주식 - BLASH - 퍼플의 파동 트레이딩 ( 6/6 실전 Flow )

안녕하세요?
주식하는 개발자 퍼플입니다.

 

오늘의 이야기는 주식 - BLASH - 퍼플의 파동 트레이딩 ( 6/6 실전 Flow )입니다.
지난 시간 파동 트레이딩에 많은 관심을 보여주시고 몇 가지 질문과 함께 궁금한 부분을 말씀해 주셔서
좀 더 실전적으로 내용을 다시 한 번 정리하고자 합니다.
지난 시간과 오늘 언급하는 파동 트레이딩의 내용은 기본 중의 기본에 해당하는 내용입니다.
이 내용을 넘어서게 되면 흔히 말하는 기법이라는 것이 더해질 것입니다.
그러나 걸음마도 제대로 못하면서 기법을 운운하는 것은 어불성설이라고 생각합니다.
무엇보다도 중요한 것은 기법이 아닌 기본입니다.
주식을 단순히 사고 파는 행위로만 규정 짓지 말기를 바랍니다.
주식을 모으고 줄이는 행위에는 종합적인 메커니즘이 존재합니다.
이러한 메커니즘을 우리는 기법이라고 하지는 않습니다.
그저 기본에 충실한 원리인 것입니다.
효율적인 비중의 증대와 기대수익의 관점에서 트레이딩을 바라보는 것이 합리적이라고 생각합니다.
오늘 다시 파동 트레이딩을 정리하려고 하니 파동 트레이딩에 선행된 내용이 좀 많다는 것을 깨달았습니다.
이 말은 앞선 내용의 개념들을 알고 있지 못하면 이해하기 어려울 수 있겠다는 이야기입니다.
그래서 선행학습이 필요한 내용을 간단하게 정리해 보았습니다.
파동 트레이딩에 녹아 든 내용은 다음과 같습니다.

 

선행학습

 

마인드맵 1

 

제일 먼저 종목의 사계 분석입니다.
주식시장에 사계가 있듯이 주식 종목과 업종에도 사계가 존재한다고 했고 봄이나 여름 단계에서만 트레이딩을 시작할 수 있고 가을의 단계에서는 반드시 청산하여 트레이딩을 완료해야 하고 겨울의 단계에서는 아무리 좋은 종목이라도 보유하지 않아야 한다는 개념입니다.
두 번째는 삼중 스크린 거래 시스템입니다.
상위 스크린에서 추세를 판단하고 중간 스크린에서 매수와 매도의 전략적인 결정을 하고 하위 스크린에서 실제 주문을 실행하는 것입니다.
파동 트레이딩에서는 주봉에서 사계 분석을 하고 일봉에서 매수 또는 매도와 관망을 결정을 하고 분봉에서 실제 주문을 실행합니다.
세 번째는 퍼플 지표에 대한 이해입니다.
퍼플 지표는 주가볼린저밴드의 %b와 mfi볼린저밴드의 %b에 해당하는 %m을 기초로 하여 macd 연산을 통해 생성되는 퍼플 모멘텀과 퍼플 트렌드 그리고 이 둘을 합해서 만든 퍼플 이격도가 이에 해당합니다.
그리고 퍼플 트렌드와 퍼플 모멘텀의 방향에 따른 임펄스 시스템이 포함됩니다.
이 내용은 분할 매집과 균형 복원을 실행하는 차트분석의 핵심 중의 핵심입니다.
마지막으로 균형 복원에 대한 내용입니다.
선입선출에 따른 균형 복원의 원리와 분할매수를 위한 분할 밴드를 구성하고 1회 평균 매집 금액을 계산하고 해당 종목의 기준이격과 기준 비중을 정의하여 적정이격에 따라 균형을 판단하기 위해 적정이격을 계산하는 방법도 알아야 합니다.
이상 언급한 선행학습의 내용은 이전 글에서 찾아 보실 수 있습니다.
시간을 내어 다시 한 번 살펴보시기를 권해드립니다.

마인드맵 2

자 그럼 본격적으로 파동 트레이딩의 실전 흐름을 알아보도록 하겠습니다.

 

 

종목선정

마인드맵 3

파동 트레이딩을 시작하기 위해서 제일 먼저 해야 할 일은 업종과 종목의 선정입니다.
업종과 종목은 주봉을 기준으로 사계 분석을 진행해야 합니다.
일반적으로 26주 ~ 30주 선을 기준으로 사계 분석을 진행하지만 파동 트레이딩은 주봉차트의 중심 밴드를 기준으로 사계 분석을 진행합니다.
사계 분석을 통해 봄과 여름의 업종과 종목을 선별하고 이렇게 선별된 종목들 중에서 부채비율과 유보율 등으로 재무안정성을 필터링합니다.
그리고 일봉차트에서 종가선 파동이 밴드의 상단 선과 중심선 그리고 하단선 사이를 활발하게 오고 가는 종목을 최종 선정하는 것입니다.
파동 트레이딩은 파동의 진폭이 너무 작으면 트레이딩의 효율이 좋지 않기 때문입니다.

