[리뉴얼] 차트 자동주문 완벽정리 (퍼플의 프리모, 퍼플차트, 퍼플지표)

차트 자동주문 완벽정리

안녕하세요?
주식하는 개발자 퍼플입니다.

 

목차

 

1. 공감하기

 

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균형 복원은 더 높이, 더 멀리 뛰기 위한 도움닫기와 같습니다. 도움닫기를 잘 해야 더 높이 뛸 수 있듯이 균형을 잘 관리하면 수익의 기회가 왔을 때 수익을 확정하거나 더 많은 비중을 확보하여 수익을 극대화할 수도 있습니다. 하지만 균형이 잡히지 않은 상태에서, 즉 평단과 비중이 망가진 상태에서는 주가의 급등에도 수익을 얻지 못할 수 있습니다. 

 

또한 균형이 어긋난 상태에서는 시장과 종목의 변동성에 따른 심리적 변화가 극심해질 수 있습니다.결국 균형을 유지한다는 것은 심리에도 긍정적인 효과를 주어 성공적인 트레이딩에 선순환적인 고리를 생성해줍니다.

 

오늘은 퍼플의 프리모의 균형복원을 위한 차트 자동주문에 대한 내용을 최신 버전에 맞춰 다시 정리하고자 합니다. 차트 자동주문은 주문차트와 기준차트를 조합하여 사용할 수 있습니다. 주문차트는 분봉차트의 조건을 확인하고 주문을 실행하는 차트이고, 기준차트는 주문차트의 주문을 제어하는 일봉차트입니다. 주문차트와 기준차트는 모두 퍼플차트이지요.

 

주문차트는 분봉 모드로 실행해야 하고 기준차트는 일봉 모드로만 실행됩니다. 차트 자동주문은 정해진 지표의 조건에 따라 주문차트의 새로운 캔들이 로드될 때 실행됩니다. 이 말은 분봉 모드의 캔들이 완성되고 다음 캔들이 로드되는 순간 직전 캔들에서의 지표 결과를 토대로 주문이 이루어진다는 의미입니다.

 

기준차트와 주문차트의 설정을 하고 차트 자동주문을 실행하면 균형잡힌 매집과 분산을 통해 평단과 비중, 즉 균형을 자동으로 관리하게 됩니다. 이렇게 균형을 유지하면서 비중을 확대하고 기회가 왔을 때 적절한 액션을 취하면 되는 것이지요.

 

프리모는 균형 복원 트레이딩 시스템으로, 이러한 일련의 과정을 체계적으로 수행할 수 있도록 설계되었습니다. 프리모를 통해 충분히 훈련할 수 있고, 비중 관리 체계를 확고하게 만들 수 있을 것으로 기대합니다. 프리모는 기능 제한 없이 무료로 배포되고 있으며, 여러분의 구독과 좋아요 그리고 자발적인 후원으로 운영되고 있습니다. 많은 기대와 성원 부탁드리며, 오늘의 주제를 시작하겠습니다.

 

 

2. 퍼플차트

퍼플차트

먼저, 차트 자동주문을 위해 사용되는 퍼플차트에 대해서 간단히 알아보겠습니다. 퍼플차트에 관한 자세한 내용은 “퍼플차트 완벽정리 [리뉴얼]”편을 참조해 주시기 바랍니다.

 

[리뉴얼] 퍼플의 프리모 퍼플차트 완벽 정리

 

퍼플차트는 볼린저 밴드와 MFI 그리고 MACD 연산을 활용한 표준화된 지표로 구성되었습니다. 상대적 척도, 지표의 표준화 및 응용에서 살펴보았듯이 절대지표인 주가를 볼린저 밴드 연산을 통해 %b로 표준화 시키고 이미 표준화 지표인 MFI를 주가 볼린저 밴드의 %b와 직접 비교하기 위해 MFI 볼린저 밴드를 생성해서 %b를 계산합니다. MFI 볼린저 밴드 연산을 통해 생성된 %b는 주가 볼린저 밴드의 %b와 구분하기 위해 %m으로 명명합니다.

