새로운 지표 개발하기 8 : 변동성 대비 거래량 지수 VVI-1

변동성 대비 거래량 지수 VVI-1

목차

 

안녕하세요?
주식하는 개발자 퍼플입니다.

 

1. 공감하기

 

공감하기

 

 

주식 시장에서 변동성은 매우 중요한 요소입니다. 변동성으로 인해 계좌의 평가손익이 요동칠 수 있기 때문이죠. 평가손익이 들썩이면 투자자의 심리도 영향을 받기 마련입니다..그래서 저는 퍼플자산이라는 개념을 도입해서 사용하고 있습니다.

 

퍼플자산은 평가손익과 무관하게 매입자산과 실현손익을 반영하여 실시간으로 매도가 발생할 때만 변하기 때문입니다. 이것은 변동성으로 인한 심리의 영향을 최소화하기 위한 목적을 포함하는 장치입니다.

 

지수나 종목을 트레이딩할 때 이러한 변동성과 거래량의 관계를 분석하는 것이 매우 도움이 됩니다. 특히, 거래량이 적은 변동성과 거래량이 많은 변동성, 또는 변동성이 낮은 가운데 발생하는 대량의 거래 그리고 변동성이 높은 가운데 발생하는 소량의 거래와 같이 특이한 상황에서 트레이딩의 변곡을 추적할 수 있기 때문이죠.

 

2. 변동성 대비 거래량 지수(VVI)

변동성 대비 거래량 지수(VVI)

 

'변동성 대비 거래량 지수'(이하 VVI)는 변동성(Volatility)과 거래량(Volume)이라는 두 가지 요소의 관계를 지표(Index)로 표현한 것입니다. 변동성과 거래량의 관계를 지표로 표현하여 차트와 함께 비교해보면 트레이딩에 도움이 되는 특징을 발견할 수 있을 것입니다.

 

3. VVI의 기본적인 해석

VVI의 기본적인 해석

 

변동성 대비 거래량 지수(Volatility to Volume Index, VVI)를 통해 나올 수 있는 결과에 대한 해석은 크게 네 가지로 분류해볼 수 있습니다.

1). VVI가 높고, 주가가 상승하는 경우

첫 번째는 VVI가 높고, 주가가 상승하는 경우입니다. 이것은 주가의 변동폭이 크고 거래량은 적은 상황입니다. 주가가 상승하면서 변동성이 크다는 것은 강한 상승세를 나타내지만, 거래량이 적다는 것은 그만큼 시장 참여자들의 확신이 부족하다는 신호일 수 있습니다. 따라서 조심스럽게 관찰하면서 추가적인 정보를 통해 시장의 반응을 확인하는 것이 중요합니다.

2). VVI가 높고, 주가가 하락하는 경우

두 번째는 VVI가 높고, 주가가 하락하는 경우입니다. 이것 역시 주가의 변동폭이 크고 거래량은 적은 상황입니다. 주가가 크게 하락하면서 거래량이 적다는 것은 뚜렷한 하락세를 나타내지만, 거래량이 적은 만큼 시장 참여자들의 확신이 부족하다는 신호입니다. 이럴 경우에는 추가적인 정보를 통해 시장의 반응을 확인하며, 투자를 재평가하는 것이 필요합니다.

3). VVI가 낮고, 주가가 상승하는 경우

세 번째는 VVI가 낮고, 주가가 상승하는 경우입니다. 이것은 주가의 변동폭이 작고 거래량이 많은 상황입니다. 이는 상승세가 거래량과 함께 증가하고 있다는 뜻으로, 시장 참여자들의 강한 지지를 나타냅니다. 이 경우 대체로 안정적인 상승세를 나타내는 것으로 해석됩니다.

4). VVI가 낮고, 주가가 하락하는 경우

네 번째는 VVI가 낮고, 주가가 하락하는 경우입니다. 이것 역시, 주가의 변동폭이 작고 거래량이 많은 상황입니다. 주가의 하락세가 거래량과 함께 증가하고 있으므로, 시장 참여자들의 매도 의지가 강하다는 뜻입니다. 이런 경우는 대체로 안정적인 하락세를 나타내는 것으로 해석됩니다.

 

 

4. VVI-1의 생성

 

오늘 생성할 VVI는 첫 번째라는 의미에서 VVI-1으로 명명하고 생성하도록 하겠습니다. VVI-1은 변동성을 측정하는 기준을 당일의 고가에서 당일의 저가의 차이로 정합니다.

 

1). 지표조건설정

지표조건설정

 

지표 조건을 살펴보겠습니다. 표준화를 위한 기간을 10으로 설정하고, 이동평균 종류는 단순으로 설정합니다. 이 설정 값을 변경하여 비교하는 것도 필요합니다.

2) 수식 1

수식 1

 

vvi = ( H - L ) / V;
vviSum = SUM ( vvi , period );
vMA = MA ( vviSum , period , 이평종류 );
tSTDEV = STDEV ( vviSum , period );
sVVI = ( vviSum - vMA ) / tSTDEV;

 

이제 수식을 본격적으로 알아보겠습니다. 수식 첫 줄에 해당하는 vvi를 계산하는 식을 살펴보겠습니다. vvi는 변동성 대비 거래량의 비율을 나타내는 것이므로 주가의 저점과 고점까지의 변동폭을 변동성으로 정의하여 vvi를 계산합니다.

 

이제 vvi를 표준화해서 상대지표로 변환하는 작업을 진행하도록 하겠습니다. 가장 먼저, period 기간동안 vvi의 합을 계산합니다. 이 합은 vviSum에 담아지고요. vviSum을 이동평균해서 vMA에 담습니다.

 

표준화를 위한 방법으로 Z-Score를 사용할 건데요…표준편차가 필요합니다. STDEV 함수를 사용해서 표준편차를 계산한 후, tSTDEV에 담습니다. 이제 vviSum과 vMA 그리고 tSTDEV가 모두 구해졌으니, 표준화된 vvi, 즉 sVVI는 vviSum에서 vMA를 뺀 값을 표준편차인 tSTDEV로 나누면 되겠습니다.

 

3). 라인설정

라인설정

 

이어서 라인 설정을 해보겠습니다. 유형은 선이며, 과열은 붉은 색 계열로 기준값은 1입니다. 침체는 파란색 계열로 기준 값은 -1입니다.

4). 기준선설정

기준선설정

기준선은 0입니다.

 

 

5. VVI-1의 완성

VVI-1의 완성

이제 지표가 완성되었습니다. 이전에 생성한 추세분석 지표와 함께 차트에 표시해 보았습니다. 표준화된 VVI, 즉 sVVI의 기준은 다음과 같습니다.

• 0은 보통입니다.
• 1은 높음을 의미합니다.
• 2는 매우 높음을 의미합니다.
• -1은 낮음을 의미합니다.
• -2는 매우 낮음을 의미합니다.

앞에서 살펴본 VVI의 기본적인 해석 방법을 기억하고 계신가요? 차트에 표시된 노란색 사각형과 숫자를 대조하면서 살펴보시기 바랍니다. 1번부터 4번까지는 기본적인 해석 구간이고, 5번은 다이버전스에 해당하는 구간입니다.

 

 

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