퍼플지표와 볼린저밴드 강세약세의 해석과 대응

 

안녕하세요?

주식하는 개발자 퍼플입니다.

 

도입

 

오늘은 볼린저밴드의 밴드폭 강세와 약세의 해석과 대응방법에 대한 이야기를 해볼까 합니다.

 

시작하기에 앞서 한 가지 당부말씀 드리고 가도록 하겠습니다.

트레이더들은 대체로 지표와 기법을 추종하는 경향이 있는것 같습니다.

오늘 제가 다룰 주제도 역시 그 범주에 속하는 것입니다.

 

아무리 좋은 논리를 기반으로 하는 지표나 투자기법도 결국에는 정해진 상황에서 계획된 행동을 실행해야 성과가 있을 것입니다.

왜냐하면 지표나 기법의 논리가 그러하기 때문입니다.

언제 매수하고 언제 매도하는지 그리고 언제 관망하는지에 대한 정의를 포함하기 때문에 그런한 것들이 빠짐없이 실행에 옮겨질 때 비로소 의미가 있게 되는 것입니다.

 

실행

 

그런데 상당수의 개인 투자자들은 마법같은 지표나 기법을 찾아 나서고 배우는데 시간과 열정 그리고 경제력을 소모합니다.

그리고 그 뿐입니다. 그 다음이 없습니다. 아니 있어도 부족합니다.

 

아무리 좋은 논리구조를 가진 지표와 수익성 좋은 기법을 배웠다고 해도 결국 그것을 실행에 옮겨 수익을 현실화하는 것은 자신의 몫입니다.

그 누구도 대신해 줄 수 없는 것입니다.

 

매수해야 할 때 과감하게 매수해야 하고 매도해야 할 때 주저없이 매도해야 합니다.

관망해야할 때 매수하거나 매도하지 말아야하며, 매수해야할 때 매도하지 말아야 하고 매도해야 할 때 매수하지 말아야 합니다.

 

이 모든 것은 그냥 이루어지지 않습니다.

심리적으로 균형이 잡히고 행위에 대한 믿음이 있어야 가능한 것입니다.

그러면 그러한 심리적 안정과 믿음은 어떻게 만들어질까요?

 

훈련

 

저는 훈련이라고 생각합니다.

사실 세상에는 이미 훌룡한 지표도 많고 기법도 넘쳐납니다.

충분한 검증을 거쳐서 트레이딩 세트를 구성하고 반복적으로 훈련함으로써 만들어 갈 수 있다고 생각합니다.

 

how

 

그리고 트레이딩을 바라볼 때

“언제와 더블어 어떻게라는 부분을 많이 생각해보시기를 권합니다.”

균형복원 트레이딩은 타이밍이 아닌 방법론에 더 의미를 부여하기 때문입니다.

 

그럼 긴 사설은 이만 접고 오늘의 내용을 시작하도록 하겠습니다.

 

볼린저밴드

 

볼린저밴드는 잠재적인 매수와 매도를 결정하는 인기있는 도구입니다.

볼린저밴드는 상대적 고점과 저점을 식별하고 잠재적인 추세 변화에 대한 통찰을 제공합니다.

 

https://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%91%9C%EC%A4%80%EC%A0%95%EA%B7%9C%EB%B6%84%ED%8F%AC%ED%91%9C

표준정규분포표 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전

정규분포 출처 - 위키백과

 

오늘 우리가 볼린저밴드에서 주목해야하는 것은 변동성입니다.

변동성은 곧 밴드폭으로 대변할 수 있을 것입니다.

 

볼린저밴드는 중심 이동평균선을 기준으로 표준편차를 구해서 생성할 수 있습니다.

여기에서 표준편차라 함은 중심 이동평균선으로부터 떨어진 정도를 의미합니다.

이것은 정규분포표를 연상하시면 이해가 쉬우실 것입니다.

 

결국은 볼린저밴드에 있어서 변동성은 표준편차로 정의될 수 있고 이것은 중심 이동평균선으로부터 주가가 얼마나 떨어져 있는지를 의미합니다.

그리고 떨어진 정도를 측정할 수 있는 또 다른 개념이 밴드폭입니다.

 

밴드폭은 중심밴드로부터 상하한 밴드가 얼마나 떨어져 있는지를 나타냅니다.

결론적으로 볼린저밴드를 통한 변동성은 밴드폭으로 측정될 수 있을 것입니다.

