퍼플지표와 MACD의 비교 - 2

퍼플지표와 MACD의 비교 - 2

안녕하세요?
주식하는 개발자, 퍼플입니다,

 

오늘은 퍼플지표와 MACD의 비교 두 번째 시간입니다.
지난 시간에는 주가의 MACD와 퍼플지표를 비교했습니다.
비교를 통해 주가의 MACD보다 퍼플지표의 반전이 먼저 발생하는 특징을 알게 되었습니다.
물론 항상 그런 것은 아닙니다. 비교적 높은 확률적인 우위로 발생하는 것입니다.

오늘은 주가 MACD 가 아닌 %b를 적용한 MACD와 %m을 적용한 MACD 그리고 %b와 %m을 모두 적용한 퍼플지표를 비교하는 방법을 알아보도록 하겠습니다.

오늘은 비교를 통해 어떤 특징을 알게 될지 매우 궁금합니다.
끝까지 읽어주시기 바라면서 오늘의 주제를 시작하도록 하겠습니다.

MACD의 기본 수식

MACD의 기본 수식

먼저 지난 시간을 복습하는 차원에서 MACD와 관련된 수식을 정리해보면 다음과 같습니다.

MACD = 단기지수이동평균 - 장기지수이동평균
MACD Histogram = MACD - MACD 지수이동평균
MACD Disparity = MACD + MACD Histogram

MACD는 단기지수이동평균과 장기지수이동평균의 차로 구해집니다.
MACD Histogram은 MACD와 MACD 지수이동평균의 차로 구해집니다.
MACD Disparity는 MACD 와 MACD Histogram의 합으로 구해집니다.
참고로 MACD Disparity는 제가 퍼플이격도를 산출할 때 고안해낸 수식입니다.

 

%b를 적용한 MACD의 수식

%b는 주가 볼린저밴드에서 생성되는 상대지표입니다.
퍼플지표 초기버전 중 하나는 %b만을 적용해서 생성하고 테스트했습니다.
단기값 : 20 , 장기값 : 40 , 신호값 : 10 으로 가정하고 %b의 MACD관련 지표를 생성해보겠습니다.

%b를 적용한 MACD의 수식

%m를 적용한 MACD의 수식

%m은 MFI 볼린저밴드에서 생성되는 상대지표 %b를 의미하며 구분하기 위해 붙인 이름입니다.
퍼플지표 초기버전 중 하나는 %m만을 적용해서 생성하고 테스트했습니다.
단기값 : 20 , 장기값 : 40 , 신호값 : 10 으로 가정하고 %m의 MACD관련 지표를 생성해보겠습니다.

%m를 적용한 MACD의 수식

 

%b와 %m을 적용한 퍼플지표의 수식

오리지날 퍼플지표는 주가 볼린저밴드의 %b와 MFI 볼린저밴드의 %m을 각각 지수이동평균해서 그 차로 퍼플트렌드와 퍼플모멘텀 그리고 퍼플이격도를 구합니다.
단기값 : 20 , 장기값 : 40 , 신호값 : 10 으로 가정하고 퍼플지표를 생성해보겠습니다.

%b와 %m을 적용한 퍼플지표의 수식

 

퍼플지표와 비교

그럼 이제부터 두 지표군을 동일한 차트에 적용해서 비교하는 방법을 알아보도록 하겠습니다.
오늘의 비교분석은 다양한 관점을 제시하는 것이 목표입니다.
여러분의 날카로운 시각으로 관찰하고 분석해보시기 바랍니다.

우선 %b MACD와 %m의 MACD의 기본적인 차이점부터 확인하고 진행하겠습니다.
%b는 주가볼린저밴드 중심밴드 기간이 20입니다.
%m은 MFI 볼린저밴드 중심밴드 기간이 40입니다.

그러므로 %b의 MACD와 %m의 MACD의 흐름을 직접 비교하는 것은 무리라고 생각됩니다.

분석을 위한 가이드

분석을 위한 가이드

다음은 분석을 위한 가이드입니다.

1. 반전과 패턴에 집중해서 지표를 분석합니다.
2. 반전은 주로 밴드폭이 최대인 구간 즉 이격이 커진 구간에서 발생합니다.
3. 반전과 패턴이 형성되는 구간에서 거래량의 변화를 살펴보십시오
의미있는 저점은 거래량이 많아야 합니다. 예를 들면 이중바닥 패턴에서 첫 번째 저점의 거래량은 두 번째 저점보다 많아야 하는 것과 일맥 상통합니다.
4. 퍼플이격도가 Red인 구간을 주목하십시오. 이 구간이 주된 분할매수 구간입니다.
5. 퍼플이격도가 Blue인 구간을 주목하십시오. 이 구간이 주된 분할매도 구간입니다.
6. 퍼플지표는 중심밴드와 밴드폭을 함께 분석해야 합니다.

이상의 가이드를 참고하시고 직접 비교해보시기 바랍니다.

퍼플지표와 비교분석 - 1

퍼플지표와 비교분석 - 2

HTS 차트에 직접 지표를 생성해서 비교해보시는 것을 추천합니다.
퍼플지표는 주가와 거래량의 정보를 균형감있게 반영하고자 노력한 지표입니다.

퍼플지표는 다양한 반전 징후를 포착하고 사전에 분할매수와 분할매도를 실행할 수 있도록 도움을 주는 지표인 동시에 퍼플모멘텀과 퍼플이격도가 하락하다가 동시에 Red가 되는 구간은 때때로 강한 공격을 할 수 있는 매수의 신호를 나타내기도 합니다.

 

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