지표의 표준화 3 : 표준화된 거래량 지표 2 - 에너지 ( 수식공개 ) - 퍼플의 균형복원 트레이딩

표준화된 거래량 지표 2 - 에너지

안녕하세요?
주식하는 개발자 퍼플입니다.

 

표준화는 일종의 정규화로서, 데이터의 상대적인 크기 차이로 인한 편향성을 제거하고 여러 데이터를 서로 비교할 수 있도록 데이터의 범위를 일정하게 변경하는 방법입니다. 따라서 표준화를 통해 생성된 상대적 척도로서의 지표는 서로 다른 주식이나 시장 등을 합리적으로 비교할 수 있는 영역에서 널리 효과적으로 사용될 수 있습니다.

오늘은 좀 더 다양한 표준화 방법을 알아보고, 신선한 아이디어를 접목한 거래량 지표를 직접 생성해 보고 그 활용법까지 알아보도록 하겠습니다. 참고로 제가 직접 설계하고 개발한 균형복원 트레이딩 시스템 퍼플의 프리모를 기능제한 없이 무료로 배포하고 있으니 많은 관심과 성원 부탁드립니다. 자세한 내용은 더보기란에서 확인하실 수 있습니다.

끝까지 읽어 주시고 구독과 좋아요도 부탁드리면서, 오늘의 주제를 시작하도록 하겠습니다.

 

1. 표준화의 장점

표준화의 장점에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

표준화의 장점

지표를 표준화하는 것은 이러한 지표들을 일관성 있고 정확하게 해석할 수 있도록 하기 위한 것입니다.
지표를 표준화하면 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다.

 

평가의 일관성

표준화된 지표들을 사용함으로써, 지표의 의미를 일관되게 평가할 수 있습니다.

 

기술적 분석 용이

표준화된 지표들은 기술적 분석에 활용되어, 차트 패턴 등을 분석하기 쉽게 해줍니다.

 

의사결정 도움

표준화된 지표는 분석의 용이성과 일관된 의미를 통해 의사결정을 할 수 있도록 도와줍니다.

이를 통해 투자 결과를 개선하고 투자 리스크를 관리할 수 있습니다. 또한, 표준화된 지표를 활용하면 거래 전략을 개선하고 시장의 변화에 따라 전략을 수립할 수 있어 투자 성과를 높이는 데 도움이 될 수 있습니다.

 

2. 표준화 방법

표준화 방법에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.

 

최소-최대 정규화

최소-최대 정규화

최소-최대 정규화는 데이터를 0과 1 사이로 정규화하는 가장 간단한 방법 중 하나입니다.
이 방법은 다음과 같이 계산됩니다.

최소-최대 정규화 공식 = ( x - 최소값 ) / ( 최대값 - 최소값 )

데이터 값 x에서 최소값을 뺀 후, 최대값과 최소값의 차이로 나누어줍니다.
이 방법을 사용하면 모든 데이터가 0과 1 사이의 범위로 정규화됩니다.
오늘 생성할 거래량 지표를 생성하는 데에도 이 방법이 부분적으로 사용됩니다.

 

표준점수(Z-Score)

표준점수(Z-Score)

표준 점수는 데이터를 정규화하기 위해 평균과 표준 편차를 사용하며 다음과 같은 식으로 계산됩니다.

표준 점수 = Z-점수 = (x - m) / p

여기서 x는 표준화하려는 값입니다.
m은 모집단의 평균이고, p는 모집단의 표준 편차입니다.
표준 점수는 데이터가 평균으로부터 얼마나 떨어져 있는지 나타내는 점수입니다.
데이터를 표준화하여 서로 다른 분포간에 비교할 수 있도록 도와주는 중요한 통계적 지표입니다.
표준 점수가 양수이면 값이 평균보다 높음을 나타내고 음수이면 값이 평균보다 낮음을 나타냅니다.

 

백분위 순위

백분위 순위

백분위 순위는 개별 데이터 값이 전체 데이터에서 어느 위치에 상대적으로 위치하는지를 백분율로 표현하는 지표입니다. 백분위 순위는 다음과 같이 공식화됩니다:

백분위 순위 = ( x - 1) / n * 100

여기서 x는 순위를 구하고자 하는 데이터값이며,n은 전체 데이터의 개수입니다.