 

변동성 순환(Volatility Cycle)과 변동성 군집(Volatility Clustering)

 

변동성에는 다양한 특성이 있는데

그 중 대표적인 것이 변동성 순환(Volatility Cycle)과 변동성 군집(Volatility Clustering)입니다.

 

변동성 순환은 낮은 변동성은 높은 변동성을 낳고 높은 변동성은 낮은 변동성을 낳는다는 것입니다.

변동성 군집은 낮은 변동성을 보이던 주가가 갑자기 높은 변동성을 보이는 경우 일시적으로 높은 변동성이 지속된다는 의미입니다.

물론 반대의 경우도 마찬가지입니다.

 

이러한 특징과 밴드폭의 정도 그리고 퍼플지표를 결합한 해석은 트레이딩의 기술적 분석을 합리적으로 실행할 수 있게 도울 수 있습니다.

 

오늘은 볼린저밴드의 밴드폭을 기준으로 밴드폭이 클 때를 강세로 밴드폭이 작을 때를 약세로 정의하는 방법과 강세와 약세에 대한 해석 그리고 그에 따른 대응 전략을 살펴보도록 하겠습니다.

 

 

밴드폭 강세약세

 

밴드폭 강세약세는 오래 전에 수식과 함께 공개했습니다.

 

https://joannesoft.tistory.com/778

주식 - 볼린저밴드 - 밴드폭 강세약세 ( 수식공개 ) | 퍼플의 균형복원 트레이딩

 

간단히 다시 언급한다면 기본적으로 밴드폭을 계산하는 기준을 120개 캔들로 합니다.

지난 120개의 밴드폭을 기준으로 최대밴드폭을 강세 최소밴드폭을 약세라고 정의 합니다.

 

그러나 수식을 정의할 때는 최대밴드폭의 80~90% 이상이면 강세로 최소밴드폭의 110 ~ 120% 이하이면 약세로 구분해서 사용합니다.

이것은 수식을 통해서 트레이더가 적정한 수준을 정하여 적용할 수 있습니다.

 

프리모에서는 강세구간과 약세구간을 3단계 색상으로 그라데이션 처리해서 보여줍니다.

이로써 강세와 약세구간에서 밴드폭이 축소되고 있는지 아니면 확대되고 있는지 알 수 있습니다.

 

 

밴드폭 강세의 해석

 

밴드폭 강세구간은 변동성 순환과 변동성 군집으로 설명하면 다음과 같습니다.

 

낮은 변동성을 거쳐서 높은 변동성이 출현한 구간입니다.

또한 이러한 경우 변동성이 군집되어 높은 변동성 구간이 일시적으로 지속되는 것이 일반적입니다.

또한 퍼플이격도의 이격이 크게 벌어진 구간이기도 하며 이 구간에서는 퍼플이격도의 반전이 중요한 현상일 수 있습니다.

 

밴드폭이 확장하여 강세구간에 진입했다면 이 것은 강한 추세가 형성되는 과정으로 볼 수 있습니다.

그래서 추세의 지속여부가 가장 큰 관심사일 것입니다.

추세 지속 여부에 따라 트레이딩의 성과가 정반대일 것이기 때문입니다.

 

이 구간은 대체로 신중한 접근이 필요한 구간이며 이것은 리스크 관리가 필수적이라는 의미이기도 합니다.

 

 

밴드폭 강세의 대응

 

밴드폭 강세 대응

 

밴드폭 강세구간에서는 트레이딩에 보다 신중하게 접근해야 합니다.

이는 주가의 변동에 대한 섣부른 예측이 상당한 손실을 초래할 수 있기때문입니다.

잠재적인 손실을 완화하기 위해서 반드시 위험 관리 전략을 사용해야합니다.

 

균형복원 트레이딩이 하나의 좋은 선택일 수 있을 것입니다.

 

밴드폭이 강세인 구간은 두 가지 경우로 나뉩니다.

첫 번째는 주가가 상승하는 가운데 발생한 밴드폭 강세 구간이고 두 번째는 주가가 하락하는 가운데 발생한 밴드폭 강세 구간입니다.

 

밴드폭 강세구간에서는 추세의 지속 여부가 중요한 화두입니다.

 

퍼플지표를 통해 추세지속 여부를 추적할 수 있습니다.

%b와 %m 그리고, 퍼플모멘텀의 임펄스와 퍼플이격도를 활용하여 강세와 약세의 확증과 미확증 그리고 반전패턴

마지막으로 다이버전스를 결합하면 추세의 지속여부를 진단할 수 있습니다.

