지표의 표준화 및 응용 1 : 퍼플의 균형복원 트레이딩

지표의 표준화 및 응용 1 : 퍼플의 균형복원 트레이딩

안녕하세요?
주식하는 개발자 퍼플입니다.

오늘은 지표의 표준화를 사용하여 다양한 주식, 기간, 및 시장 조건에 걸쳐 의미 있는 비교 및 분석을 가능하게 하는 이유를 살펴보겠습니다.

지표의 표준화 및 응용

예를 들어, 두 개의 주식 A와 B를 생각해 보십시오. 주식 A의 가격은 $100이고 주식 B의 가격은 $10입니다. 주식 A는 하루 평균 거래량이 100만 주이고 주식 B는 하루 평균 거래량이 100,000주입니다. 만약 이 두 주식의 가격 움직임을 비교하고자 할 때, 절대적인 가격 변동만 본다면 오해의 소지가 있습니다. 주식 A의 가격이 주식 B의 가격보다 훨씬 높다는 사실을 간과하고 있기 때문입니다.

이러한 경우, 상대적인 도구와 지표의 표준화를 사용하여 주식의 성과를 보다 정확하고 의미 있게 이해할 수 있습니다. 이렇게 지표의 표준화를 통한 상대적인 도구를 사용하면, 다양한 주식 또는 기간 및 시장 조건에 걸쳐 의미 있는 비교 및 분석을 가능하게 하여 주식 투자 결정에 도움이 될 수 있습니다.

여러분들께 무료로 공개하고 있는 퍼플의 프리모를 개발하고 업데이트하며 글과 영상을 제작하는 데 많은 시간을 할애하고 있습니다.

끝까지 읽어주시기 바라며 오늘의 주제를 시작하도록 하겠습니다.

지표의 표준화를 위한 방법

지표를 표준화할 때 자주 사용하는 방법은 백분율과 평균입니다.이번 시간에는 백분율, 상대강도, 그리고 거래량비율에 대해 알아보겠습니다. 그리고 다음 시간에는 이러한 지식을 활용하여 새로운 지표를 만들어보도록 하겠습니다.

 

백분율

백분율

먼저 백분율 변동에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 절대 가격 변동을 보는 대신 두 주식의 가격 변동 백분율을 계산할 수 있습니다. 이를 통해 다양한 가격 수준을 고려한 표준화된 비교가 가능합니다.

그림의 표를 살펴보시기 바랍니다.
주식 X와 주식 Y라는 두 주식의 주어진 기간 동안 가격의 백분율 변화를 계산해 봅시다. 주식 X는 초기 가격이 $50이고 최종 가격은 $60입니다. 주식 X의 변동률을 계산하기 위해 다음 공식을 사용합니다.

변동률 = (최종 가격 - 초기 가격) / 초기 가격 * 100

공식에 값을 대입하면 변화율은 20%입니다. 따라서 주식 X는 주어진 기간 동안 가격이 20% 상승한 것입니다.주식 Y는 초기 가격이 $100이고 최종 가격은 $90입니다.

이전과 동일한 공식을 사용하여 값을 대입하면 다음과 같습니다.
변동률 = ($90 - $100) / $100 * 100
변동률 = -$10 / $100 * 100
변화율 = -0.10 * 100
백분율 변경 = -10%
이 경우 주식 Y는 주어진 기간 동안 가격이 10% 하락한 것입니다.

이렇게 계산된 백분율의 변화는 서로 다른 주식의 상대적인 가격 움직임을 평가할 수 있는 표준화된 방법을 제공합니다.

상대강도

상대강도

 

다음은 상대강도에 대해 알아보겠습니다. 상대강도는 RSI와 다른 개념으로 이전 포스팅에서 주제로 다뤄졌던 개념입니다.
또한, 퍼플의 프리모에 포함된 퍼플차트에서는 주가와 지수의 상대강도차트를 제공합니다.상대강도는 주식의 가격 성과를 다른 주식이나 지수와 비교하여 나타냅니다.
상대강도는 주식의 상대적 성과를 표준화된 척도로 제공합니다. 종목 A와 종목 B의 상대강도를 비교하여, 어떤 종목이 벤치마크와 비교하여 더 강한 성과를 보였는지 확인할 수 있습니다.

