지표의 표준화 4 : 표준화된 MACD ( 수식공개 ) - 퍼플의 균형복원 트레이딩

지표의 표준화 4 : 표준화된 MACD

 

안녕하세요?
주식하는 개발자 퍼플입니다.

최근에는 표준화를 활용한 상대적 척도라는 관점에서 지표의 표준화를 주제로 영상을 제작하고 있습니다. 사실 말이 거창하지 상대적 척도라는 개념은 우리가 항상 사용하는 개념 중 하나입니다.

예를 들어, 주가 등락률을 살펴보면 코스피 지수가 0.5% 상승하고 삼성전자가 1% 상승했다면, 전일종가를 기준으로 표준화된 주가 등락률인 상대적 척도로 코스피 지수와 삼성전자의 성과를 직접 비교할 수 있습니다. 표준화는 기준을 통일해서 데이터의 범위를 일정하게 변경하여한 후 상대적인 비교를 가능하게 합니다. 하지만 중요한 것은 이와 같은 사실을 인지하고 사용하는 것과 그렇지 못한 경우의 차이입니다.

절대 지표를 표준화 없이 생성한 지표는 대표적으로 이동평균, MACD 등이 있습니다. 이와 같은 지표는 대부분 지표를 돌파하거나 이탈한다든지 또는 상승하는 것과 하락하는 것 등으로 비교할 수 있습니다. 하지만 이동평균과 MACD를 표준화해서 사용하면 표준화 이전의 비교 방법을 포함하면서도 그 지표가 가지는 특정 값으로 직접 비교할 수 있는 장점이 있습니다.

이것은 매우 활용성이 좋은 이점입니다.
오늘은 여러분들도 잘 알고 계시는 MACD를 표준화하여 표준화된 MACD를 생성해볼 것입니다. 아주 흥미로운 경험이 될 것을 확신합니다. 

끝까지 읽어 주시기 바라면서, 오늘의 주제를 시작하겠습니다.

 

1. 절대지표 MACD

 

절대지표 MACD

 

표준화 이전의 MACD에 대해서 생각해보겠습니다.
MACD는 주가의 지수 이동 평균을 활용하여 계산됩니다.
주가는 거래량과 함께 대표적인 절대 지표입니다.
주가의 이동 평균도 대표적인 절대 지표 중 하나입니다.

단기 지수 이동 평균과 장기 지수 이동 평균의 차로 MACD를 계산합니다.
MACD 역시 우리가 흔히 사용하는 절대 지표입니다.

절대 지표는 절대 비교만 가능합니다.
삼성전자의 MACD의 현재 값과 SK하이닉스의 MACD 현재 값을 직접 비교하는 것이 의미가 있을까요?
지난 6월 23일 금요일 기준 삼성전자의 MACD (12,26,9) 값은 1,050.62이고, SK하이닉스의 MACD(12,26,9) 값은 4,926.43입니다.

이 값을 직접 비교하는 것은 큰 의미가 없습니다.
삼성전자의 주가는 71,600원이고, SK하이닉스의 주가는 113,600원입니다.
두 주식의 주가 레벨이 다르고 고정된 기준이 없기 때문에 특정 시점에 두 주식의 가격이나 MACD의 값을 비교하는 절대 비교는 평가를 위한 근거가 불완전합니다.

 

2. MACD의 표준화

MACD의 표준화

본격적으로 MACD를 표준화 하는 방법을 살펴보도록 하겠습니다.
MACD는 주식 시장의 추세 변화를 감지하는 기술 분석 지표입니다.
MACD를 표준화하기 위해 지난 시간에 알아본 표준화 방법 중 하나인 표준점수(Z-score)를 활용할수 있습니다.
표준점수 변환을 하는 방법은 다음과 같습니다

표준화된 MACD = (현재 MACD 값 - MACD 평균) / MACD 표준 편차

MACD의 표준화에서 먼저, 각 MACD 값에 대한 평균을 계산합니다.
오늘은 MACD를 이동평균하여 사용할 것입니다.
그 다음 각 MACD 값에서 평균을 빼줍니다.
이를 MACD의 표준 편차로 나누어 주면 표준화된 MACD를 얻을 수 있습니다.

