지표의 표준화 7 : 주가 - 힘의 공식 ( 수식 공개 ) - 퍼플의 균형복원 트레이딩

지표의 표준화 7 : 주가 - 힘의 공식

안녕하세요?
주식하는 개발자 퍼플입니다.

오늘은 과학적인 원리를 주식 차트 분석에 적용해 보는 색다른 도전을 해보려고 합니다. 물리학의 기본 원리 중 하나인 힘의 공식이 주식 시장에서 어떤 도움이 될 수 있는지 함께 살펴보겠습니다.

주식 차트 분석에 익숙한 시청자 분들도 이번 동영상을 통해 새로운 시각으로 기술적 지표를 바라볼 수 있게 될 것입니다. 이러한 과학적 이론을 활용하여 시장의 흐름을 분석하고 새로운 지표를 표준화하여 상대적으로 평가하는 방법에 대해 함께 공유해보려고 합니다.

과학의 세계와 주식 시장이 만나는 이 흥미진진한 여행을 함께 떠나볼 준비가 되셨나요?
그럼 구독과 좋아요 부탁드리고 오늘의 주제를 시작하도록 하겠습니다.

 

1. 힘의 공식

힘의 공식

 

힘의 공식은 F = m * a입니다.
여기서 F는 힘, m은 질량, 그리고 a는 가속도를 의미합니다.
이 공식을 쉽게 이해하기 위해 주변에서 자주 볼 수 있는 예시를 살펴보겠습니다.

예를 들어, 슈퍼마켓에서 쇼핑카트를 떠올려봅시다.
쇼핑카트에 물건들이 가득 담겨있는 경우, 쇼핑카트와 물건의 총 질량이 m이 되고, 우리가 쇼핑카트를 밀 때의 힘이 F가 됩니다. 물건이 더 많이 담긴 카트를 밀 때는 당연히 더 많은 힘이 필요하며, 카트가 움직이기 시작하면 가속도 a가 발생합니다.

따라서 더 무거운 물건을 카트에 담을수록 힘이 커지며, 급하게 움직이려면(즉, 가속도가 높아야 할 때) 더 많은 힘이 필요합니다. 이렇게 힘의 공식을 실생활에서 쉽게 이해할 수 있습니다. 이제 이 공식을 기술적 지표와 연결하여 어떻게 활용하는지 알아보겠습니다.

이 영상에서는 차트 분석에 힘의 공식을 활용하는 방법을 자세히 소개하고 있습니다.

함께 , 살펴봅시다!

 

2. 힘의 공식의 응용

힘의 공식의 응용

 

그러면 이번에는 주가의 힘과 힘의 공식을 결합하여 설명하겠습니다. 힘의 공식을 응용한 주가의 힘을 거래량에 주가의 등락비를 곱하여 구성합니다. 이를 공식으로 표현하면 다음과 같습니다.

주가의 힘 = 거래량 × 주가의 등락비

다만 오늘 우리가 사용할 주가의 등락비는 일반적으로 사용하는 전일종가대비 등락비가 아니라 ypical Price를 사용할 것입니다. 즉, 전일 TP 대비 당일의 TP 등락비를 주가의 등락비로 사용할 것입니다.

이 공식에서 주가의 힘은 주식시장에 가해지는 "가상의 힘"으로 생각할 수 있습니다.
힘의 공식(F = m × a)에서 질량(m)은 거래량이 되고, 가속도(a)는 주가의 등락비로 생각할 수 있습니다.

예를 들어, 한 종목의 거래량이 많을수록 그 주식에 관심 있는 사람들이 많다는 것을 의미합니다. 이는 질량(m)과도 유사한 개념으로, 더 많은 "힘"이 작용하고 있음을 보여줍니다.

그리고 주가의 등락비는 한 종목의 주가가 얼마나 빠르게 변하고 있는지, 즉 "가속도"와 비슷한 개념입니다.
주가의 힘이 커질수록, 해당 종목이 시장에서 얼마나 강한 영향력을 가지고 있는지를 측정할 수 있습니다.

