새로운 지표 개발하기 2 : 시장 온도계의 표준화

새로운 지표 개발하기 2 : 시장 온도계의 표준화

목차

• 1. 공감하기
• 2. 시장 온도계
• 3. 시장 온도계의 표준화
  • 1). 지표 생성
  • 2). 지표 설정
  • 3). 수식 1
  • 4). 수식 2, 3
  • 5). 라인 설정
  • 6). 지표의 완성
• 4. 표준화된 시장 온도계의 장점

 

안녕하세요?
주식하는 개발자 퍼플입니다.

 

1. 공감하기

 

공감하기

오늘은 새로운 지표 개발하기 두 번째 시간으로 지난 시간에 생성했던 알렉산더 엘더의 시장 온도계를 표준화하는 작업을 진행하도록 하겠습니다.

 

이미 눈치 채셨겠지만 기존의 지표를 응용해서 새로운 지표를 만드는 방법중 하나가 바로 표준화 입니다. 시장 온도계 지표는 시장온도계와 시장온도계의 이동평균으로 구성됩니다. 오늘은 시장 온도계의 이동평균을 기준으로 표준화를 진행할 것입니다.

 

지표의 표준화는 다양한 이점을 제공합니다. 그 중 대표적인 장점은 시장과 종목, 업종과 종목, 종목과 종목 , 지표와 지표간의 상대적인 비교를 가능하게한다는 것입니다. 이러한 장점을 활용하여 다양한 자동화 시스템에 적용할 수 있습니다. 변덕스런 시장 상황에 로버스트하게 대응할 수 있는 것이지요.

 

2. 시장 온도계

시장 온도계

 

우선 지난 시간에 생성한 시장 온도계의 수식을 복습해보겠습니다. 이 수식과 지표에 대한 4가지 신호에 대해서 명확하게 이해하고 있어야 표준화에 도움이 됩니다.

 

알렉산더 엘더의 시장 온도계는 오늘의 최고가에서 어제의 최고가를 뺀 값과 어제의 최저가에서 오늘의 최저가를 뺀 값중 큰 값을 선택해서 절대값을 취합니다. 그래서 결과값은 항상 0 이상입니다.

 

3. 시장 온도계의 표준화

시장 온도계의 표준화

 

시장 온도계의 표준화는 시장 온도계의 이동평균을 활용하여 시장 온도계가 시장 온도계의 이동평균으로부터 얼마나 떨어져 있는지를 백분률로 정의 하는 것입니다.

 

1). 지표 생성

지표 생성

 

이제 알렉산더 엘더의 시장 온도계를 직접 표준화 해보겠습니다. 우선 차트에서 마우스 오른쪽 버튼을 누르면 그림과 같은 메뉴가 나타납니다. 이 메뉴에서 수식관리자를 누릅니다. 수식관리자 화면에서 새로만들기를 누르고 지표의 이름을 s시장온도계로 정합니다.

 

2). 지표 설정

지표 설정

 

시장 온도계의 표준화는 시장 온도계의 이동평균을 기준으로 진행할 것입니다. 지표조건을 그림과 같이 설정합니다. PERIOD는 시장 온도계를 이동평균할 기간을 의미합니다. 이평방법은 단순이동평균과 지수이동평균등 다양하게 선택할 수 있습니다.

 

배수는 지난 시간에 알아본 시장 온도계의 4가지 신호중 두 번째 신호를 위해 필요한 조건입니다. 시장 온도계가 상승하여 이동평균의 세 배에 이르면 포지션을 청산하는 조건이지요 

 

그러나 이 배수를 3배로 고정하지 않고 종목이나 시장 또는 트레이더의 성향에 맞게 조정할 수 있도록 하기 위한 조건입니다.

 

3). 수식 1

수식 1

 

이제 표준화된 시장 온도계의 수식을 작성하도록 하겠습니다. 표준화를 한다는 것은 원시데이터가 존재한다는 의미이고 우리는 시장 온도계를 표준화 할 것이므로 시장 온도계를 구하는 수식이 필요합니다. 이 수식은 지난 시간에 작성한 수식을 그대로 가져다 쓰겠습니다.

 

시장 온도계 계산 수식을 살펴보겠습니다. 오늘의 고가를 의미하는 H(0)에서 전일의 고가를 나타내는 H(1)을 빼서 tmp1을 구합니다. 이어서 , 어제의 저가를 의미하는 L(1)에서 오늘의 저가를 나타내는 L(0)을 빼서 tmp2을 구합니다. tmp1과 tmp2중 큰 값을 선택한 뒤 절대값을 취하면 시장온도계의 값인 tmp가 계산됩니다. 시장 온도계의 이동평균은 키움증권의 MA 함수를 사용하여 계산합니다. 

 

이렇게 계산된 시장온도계를 시장온도계의 이동평균으로 나눈 뒤 100을 곱하면 표준화된 시장온도계 지표를 계산해낼 수 있습니다.

 

4). 수식 2, 3

수식 2, 3

시장 온도계의 이동평균을 기준으로 표준화하였으므로 시장 온도계의 값이 시장 온도계의 이동평균과 같으면 표준화된 시장 온도계의 값은 100이 됩니다. 이 값을 기준이평으로 정의하고 수식란에는 100을 입력합니다. 배수는 기준이평에 대해서 몇 배인지를 나타내는 값입니다. 시장 온도계의 값이 시장 온도계의 이동평균의 몇 배인지를 나타내는 것이지요.

 

5). 라인 설정

라인 설정

 

이제 표준화된 시장 온도계의 라인을 설정하겠습니다. 유형은 막대로 선택하여 히스토그램으로 표현합니다. 상승과 하락의 색을 구분하고 비교기준은 이전값으로 합니다. 기준이평과 배수는 모두 선으로 표시합니다.

 

6). 지표의 완성

지표의 완성

표준화된 지표가 완성되었습니다. 초록색선은 기준 이평선이고 빨간색선은 3배 라인입니다. 시장 온도계가 기준이평인 초록색선 아래에 있으면 시장이 평온해지고 있는 것을 의미하고 기준이평위에 있으면 시장에 태풍이 몰아 치고 있다는 의미입니다.

 

그림에서와 같이 시장 온도계의 값이 기준이평의 3배라인을 넘어서는 부분에서는 대부분 주가의 반전이 나타나고 있습니다.

 

4. 표준화된 시장 온도계의 장점

표준화된 시장 온도계의 장점

표준화 이전의 시장 온도계와 표준화 이후의 시장 온도계를 한 화면에 같이 올려보았습니다. 4가지 신호중 시장 온도계가 시장 온도계 이평선의 3배이상이면 청산하는 전략을 적용하는 경우 표준화된 시장 온도계는 한 눈에 확인이 가능합니다.

 

시장온도계의 이동평균선을 기준으로 표준화 했기 때문에 , 시장온도계의 이동평균선으로부터 , 시장온도계가 얼마나 떨어져 있는지를 바로 알 수 있습니다. 이외의 나머지 신호들은 동일하게 해석할 수 있습니다.

 

 

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