 

우리는 보통 이 구간에서 다음과 같은 매력적인 방법을 사용합니다.

“복수의 다이버전스와 반전패턴의 조합”이 바로 그것입니다.

2개이상의 다이버전스와 W 또는 M 패턴을 찾는 것입니다.

밴드폭 강세구간에서 2개이상의 다이버전스와 W 또는 M 패턴이 출현하면 추세가 반전될 가능성이 높다는 의미로 해석할 수 있습니다.

 

이렇게 추세반전의 징후가 농후할 때 균형을 유지하면서 비중을 확대하고 비로서 행동해야 할 때 과감한 베팅을 할 수 있는 것입니다.

 

 

밴드폭 약세의 해석

 

 

밴드폭 약세구간은 변동성 순환과 변동성 군집으로 설명하면 다음과 같습니다.

 

높은 변동성을 거쳐서 낮은 변동성이 출현한 구간입니다.

또한 이러한 경우 변동성이 군집되어 낮은 변동성 구간이 일시적으로 지속되는 것이 일반적입니다.

또한 퍼플이격도의 이격이 많이 좁아진 구간이기도 하며 이 구간에서는 퍼플이격도의 돌파가 중요한 현상일 수 있습니다.

 

이 구간은 향후 변동성의 방향이 가장 큰 관심사일 것입니다.

변동성의 방향에 따라 성과가 정반대일 것이기 때문입니다.

높은 변동성이 어느 방향으로 나타날지가 매우 중요한 것입니다.

 

이 구간은 대체로 상단밴드와 하단밴드가 중심밴드에 가까워진 구간입니다.

미리 방향을 결정하고 행동한다면 큰 낭패를 볼 수도 있습니다.

그러나 우리에게는 균형복원 메커니즘이 있습니다.

 

https://joannesoft.tistory.com/771

주식 - 균형복원의 원리 | 퍼플의 균형복원 트레이딩

균형복원의 원리는 이 부분 역시 자연스럽게 해결해 줄 수 있습니다.

 

 

밴드폭 약세의 대응

 

밴드폭 약세 대응

 

밴드폭 약세가 의미하는 일반적인 의미를 먼저 살펴보겠습니다.

 

시장 변동성이 감소함에 따라 밴드폭은 더 좁아질 수 있습니다.

상단 밴드와 하단 밴드 사이의 거리가 좁다는 것은 변동성이 낮고 돌파 가능성이 있다는 의미이기도 합니다.

주가가 상단 밴드 위로 돌파하면 잠재적인 매수 상황이 될 수 있고 하단 밴드 아래로 돌파되면 잠재적인 매도 상황이 될 수 있습니다.

 

또한 돌파를 확증하는데 퍼플지표의 확증과 다이버전스 그리고 임펄스를 활용할 수 있습니다.

이러한 지표의 확인은 트레이딩의 성공 확률을 높일 수 있습니다.

 

밴드폭 약세구간에서는 보통 향후 추세의 방향, 즉 높은 변동성이 어느 방향으로 출현할 지를 지속적으로 추적하면서 비중을 확대할 수 있습니다.

 

위험에 대비하면서 비중을 관리하기 위한 방법으로 균형복원 트레이딩이 좋은 선택일 수 있습니다.

낮은 변동성이 지나고 높은 변동성이 출현하는 과정에서도 퍼플지표의 역할이 중요합니다.

 

퍼플모멘텀의 임펄스를 활용한 분할매집과 분할매도를 2:1로 실행하면서 균형과 비중 두 마리의 토끼를 잡을 수 있습니다.

 

보통 이 구간에서는 헤드페이크 현상이 종종 나타나는데 균형복원 트레이딩은 이것에 연연하지 않습니다.

예측하지 않고 파동의 흐름을 따라 매집할 때와 분산할 때 그리고 관망할 때에 맞춰 트레이딩하면 되기 때문입니다.

 

이렇게 균형을 유지하면서 행동해야 할 때에 과감히 베팅할 수 있습니다.

 

 

결론

 

결론적으로, 볼린저밴드는 시장 변동성과 잠재적인 매수와 매도를 결정하는 데 유용한 도구입니다.

밴드폭 강세와 약세를 이해하면 합리적인 결정을 내리고 그에 따라 전략을 조정할 수 있습니다.

그러나 볼린저밴드는 많은 기술 지표 중 하나일 뿐이며 거래 결정을 내릴 때, 항상 여러 지표와 시장 펀더멘털을 함께 고려해야 한다는 점을 기억해야 할 것입니다.