주식 - BLASH - 기초 - 퍼플 지표의 이해(feat. 퍼플의 이격)

목차

 

안녕하세요?
주식하는 개발자 퍼플입니다.

 

 

1. 공감하기

 

오늘의 이야기는 주식 - BLASH - 기초  - 퍼플 지표의 이해(feat. 퍼플의 이격)입니다. 오늘은 퍼플 지표를 정리하고 추가된 퍼플 이격도에 대해서 알아보고자 합니다. 오늘의 내용은 지표를 산출하는 구조에 초점을 맞췄습니다. 수식을 이해하고 작성하는 데 도움이 되시길 바랍니다.

참고로 퍼플지표는 프리모를 개발하고 실전 트레이딩을 연구하면서 , 제가 직접 개발한 지표입니다. 프리모의 퍼플차트에 적용되어 있습니다.

 

프리모 관련정보는 아래 링크를 참조해주세요~

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2. 퍼플지표의 요약

 

퍼플 지표의 요약

균형 복원의 원리를 적용한 파동 트레이딩 즉, 퍼플 트레이딩을 진행하는데 퍼플 지표의 역할은 매우 중요합니다.

퍼플 지표의 핵심은 볼린저밴드와 MACD 입니다.
볼린저밴드와 MACD 자체가 아니라
볼린저밴드와 MACD의 연산을 활용하는 것이 핵심입니다.

주가 볼린저밴드와 MFI 볼린저밴드를 구성하고 주가 볼린저밴드에서 상대 지표인 %b를 계산할 수 있고 MFI 볼린저밴드에서 상대 지표인 %m을 계산할 수 있습니다. 그리고 %b와 %m의 지수 이동평균을 구해서 MACD 연산을 통해 퍼플 트렌드를 계산할 수 있습니다.

MACD 연산은 단기 지수 이동평균에서 장기 지수 이동평균을 빼는 것을 의미합니다. 즉 퍼플 트렌드는 %b 지수 이동평균에서 %m 지수 이동평균을 빼서 구할 수 있습니다. 퍼플 모멘텀은 퍼플 트렌드에서 퍼플 트렌드의 지수 이동평균을 빼서 구할 수 있습니다. 퍼플 이격도는 퍼플 트렌드와 퍼플 모멘텀을 더해서 계산할 수 있습니다. 여기에 사용되는 수식은 유튜브 채널에 모두 공개되어 있고 채널에서 ‘수식 공개’로 검색하시면 찾아보실 수 있습니다.

 

이제부터 각 항목별로 자세하게 살펴보도록 하겠습니다.

 

 

3. 퍼플지표와 볼린저밴드

수식 1

먼저 주가 볼린저밴드에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 주가 볼린저밴드의 기간은 20을 기본값으로 사용하고 표준편차 배수는 2.0입니다. 주가 볼린저밴드의 중심 밴드는 Typical Price 즉 고가와 저가 그리고 종가를 더한 후 3으로 나눈 값을 단순 이동평균한 것입니다. 상단 밴드는 중심 밴드에 Typical Price의 표준편차 2배를 더한 것이고 하단 밴드는 중심 밴드 Typical Price의 표준편차 2배를 뺀 것입니다.

다음은 MFI볼린저밴드에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. MFI볼린저밴드의 기간은 주가볼린저밴드 기간의 두 배를 적용합니다. 표준편차 배수는 동일하게 2.0입니다. MFI볼린저밴드의 중심 밴드는 MFI를 단순 이동평균한 것입니다. 상단 밴드는 중심 밴드에 MFI의 표준편차 2배를 더한 것이고 하단 밴드는 중심 밴드에 MFI의 표준편차 2배를 뺀 것입니다. 그리고 MFI는 산출기간을 보통 14로 사용하지만 퍼플 트레이딩에서는 주가 볼린저밴드 기간의 절반인 10을 사용합니다.

4. 퍼플지표와 상대지표 %b

수식 2

다음은 %b에 대해서 알아보도록 하겠습니다. %b는 종가가 볼린저밴드를 기준으로 어느 곳에 위치하는지를 나타내는 상대 지표입니다. %b는 종가에서 상단 밴드를 뺀 뒤 상단 밴드와 하단 밴드의 차이로 나눈 값입니다.