주식 A와 S&P 500 지수와 같은 벤치마크 지수 간의 상대적 강도를 계산하는 예를 살펴보겠습니다.

위의 그림과 같은 가상 데이터를 가정합니다. 주식 A는 초기 가격이 $50이고 최종 가격은 $60입니다.
S&P 500 지수는 초기 지수가 2,500이고 최종 지수는 3,000입니다.

상대 강도를 계산하기 위해 다음 공식을 사용할 수 있습니다.
상대 강도 = (주식 A의 최종 가격 / 주식 A의 초기 가격) / (지수의 최종 수준 / 지수의 초기 수준)

예제의 값을 대입하면 다음과 같습니다.
상대적 강도 = ($60 / $50) / (3,000 / 2,500)
상대 강도 = 1.2 / 1.2
상대 강도 = 1

이 예에서는 주식 A의 상대강도가 1이며, 이는 주식 A의 성과가 벤치마크 지수의 성과와 일치한다는 것을 나타냅니다.
만약 상대강도가 1보다 크다면, 주식 A는 지수보다 더 좋은 성과를 냈다는 것이고, 상대강도가 1보다 작다면, 지수 대비 주식 A의 성과가 좋지 않다는 것을 나타냅니다.

상대강도는 선택한 벤치마크와 비교하여 주식의 성과에 대한 표준화된 척도를 제공하여, 투자자가 주식을 더 넓은 시장과 비교하여 강점이 있는지, 약점이 있는지 평가하는 데 도움을 줍니다.

 

거래량 비율

거래량 비율

다음은 거래량 비율에 대해 살펴보도록 하겠습니다. 거래량 비율 또는 거래량 평균을 사용하여 거래량을 비교하는 것은 표준화된 방법입니다.

예를 들어, 주식의 거래량을 단순히 보는 것이 아니라, 전체 시장 또는 특정 부문의 평균 거래량으로 나누어 거래량 비율을 계산할 수 있습니다. 이는 주식 거래 활동을 상대적인 척도로 제공합니다.

예를 들어 보겠습니다.
주식 A는 거래량이 500,000주이고 시장 평균 거래량은 1,000,000주입니다. 주식 A의 거래량 비율을 계산하기 위해 다음 공식을 사용합니다.

거래량 비율 = 종목 A의 거래량 / 시장 평균 거래량

예제의 값을 대입하면 거래량 비율은 0.5가 됩니다. 이 예에서 주식 A의 거래량 비율은 0.5이며 이것은 거래량이 시장 평균 거래량의 50%임을 나타냅니다. 이 비율은 더 넓은 시장과 비교하여 주식 A의 거래 활동에 대한 상대적인 척도를 제공합니다.

거래량 비율을 사용하여 트레이더는 주식이 시장 평균 거래량에 비해 거래 활동이 더 높거나 낮은지 여부를 평가할 수 있습니다. 전체 시장 추세와 비교하여 거래량 측면에서 관심을 끌고 있는 종목을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.

 

결론

우리는 상대적인 도구와 표준화를 사용하여 주식 거래에서 더 많은 정보를 활용하고 비교 및 결정을 내릴 수 있습니다. 이를 통해 주식의 상대적인 성과를 평가하고 추세를 파악하며, 동료 또는 전체 시장과 비교하여 주식의 강점 또는 약점을 평가할 수 있습니다.

이번 글에서는 지표의 표준화 방법 중 백분율, 상대강도, 거래량 비율에 대해 다루었습니다. 이러한 지식을 활용하여 새로운 지표를 만들고 사용할 수 있습니다.

지표의 표준화 및 응용 1 : 퍼플의 균형복원 트레이딩

 

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