 

3. 상대지표 MACD의 이점

 

상대지표 MACD의 이점

 

MACD를 표준화하면 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다.

1). 데이터를 비교하기 쉽게 만들어 줍니다
표준화를 통해 단위와 스케일이 제각각인 데이터를 같은 범위 내로 변환하여 비교를 용이하게 합니다.

 

2). 이상치 감지에 도움이 됩니다
표준화를 통해 이상치를 쉽게 식별할 수 있습니다.
표준점수가 일정 수준 이상 또는 이하인 경우, 이를 이상치로 간주하고 식별하여 분석할 수 있습니다.

 

3. 다른 기술 분석 지표와의 상관 관계에 대한 판단이 용이합니다
표준화된 값들은 상관 계수 계산이나 회귀 분석 등 다양한 통계적 방법에 활용할 수 있어 여러 지표와의 관계를 쉽게 분석할 수 있습니다.
이러한 이점들을 통해 시장의 추세와 변동성을 보다 정확하게 예측하고 더 나은 투자 결정을 내릴 수 있습니다.

 

4. 지표생성

이제 MACD를 표준화하여 새로운 지표를 만들어 보겠습니다.

조건설정

 

조건설정

 

가장 먼저 조건을 설정해야 합니다.
조건 설정을 해두면 이후에 조건값의 변경을 통해서 변경된 기간을 지표에 바로 적용할 수 있는 장점이 있습니다. short,long,signal은 MACD 연산을 위한 기본 변수입니다. 평균기간은 표준화를 위해 사용될 평균, 여기서는 이동평균을 계산하는 데 필요한 기간값입니다. 이평종류는 단순이동평균을 기본값으로 합니다.

 

수식1

수식이름 : ★.Purple.sMACD %short%,%long%

 

수식1

 

tMACD = MACD ( short , long );
평균 = MA ( tMACD , 평균기간 , 이평종류 );
표준편차 = stdev ( tMACD , 평균기간 );
sMACD = ( tMACD - 평균 ) / 표준편차;

수식1은 표준화된 MACD 즉, sMACD 를 계산하는 부분입니다.
가장 먼저 MACD를 계산합니다.
그런 다음 MACD의 이동평균을 계산해서 평균을 구합니다.
MACD에서 평균을 뺀다음 표준편차로 나누어 주면 됩니다.

 

수식2

수식이름 : ★.Purple.sHistogram %short%,%long%,%signal%

 

 

수식2

 

sHistogram = sMACD - eavg ( sMACD , signal );

수식2는 표준화된 Histogram에 관한 수식입니다.
표준화된 Histogram은 표준화된 MACD 에서 표준화된 MACD의 지수이동평균을 빼주면 됩니다.

 

수식3

수식이름 : ★.Purple.sSignal %signal%

 

수식3

 

sSignal = eavg ( sMACD , signal );

수식3은 표준화된 SIgnal에 관한 수식입니다.
표준화된 SIgnal은 표준화된 MACD의 지수이동평균을 의미합니다.

 

수식4

수식이름 : sDisparity %short%,%long%,%signal%

 

수식4

 

수식4는 표준화된 Disparity에 관한 수식입니다.
MACD를 활용한 Disparity는 제가 퍼플지표를 고안할 때 적용한 개념입니다.
표준화된 Disparity는 표준화된 MACD 와 표준화된 Histogram을 더해서 계산합니다.

 

5. 지표의 완성

지표의 완성

 

자 이렇게 지표가 완성되었습니다.
표준화된 MACD, Histogram, Disparity를 차트에 올려보았습니다.
동일기간의 MACD와 표준화된 MACD를 동시에 차트에 올려놓고 비교해보는 것도 좋은 경험이 될 것입니다.

 

 

지표의 표준화 4 : 표준화된 MACD ( 수식공개 )

 

 

 

 

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