지표의 표준화 9 : 상대적 척도의 MACD 연산결과는 ? (수식공개) - 퍼플의 균형복원 트레이딩

지표의 표준화 9 : 상대적 척도의 MACD 연산결과는 ?

안녕하세요?

주식하는 개발자 퍼플입니다.

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이전 글에서는 볼린저 밴드 연산을 활용하여 MFI 볼린저 밴드를 생성한 후 %b를 계산하고, 이렇게 계산된 %b를 %m이라고 정의한 뒤, 주가 볼린저 밴드의 %b와 단위를 통일하는 지표간의 표준화 규칙을 다뤘습니다. 그리고 이 아이디어는 퍼플 지표의 시작이었다는 말씀도 전했습니다.

오늘은 이렇게 지표간의 표준화를 통해 생성된 %b와 %m의 지수 이동 평균을 구해서 MACD 연산을 통해 퍼플 지표가 생성되는 과정을 살펴보도록 하겠습니다. 이미 여러분께 공개한 퍼플 지표의 수식과 이해에 관한 내용은 채널에서 찾아보실 수 있습니다.

지표의 표준화 및 응용 시리즈를 통해서 여러분들도 자신만의 표준화된 지표를 생성하고 활용할 수 있게 되기를 기대합니다.

그러면 이제 마음을 모아 주식 투자 전략의 새로운 경지를 찾는 여정을 함께 해보겠습니다.

 

2. %b와 %m

2. %b와 %m

먼저 %b와 %m에 대해서 정리하고 가겠습니다. 주가 볼린저 밴드의 중심밴드 기간을 20으로 설정하고 설명하겠습니다. 볼린저 밴드는 중심밴드, 상단밴드 및 하단밴드로 구성됩니다. 

%b는 다음 공식을 사용하여 계산됩니다.

%b는 , 현재 가격에서 하단밴드를 뺀 값을 , 상단밴드에서 하단밴드를 뺀 값으로 나눈 값입니다. %b 값이 1이면 가격은 상단밴드에 위치하고, 값이 0이면 가격은 하단밴드에 위치합니다. %b 값이 0.5이면 가격은 중심밴드에 위치하며, 이는 가격이 이동 평균선 위에 있다는 것을 의미합니다.

%b는 주가 볼린저 밴드로 생성한 경우에 해당하며, MFI 볼린저 밴드로 생성한 경우에는, %b는 주가의 %b와 구분하기 위해 %m으로 정의됩니다. 

물론, 이 정의는 제 개인적인 구분 방법입니다. MFI 지표의 기간은 주가 볼린저 밴드 중심 기간의 절반 정도를 기본으로 합니다. 이것 역시 제 주관적인 기준입니다.

예를 들어, 주가 볼린저 밴드의 중심밴드의 기간값이 20인 경우, MFI의 기간 변수는 10입니다. 또한, MFI를 통해 볼린저 밴드를 생성할 때, 중심 기간은 주가 볼린저 밴드의 중심 기간의 두 배를 기본으로 합니다. 
즉, 주가 볼린저 밴드의 중심 기간이 20인 경우, MFI 볼린저 밴드의 중심 기간은 40입니다. 
이 역시 제 주관적인 견해입니다. 이러한 수치는 개인적인 테스트를 통해 찾아야 할 것입니다.

 

3. %b와 %m의 지수이동평균

%b와 %m의 지수이동평균

다음은 %b와 %m의 지수이동평균에 대해서 알아보겠습니다.
%b의 지수 이동 평균은 주가 볼린저 밴드의 중심 기간을 사용합니다.
이 값은 MACD 연산의 기간 변수 중 short에 해당합니다.
따라서 %b는 20 지수 이동 평균을 계산합니다.
%m의 지수 이동 평균은 MFI 볼린저 밴드의 중심 기간을 사용합니다.
이 값은 MACD 연산의 기간 변수 중 long에 해당합니다.
따라서 %m은 40 지수 이동 평균을 계산합니다.

 

4. %b와 %m의 MACD 연산

%b와 %m의 MACD 연산

이렇게 계산된 지수 이동 평균을 기반으로 MACD를 사용하여 퍼플 지표가 생성됩니다. 
MACD는 기술적 분석 지표 중 하나로, 추세의 방향과 강도를 파악하고 거래 신호를 생성하는 데 사용됩니다. MACD는 두 개의 지수 이동 평균선 사이의 차이를 측정하여 추세의 변화를 감지하며, 이 값들을 통해 각기 다른 거래 신호를 얻을 수 있습니다.  

MACD를 계산하는 방법은 다음과 같습니다:
단기 지수 이동 평균선과 장기 지수 이동 평균선을 계산합니다.
단기 지수 이동 평균선에서 장기 지수 이동 평균선을 뺍니다.
이 값으로 MACD 선을 그립니다.
SIGNAL 선은 MACD를 MFI 기간 만큼인 10을 사용하여 MACD 값의 지수 이동 평균을 계산하여 그립니다.
MACD 히스토그램은 MACD에서 SIGNAL 선을 빼서 그립니다.
퍼플 트렌드는 MACD 연산에서 MACD에 해당합니다.
퍼플 모멘텀은 MACD 연산에서 MACD Histogram에 해당합니다.
퍼플 이격도는 퍼플 트렌드와 퍼플 모멘텀을 합하여 구합니다. 

