지표의 표준화 6 : 절대지표 주가의 표준화 ( 수식 공개 ) - 퍼플의 균형복원 트레이딩

지표의 표준화 6 : 절대지표 주가의 표준화

안녕하세요?
주식하는 개발자 퍼플입니다.

오늘은 대표적인 절대지표인 주가의 표준화를 해볼 것입니다. 오늘도 역시 새로운 지표를 생성해볼건데요
오늘 표준화를 통해서 생성하는 지표는 우리가 흔히 알고 있는 이격도와 아주 유사한 개념이지만 생성된 지표를 비교해보면 아주 다른 느낌을 받으실 것입니다.

이격도는 이동평균을 기준으로 이미 표준화된 상대적 척도로서의 자격을 갖춘지표입니다. 이격도 지표로 우리가 알 수 있는 것은 주가와 이동평균선 사이가 얼마나 떨어져 있는가입니다. 이렇게 이격도 지표는 시장의 이격도와 종목의 이격도 또는 서로 다른 종목간의 이격을 직접적으로 비교할 수 있습니다. 이것이 상대적 척도로서의 지표가 가지는 가장 큰 역할인것이죠

오늘은 이격도 지표와 유사한 개념의 표준화를 사용하지만 확실히 다른 주가의 표준화 지표를 생성해보도록 하겠습니다. 끝까지 읽어주시기 부탁드리면서, 오늘의 주제를 시작하도록 하겠습니다.

1. 절대지표와 상대지표

먼저, 절대 지표와 상대 지표에 대한 개념을 간단히 살펴보겠습니다.

절대지표

절대 지표는 하나의 값으로 특정 규모나 단위에 대한 정보를 제공합니다.
예를 들어, 미국 경제의 GDP(국내 총생산)는 하나의 값으로 국가 전체에서 생산된 재화와 서비스의 가치를 나타내며, 이러한 절대 지표는 그 자체로 유용한 정보를 제공합니다.

상대지표

반면, 상대 지표는 특정 규모나 단위에 대한 정보를 비교하거나 기준으로 사용하는 지표입니다. 이에는 비율(성장률, 수익률 등)과 지수(주가 지수, 물가 지수 등)가 포함됩니다. 상대 지표는 두 개 이상의 변수가 상호작용하는 통계 분석에 가장 유용합니다.

예를 들어, 1억 원이 있을 때는 매우 큰 금액으로 보일 수 있지만, 이것이 5,000명에게 균등하게 분배되었다면, 개인 단위에서는 매우 작은 금액으로 보일 수 있습니다. 이 경우, 전체 금액이 아닌 개별 단위로 비교하며 상대 지표를 사용합니다.
상대 지표는 각 특정 기간의 지표값이 다른 기간의 값과 비교될 때 상대적 변화를 정확하게 반영합니다. 따라서, 절대 지표와 상대 지표는 각각 하나의 값과 비교 대상이 있는지 여부로 구분됩니다.

절대 지표는 크거나 작은 양을 나타내는 반면, 상대 지표는 연간 성장률이나 주가 상승비율과 같은 방식으로 사용됩니다.

 

2. 절대지표 주가의 표준화

 

절대지표 주가의 표준화

오늘 생성할 주가의 표준화 지표는 표준점수를 사용하여 산출합니다.주가의 표준화는 다음과 같은 공식으로 계산됩니다. Typical Price를 먼저 계산한 다음 이 값을 표준화합니다.

저는 체계를 일관되게 유지하기 위해 종가가 아닌 Typical Price를 사용합니다. 제가 사용하는 볼린저 밴드에서는 중심밴드에 해당하는 이동평균을 계산할 때 종가가 아닌 Typical Price를 사용하며, 또한 MFI 역시 Positive와 Negative를 구분하는 기준으로 Typical Price를 사용합니다.

Typical Price는 고가, 저가, 종가를 모두 더한 후 3으로 나눈 산술평균입니다. Typical Price는 기술적 분석에서 가격 추세를 더 잘 평가하기 위해 주식 가격을 대체하고 다른 지표의 구성 요소로 자주 사용됩니다.
그리고 이동평균을 사용하여 평균을 계산합니다. 표준편차의 기간과 이동평균의 기간은 동일해야 하며, 표준편차는 키움증권에서 제공하는 함수(stdev)를 사용합니다.

3. 지표의 생성

그럼 이제부터 표준화된 주가 지표를 생성하도록 하겠습니다.

조건설정

조건설정

먼저 조건을 설정하도록 하겠습니다. 이동평균과 표준편차를 구하기 위해 사용할 기간값은 평균기간으로 설정합니다. 또한, 이동평균의 종류도 설정해야 합니다.

수식1

수식1

수식1은 주가를 표준화하는 수식입니다. 먼저 Typical Price를 계산합니다. Typical Price는 고가와 저가, 그리고 종가의 산술평균입니다. 이렇게 계산된 Typical Price를 tTP에 저장합니다.
이제 평균을 구해야 합니다. 이동평균을 사용할 것이며, 키움증권에서 제공하는 MA 함수를 이용하여 평균을 구합니다. 다음으로 표준편차를 계산해야 합니다. 이 역시 키움증권에서 제공하는 함수를 사용합니다.
이렇게 구해진 요소들을 활용하여 tTP에서 평균을 뺀 값을 표준편차로 나누어 표준화된 주가지표 sPrice를 계산합니다.

기준선 설정

기준선 설정

다음은 기준선 설정입니다. 기준선은 0과 1 그리고 -1을 추가합니다. 이러한 기준선들은 지표 분석에서 중요한 역할을 하기 때문입니다.

 

라인설정

라인설정

마지막으로 라인 설정입니다. 기준값 1과 -1에 따라 과열과 침체의 영역을 표시합니다.

 

4. 지표의 활용

지표의 활용

지표가 완성되었습니다. 표준화된 주가 지표는 다음과 같이 사용할 수 있습니다. 패턴과 다이버전스를 파악할 수 있고 이를 다른 시장이나 종목 또는 업종과 비교할 수 있습니다.

또한, 표준화된 주가 지표는 1을 초과하거나 -1을 하회하는 경우 과매수와 과매도 구간으로 판단할 수 있습니다. 주로 -1을 상향돌파하는 경우나 1을 이탈하는 경우 주가의 변곡이 발생합니다.

그러나, 이것은 대체로 박스권에 해당하는 해석이며, 추세가 잡힌 상태에서는 과매수는 강한 상승 모멘텀을, 과매도는 강한 하락 모멘텀을 나타내는 경우가 많습니다.

또한, 표준화된 주가 지표가 0선 위에 있는 경우 단기 상승 추세를 형성하고, 0선 아래에 있는 경우 단기 하락 추세를 형성합니다.

다만, 표준화된 주가 지표는 거래량을 포함하는 모멘텀 또는 추세 지표와 함께 사용해야 더욱 의미가 있을 것입니다.
물론 100% 정확하지는 않습니다. 이것이 기술적 지표가 가지는 한계입니다. 한계를 인정하고 충분히 인지해야 합니다.

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