지수와 종목의 상대강도 ( RSI 아닙니다.) | 퍼플의 균형복원 트레이딩

목차

 

안녕하세요? 

주식하는 개발자 퍼플입니다.

 

 

1. 공감하기

 

차트

 

 

미국의 소매판매가 예상보다 큰 폭의 증가세를 보이면서 연준의 추가적인 긴축이 우려되고 있는 상황입니다.시장을 바라보는 균형감있는 시각이 필요해 보입니다.

 

오늘은 시장보다 아웃퍼폼할 수 있는 종목찾기에 대해서 알아보고자 합니다. 말은 거창하지만 오늘 다룰 내용은 아주 간단합니다. 후반부에 주가 지수와 종목의 성과를 비교하는 상대강도 차트를 분석하는 예제를 준비했습니다. 균형복원 트레이딩에서 사용하는 상대강도 차트는 프리모에 내장 되어 있습니다.

 

 

2. 상대강도의 정의

 

상대강도

 

시장 즉 지수와 종목의 성과를 비교함으로써 종목이 지수대비 얼마나 우월한 성과를 내고 있는지 알아보고자 합니다.우리는 이것을 상대강도라고 합니다. 

 

상대강도라고 하면 먼저 떠오르는 것이 RSI(상대강도지수)일 것입니다. 하지만 오늘 다루고자 하는 상대강도는 RSI(상대강도지수)가 아닙니다. RSI(상대강도지수)는 하나의 종목 또는 시장내에서 기간에 따른 강도를 평가하지만 상대강도는 서로 다른 종목이나 시장간의 성과를 평가하기 때문입니다.

 

즉, 상대강도는 특정 종목과 지수 또는 다른 종목과의 성과를 비교하는 분석지표입니다. 오늘 우리가 다룰 내용은 지수와 종목간의 상대강도를 계산하고 이것을 트레이딩에 활용하는 방법에 대한 이야기입니다.상대강도는 지수대비 주가의 성과를 측정하는 것으로, 계산하는 방법은 다양합니다.

 

그러나 제가 사용하는 방법은 다음과 같습니다. 변화율을 토대로 상대강도를 측정하는 것입니다. 현재 프리모의 강도차트에 업데이트하여 테스트하고 있습니다.

상대강도(%) = (주가변화율 ) / (지수변화율 ) *100

주가변화율 = 종료주가/시작주가

지수변화율 = 종료지수/시작지수

 

상대강도가 100%를 초과하면 주가가 지수보다 우월한 성과를 낸 것이고 값이 100% 미만이면 종목의 성과가 지수보다 낮다는 의미입니다.

 

 

3. 상대강도의 중요성

William O'Neil은 상대강도에 집중한 투자전략으로 연평균 20% 이상의 수익률을 달성하여 매우 성공적인 사례를 제공했습니다. O'Neil의 투자 전략은 상대강도가 높은 주식을 선별해서 신고가를 돌파할 때 매수하는 것입니다

그의 저서 “주식으로 돈을 버는 방법(How to Make Money in Stocks)”에서 주도주를 매수하는 것이 중요함을 강조하고 있습니다. 그는 이러한 주식들이 강력한 펀더멘털과 긍정적인 시장 모멘텀을 보여주었기 때문에 계속해서 상승할 가능성이 높다고 주장했습니다.

 

O'Neil이 말한 주도주는 상대강도가 높은 주식을 의미할 수 있습니다. 상대강도의 중요성을 언급한 트레이더이자 분석가는로는 알렉산더 엘더와 스탠와인스타인이 있습니다. 알렉산더 엘더는 “주식시장에서 살아남는 심리 투자법칙”과 “나의 트레이딩 룸으로 오라”는 저서로 유명하고 스탠와인스타인은 “주식투자 최적의 타이밍을 잡는 법”이라는 저서로 유명합니다.

 

 

4. 상대강도의 활용

다음은 상대 강도를 사용하는 방법에 대해서 이야기해보고자 합니다.

 

1). 강한주식

 

강함

첫 번째로 강한 주식을 찾는데 활용할 수 있습니다. 상대강도는 시장을 능가하는 강한 주식을 식별하는 데 사용할 수 있습니다. 우리가 흔히 말하는 주도주는 모두 상대강도가 큰 주식들입니다. 우리는 포트폴리오에 편입하기 위한 종목울 상대강도가 높은 주식에서 찾을 수 있을 것입니다. 예를 들어, 주식의 상대 강도가 지속적으로 100% 이상인 경우 해당 주식이 계속해서 시장을 능가할 가능성이 있음을 나타냅니다.