 

이어서 %m에 대해서 알아보도록 하겠습니다. %m은 MFI가 볼린저밴드를 기준으로 어느 곳에 위치하는지를 나타내는 상대 지표입니다. %m은 MFI에서 상단 밴드를 뺀 뒤 상단 밴드와 하단 밴드의 차이로 나눈 값입니다.

 

 

5. 퍼플 트렌드와 퍼플 모멘텀

수식 3

다음은 퍼플 트렌드 수식을 살펴보도록 하겠습니다. 퍼플 트렌드는 %b와 %m의 지수 이동평균을 MACD 연산을 통해서 구합니다. MACD 연산은 단기 지수 이동평균에서 장기 지수 이동평균을 뺀 것을 의미합니다. %b의 지수 이동평균은 주가볼린저밴드의 기간을 사용하고 %m의 지수 이동평균은 MFI볼린저밴드의 기간을 사용합니다. 그래서 %b의 지수 이동평균이 단기 지수 이동평균이 되고 %m의 지수 이동평균이 장기 지수 이동평균이 됩니다.

결국 퍼플 트렌드는 %b의 지수 이동평균에서 %m의 지수 이동평균을 빼서 구할 수 있습니다. 퍼플 트렌드가 구해지면 퍼플 모멘텀은 바로 구할 수 있습니다. 퍼플 모멘텀은 퍼플 트렌드에서 퍼플 트렌드의 지수 이동평균을 빼서 구할 수 있습니다. 이때 퍼플 트렌드의 지수 이동평균은 MFI 기간의 절반인 5를 사용합니다.

 

 

6. 퍼플 이격도와 퍼플 임펄스

퍼플 이격도와 임펄스

다음은 퍼플 이격도의 수식을 살펴보도록 하겠습니다. 퍼플 이격도는 의외로 수식이 간단합니다. 퍼플 트렌드와 퍼플 모멘텀을 더해서 구할 수 있기 때문입니다. 퍼플 모멘텀은 퍼플 트렌드에서 퍼플 트렌드의 지수 이동평균을 뺀 것이므로 결국 퍼플 이격도는 2X 퍼플 트렌드에서 퍼플 트렌드의 지수 이동평균을 빼서 구할 수도 있습니다.

이제 마지막으로 퍼플의 임펄스에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 퍼플 트렌드와 퍼플 모멘텀이 동시에 상승하는 경우는 퍼플 모멘텀의 임펄스 컬러가 Red이고 퍼플 트렌드는 상승하고 퍼플 모멘텀은 하락하는 경우는 퍼플 모멘텀의 임펄스 컬러가 DogerBlue이고 퍼플 트렌드는 하락하고 퍼플 모멘텀은 상승하는 경우는 퍼플 모멘텀의 임펄스 컬러가 Orange이고 퍼플 트렌드와 퍼플 모멘텀이 동시에 하락하는 경우는 퍼플 모멘텀의 임펄스 컬러가 Blue입니다.

Red인 경우는 매수하거나 관망할 수 있지만 매도는 금지이고 Blue인 경우는 매도하거나 관망할 수 있지만 매수는 금지입니다. 나머지의 경우는 상황에 따라 매수/매도/관망 모두 가능합니다. 이 부분은 다양한 기술적 분석과 훈련을 통한 직관에 따라 결정할 수 있습니다. 그리고 좀 더 정확한 기준을 부여하기 위해서 퍼플 이격도의 상승과 하락 여부를 Red와 Blue로 표현하고 퍼플이격도가 Red인 경우에 한해서만 매수할 수 있도록 제한 할 수 있고 퍼플이격도가 Blue인 경우에 한해서만 매도할 수 있도록 제한 할 수 있습니다.

퍼플의 임펄스에 관한 자세한 내용은 아래글을 참조하시기 바랍니다.

주식 - 퍼플의 임펄스 시스템 | 퍼플의 균형복원 트레이딩

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주식 - 퍼플트레이딩의 개념 | 퍼플의 균형복원 트레이딩

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