 

이렇게 생성된 표준화 지표를 지수 이동 평균해서 MACD 연산을 통해 퍼플 트렌드와 퍼플 모멘텀 지표를 생성합니다.그리고 퍼플 트렌드와 퍼플 모멘텀 지표의 값을 더해서 퍼플 이격도 지표를 생성합니다. 퍼플차트의 기저에 깔린 개념은 표준화를 통한 상대적 척도입니다. 지표의 표준화를 통해 패턴과 다이버전스, 강세와 약세, 확증과 미확증, 지지와 저항 등을 식별하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

 

 

3. 주문차트 매수설정

 

차트 자동 주문에서 주문 차트는 분봉을 기준으로 실행해야 합니다. 캔들이 완성된 후에 실행되기 때문입니다.

또한 차트 주문, 추적 주문, 시간 주문, 종가 주문을 실행 시 설정을 자동으로 저장합니다.

매수설정 - 1

차트 매수 주문에서 종목별 매수 제한 금액을 초과하는 주문은 무시되고, 수량 제한은 당일 순매수 수량과 비교합니다.

이제 차트 주문의 조건을 하나씩 살펴보도록 하겠습니다.

 

1). 시간 제한

 

시간 제한 조건은 정해진 시간 내에서만 주문을 실행하라는 제한 조건입니다. 개장 이후 30분이나 1시간 이후부터 차트 주문을 하고 싶다면 시작 시간을 9시 30분이나 10시로 설정하면 되겠습니다.

 

2). 주문 수량

 

주문 수량은 1회 차트 주문 시 수량을 의미합니다.

 

3). 주문 방식

 

주문 방식은 시장가와 지정가가 있는데 기본은 지정가입니다. 지정가 방식인 경우는 매수 호가 위로 몇 호가까지 올려서 주문할지를 설정할 수 있는데, 여기에 정의된 호가 수만큼 현재가보다 비싸게 주문한다는 의미입니다. 보통은 1호가를 기준으로 위로 호가의 위치를 정의합니다.

 

4). 수량 제한

 

수량 제한은 차트 매수로 매수할 총 수량을 의미합니다. 이 수량은 해당 종목의 당일 순매수 수량을 기준으로 비교합니다. 차트 매수와 차트 매도 주문을 동시에 켜놓는 경우 차트 매수를 통해 제한된 수량만큼 매집이 완료된 경우에도 차트 매도 주문 또는 기타 매도 주문으로 체결이 되면 당일 순매수량이 다시 줄어들게 되고 줄어든 수량만큼 차트 매수가 진행됩니다. 이러한 상황을 원하지 않는 경우 수량 초과 시 차트 매수 중지 및 미체결 매수 주문 취소를 체크하면 됩니다.

매수설정 - 2

5). 주문 조건

 

다음은 주문 조건을 설정하는 방법을 살펴보겠습니다. 차트 주문의 조건은 모두 AND 조건으로 결합됩니다. 조건은 위치 조건과 방향 조건으로 나뉘며 각각의 조건은 모멘텀과 트렌드 그리고 이격도를 기준으로 합니다.  위치는 0선을 기준으로 위에 위치하는지 아래에 위치하는지에 대한 조건이고, 방향은 상승중인지 하락중인지에 대한 조건입니다.

 

퍼플모멘텀의 임펄스를 충분히 이해하신 뒤 조건을 설정하시기 바랍니다. 가장 기본값은 위치에 무관하게 퍼플모멘텀이 상승할 때 매수하고,하락할 때 매도하는 조건입니다. 여기에 한가지를 추가한다면 이격도의 상승과 하락을 조합할 수 있습니다. 그러나 이러한 조건은 트레이딩의 스타일과 타임프레임의 길이에 따라 달리 적용될 수 있음을 유의해주시기 바랍니다.

 

6). 차트 매수주문 시점마다 미체결 매수주문 취소

 

차트 매수 주문 시점마다 미체결 매수 주문 취소 조건은 차트 매수 주문을 했는데 체결이 되지 않고 주가가 상승한 경우 다음 매수 주문 시 이전 주문을 취소하고 주문하는 것을 의미합니다. 이 조건은 주가의 변동성이 큰 경우 미체결 주문이 다수 발생하고 이 주문들이 원하지 않는 시점에 체결되는 것을 방지하기 위함입니다.

