급이 다른 다이버전스 : %b와 %m 그리고 퍼플지표

안녕하세요?
주식하는 개발자 퍼플입니다.
오늘은 급이 다른 다이버전스 세 번째 이야기를 준비했습니다.
다이버전스는 균형복원 트레이딩의 퍼플지표 분석에서 중요한 개념 중 하나입니다.

 

사설(私說)

주식시장이 침체될 때마다 생각나는 이야기가 있습니다.
오늘은 역대 가장 성공적인 투자자 중 한 명인 워렌 버핏에 관한 이야기를
살펴보고 주제를 진행하고자 합니다.

두려움

 

2008년 주식 시장이 폭락하는 동안 많은 투자자들은 공포에 질려 미친 듯이 주식을 매도했습니다.

그러나 이 때 버핏은 "다른 사람들이 탐욕스러울 때 두려워하고 다른 사람들이 두려워할 때 욕심을 내라(Be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful. )"는 유명한 말을 남겼습니다.

 

버핏은 시장이 혼란할 때 침착함을 유지하고 기회를 찾는 것이 종종 최선의 전략이라는 것을 알고 있었습니다.

사실 2008년 폭락 당시 그는 Goldman Sachs에 50억 달러를 투자한 것으로 유명했으며, 이는 궁극적으로 큰 성과를 거두었습니다.

하락장에서 고군분투하는 트레이더들에게 저는 이런 말씀을 드리고 싶습니다.

 

인내심

 

“당황하지 마십시오. 시장의 침체는 투자 과정의 정상적인 부분이며 종종 인내심을 갖고 절제된 사람들에게 기회를 제공할 수 있음을 기억하십시오.”

 

버핏이 말했듯이

"주식 시장은 참을성이 없는 사람에게서 참을성 있는 사람에게 돈을 옮기는 장치입니다.(The stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient.)"

심리적인 균형을 유지하는 것도 퍼플의 균형복원 트레이딩의 중요한 가치입니다.

균형복원의 대상은 평단과 비중 그리고 심리를 포함하기 때문입니다.

그리고 결국 평단과 비중의 균형을 유지하는 이유 역시 심리를 위한 것입니다.

심리가 흔들리면 훈련이 부족한 트레이더는 그릇된 결정을 하게 되고 이것은 상당한 손실을 초래 할 수 있습니다.

 

 

훈련

개발자로서 주식시장에 입문한지 7년이 되어 가는 동안 100권 이상의 책을 정독하면서 공부한 덕에 이론적으로는 어느 정도 체계가 잡혔고 그렇게 만든 체계를 프로그래밍해서 지속적인 업데이트를 하고 있는 이유도

심리와 트레이딩 규칙의 훈련을 위한 것입니다.

 

아는 것과 모르는 것의 차이는 매우 크지만 아는 것을 아는 대로 실행하는 것과 그렇게 하지 못하는 것의 차이는 비교 자체가 어려울 것입니다.

그 차이로 인해 파생되는 결과가 성공적인 트레이더로서의 삶을 결정지 을 수 있기 때문입니다.

그런데 이러한 차이에 가장 큰 영향을 주는 것은 무엇일까요?

 

 

심리

그것은 바로 심리입니다.

균형감 있는 심리와 검증된 트레이딩 규칙의 반복적인 훈련을 통해 자신의 결정을 스스로 신뢰할 수 있어야 한다는 것입니다.

그래서 저는 지금 심리와 훈련에 집중하고 있습니다.

 

 

 

도입

 

자 그럼 사설(私說)은 이만 접고 오늘의 주제를 시작하도록 하겠습니다.

우리는 지난 시간에 MFI 볼린저밴드를 통해 계산된 %b 즉, %m과 MFI의 다이버전스에 대해서 살펴보았습니다.

이러한 비교를 통해 상대적 저점과 고점을 통한 다이버전스의 반전 성공 확률이 좀 더 높을 수 있음을 알게 되었습니다.

지표

 

또한 우리는 절대지표와 상대지표의 다이버전스 비교에서 상대지표의 다이버전스 반전 성공 확률이 우세함을 알게 되었습니다.

그리고 다이버전스를 비롯한 패턴 그리고 강세와 약세 또는 확증과 미확증의 수단을 상대지표를 기초로 한다면 효율적이지 않을까? 라는 생각에 도달할 수 있었습니다.

오늘은 상대지표와 상대지표의 다이버전스의 비교를 해보도록 하겠습니다.

 

%b

 

 

%b

우선 상대지표의 핵심인 %b에 대해서 먼저 살펴보도록 하겠습니다.

주식 차트에서 대표적인 절대지표는 주가와 거래량입니다.

주가와 거래량을 가공해서 만들어진 지표를 우리는 보조지표라고 부르죠

그런데 어떻게 가공하느냐에 따라 지표 역시 절대지표와 상대지표로 나뉠 수 있습니다.

 

상대지표는 표준화라는 과정을 거쳐서 생성할 수 있습니다.

지표를 표준화하는 방법에는 여러 가지가 있습니다.

백분율, 비율, Z-점수 등이 그 예입니다.

백분율과 비율은 흔히 접할 수 있고 우리도 이 방법을 사용할 것입니다.

그리고 표준편차로 계산되는 볼린저밴드의 계산식이 매우 유용하게 사용됩니다.

 

지난 글에서 이미 %b의 계산식은 알아본 적이 있습니다.

그래도 간단히 언급한다면 %b는 주가볼린저밴드에서 자체적으로 생성할 수 있는 상대지표 중 하나입니다.

다른 하나는 밴드폭이구요

두 지표는 비율 또는 백분율로 표준화한 것이기 때문입니다.