 

반대로, 주식의 상대 강도가 지속적으로 100% 미만이면 해당 주식이 시장 대비 계속해서 언더퍼펌할 가능성이 있음을 나타냅니다.

 

2). 과매수와 과매도

 

over

두 번째로 주식의 과매수와 과매도의 식별에 이용할 수 있습니다. 주식의 상대강도가 너무 많이 또는 너무 빨리 상승하면 과매수 상태일 수 있으며, 이는 주식의 가격이 하락할 가능성이 있음을 나타냅니다.

 

마찬가지로, 주식의 상대강도가 너무 많이 또는 너무 빨리 하락하면 과매도일 수 있으며, 이는 주식의 가격이 반등할 때가 되었음을 나타낼 수 있습니다.이것은 이격의 개념과 일치하며, 상대강도 추세선으로부터 멀어질수록 이격이 커지는 것을 의미합니다.

 

3). 다이버전스

 

다이버전스

세 번째로 다이버전스를 분석하는 데 활용할 수 있습니다. 잠재적인 매수와 매도의 구간을 식별하기 위해 상대강도를 사용할 수 있습니다.

 

예를 들어, 지수가 하락하는 동안 주식의 상대강도가 상승하는 경우 즉, Positive 다이버전스를 형성하는 경우, 이는 강세 추세의 신호일 수 있으며 반대로, 지수가 상승하는 동안 주식의 상대강도가 하락하는 경우 즉, Negative 다이버전스를 형성하는 경우, 이는 약세 추세의 신호일 수 있습니다.

 

 

5. 상대강도 차트 분석

 

지금부터 프리모에 내장된 상대강도 차트를 다양한 예제를 통해서 살펴보도록 하겠습니다. 오늘 소개하는 상대강도 차트는 프리모에 새롭게 업데이트 될 예정입니다. 현재 배포된 프리모의 상대강도 차트와 다소 차이가 있음을 밝힙니다. 새롭게 업데이된 내용은 충분한 테스트를 거쳐 프리모 9차 업데이트에 포함하여 배포하도록 하겠습니다.

 

자 그럼 예제를 하나씩 살펴보도록 하겠습니다.

 

예제1

예제1

첫 번째 예제를 살펴보겠습니다. 차트 상단은 지수와 종목 주가의 흐름을 나타내고 있습니다. 차트 하단은 상대강도의 흐름을 나타내고 있습니다. 현재 주가의 흐름은 하락 추세를 유지하고 있지만 하단의 상대강도는 상승흐름을 유지하고 있습니다.

 

또한 현재의 상대강도는 149.54%로 지수보다 우월한 성과를 보이고 있습니다. 조만간 종목의 주가는 상승흐름으로 전환될 가능성이 높아 보이는 차트입니다. 그리고 상단의 지수의 흐름과 하단의 상대강도의 흐름사이에 Positive 다이버전스도 보인 흔적이 있습니다. 

 

이것은 주가가 여전히 지수보다는 강한 흐름을 보일 것이라는 의미를 내포하고 있는 것입니다. 그러나 가장 최근의 모습은 종목의 주가가 지수보다 덜 상승하는 모습을 보이며 상대강도가 하락하는 형국입니다.

 

 

예제2

예제2

두 번째 예제를 살펴보겠습니다. 현재 지수의 흐름은 하락 추세를 유지하고 있지만 현재 주가의 흐름은 상승 추세를 유지하고 있고, 하단의 상대강도 역시 상승흐름을 유지하고 있습니다.

 

또한 현재의 상대강도는 191.51%로 지수보다 우월한 성과를 보이고 있습니다. 상단 지수의 흐름과 하단 상대강도의 흐름사이에 Positive 다이버전스도 보인 흔적이 있습니다.

 

이것은 주가가 여전히 지수보다는 강한 흐름을 보일 것이라는 의미를 내포하고 있는 것입니다.

 

예제3

예제3

세 번째 예제를 살펴보겠습니다. 현재 지수의 흐름은 하락 추세를 유지하고 있지만 현재 주가의 흐름은 상승 추세를 유지하고 있고, 하단의 상대강도 역시 상승흐름을 유지하고 있습니다.

 

또한 현재의 상대강도는 176.65%로 지수보다 우월한 성과를 보이고 있습니다. 상단 차트를 한 눈에 봐도 지수대비 주가의 흐름이 월등히 강해보이는 모습이 상대강도에 잘 반영되어 보입니다.

 

상단의 지수의 흐름과 하단의 상대강도의 흐름사이에 Positive 다이버전스도 보인 흔적이 있습니다. 이것은 주가가 여전히 지수보다는 강한 흐름을 보일 것이라는 의미를 내포하고 있는 것입니다.

 

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