급이 다른 다이버전스 : RSI 와 MFI 그리고 퍼플지표

도입

 

다이버전스 1

안녕하세요?
주식하는 개발자 퍼플입니다.

오늘은 급이 다이버전스라는 주제로 이야기를 해보고자 합니다.
급이 다른 다이버전스…무엇을 의미하는 말일까요?
우리는 트레이딩에서 확률 높은 반전 시스템 중 하나가 다이버전스라는 것을 알고 있습니다.

다이버전스 중에서도 히든 다이버전스의 반전 확률이 더 높다는 것도 일반적으로 알고 있는 내용입니다.
하지만 모든 지표의 다이버전스가 동일한 확률로 반전을 포착할 수 있을까요?
여기에 의문이 생길 수 있습니다.

 

다이버전스 2

그래서 기본적으로 가격정보로만 생성되는 지표 RSI와 가격과 거래량 정보를 모두 포함한 지표 MFI의 다이버전스에 대해서 자세히 살펴보도록 하겠습니다.

 

오늘의 주제를 알아보는 목적은 퍼플의 균형복원 트레이딩에서 반전을 포착하는 대표적인 방법인 “복수의 다이버전스와 반전패턴의 조합”을 완성하기 위해 반드시 필요한 “복수의 다이버전스”를 찾는 데 도움이 되기 위함입니다.

 

이 말은 RSI의 다이버전스와 MFI다이버전스 중 어느 것이 우월한가 보다는, 물론 오늘의 주제는 그렇지만,

더 나아아가서 RSI와 MFI가 동시에 다이버전스를 보이는 경우라면 트레이딩의 의사결정을 명확하게 해준다는 의미입니다.

 

그러나 일반적으로 RSI와 MFI를 같이 사용하지는 않습니다.

자칫 다중공선성의 오류에 빠질 수 있기 때문입니다.

이 부분은 뒤에서 다시 다루도록 하겠습니다.

 

자 다시 오늘의 주제로 돌아와서 이야기를 계속하도록 하겠습니다.

RSI는 훌륭한 모멘텀 지표이며, 다이버전스의 반전확률도 좋은 편입니다.

그러나 모든 것은 확률에 불과합니다.

 

결국 확률에 미치지 못하는 반대의 결과가 반드시 일어나기 마련입니다.

그래서 확률이 높은 상황이나 현상을 찾는 것입니다.

그 방법 중 하나가 MFI 다이버전스를 RSI 다이버전스와 비교하는 것입니다.

 

 

RSI

우선 지난 글에서 다루었던 수식과 관련된 부분은 제외하고 오늘의 내용을 진행하기 위해 RSI의 기본적인 개념 즉, RSI 지표로 알 수 있는 것은 무엇인지 알아보도록 하겠습니다

RSI로 우리가 알고자 하는 것은 "상승일과 하락일의 주가의 강도 차이가 추세와 모멘텀을 확증하는가? 입니다." 이 말의 의미는 뒷부분에서 예제를 통해 알아보도록 하겠습니다.

RSI로 우리가 알고자 하는 것은 "상승일과 하락일의 주가의 강도 차이가 추세와 모멘텀을 확증하는가? 입니다." 이 말의 의미는 뒷부분에서 예제를 통해 알아보도록 하겠습니다.

 

MFI

다음은 MFI 입니다.

MFI 역시 지난 글에서 다루었던 수식과 관련된 부분은 제외하고 오늘의 내용을 진행하기 위해 기본적인 개념 즉, MFI 지표로 알 수 있는 것은 무엇인지 알아보도록 하겠습니다.

 

MFI로 우리가 알고자 하는 것은 "상승일과 하락일의 거래량의 차이가 추세와 모멘텀을 확증하는가?입니다."

 

RSI에서 알고자 하는 것과 MFI에서 알고자 하는 내용은 비슷한 구조를 갖습니다.