 

7). 수익중인 경우 매수수량 1/2만적용

 

수익 중인 경우 매수 수량을 1/2만 적용하는 것은 말 그대로 주문 시점에 수익률이 플러스인 경우 주문 수량을 1/2로 줄여서 주문하라는 조건입니다.

 

 

4. 주문차트 매도설정

매도설정

이어서 매도 설정에 대해서 살펴보겠습니다. 매도 설정에서 수량 제한은 음수로 바꿔서 당일 순매수 수량과 비교합니다. 당일 순매수는 매수중일 때 플러스로 표시되고 매도중인 경우 마이너스로 표시되기 때문입니다. 시간 제한과 주문 방식을 설정하는 방법은 매수 설정의 방식과 동일합니다.

 

1). 차트 매도 주문시 잔고 청산 방지

 

차트 매도 주문 시 잔고 청산 방지 조건은 잔량을 모두 청산하여 트레이딩이 멈추는 것을 방지하고 트레이딩을 계속 유지하기 위한 조건입니다.

 

2). 지정 수익률 초과시 가능 수량 청산 

 

마지막으로 차트 매도 주문의 변동성 청산 조건인 지정 수익률 초과 시 가능 수량 청산입니다. 이 조건은 지정 수익률 초과 시 가능 수량을 청산하는 조건입니다. 여기에서 지정 수익률은 주문 차트에 표시된 변동성에 특정 배수를 곱해서 얻어집니다.

 

예를 들어, 주문 차트의 변동성이 3%인 경우 변동성 배수를 2로 했을 때 지정 수익률은 6%입니다. 그래서 수익률이 6%를 넘어선 상태에서 차트 매도 주문 조건이 성립되면 가능 수량 전부를 청산하는 조건입니다. 여기에서 주의하실 부분은 6%를 넘는 순간 바로 청산되는 것이 아니라 차트 매도 조건을 만족해야 한다는 것입니다. 이 부분은 추적 매도에서도 동일한 방식으로 적용됩니다.

 

그리고 차트 주문을 사용할 때 주의해야 할 사항이 있습니다. 키움증권의 OpenAPI 제약 조건에 관한 것인데요. 너무 빈번하게 주문과 기타 요청이 반복되는 것은 피하도록 해야 합니다.

 

 

5. 기준차트 설정

기준차트 설정

기준차트는 주문차트의 주문을 일봉차트에서 제어하는 기능을 합니다. 주문차트는 분봉에서 실행되기 때문에 상위차트인 일봉차트의 지표로 제어하는 것이지요. 기준차트 주문제어는 차트주문, 추적주문, 시간주문, 종가주문에 적용됩니다.기준차트 사용하기를 체크해야 기준차트가 로드되고 설정된 조건들이 적용됩니다.

 

1). 기준차트로 매수주문 제어하기

 

기준차트로 매수주문 제어하기는 기준차트 즉 일봉차트의 퍼플이격도와 퍼플모멘텀 중 어느 하나라도 Blue인 경우는 주문차트의 지표와 상관없이 매수를 금지하도록 제어합니다.

 

2). 기준차트로 매도주문 제어하기

 

기준차트로 매도주문 제어하기는 기준차트 즉 일봉차트의 퍼플이격도와 퍼플모멘텀 중 어느 하나라도 Red인 경우는 주문차트의 지표와 상관없이 매도를 금지하도록 제어합니다.

 

3). 수익률이 변동성의 특정배수를 초과하는 경우 청산하기

 

수익률이 변동성의 특정배수를 초과하는 경우 청산하기는 기준차트 즉 일봉차트의 변동성배수를 적용해서 청산하는 조건입니다. 이 주문은 시장가 주문으로 가능수량 전체를 대상으로 이루어집니다.

 

4). 적정이격 이탈시 액션

 

적정이격 이탈시 액션은 수익률이 적정이격의 범위를 벗어난 경우 어떤 액션을 취할지를 정의하는 조건입니다. 현재는 차트매수 시작과 차트매도 시작만 정의되어 있지만 추후 다양한 조건이 추가되거나 삭제될 수 있습니다.