 

%b는 이름에서 알 수 있듯이 백분율이지만 백분율로 사용하지 않고 비율로 사용하는 것이 일반적입니다.

%b = (주가 - 하단밴드) / (상단밴드 - 하단밴드) 또는

%b = ((주가 - 하단밴드) / (상단밴드 - 하단밴드)) * 100

%b로 우리가 알고자 하는 것은 “현재 주가의 상대적인 위치가 볼린저밴드 상에서 어느 정도인가? “입니다.

 

여기서 중요한 것이 바로 상대적인 위치입니다.

이것 때문에 %b를 활용하면 서로 다른 시장과 상품 그리고 종목을 동일한 기준으로 비교할 수 있는 것입니다.

 

%m

 

 

%m

이어서 %m에 대해서 복습하도록 하겠습니다.

%m에 대해서는 지난 시간에 간단히 알아보았는데 다시 한번 개념을 정립하고 가도록 하겠습니다.

위에서 %b에 대해서 알아 보았는데 %m도 동일한 개념입니다.

다만 볼린저밴드를 주가가 아닌 MFI로 생성한다는 것만 다르고요

 

그런데 주가의 볼린저밴드와 MFI의 볼린저밴드의 중심밴드 기간은 어떻게 정의해야 할 것인지가 중요한 부분입니다.

보통 주가의 중심밴드는 20을 사용하고 MFI의 볼린저밴드의 중심밴드는 40을 사용합니다.

주가의 중심밴드기간이 변경되면 여기에 맞게 MFI의 볼린저밴드의 중심밴드의 기간 값도 변경되어야 합니다.

이 부분은 다음 기회에 다루도록 하겠습니다.

 

 

%b다이버전스와 %m의 다이버전스비교

 

이제부터 차트를 통해 절대지표 주가와 상대지표 %b 그리고 MFI의 상대지표 %m을 비교해 보도록 하겠습니다.

절대지표인 주가의 방향과 %b 그리고 %m의 방향을 집중적으로 살펴보도록 하겠습니다.

 

예제1

 

첫 번째 예제를 살펴보도록 하겠습니다.

박스부분을 보시면 주가의 저점은 낮아지고 있습니다.

반면 %b와 %m은 저점을 높이며 다이버전스를 보이고 있습니다.

이것으로도 충분히 반전을 기대해 볼 수 있는 상황입니다.

그런데 하단의 퍼플모멘텀과 퍼플이격도까지 저점을 높이며 Positive 다이버전스를 보여주고 있습니다.

또한 %b와 %m은 이중바닥 즉 w-패턴까지 형성하고 있는 상황입니다.

결국 퍼플의 균형복원 트레이딩의 매력적인 반전시스템이 확인되는 순간입니다.

“복수의 다이버전스와 반전패턴의 결합”이 완성되고 이후 주가는 크게 상승한 것을 알 수 있습니다.

 

예제2

 

두 번째 예제를 살펴보도록 하겠습니다.

박스 부분을 보시면 주가의 저점은 낮아지고 있습니다.

반면 %b와 %m은 저점을 높이며 다이버전스를 보이고 있습니다.

이것으로도 충분히 반전을 기대해 볼 수 있는 상황입니다.

그런데 하단의 퍼플모멘텀까지 저점을 높이며 Positive 다이버전스를 보여주고 있습니다.

또한 %b와 %m은 이중바닥 즉 w-패턴까지 형성하고 있는 상황입니다.

이 또한 퍼플의 균형복원 트레이딩의 매력적인 반전시스템이 확인되는 순간입니다.

“복수의 다이버전스와 반전패턴의 결합”이 완성되고 이후 주가는 크게 상승한 것을 알 수 있습니다.

 

 

세 번째 예제를 살펴보도록 하겠습니다.

박스부분을 보시면 주가의 저점은 낮아지고 있습니다.

반면 %b와 %m은 저점을 높이며 다이버전스를 보이고 있습니다.

이것으로도 충분히 반전을 기대해 볼 수 있는 상황입니다.

그런데 하단의 퍼플모멘텀까지 저점을 높이며 Positive 다이버전스를 보여주고 있습니다.

또한 %b와 %m은 이중바닥 즉 w-패턴까지 형성하고 있는 상황입니다.

역시 퍼플의 균형복원 트레이딩의 매력적인 반전시스템이 확인되는 순간입니다.

“복수의 다이버전스와 반전패턴의 결합”이 완성되고 이후 주가는 크게 상승한 것을 알 수 있습니다.

 

결론

 

예제에서 살펴본 바와 같이 %b와 %m은 서로 우월성을 따지는 관계가 아니라

서로를 확증해주는 상호보완적인 관계에 있습니다.

차트를 분석하다 보면 %b는 주가를 확증하는데 %m만 다이버전스를 보이는 경우도 있고 그 반대의 경우도 있습니다.

 

%b와 %m이 동시에 주가와 반대 방향으로 움직인다면 그 자체로 복수의 다이버전스가 되는 것이고

대부분 w-패턴을 형성하게 됩니다.

그러나 %b와 %m이 서로 다른 방향을 향하는 경우는 퍼플모멘텀과 퍼플이격도의 다이버전스를 살펴서 의사결정을 해야 합니다.

 

%b와 %m을 분석하는 또 하나의 방법은 %b와 %m이 일반적으로 0.8이상이면 주가의 강세를 확증해 주고 있다고 보고 %b와 %m이 일반적으로 0.2이하이면 주가의 약세를 확증해주고 있다고 보는 것입니다.

마지막으로 팁 하나 드린다면 히든 다이버전스가 출현하는 경우에는 일반적으로 %b와 %m이 중심선인 0.5를 가운데 두고 서로 반대방향에 있는 경우가 많습니다.

 

 

 

 

 

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