상대적 척도, 지표의 표준화 8 : %b와 MFI의 표준화 ( 수식공개 ) - 퍼플의 균형복원 트레이딩

지표의 표준화 8 : %b와 MFI의 표준화

 

안녕하세요?

주식하는 개발자 퍼플입니다.

 

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오늘은 볼린저 밴드 연산을 활용하여 MFI 볼린저 밴드를 생성한 후 %b를 계산하고자 합니다.

이렇게 계산된 %b를 일반적인 주가 볼린저 밴드의 %b와 구분하기 위해 %m이라고 정의하고, 주가 볼린저 밴드의 %b와 직접 비교할 수 있도록 해보려고 합니다. 기존의 볼린저 밴드 이론에 새로운 시각을 더한 이 분석법으로, 투자 전략에 차별화된 접근을 도모할 수 있을 것입니다.

그리고 이 아이디어가 퍼플 지표의 시작이었습니다.

이미 여러분에게 공개한 퍼플 지표의 수식과 이해에 관한 내용은 블로그에서 찾아보실 수 있습니다.
그러면 지금부터 마음을 모아 주식 투자 전략의 새로운 경지를 찾는 여정을 함께 해보겠습니다.
이 글이 여러분의 더 깊은 투자 활동에 도움이 될 수 있기를 바랍니다!

2. MFI ⇒ %b 표준화의 목적

MFI ⇒ %b 표준화의 목적

MFI는 0~100까지의 한계값을 갖는 거래량 지표이고, %b는 주가 볼린저 밴드 상에서 주가의 위치를 나타냅니다. 상단 밴드는 1, 중심 밴드는 0.5, 하단 밴드는 0을 기준선으로 합니다.

이렇게 이미 표준화된 상대적 척도로서의 자격을 갖춘 두 지표의 데이터를 서로 동일한 범주 내로 통일하는 작업을 통해 개별적인 지표의 분석이 두 지표의 통일된 분석으로 이어질 수 있도록 할 수 있습니다.

이것은 새로운 지표 분석의 시각을 경험할 수 있게 해줄 것입니다.
이제부터 본격적으로 두 지표의 표준화에 사용되는 내용에 대해서 간략히 알아보도록 하겠습니다.

먼저 MFI 볼린저 밴드를 생성합니다.
MFI 볼린저 밴드의 기간은 주가 볼린저 밴드 기간의 두 배 정도가 적당합니다.
MFI 볼린저 밴드에서 %b를 계산합니다.
이것을 주가 볼린저 밴드의 %b와 구분해야 하므로 %m이라고 정의합니다.
이렇게 계산된 %b와 %m은 동일한 의미와 기준을 갖는 표준화된 지표입니다.
그럼 MFI와 %b의 표준화 과정에 필요한 개념들을 하나씩 살펴보겠습니다.

3.%b

%b

가장 먼저 %b에 대해 알아보도록 하겠습니다.
볼린저 밴드는 주가의 상대적인 고점과 저점을 나타내는 기술적 지표입니다.

%b는 이러한 볼린저 밴드에서 파생된 기술적 지표 중 하나로, 주가가 볼린저 밴드를 기준으로 어디에 위치하고 있는지를 나타냅니다.
%b는 종가에서 하단 밴드를 뺀 값을 상단 밴드에서 하단밴드를 뺀 값으로 나누어서 계산됩니다.
주가가 상한선에 가까울수록 %b의 값은 1에 가까워지며, 하한선에 가까울수록 %b의 값은 0에 가까워집니다. 또한, %b가 0.5에 가까울수록 중심 밴드에 가까워집니다.
주가가 볼린저 밴드 밖에 위치할 때 %b의 값은 1보다 크거나 0보다 작아집니다.

 

4. MFI

MFI

다음은 MFI에 대해 간략히 살펴보겠습니다.
MFI, 즉 Money Flow Index는 '상승일과 하락일의 거래량 차이가 추세의 모멘텀을 확증하는가?'를 알아보는 지표입니다.

Typical Price = (고가 + 저가 + 종가) / 3
Money Flow = Typical Price x 거래량
Positive Money Flow = N일간 전일 TP보다 당일 TP가 큰 MF의 합산
Negative Money Flow = N일간 전일 TP보다 당일 TP가 작은 MF의 합산
MFI = (Positive Money Flow / Negative Money Flow) x 100

N일간의 MFI는 다음과 같이 계산됩니다.
정해진 기간(N일) 동안, 각 일자별 고가, 저가, 종가를 평균내어 Typical Price를 계산합니다.
Typical Price와 거래량을 곱해 Money Flow를 계산합니다.
전날보다 Typical Price가 증가한 날의 Money Flow를 모두 더해 Positive Money Flow를 구합니다.
전날보다 Typical Price가 감소한 날의 Money Flow를 모두 더해 Negative Money Flow를 구합니다.
Positive Money Flow를 Negative Money Flow로 나눈 뒤 100을 곱해 백분율로 나타냅니다.

비율 연산이므로 MFI는 그 자체로 표준화된 상대적 척도가 됩니다.

 

5. MFI ⇒ %b로 표준화

MFI ⇒ %b로 표준화

이제 실질적으로 MFI를 %b로 표준화하는 방법을 살펴보도록 하겠습니다.
우선 위에서 살펴본 바와 같이 MFI를 %b와 같은 지표로 변환하는 작업이 필요합니다.
이 작업을 위해서는 볼린저 밴드 연산을 사용해야 합니다. %b가 볼린저 밴드를 통해 생성된 상대 지표이기 때문입니다.