 

 

전략수립

마인드맵 4

종목이 정해지면 종목에 대한 기본적인 전략을 수립해야 합니다.
우선 최대 매집 금액을 설정하고 이 금액을 초과하는 매수는 하지 않아야 합니다.
그래야 종목과 계좌의 비중을 체계적으로 관리할 수 있습니다.
최대 매집 금액이 정해지면 1회 평균 분할매수 금액을 프리모를 통해서 계산할 수 있습니다.
그리고 기준이격과 기준 비중을 설정하게 되면 적정이격을 계산하여
현재의 균형 정도를 파악할 수 있습니다.

차트분석

 

마인드맵 5

이제부터는 본격적으로 일봉차트를 분석하여 매수할지 아니면 매도할지 그것도 아니면 관망할지를 결정해야 합니다.
이 부분에서 퍼플 모멘텀의 임펄스 컬러와 퍼플 이격도가 사용됩니다.
퍼플 이격도의 컬러가 Red이고 퍼플 모멘텀의 임펄스 컬러가 Orange 이거나 Red 인 경우에 한해서 매수하거나 관망합니다.
퍼플 이격도의 컬러가 Blue이고 퍼플 모멘텀의 임펄스 컬러가 DogerBlue 나 Blue 인 경우에 한해서 매도하거나 관망합니다.
정리하면 새롭게 추가된 퍼플 이격도의 역할이 분명해집니다.
매수가 가능한 경우는 퍼플 이격도가 Red 인 경우이고 매도가 가능한 경우는 퍼플 이격도가 Blue인 경우이기 때문입니다.
이제 차트분석이 완료되었습니다.

 

균형판단

 

마인드맵 6

차트분석이 완료되었다면 분석 결과대로 주문을 실행해야 합니다.
그러나 그 전에 한 가지 과정을 거쳐야 합니다.
바로 균형의 판단입니다.
현재 수익률이 적정이격의 범위 내에 있는지 범위 밖에 있는지를 판단하는 것입니다.
범위 내에 있는 경우 차트분석상 매수의 결정이 났다면 분할 매집을 계속하는 것이고 차트분석상 매도의 결정은 무시할 수 있는 것입니다.
하지만 범위밖에 있는 경우는 차트분석상 매수의 결정은 그대로 수용하거나 무시할 수 있지만 차트분석상의 매도 결정은 반드시 따라야 합니다.

주문실행

 

마인드맵 7

이제 최종적으로 차트분석과 균형 판단이 완료되었으므로 실제적인 주문을 실행해야 합니다.
주문은 결정된 당일 전략에 따라 정해진 수량을 매도하거나 매수하면 됩니다.
그러나 기본적으로 매도의 수량은 매수의 수량의 절반 이하에서 조절해야 합니다.
어찌 됐건 매집이 주요 목적이기 때문에 매도보다는 매수가 많아야 합니다.
분봉에서의 주문은 차트주문과 추적 주문 그리고 시간 주문을 사용할 수 있습니다.
차트주문은 주문 차트를 분봉 차트로 로드하고 매수 조건과 매도 조건을 설정하고 실행합니다.
당일 전략에 따라 매수만 할 수도 있고 매도만 할 수도 있습니다.
추적 주문 역시 주문 차트를 분봉 차트로 로드하고 추적 매수와 추적 매도 조건을 설정하고 실행합니다.
이 역시 당일 전략에 따라 매수만 할 수도 있고 매도만 할 수도 있습니다.
시간 주문은 정해진 시간 간격마다 주문을 실행합니다.
주문을 일봉차트를 기준으로 할 수도 있는데 이 경우에는 차트주문을 사용할 수 없고 추적 주문과 시간 주문 그리고 종가주문을 사용할 수 있습니다.
차트주문은 정해진 타임 프레임이 새롭게 로드될 때 이전봉을 기준으로 퍼플 지표를 분석하여 시가에 주문하기 때문에 분봉 차트에서만 가능합니다.
오늘의 내용을 다시 한번 정리하면 다음과 같습니다.
파동 트레이딩은 종목 선정, 전략 수립, 차트분석, 균형 판단, 주문 실행의 순서로 이루어지며 균형 판단의 결과에 따라 주문이 달라질 수 있습니다.
종목 선정은 주봉에서 사계 분석을 통해 이루어지고 일봉에서는 종가선 파동이 활발한 종목을 선별하고 재무안정성을 필터링하여 최종 결정합니다.
선정된 종목의 최대 매집 금액과 기준이격 및 기준 비중 등을 설정하고 차트를 분석하여 일별 전략을 도출합니다.
일별 전략이 도출되면 실제로 주문을 실행하기 전에 적정이격을 계산해서 균형을 판단합니다.
최종적으로 균형 판단의 결과를 반영하여 주문을 실행하는 것입니다.