사실 MFI에는 주가정보와 거래량이 모두 포함되기 때문에 RSI를 통해 알고자 하는 부분이 MFI에 내포되어 있음을 알 수 있습니다.

 

이 부분이 지표의 다중공선성을 유발할 가능성이 있는 부분이기도 합니다.

이 말의 의미도 이어지는 예제를 통해 다시 언급하도록 하겠습니다.

 

RSI와 MFI의 방향이 같은 경우

이제부터는 RSI와 MFI가 같은 방향인 경우 발생하는 다이버전스 예제 차트를 살펴보도록 하겠습니다.
RSI와 MFI는 그 기저에 깔린 논리구조가 비슷합니다.

RSI는 가격정보만을 반영한 모멘텀 지표이고 MFI는 가격정보와 거래량 정보를 모두 포함한 모멘텀 지표입니다.

사실 두 지표의 기본 논리구조가 비슷하고 지표의 분류 역시 모멘텀 지표로 동일한 카테고리에 속하므로 지표의 다중공선성에 해당 될 수 있습니다.

그래서 트레이딩 세트를 구성할 때 RSI와 MFI를 같이 사용하지 않는 것이 일반적입니다.

그러나 RSI와 MFI가 한 목소리를 내는 다중공선성을 역 이용하려는 트레이더가 있을 수 있는데 이 트레이더들이 주목하는 것은 두 지표를 같이 사용하지만 두 지표가 서로 다른 목소리를 낼 때입니다.

그야말로 역발상 트레이딩인 것입니다.
일반적으로 다중공선성은 피해야 하지만 이를 역이용하는 참신한 방법일 수도 있습니다.

그러나 충분히 훈련된 트레이더가 아니라면 혼란만 가중될 수 있고 지나친 확증편향으로 잘못된 판단을 내릴 수 있습니다.

 

예제1

 

 

차트를 살펴보도록 하겠습니다.

녹색 박스 부분의 주가의 방향을 주목해 주십시오.

주가는 저점을 낮추고 있습니다.

반면 RSI와 MFI는 모두 저점을 높이고 있습니다.

그렇습니다. Positive 다이버전스가 출현한 것입니다.

이 후 주가는 반전에 성공하여 전 고점까지 상승한 것을 볼 수 있습니다.

 

 

RSI와 MFI의 방향이 다른 경우

 

다음은 RSI와 MFI의 방향이 다른 경우를 차트 예제를 통해서 알아보도록 하겠습니다.

 

예제2

 

녹색 박스 부분의 주가의 움직임을 살펴보겠습니다.

이전 저점을 낮추고 있는 모습을 보이고 있습니다.

 

이렇게 하락하는 주가의 움직임과 RSI의 움직임이 동일합니다.

RSI는 주가의 하락이 당연하다고 확증해 주고 있는 것입니다.

 

그런데 MFI는 Positive 다이버전스를 보이고 있습니다.

MFI는 이렇게 말하고 있습니다.

 

“나는 지금 주가가 하락하고 있는 것을 인정할 수 없어 주가는 곧 반전하는 것이 마땅해~” 라고 말입니다.

 

물론 MFI가 아무리 그렇게 외쳐댄다고 해도 주가는 반전하지 않을 수도 있습니다.

기술적 지표의 분석이 갖는 한계가 있기 때문입니다.

그러나, 위와 같은 상황은 드물게 발생하고 매우 높은 확률로 반전에 성공하는 모습을 보여줍니다.

 

예제3

 

다음 예제를 살펴보도록 하겠습니다.
이 예제는 아주 특별한 경우를 보여주고 있습니다.

우리는 일반적인 다이버전스보다 히든 다이버전스가 반전의 확률이 높다는 것을 잘 알고 있습니다.

물론 절대적인 것이 아닌 확률적 우위에 있다는 것이긴 합니다만, 위의 차트에서 녹색 박스 부분의 주가의 흐름은 저점을 확인하고 두 번째 저점을 높이고 있는 이상적인 w-패턴을 보이고 있습니다.