이 지표를 통해 특정 종목의 거래량 변화와 주가의 변동성이 어떻게 상호 작용하는지, 시장에서 어떤 힘이 작용하는지 분석할 수 있게 됩니다.

따라서 시청자 여러분은 이 지표를 이용하여 주식 차트의 기술적 지표를 분석할 때, 주가의 움직임에 가해지는 "힘"과 시장에서의 상대적 영향력을 파악할 수 있습니다.

이를 바탕으로 시장의 흐름과 매매 결정에 참고할 만한 정보를 얻으실 수 있습니다.

 

3.힘의 공식을 응용한 표준화

힘의 공식을 응용한 표준화

이제 'tForce' 지표를 표준점수(Z-Score)로 변환해서 표준화하는 방법에 대해 설명해 드리겠습니다.
이 과정이 왜 중요하며 어떻게 진행되는지 살펴보도록 하겠습니다.

먼저, 'tForce' 지표를 표준화하는 이유는 주식 시장에서 다양한 종목들 간에 상대적인 규모와 성장성을 쉽게 비교하기 위해서입니다. 표준화를 통해 서로 다른 규모의 주식들도 동일한 척도로 비교할 수 있기 때문입니다.

그러므로, 표준점수(Z-Score)를 사용하는 것이 이상적입니다.
이제, 주가의 힘 tForce을 표준화하는 방법을 살펴보겠습니다.
먼저 당일의 거래량에 주가등락비를 곱해서 주가의 힘을 계산하고, 그 합인 tForceSum 을 계산합니다.
그리고 이동평균을 사용하여 tForceSum 의 평균을 계산합니다.
마지막으로 표준편차를 구해서 표준점수 계산식에 대입하면 됩니다.
표준점수는 (tForceSum - 평균) / 표준편차로 구합니다.

표준점수로 변환된 값은 각 종목들이 평균 대비 얼마나 뛰어난지, 혹은 평균보다 못한지를 쉽게 비교할 수 있게 해줍니다. 따라서, 우리는 이 과정을 통해 각 종목과 시장의 움직임을 더 정확하게 측정하고 분석할 수 있습니다.

시청자 여러분도 "주가의 힘" 지표와 표준화 방법에 대해 충분히 이해하셨을 것으로 믿고, 이제부터 이 지표를 실제 주식 차트에 적용해 보도록 하겠습니다.

 

4. 지표의 생성

그럼 이제부터 표준화된 주가의힘 지표 sForce 를 생성하도록 하겠습니다.

 

조건설정

조건설정

먼저, 조건을 설정합니다.
평균과 표준편차 계산을 위한 평균기간과 이동평균의 종류를 정할 수 있습니다.
다만 표준점수의 기본에 충실한다면 단순이동평균이 적합하다고 말씀드릴 수 있습니다.

 

수식1

 

 

수식1은 주가의 힘 tForce를 표준화하는 수식입니다.
힘의 공식에서 질량은 거래량으로, 가속도는 주가 등락비로 치환하여 적용하기 위해 주가등락비를 먼저 계산합니다. 이는 전일 종가가 아니라 전일 Typical Price 대비 당일 Typical Price로 등락비를 계산하는 것에 유념해주시기 바랍니다.

다음은 당일 거래량에 주가 등락비를 곱하여 tForce를 구합니다.
tForce는 주가의 힘이라고 했습니다.
이제 이 힘의 합인 tForceSum을 구합니다.
주가등락비가 음수인 경우는 주가의 힘이 소진되는 것을 의미하고, 주가등락비가 양수인 경우는 주가의 힘이 충전되는 것을 의미합니다.

다음은 tForceSum 의 평균을 구해야 합니다.
우리는 이동평균을 사용합니다. 이동평균은 키움증권의 MA 함수를 사용합니다.
이어서 tForceSum 의 표준편차를 구합니다.
표준편차 역시 키움증권에서 제공하는 함수(stdev)를 사용합니다.

마지막으로, 표준점수 식에 대입하여 표준화된 주가의 힘 지표 sForce를 계산합니다.

