상대적 척도 지표의 표준화 5 : 표준화 된 OBV 지표 ( 수식 공개 ) - 퍼플의 균형복원 트레이딩

표준화 된 OBV 지표

안녕하세요?
주식하는 개발자 퍼플입니다.

최근 글은 상대적 척도라는 관점에서 지표의 표준화를 진행하고 있습니다. 
이 글을 통해, 이미 많은 지표들이 표준화를 거쳐 사용되고 있지만, 표준화의 방법에 따라 나타나는 특성을 이해하고, 특히 절대지표의 경우 표준화를 통해 상대적인 지표로 재탄생시킬 수 있음을 알리고자 합니다.
 또한 새롭게 표준화된 상대적인 척도로서의 지표를 다양한 패턴과 시각에서 이해하고자 합니다.

오늘은 다섯 번째 시간으로 많은 사용자를 확보하고 있는 OBV 지표를 표준화하고, 그 활용법을 알아보겠습니다. 오늘 생성할 표준화된 OBV는 기존의 OBV와 겹쳐서 차트에 올려두고 사용하면 효과적일 것입니다.

끝까지 읽어주시기 부탁드리면서, 오늘의 주제를 시작하도록 하겠습니다.

 

1. OBV란?

OBV란?

거래량 지표 OBV에 대해 알아보도록 하겠습니다.
OBV는 On-Balance Volume의 약자로, 주식 시장에서 가격과 거래량의 상관 관계를 분석하는 기술적 지표 중 하나입니다. OBV는 거래량이 증가하면 가격 상승에 대한 의견도 높아지는 경향이 있기 때문에, 주가의 상승 또는 하락 흐름을 파악하는 데 도움을 줍니다.

OBV는 초기값과 이후 값들 간의 차이를 나타내는 값을 누적하여 계산됩니다. 
OBV의 초기 값은 0이며, 이전 거래일의 OBV 값을 가져와 현재 거래일의 거래량과 가격을 분석하여 OBV 값을 계산합니다. OBV 값이 양수일 때는 매수세가, 음수일 때는 매도세가 강한 상황이라 할 수 있습니다.

또한, OBV는 모멘텀 지표와 결합하여 사용되기도 합니다. 주가가 상승하여 OBV 값이 증가하면, 주가 상승의 모멘텀이 강하다고 추정할 수 있습니다. OBV는 주가와 거래량의 흐름을 분석하여 거래 시점을 결정하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

 

2. OBV의 계산

OBV를 계산하는 구체적인 방법을 살펴보도록 하겠습니다.

OBV의 계산

가장 먼저 전일의 OBV 값을 가져옵니다. 그리고, 만약 현재 가격이 이전 가격보다 상승한 경우, 현재 OBV는 이전 OBV에 현재 거래일 거래량을 더해줍니다.  반면에 현재 가격이 이전 가격보다 하락한 경우, 현재 OBV는 이전 OBV에서 현재 거래일 거래량을 빼줍니다.  현재 가격이 이전 가격과 동일한 경우, 현재 OBV는 이전 OBV와 같습니다. 

단, 초기 OBV 값은 0입니다.
정리하면, OBV 값은 이전 거래일의 OBV 값을 가져오고, 현재 가격의 상승/하락 여부에 따라 거래량을 더하거나 빼서 현재 거래일의 OBV 값을 계산합니다.

3. OBV의 표준화

OBV의 표준화

이제부터 OBV를 표준화하는 방법에 대해 알아보겠습니다.
표준화는 이전 시간에 사용된 표준 점수를 사용합니다.

 

sOBV = (OBV - 평균) / 표준 편차

OBV 계산

OBV 값은 이전 거래일의 OBV 값을 가져오고, 현재 가격의 상승/하락 여부에 따라 거래량을 더하거나 빼서 현재 거래일의 OBV 값을 계산합니다. 키움증권에서는 이러한 계산을 해주는 OBV 함수를 제공하고 있습니다.

 

OBV의 이동평균 계산

표준 점수 계산을 위한 평균으로 이동평균을 사용합니다. 키움증권에서는 표준편차를 계산하는 stdev 함수를 제공하고 있습니다.