이와 같이 데이터의 특성에 따라 다양한 방법으로 지표를 표준화할 수 있습니다. 앞으로는 위에서 살펴본 다양한 표준화 방법을 사용하여 지표를 생성하도록 하겠습니다.

 

3. 지표의 생성

자 그럼 이제부터 지표를 생성하도록 하겠습니다.
오늘은 좀 더 색 다른 거래량 지표를 표준화를 통해서 생성해보도록 하겠습니다.

 

지표의 개념

지표의 개념

양봉일 경우, 캔들 전체 크기 중에서 저가에서 종가까지 비율을 상승 비율로 간주합니다. 음봉일 경우에는 고가에서 종가까지의 비율을 하락 비율로 간주합니다. 캔들이 양봉일 때와 음봉일 때를 구분하여, 양봉일 때는 상승 비율을 사용하고 음봉일 때는 하락 비율을 사용하여 당일의 거래량에 곱하여 당일의 에너지를 계산합니다. 이후, 에너지의 합과 거래량의 합을 표준화하여 에너지 거래량 지표를 생성합니다.

 

조건설정

조건설정

지표를 생성하기 위해서는 가장 먼저 조건을 설정해야 합니다.
조건 설정을 하면 이후에 지표를 적용할 때 조건값만 바꾸어 사용할 수 있습니다.

수식1

수식1

상승 비율은 캔들의 전체 범위, 즉 고가에서 저가를 뺀 값에 대해 종가에서 저가를 뺀 값의 비율을 의미합니다. 반면, 하락 비율은 캔들의 전체 범위, 즉 고가에서 저가를 뺀 값에 대해 고가에서 종가를 뺀 값의 비율을 의미합니다.

이 비율을 당일의 거래량과 곱한 값이 각각 상승 거래량과 하락 거래량으로 계산됩니다. 양봉은 종가가 시가보다 큰 경우이고 음봉은 종가가 시가보다 작은 경우입니다. 따라서 해당 조건에 따라 e거래량을 정의합니다.

e 거래량은 캔들이 양봉인 경우 상승 거래량이 되고, 캔들이 음봉인 경우는 하락 거래량이 됩니다.

단, 하락 거래량은 마이너스로 표시하여 구분합니다. 이제 이 값과 전체 거래량을 조건 설정에서 정의한 기간 값 PERIOD를 사용하여 합을 구합니다. 그리고 백분율로 표준화를 진행하면 됩니다.

 

기준선

기준선

일반적으로 백분율로 표준화를 진행하면 0~100까지의 범위가 기본 범위이지만, 이 지표에서는 하락 거래량을 음수로 처리했기 때문에 -50~50까지가 기본 범위입니다. 당연히 값에 따라 이 범위를 초과하거나 이탈할 수 있습니다. 기준선은 50, 25, 0, -25, -50으로 구성되며, 일반적으로 25 이상 또는 -25 이하에서 변곡이 자주 발생합니다.

 

라인설정

라인 설정에서는 과열과 침체의 영역을 빨간색과 파란색으로 표시합니다. 일반적으로 25 이상 또는 -25 이하에서 변곡이 자주 발생하기 때문에 기준값은 25와 -25로 설정합니다.

라인설정

지표의 완성

지표의 완성

지표가 완성되었습니다.
일반적으로 지표의 기간은 주가 볼린저밴드 중심밴드 기간의 절반정도가 적당합니다.

 

5. 지표의 활용

지표의 활용

이제 방금 생성한 거래량 지표를 활용하는 방법에 대해 간단히 살펴보겠습니다.
가장 먼저 봐야 할 부분은 다이버전스입니다. 화면의 박스 부분에서 Positive 다이버전스가 보이고 있습니다. 주가의 변곡에 앞서 거래량 지표의 변곡의 징후가 먼저 나타나는데, 주로 -25 이하나 +25 이상에서 그러합니다.

 

 

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