 

기준선 설정

기준선 설정

기준선은 이전 영상에서 살펴본 sPrice와 동일합니다.
1과 0 그리고 -1을 기준선으로 추가합니다.
지표분석에서 기준이 되는 값들이기 때문입니다.

 

라인설정

라인설정

라인설정도 sPrice와 동일합니다.
1과 -1을 과열과 침체로 정의한 선을 설정합니다.

 

5. 지표의 활용

지표의 활용

 

지표가 완성되었습니다.

힘의 공식을 응용한 지표를 표준화한 sForce는 주가와 거래량 정보가 모두 반영된 상대적 척도로서의 자격을 갖춘 지표가 되었습니다.

지난 시간에 알아본 절대지표 주가의 표준화를 통해 생성된 지표 sPrice와 사용법은 비슷하나 거래량 정보의 비중이 크게 반영되었기 때문에 sPrice보다 먼저 반응하는 경향이 있습니다.

거래량의 선행성이 어느정도 반영된 것일까요?
표준화된 sForce는 다음과 같이 사용할 수 있습니다.
패턴과 다이버전스를 파악할 수 있고 이를 다른 시장이나 종목 또는 업종과 비교할 수 있습니다.

또한, 표준화된 sForce 지표는 1을 초과하거나 -1을 하회하는 경우 과매수와 과매도 구간으로 판단할 수 있습니다. 과매수는 완충상태, 과매도는 방전 또는 소진상태로 표현할 수 있습니다. 주로 -1을 상향돌파하는 경우나 1을 이탈하는 경우 주가의 변곡이 발생합니다.

 

그러나, 이것은 대체로 박스권에 해당하는 해석이며, 추세가 잡힌 상태에서는 과매수는 강한 상승 모멘텀을, 과매도는 강한 하락 모멘텀을 나타내는 경우가 많습니다.

또한, 표준화된 sForce 지표가 0선 위에 있는 경우 단기 상승 추세를 형성하고, 0선 아래에 있는 경우 단기 하락 추세를 형성합니다. 이처럼 표준화된 sForce는 지난 시간에 알아본 sPrice와 기본적인 사용법은 유사합니다.

다만, sForce가 하락하는 것은 상승여력이 소진되고 있음을 나타냅니다.
만약 주가가 상승하고 있다면 곧 하락반전할 수 있음을 내포하고 있는 것입니다.

반대의 경우도 생각해 볼 수 있겠죠?

sForce가 상승하고 있다는 것은 상승에너지가 쌓이고 있다는 것을 의미하고 만약 주가가 하락하고 있다면 곧 상승반전할 수 있음을 나타내고 있는 것입니다.
정상적인 경우는 주가가 상승할 때 sForce도 상승하고 주가가 하락할 때 sForce도 하락하는 것입니다.
이러한 특성을 활용하여 패턴과 다이버전스를 파악할 수 있고 이를 다른 시장이나 종목 또는 업종과 비교할 수 있습니다.

또한 sForce의 선을 좀 더 완만하게 즉 노이즈를 제거하기 위해 sForce 를 추가적으로 3~5 이동평균해서 사용할 수 도 있습니다.

그러나 기술적 지표는 분명한 한계를 가집니다. 절대로 맹신해서는 안됩니다.
한계를 인정하고 충분히 인지한 상태에서 사용해야 합니다.

선물의 대가 로이 롱스트리트는 다음과 같은 말을 남겼습니다.

“트레이더가 어둠 속에 조난당한 자라면,
기본적 분석은 오두막의 불빛이고, 기술적 분석은 손전등이다.
기본적 분석이 없다면 정처 없이 헤맬 것이고,
기술적 분석이 없다면 오두막까지 무사히 다다를 수가 없다.”

 

주식 - 퍼플트레이딩의 개념 | 퍼플의 균형복원 트레이딩

✨기능 제한 없이 완전 무료 공개합니다.✨

프리모 공개 다운로드

✨구독과 좋아요- 개발자를 응원해주세요.✨

주식하는 개발자 퍼플

✨동기부여/자기개발/희망의 메시지.✨

희망의 속삭임