그리고 RSI는 이러한 주가의 움직임에 화답하듯 이를 확증하는 움직임을 보이고 있습니다.
여기까지만 해도 충분히 반전을 예측할 수 있는 매우 좋은 상황입니다.

그런데 MFI를 살펴보십시오
MFI는 주가와 RSI와 반대로 저점을 낮추고 있습니다.

이 경우 대부분 Negative 다이버전스로 착각 하시는 경우가 많은데 주가가 저점을 낮추고 있을 때
지표가 저점을 높이는 경우를 Positive 다이버전스라고 하고 주가가 저점을 높이고 있을 때 지표가 저점을 낮추는 경우를 Hidden Positive 다이버전스라고 합니다.

그렇습니다.
여기에서 MFI 는 Negative 다이버전스를 보이고 있는 것이 아니라 Hidden Positive 다이버전스를 보이고 있는 것입니다.

그렇다면 이 상황은 어떤 상황을 의미하는 것일까요?
주가의 움직임을 RSI가 이미 확증해 주고 있는데 여기에 더 높은 확률의 반전을 의미하는 MFI의 히든 다이버전스까지 보여주는 것입니다.

이것은 반전 확률을 한층 더 올려주는 것입니다.

 

다중공선성 ( Multicollinearity )

 

 

다중공선성

 

마지막으로 위에서 언급한 다중공선성에 대해서 간단히 살펴보도록 하겠습니다.

다중공선성은 통계에서 특정 모델의 두 개 이상의 변수가 서로 높은 상관관계를 갖는 상황을 설명하는 데 사용되는 용어입니다.

 

주식 차트를 분석하는 경우 두 개 이상의 지표가 서로 너무 밀접하게 관련되어 있을 수 있음을 의미합니다.

두 개 이상의 지표가 높은 상관 관계를 갖고 있으면 분석 결과를 해석하려고 할 때 문제가 발생할 수 있습니다.

 

예를 들어 어떤 지표가 특정 추세를 주도하는지 판단하기 어렵거나 여러 지표에서 보내온 유사한 정보 때문에 확증 과잉이 발생할 수 있고 이로 인해 잘못된 결정을 유발할 수 있습니다.

 

다중공선성을 피하려면 상호보완적이고 다양한 유형의 정보를 제공하는 지표를 선택하는 것이 중요합니다.

사용하는 지표 유형을 다양화하면 다중공선성의 위험을 줄이고 주식차트를 분석할 때 중복되지 않은 더 많은 정보에 따라 합리적인 의사결정을 내릴 수 있습니다.

 

 

 

결론

상승일과 하락일의 주가의 강도 차이가 추세와 모멘텀을 확증하는지를 알려주는 RSI 역시 매우 훌륭한 다이버전스의 반전 확률을 가지고 있지만 상승일과 하락일의 거래량의 차이가 추세와 모멘텀을 확증하는지를 알려주는 MFI의 다이버전스가 좀 더 신뢰도가 높은 경향을 갖는다는 점을 알 수 있습니다.

 

RSI는 다이버전스를 보이지 않고 MFI만 다이버전스를 보이는 경우는 좀 더 확률 높은 반전의 결과를 볼 수 있지만 두 지표의 방향이 엇갈리면서 발생할 수 있는 심리적인 혼란도 무시는 못할 것입니다.

 

그래서 퍼플의 균형복원 트레이딩에서는 RSI를 채택하지 않고 퍼플지표 즉,  %b, MFI의 새로운 변형인 %m 그리고 퍼플모멘텀과 퍼플이격도를 사용하여 복수의 다이버전스와 반전패턴을 조합하는 전략을 지향하는 것입니다.

 

이상으로 RSI와 MFI의 다이버전스를 비교하고 지표의 다중공선성에 대해서 알아보았습니다.

 

 

 

 

 

 

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