퍼플지표와 MACD의 비교 - 1

퍼플지표와 MACD의 비교 - 1

안녕하세요? 
주식하는 개발자 퍼플입니다.

오늘은 퍼플지표 생성에 적용된, MACD와 퍼플지표를 비교해보도록 하겠습니다.
퍼플 지표는 MACD처럼 주가의 지수이동평균으로 계산되지는 않지만, 지표의 생성 과정에서 MACD 연산을 사용하기 때문에 두 지표의 비교는 상당한 의미가 있을 것으로 생각됩니다.

두 지표 중 어느 것이 우월한지를 알아보고자 하는 것이 아니며,두 지표를 계산하는 데 사용된 데이터가 다르기 때문에 각각의 경우 특정한 위치에서 나타나는 특징을 비교함으로써 트레이딩에 대한 인사이트를 얻을 수도 있을 것 같다는 생각에서 시도하는 것입니다.

끝까지 읽어주시시 바라면서 오늘의 주제를 시작하겠습니다.

MACD 란?

MACD 란? - 1

MACD는 단기지수이동평균과 장기지수이동평균의 차이를 이용합니다. MACD는 두 이동평균의 차이가 줄어들거나 커지는 것, 그리고 두 이동평균이 교차하는 것을 통하여 주가의 추세를 추적합니다. MACD와 관련된 수식을 정리해보면 위의 그림과 같습니다.

MACD는 단기지수이동평균에서 장기지수이동평균을 빼서 계산합니다.
MACD Histogram은 MACD에서 MACD 지수이동평균을 빼서 계산합니다.
MACD Disparity는 MACD와 MACD Histogram을 더해서 계산합니다.
참고로 MACD Disparity는 제가 퍼플이격도를 산출할 때 고안해낸 수식입니다.

예를 들어보겠습니다.
단기 : 20 , 장기 : 40 , 시그널 : 10 으로 가정하고 위의 식에 적용해보겠습니다.

MACD 란? - 2

지금까지 살펴본 MACD 관련 연산을 활용해서 퍼플지표가 계산됩니다.

 

퍼플지표란?

퍼플지표란?

이제 퍼플지표를 MACD 연산을 통해서 생성하는 과정을 간단히 살펴보겠습니다.
위에서 살펴본 MACD 연산은 그 대상이 주가입니다. 하지만 퍼플지표는 주가와 MFI에서 파생된 값을 이용합니다.

그 값은 %b와 %m입니다.
단기 : 20 , 장기 : 40 , 시그널 : 10 으로 가정하고 MACD 관련식에 적용하면 다음과 같습니다.

퍼플트렌드 = MACD = EMA( %b, 20 ) - EMA (%m, 40 )
퍼플모멘텀 = MACD Histogram = 퍼플트렌드 - EMA(퍼플트렌드, 10)
퍼플이격도 = MACD Disparity = 퍼플트렌드 + 퍼플모멘텀

그럼 %b와 %m은 무엇을 의미할까요?
%b는 주가 볼린저밴드에서 생성되는 상대지표입니다.
%m은 MFI 볼린저 밴드에서 생성되는 %b를 의미합니다.
%b는 단기지수이동평균에 사용하고 %m은 장기지수이동평균에 사용합니다.
그 이유는 주가 볼린저밴드의 중심밴드 기간을 20으로 하고 MFI 볼린저밴드의 중심밴드 기간을 40으로 하기 때문입니다.

 

차이점은?

차이점은?

주가 MACD 관련 파생지표와 퍼플지표의 이점은 다음과 같습니다.
주가 MACD는 주가를 사용하고, 퍼플지표는 주가와 MFI 즉, 거래량 정보를 사용합니다.
주가 MACD는 절대지표를 사용합니다. 주가는 절대지표이기때문입니다.
퍼플지표는 %b와 %m을 사용하는데 이 둘은 볼린저밴드에서 파생된 상대지표입니다.
주가 MACD는 동일한 주가에서 파생된 지수이동평균을 사용하지만 퍼플지표는 %b를 단기지수이동평균에 사용하고 %m을 장기지수이동평균에 사용합니다.

 

비교

비교

그럼 이제부터 두 지표군을 동일한 차트에 적용해서 비교해보도록 하겠습니다.
이 비교는 두 지표간의 우월성을 정하기 위한 것이 아니라 두 지표가 갖는 특성을 파악하고자 함입니다.

예제를 살펴보도록 하겠습니다.
예제차트는 MACD 파생지표와 퍼플지표를 비교한 차트입니다.
단기,장기,시그널 기간값은 모두 20,40,10으로 동일합니다.

 

1번 박스는 최대밴드폭 영역에서 MACD Histogram과 퍼플모멘텀의 반전신호를 비교한 것입니다.
퍼플모멘텀이 MACD Histogram보다 먼저 반전하는 것을 보실 수 있습니다.

 

2번 박스는 최대밴드폭 구간은 아니지만 중심밴드로부터 충분한 이격을 보이고 있는 구간입니다.
이 구간에서 MACD Disparity 보다 퍼플이격도가 먼저 반전하는 것을 확인 하실 수 있습니다.

퍼플지표는 기본적으로 반전의 징후 속에서 분할매수와 분할매도를 통해 균형을 관리하는 수비와 방어의 기능과 이 과정에서 출현하는 복수의 디아버전스와 반전패턴 ( W-패턴 )을 포착하여 공격하는 기능을 주요 기능으로 합니다.

위의 비교차트와 같이 퍼플지표는 미리 분할매수를 진행하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

 

주식 - 퍼플트레이딩의 개념 | 퍼플의 균형복원 트레이딩

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