 

OBV의 표준편차 계산

OBV의 표준편차를 계산하는 기간은 이동평균의 기간과 동일해야 합니다. OBV에서 평균을 빼준 뒤 그 값을 표준 편차로 나눠줍니다. OBV를 표준화 할 때는 적절한 평균 주기를 선택하는 것이 중요합니다. 

이동평균 주기가 짧을수록 값의 변화를 빠르게 반영하지만, 지나치게 민감해져서 노이즈를 생산할 수 있습니다. 따라서 주기를 선택할 때는 많은 백테스트를 수행하여 최적의 주기를 결정하는 것이 좋습니다.

 

4. 지표의 생성

그럼 이제부터 표준화된 OBV 지표를 생성하도록 하겠습니다.

 

조건설정

조건설정

먼저, 조건을 설정합니다. OBV의 평균 주기와 표준 편차를 계산하기 위한 평균 기간과 이동 평균 종류를 지정하는 조건을 설정합니다.

 

수식1

수식1

수식 1은 표준화된 OBV를 계산하는 수식입니다. 현재 OBV 값은 키움증권에서 제공하는 OBV 함수를 이용해서 구하고 tOBV에 저장합니다. 그리고 이 값을 활용하여 이동평균을 구합니다. 
이동평균은 MA 함수를 사용합니다. 그 다음, 표준편차를 구합니다. 표준편차는 stdev 함수를 사용합니다.
마지막으로 tOBV에서 평균을 뺀 후 그 값을 표준편차로 나누어줍니다.

 

기준선 설정

기준선 설정

표준화된 sOBV는 0선을 기준으로 오르고 내려가기 때문에, 0선을 기준선으로 등록해 두어야 합니다.

 

라인설정

라인설정

절대지표 OBV는 선으로 표시됩니다. 이 지표와 표준화된 지표를 겹쳐서 비교하려면, 표준화된 지표는 막대 그래프로 표시하며, 0선 위는 흰색, 0선 아래는 검은색으로 표시합니다.

 

5. 지표의 활용

지표를 활용하기 위해 기존의 OBV 지표와 표준화된 OBV 지표를 겹쳐서 차트에 표시해야 합니다.
먼저 표준화된 OBV 지표를 추가합니다. 차트에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 차트 추가를 선택하면 아래와 같은 창이 나타납니다. 이 창에서 표준화된 OBV 지표를 선택하고 적용 버튼을 누르면 됩니다.

지표의 활용 1

표준화된 지표가 추가된 모습입니다.

 

지표의 활용 2

다음은 기존의 OBV 지표를 추가합니다. 차트에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 OBV를 선택한 후, 적용 버튼을 누릅니다.

 

지표의 활용 3

OBV가 추가된 모습입니다.

 

지표의 활용 4

 

두 지표를 겹쳐서 표시합니다. 두 지표를 겹치기 위해서, 두 번째로 추가한 OBV 지표의 제목을 드래그해서 표준화된 OBV 지표 위에 놓으면 아래와 같은 창이 열립니다. 여기에서 “Y축 표시 안함”을 체크하시고 확인 버튼을 누르시면 됩니다.

 

지표의 활용 5

두 지표가 겹쳐진 모습입니다.

지표의 활용 5

 

표준화 된 OBV는 다음과 같이 해석할 수 있습니다.
표준화된 OBV 값이 0보다 크면 일반적인 OBV의 상승을 나타냅니다.
표준화된 OBV 값이 0보다 작으면 일반적인 OBV의 하락을 나타냅니다.
표준화된 OBV 값이 0에 가까울수록 OBV 값이 중립적이거나 거래량이 낮은 상황을 나타냅니다.
이외에도 표준화된 OBV는 다이버전스와 패턴을 분석하는 데에도 사용할 수 있습니다.
기존의 OBV를 분석하는 전통적인 방법과 표준화된 OBV를 함께 사용하거나 다른 지표와 결합하여 사용하는 것도 가능합니다.

 

 

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