지표의 표준화 2 : 표준화된 거래량 지표 - 1 ( 수식공개 ) - 퍼플의 균형복원 트레이딩

지표의 표준화 2 : 표준화된 거래량 지표 - 1

안녕하세요?
주식하는 개발자 퍼플입니다.

표준화를 통해 생성된 상대적 척도로서의 지표는 서로 다른 주식 또는 시장 등을 합리적으로 비교할 수 있는 영역에서 널리 효과적으로 사용될 수 있습니다.

특히 동일 주식 내에서 주식의 매집 구간과 분산 구간을 분석하거나 주식의 상대적 고점과 저점을 분석하는 데에도 실질적인 도움을 줄 수 있습니다.

오늘은 지난 시간에 알아본 지표를 표준화하는 방법을 통해 실제로 지표를 생성해 보도록 하겠습니다.
특별히 오늘은 거래량을 표준화하여 지표를 생성해 보도록 하겠습니다.
끝까지 읽어 주시기 부탁드리면서, 오늘의 주제를 시작하도록 하겠습니다.

1. 거래량

거래량

거래량은 주가와 함께 대표적인 절대 지표입니다.
즉, 주가가 50,000원인 A 주식과 주가가 100,000원인 B 주식이 각각 10,000원씩 상승한다고 가정해 봅시다.
두 주식은 각각 10,000원씩 동일하게 상승했기 때문에 주식의 성과가 동일하다고 생각해야 할까요?
아니죠!!. 그렇습니다.
따라서 상대적인 비교가 필요하며, 표준화된 상대 척도가 필요합니다.
거래량도 동일하겠죠?

이제부터, 절대 지표 중 하나인 거래량을 표준화해서 다른 주식과 시장을 비교할 수 있는 상대 도구로서 의미 있는 지표를 생성해 보도록 하겠습니다.
이렇게 생성된 지표를 통해 차트를 분석하는 명확한 기준을 설정할 수 있습니다.

2. 표준화

표준화

오늘은 평균 거래량을 활용하여 거래량을 표준화하는 방법에 대해 알아보겠습니다.
표준화는 비율 또는 백분율 개념이 녹아 있는 방식입니다.
표준화된 거래량 지표를 생성하려면 원시 거래량 데이터를 표준화된 규모로 변환해야 합니다.
이를 위해 평균 값을 사용하여 표준화를 진행할 것입니다.

즉, 거래량 이동 평균을 활용하여 현재 거래량이 평균 거래량과 비교하여 어느 정도의 규모인지를 나타내는 아주 간단한 개념입니다.

3. 지표생성

그럼 본격적으로 지표를 생성해보도록 하겠습니다.
지표는 키움증권을 기준으로 살펴보도록 하겠습니다.

 

조건설정

조건설정

수식1 - 표준거래량

수식1 - 표준거래량

수식1은 표준 거래량을 계산합니다.
계산식은 다음과 같습니다.
먼저 거래량의 이동 평균을 계산합니다.
그리고 현재 거래량을 이동 평균으로 나눈 후 100을 곱합니다.
이것은 현재 거래량이 이동 평균 대비 어느 정도인지를 백분율로 표현하는 것입니다.
즉, 이동 평균을 기준으로 표준화한 값을 나타내는 것입니다.

 

수식 2 - 기준이평

수식 2 - 기준이평

수식2는 기준이 되는 이동평균의 거래량을 100으로 정의하는 선을 그려줍니다.
표준화된 거래량은 백분율로 표현되기 때문에 100이 기준이 되는 값입니다.

 

수식 3

수식 3

수식3은 기준이 되는 이동평균의 2배에 해당하는 거래량의 기준을 정의하는 선을 그려줍니다.
예를 들어, 지난 60일간의 평균 거래량의 2배 이상의 거래량을 동반한 돌파를 찾는다고 가정해보겠습니다. 이 경우, 표준화된 지표의 2배 기준선과 표준화된 거래량을 비교하면 한눈에 구분할 수 있을 것입니다. 이것은 수식 4와 수식 5도 마찬가지로 적용됩니다.
다만, 이 배수의 값은 수식 작성자가 적절한 배수로 변경하여 사용하는 것을 추천합니다.

수식 4

수식 4

수식4는 기준이 되는 이동평균의 3배에 해당하는 거래량의 기준을 정의하는 선을 그려줍니다.

 

수식 5

수식 5

수식5는 기준이 되는 이동평균의 5배에 해당하는 거래량의 기준을 정의하는 선을 그려줍니다.

 

 

라인설정

라인설정

지표의 라인은 이동평균을 기준으로 하는 표준 거래량과 이동평균 거래량 비율을 나타내는 기준 이평 비율, 그리고 기준 이평의 2, 3, 5배의 기준선을 표시합니다.

즉, 기준 이평은 거래량 이동평균의 비율 1배를 나타내는 기준선을 의미하며, 2배, 3배, 5배는 기준 이동평균의 배수를 나타내는 기준선을 의미합니다.

 

지표완성

지표완성

완성된 지표는 그림과 같습니다.
위의 지표는 56 이동 평균을 기준으로 표준화한 거래량 지표입니다.
이 지표에 있는 녹색선부터 빨간선까지 4개의 수평선은 기준선으로, 녹색은 기준 이평의 1배에 해당하고 빨간선은 기준 이평의 5배에 해당합니다.

이로써 현재의 거래량이 기준 이평의 몇 배의 범위에 위치하는지 정확하게 구분할 수 있으며, 이 지표를 통해 시장 또는 다른 종목과 상대적인 척도로 합리적인 비교를 할 수 있습니다.

결론

결론입니다.위에서 살펴본 바와 같이 거래량 지표를 표준화하여 분석에 활용할 수 있습니다.
표준화된 거래량 지표는 백분율로 표현되며, 거래량을 표준화하기 위해 이동평균을 사용할 수 있습니다. 이동평균의 기간과 종류는 상황에 맞게 수정할 수 있습니다.
이렇게 생성된 지표를 사용하여 차트를 분석할 때 명확한 기준을 설정할 수 있습니다.
또한 이 지표를 통해 시장 또는 다른 종목과 상대적인 척도로 합리적인 비교를 할 수 있습니다.

 

 

주식 - 퍼플트레이딩의 개념 | 퍼플의 균형복원 트레이딩

✨기능 제한 없이 완전 무료 공개합니다.✨

프리모 공개 다운로드

✨구독과 좋아요- 개발자를 응원해주세요.✨

주식하는 개발자 퍼플

✨동기부여/자기개발/희망의 메시지.✨

희망의 속삭임