이는 결국 %b와 %m의 지수 이동 평균간의 이격을 나타내는 MACD 그리고 MACD와 MACD의 SIGNAL간의 이격을 나타내는 MACD Histogram을 더한 것으로 의미 있는 이격의 총합이 됩니다.

 

5. 퍼플지표의 생성

퍼플지표의 생성

먼저 조건 설정을 살펴보겠습니다.
pBPeriod는 주가 볼린저 밴드 중심 기간을 의미합니다.
pD는 주가 볼린저 밴드의 표준 편차 승수를 의미합니다.
mfiPeriod는 MFI를 계산하기 위한 기간 변수입니다.
mfiBPeriod는 MFI 볼린저 밴드 중심 기간을 의미합니다.
mfiD는 MFI 볼린저 밴드의 표준 편차 승수를 의미합니다.
short는 %b의 지수 이동 평균을 위한 기간 변수입니다.
long은 %m의 지수 이동 평균을 위한 기간 변수입니다.
signal을 포함한 short와 long은 MACD 연산을 위한 기간 변수입니다.

 

수식 1

수식 1

수식 1은 퍼플트렌드에 관한 수식입니다.
먼저, MFI 볼린저 밴드에 대한 내용으로 시작합니다. 
tMFI 변수에 MFI를 계산하여 저장합니다. 

이 tMFI의 이동평균에 표준편차의 mfiD배수를 더하여 MFI 볼린저 밴드의 상단밴드인 mUp을 계산합니다.  그 다음 tMFI의 이동평균에 표준편차의 mfiD배수를 빼서 MFI 볼린저 밴드의 하단밴드인 mDown을 계산합니다.  이제 tMFI와 상단밴드 그리고 하단밴드가 구해졌으니 %m에 해당하는 mPos를 계산할 수 있습니다. 
​
이제 주가 볼린저 밴드에 대한 내용의 수식이 이어집니다. 
고가와 저가 그리고 종가의 산술평균을 구하여 tCenter에 저장합니다. 
이 tCenter 값은 Typical Price입니다. 
이 tCenter의 이동평균에 표준편차의 pD배수를 더해서 주가 볼린저 밴드의 상단밴드인 pUp을 계산합니다.  그 다음 이 tCenter의 이동평균에 표준편차의 pD배수를 빼서 주가 볼린저 밴드의 하단밴드인 pDown을 계산합니다. 

이제 tCenter와 상단밴드 그리고 하단밴드가 구해졌으니 %b에 해당하는 bPos를 계산할 수 있습니다.
이제 %b에 해당하는 bPos의 지수 이동평균과 %m에 해당하는 mPos의 지수 이동평균을 빼서 MACD를 구합니다.

 

수식 2

수식 2

수식 2는 SIGNAL에 관한 수식입니다.
tMACD를 계산하는 과정은 수식 1과 동일합니다.
SIGNAL은 MACD를 SIGNAL 기간으로 지수 이동 평균해서 구합니다.

 

수식3

수식3

수식3은 퍼플모멘텀과 관련된 식입니다.
tMACD 계산 방법은 수식1과 동일합니다.
퍼플모멘텀은 MACD 연산에서 MACD 히스토그램에 해당합니다.
MACD 히스토그램은 MACD에서 SIGNAL을 빼서 계산합니다.

 

수식4

수식4

수식4는 퍼플이격도에 관한 수식입니다.
tMACD를 계산하는 과정은 수식1과 동일합니다.
퍼플이격도는 퍼플트렌드와 퍼플모멘텀을 더한 결과를 의미합니다.
이것은 곧 MACD와 MACD Histogram을 더한 결과입니다.

 

라인설정

라인설정

이어서 라인설정을 살펴보겠습니다.

Signal은 선으로 표시하고, 나머지는 모두 위의 그림과 같이 막대로 표시합니다.

​

기준선 설정

기준선 설정

기준선은 0선만 등록합니다.

 

6. 차트에 지표 표시하기

각 수식마다 별도의 지표를 생성했지만, 차트에 표시할 때는 지표를 하나씩만 선택하여 표시해야 합니다.

 

Trend만 표시하기

Trend만 표시하기

차트에 TREND만 선택해서 지표를 추가하도록 하겠습니다.
여기서는 수식 1을 의미하는 TREND만 선택하고 나머지는 선택하지 않고 차트에 표시합니다.

 

Momentum만 표시하기

Momentum만 표시하기

MOMENTUM은 수식 3을 의미합니다.
MOMENTUM만 체크하고 나머지는 체크를 해제한 후 차트에 표시합니다.

 

Trend와 Momentum 지표를 각각 다른 영역에 하나씩 표시하기

Trend와 Momentum 지표를 각각 다른 영역에 하나씩 표시하기

이제 차트에 퍼플 모멘텀과 퍼플 트렌드를 각각 별도의 영역에 표시했습니다.

퍼플 지표는 강세와 약세 그리고 패턴, 지지와 저항, 확증과 미확증, 마지막으로 다이버전스 분석 등 다양한 분야에서 사용할 수 있습니다.

 

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