급이 다른 다이버전스 : MFI와 %m 그리고 퍼플지표

 

도입

 

안녕하세요?

주식하는 개발자 퍼플입니다.

 

오늘은 급이 다른 다이버전스 두 번째 이야기를 준비했습니다.

 

지난 시간에는 RSI와 MFI의 다이버전스를 비교해 보았는데 그 결과 MFI의 다이버전스가 좀 더 확률적인 우위에 있다는 결론을 얻었습니다.

물론 이러한 판단은 개인의 주관적인 의견입니다.

 

좀 더 효율적인 다이버전스를 확인할 필요가 있어서 가장 잘 알려진 모멘텀 지표중 RSI와 MFI를 비교분석한 것입니다.

 

저는 이제 MFI를 이용한 반전 시스템을 구현하고자 합니다.

반전 시스템의 중요한 수단중 하나가 다이버전스입니다.

 

그래서 오늘은 MFI의 다이버전스와 MFI를 표준화한 %m의 다이버전스를 비교해 보고자 합니다.

이것이 무슨 의미가 있는지는 결론부에서 확인하도록 하겠습니다.

 

끝까지 읽어주시기 바라면서 오늘의 이야기를 시작하도록 하겠습니다.

 

 

MFI ( Money Flow Index )

 

먼저 지난 시간을 복습하는 차원에서 MFI에 대해 언급한다면 MFI를 통해서 우리가 알고자 하는 것은 "상승일과 하락일의 거래량 차이가 추세와 모멘텀을 확증하는가?" 입니다.

 

MFI가 RSI와 수식을 비롯해서 논리기반도 비슷한 구조를 가지고 있음에도 반전을 포착하는 데 확률적으로 우월한 이유는 거래량 정보를 포함했기 때문일 것입니다.

 

 

 

%m ( MFI 볼린저밴드의 %b )

 

이제는 MFI를 표준화하는 방법으로 상대지표인 %m을 생성해서 MFI의 가치를 더 높여보고자 합니다.

MFI는 0 ~100까지의 한계값을 갖는데 이 한계를 제거하기위해 표준화과정이 필요합니다.

이 표준화는 볼린저밴드 연산을 활용해서 해결할수있습니다.

 

MFI를 이용해서 볼린저밴드를 생성하고 볼린저밴드와 MFI를 활용해서 상대지표 %b를 생성하면 이것이 곧 %m이 되는 것입니다.

이것의 자세한 내용은 아래 글을 참조해주시기 바랍니다

 

 

주식 - MFI 지표의 표준화 | 퍼플의 균형복원 트레이딩

 

 

MFI 다이버전스와 %m의 다이버전스비교

자 이제 본격적으로 MFI 다이버전스와 %m의 다이버전스를 다양한 예제를 통해서 살펴보도록 하겠습니다.

예제는 기본적으로 주가의 방향을 중심으로 MFI와 %m의 방향을 비교해보는 방법으로 분석해보도록 하겠습니다.

 

 

방향이 같은 경우

 

 

같은 방향 1

먼저 MFI와 %m의 방향이 같은 예제를 살펴보도록 하겠습니다.

 

첫 번째 예제를 살펴보겠습니다.

녹색부분의 주가는 저점을 낮추고 있고 MFI와 %m은 저점을 높이고 있습니다.

이후 주가는 반전에 성공하고 추세적으로 상승하고 있습니다.

 

 

같은 방향 2

두 번째 예제를 살펴보도록 하겠습니다.

녹색부분의 주가는 저점을 낮추고 있고 MFI와 %m은 저점을 높이고 있습니다.

이후 주가는 반전에 성공하고 상승한 것을 볼 수 있습니다.

 

일반적으로 균형복원 트레이딩에서는 이 녹색구간에서 퍼플모멘텀의 임펄스가 Red 일때만 분할매수합니다.

 

 

방향이 다른 경우

 

다른 방향 1

 

 

다음은 MFI와 %m의 방향이 서로 다른 예제를 살펴보도록 하겠습니다.

 

첫 번째 예제를 살펴보도록 하겠습니다.

녹색부분의 주가는 이전 저점을 이탈한 모습입니다.

MFI는 주가의 움직임과 같은 움직임을 보이고 있는 반면 %m은 저점을 높이고 있습니다.

이 후 주가는 반전에 성공하고 상승한 것을 알 수 있습니다.

 

 

다른 방향 2

두 번째 예제를 살펴보도록 하겠습니다.

녹색부분의 주가는 이전 저점을 이탈한 모습입니다.

MFI는 주가의 움직임과는 다르지만 옆으로 횡보하는 움직임을 보이고 있는 반면

%m은 저점을 높이고 있습니다.

 

이 후 주가는 반전에 성공하고 상승한 것을 알 수 있습니다.

 

 

다른 방향 3

세 번째 예제를 살펴보도록 하겠습니다.

녹색부분의 주가는 이전 저점을 이탈한 모습입니다.

MFI는 주가의 움직임과 같은 움직임을 보이고 있는 반면 %m은 저점을 높이고 있습니다.

 

이 후 주가는 반전에 성공하고 상승한 것을 알 수 있습니다.

 

 

다른 방향 4

마지막 예제를 살펴보도록 하겠습니다.

녹색부분의 주가는 이전 저점을 이탈한 모습입니다.

MFI는 주가의 움직임과 같은 움직임을 보이고 있는 반면 %m은 저점을 높이고 있습니다.

이 후 주가는 반전에 성공하고 상승한 것을 알 수 있습니다.

 

일반적으로 균형복원 트레이딩에서는 이 녹색구간에서 퍼플모멘텀의 임펄스가 Red 일때만 분할매수합니다.

 

 

결론

우리는 이전 영상에서 MFI를 이용해서 볼린저밴드를 생성하고 이 볼린저밴드를 통해 생성하는 상대지표인 %b를 %m이라고 정의했습니다.

예제에서 살펴보았듯이 MFI는 다이버전스를 보이지 않고 주가의 움직임을 확증하는데 %m에서 다이버전스를 보이면서 주가의 움직임을 미확증하는 경우를 볼 수 있습니다.

 

이렇게 절대지표가 아닌 상대지표를 활용하면 절대적인 저점과 고점이 아닌 상대적 저점과 고점을 이용해서 다이버전스를 포착할 수 있습니다.

절대적 지표로는 포착할 수 없는 다이버전스를 찾을 수 있다는 것은 매우 강력한 무기가 될 것입니다.

 

우리는 이제 반전시스템을 구축하는 데 반드시 필요한 다이버전스의 고도화를 실현할 수 있게 되었습니다.

 

 

 

 

 

주식 - 퍼플트레이딩의 개념 | 퍼플의 균형복원 트레이딩

✨기능 제한 없이 완전 무료 공개합니다.✨

프리모 공개 다운로드

✨구독과 좋아요- 개발자를 응원해주세요.✨

주식하는 개발자 퍼플