하지 않는 것이 원칙입니다.