우선 MFI 값을 기반으로 MFI 볼린저 밴드를 계산합니다. 이는 중심 밴드와 상단 밴드, 그리고 하단 밴드를 계산하는 것입니다.
각 밴드가 계산되면 이를 기반으로 %b를 계산할 수 있습니다. 이렇게 계산된 %b를 주가 볼린저 밴드의 %b와 구분하기 위해 %m으로 정의합니다.

이제부터 위에서 언급된 방식대로 수식을 작성하여 %m을 계산해보도록 하겠습니다.
이와 관련된 블로그 글로 “MFI의 새로운 변신”이라는 글이 있습니다.

 

6. %b , %m 지표의 생성

이제 %b와 %m의 지표를 생성해서 차트에 올려보도록 하겠습니다.

 

조건설정

조건설정

제일 먼저 조건을 설정합니다.
pBPeriod는 주가 볼린저밴드의 중심밴드 기간입니다.
pD는 주가 볼린저밴드의 표준편차 배수입니다.
mfiPeriod는 MFI를 연산하는 기간입니다.
mfiBPeriod는 MFI 볼린저밴드의 중심밴드 기간입니다.
mfiD는 MFI 볼린저밴드의 표준편차 배수입니다.
이동평균 방법은 단순 이동평균이 기본입니다.

 

수식1 - %m

수식1 - %m

수식1은 %m을 계산하는 수식입니다.

 

수식을 설명하면 다음과 같습니다.
키움증권의 함수를 이용해서 MFI를 계산한 후 이 값을 tMFI라는 변수에 담아둡니다.
이렇게 계산된 tMFI를 기준으로 상단 밴드와 하단 밴드를 계산합니다.
상단 밴드는 tMFI를 이동 평균한 중심 밴드에 표준 편차의 배수만큼 더해서 구할 수 있습니다.
하단 밴드는 tMFI를 이동 평균한 중심 밴드에 표준 편차의 배수만큼 빼서 구할 수 있습니다.

이제 상단 밴드와 하단 밴드를 구했으니 %b를 계산할 수 있습니다.
tMFI에서 하단 밴드를 뺀 값을 상단 밴드에서 하단 밴드를 뺀 값으로 나누면 됩니다.

 

수식2 - %b

수식2 - %b

수식 2는 %b를 계산하는 수식입니다.

수식을 설명하면 다음과 같습니다.
고가와 저가 그리고 종가의 산술평균을 구해서 tTP 변수에 담아둡니다.
이 값을 이동평균해서 중심 밴드를 구하고,이 중심 밴드를 기준으로 표준 편차의 배수만큼 더해주면 상단 밴드가 되고, 표준 편차의 배수만큼 빼주면 하단 밴드가 됩니다.
이렇게 구해진 상단 밴드와 하단 밴드를 통해 다음과 같이 %b를 계산할 수 있습니다.
종가에서 하단 밴드를 뺀 값을 상단 밴드에서 하단 밴드를 뺀 값으로 나누면 됩니다.

 

기준선 설정

기준선 설정

기준선은 0과 0.5 그리고 1로 설정됩니다.
0은 하단 밴드를 의미하고, 0.5는 중심 밴드를 의미합니다.
당연히 1은 상단 밴드를 의미합니다.

 

라인설정

라인설정

라인 설정은 %b보다 %m을 더 굵게 설정하는 것을 추천합니다.
이는 %m을 중심으로 분석할 것이기 때문입니다.

 

7. %b와 %m의 활용

7. %b와 %m의 활용

 

이제 %b와 %m은 동일한 기준으로 통일된 상대 지표가 되었습니다.

사실, 이 지표를 MACD 연산을 통해 생성한 지표가 퍼플 지표입니다.

이에 관한 내용은 이미 글로 공개해 드렸습니다.

 

오늘은 %b와 %m에 대해서만 살펴보도록 하겠습니다.

이 지표들의 움직임과 주가의 움직임을 살펴보시기 바랍니다.

 

몇 가지 특징이 보이실 것입니다.

 

첫째는 %b가 %m보다 위에 있는 경우 대체로 주가의 추세는 상승하고, 그 반대의 경우는 하락하는 것입니다.

 

둘째는 %b와 %m의 패턴입니다.

%b, %m이 동시에 W 패턴을 보이는 경우가 가장 이상적이나, 둘중 하나만 W 패턴을 보이는 경우도 다른 분석 요소와 결합하면 의미 있는 분석이 됩니다.

 

셋째는 다이버전스입니다.

주가와 %b 또는 %m의 방향이 서로 다른 경우에 발생합니다.

 

이 모든 것을 종합하고 퍼플 모멘텀과 퍼플 트렌드 또는 퍼플 이격도와 결합하여 분석하면, 그동안 주구장창(주야장천) 제가 외쳐왔던 반전의 공식이 도출됩니다.

 

그것은 바로 “복수의 다이버전스와 반전 패턴의 결합입니다.”

이 말을 다시 한 번 풀어서 말하면, %b, %m, 퍼플 모멘텀, 퍼플 이격도(또는 퍼플 트렌드) 지표를 분석하여 복수의 다이버전스, 즉 두 개 이상의 지표가 다이버전스를 보이고 동시에 한 개 이상의 반전 패턴, 즉 W-패턴이나 M-패턴을 보이는 경우 아주 높은 확률로 주가의 반전이 나타난다는 것입니다.

 

이런 예를 설명하는 블로그 글 "다이버전스(2/2) - 실전편”에서 자세히 살펴보실 수 있습니다.