 

5). 적정이격 복귀시 액션

 

적정이격 복귀시 액션은 수익률이 적정이격의 범위 안으로 다시 돌아온 경우 어떤 액션을 취할지를 정의하는 조건입니다.

현재는 차트매수 멈춤과 차트매도 멈춤만 정의되어 있지만 추후 다양한 조건이 추가되거나 삭제될 수 있습니다.

 

 

6. 차트주문과 균형복원

차트주문과 균형복원

차트 자동주문은 퍼플모멘텀의 임펄스와 퍼플지표의 상대적인 위치값을 기준으로 매수조건과 매도조건을 조합하여 실행합니다. 일반적으로 매도수량은 매수수량의 절반으로 합니다. 차트 자동주문은 주문의 조건을 확인하고 주문을 실행하는 주문차트와 트레이딩을 좀 더 효과적으로 제어하기 위한 기준차트로 이루어집니다. 기준차트는 알렉산더 엘더의 삼중 스크린 시스템과 모멘텀 트레이딩을 적용하기 위해 고안된 차트이며, 균형잡힌 매집과 분산을 위한 훌륭한 도구입니다.

 

파동을 따라 차트주문을 하면 어떤 일이 벌어질까요? 그림은 KODEX 코스닥 150레버리지를 1억의 시작금액으로 백테스트한 화면입니다. 총수익률은 19%이고 화면의 녹색선이 지수이고 빨강선이 수익률 선입니다. 균형복원 주문은 그 자체로 큰 수익을 목표로 하는 주문이 아닙니다. 수익을 낼 확률이 높은 상태를 유지하는 것을 목표로 합니다. 즉, 좋은 평단에 많은 비중을 확보하기 위한 과정이라는 의미입니다. 그럼에도 불구하고 양호한 수익률을 보이고 있습니다.

 

균형 복원의 원리와 개념을 충분히 이해하시고 균형 복원 트레이딩을 적용하게 되면, 주식의 비중을 급하게 늘릴 일도 없고 특정 종목에 몰빵하고 새벽에 나스닥이 상승하기만 바라면서 기도할 일도 없게 됩니다. 계좌 내의 주식 비중을 체계적으로 관리하게 되고, 계좌를 구성하는 종목들도 각각 매수 제한 금액과 기준 비중을 설정해 두고 이를 중심으로 비중을 늘리기도 하고 줄이기도 하면서 평단과 비중을 관리하면 어느 날 시장이 폭락해서 계좌가 새파랗게 변해도 마음 졸일 일이 없습니다.

어차피 지나갈 파도이고 우리는 그 파도 속에서 묵묵히 정해진 할 일만 하면 되기 때문입니다.

 

주식 시장에서 심리를 다스리지 못하면 필패입니다. 균형 복원 트레이딩은 기법이 아니라 심리를 나의 편으로 만들기 위해 고안된 관리방법입니다.

 

 

7. 결론

결론

퍼플의 프리모는 주가의 변동성을 고려하여 주문을 자동으로 실행합니다. 주문 시점의 수익률에 따라 매수 수량을 조절하고, 지정 수익률을 초과할 경우 가능수량을 청산할 수 있습니다. 또한, 기준 차트를 활용하여 주문 차트의 매수 및 매도 주문을 제어할 수 있습니다.

 

균형 복원 주문은 주식의 비중을 체계적으로 관리하고 수익을 유지하는 데 도움을 줍니다. 주식 투자에서 심리 관리는 매우 중요하며, 균형 복원 트레이딩은 이를 위한 효과적인 관리 방법입니다. 퍼플의 프리모를 활용하면 계좌 내의 주식 비중을 체계적으로 관리하고 평단과 비중을 조절할 수 있습니다. 이를 통해 시장 변동에 대한 안정성을 유지할 수 있습니다.

 

결론적으로, 퍼플의 프리모와 균형 복원 트레이딩은 주식 투자에 있어서 효과적인 전략과 심리 관리를 제공합니다.

 

 

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