새로운 지표 개발하기 9 : 변동성 대비 거래량 지수 VVI-2

변동성 대비 거래량 지수 VVI-2

목차

• 1. 공감하기
• 2. VVI-1의 기본적인 해석
  • 1). VVI-1이 높고, 주가가 상승하는 경우
  • 2). VVI-1이 높고, 주가가 하락하는 경우
  • 3). VVI-1이 낮고, 주가가 상승하는 경우
  • 4). VVI-1이 낮고, 주가가 하락하는 경우
  • 5). 다이버전스
• 3. VVI-2의 생성
  • 1). 지표조건설정
  • 2) . 수식 1
  • 3). 라인설정
  • 4). 기준선설정
• 4. VVI-2의 완성

 

안녕하세요?

주식하는 개발자 퍼플입니다.

 

1. 공감하기

공감하기

 

주식시장에서 변동성을 표현하는 방법 중 하나가 표준편차입니다. 표준편차는 볼린저밴드와 관련이 깊고 변동성은 볼린저밴드의 밴드폭으로 표현되기도 합니다. 주식시장이 정규분포를 따르지는 않지만 표준편차는 매우 의미있게 사용되곤 합니다. 오늘은 VVI의 변동성부분을 표준편차로 대체한 VVI-2를 생성해보도록 하겠습니다.

 

 

2. VVI-1의 기본적인 해석

 

VVI-2를 생성하기전에 지난 시간에 생성한 VVI-1의 예제차트를 상황별로 살펴보고 가겠습니다.

 

1). VVI-1이 높고, 주가가 상승하는 경우

VVI-1이 높고, 주가가 상승하는 경우

 

첫 번째는 VVI-1이 높고, 주가가 상승하는 경우입니다. 이것은 대체로 주가의 변동폭이 크고 거래량은 적은 상황입니다. 주가가 상승하면서 변동성이 크다는 것은 강한 상승세를 나타내지만, 거래량이 적다는 것은 그만큼 시장 참여자들의 확신이 부족하다는 신호일 수 있습니다. 예제에서는 이후 주가가 하락하는 모습을 보이고 있습니다.

 

2). VVI-1이 높고, 주가가 하락하는 경우

VVI-1이 높고, 주가가 하락하는 경우

두 번째는 VVI-1이 높고, 주가가 하락하는 경우입니다. 이것 역시 대체로 주가의 변동폭이 크고 거래량은 적은 상황입니다. 주가가 크게 하락하면서 거래량이 적다는 것은 뚜렷한 하락세를 나타내지만, 거래량이 적은 만큼 시장 참여자들의 확신이 부족하다는 신호입니다. 예제에서는 일시적인 반등이 나오는 모습을 보이고 있습니다.

 

3). VVI-1이 낮고, 주가가 상승하는 경우

VVI-1이 낮고, 주가가 상승하는 경우

 

세 번째는 VVI-1이 낮고, 주가가 상승하는 경우입니다. 이것은 대체로 주가의 변동폭이 작고 거래량이 많은 상황입니다. 이는 상승세가 거래량과 함께 증가하고 있다는 뜻으로, 시장 참여자들의 강한 지지를 나타냅니다. 이 경우 대체로 안정적인 상승세를 나타내는 것으로 해석됩니다. 예제에서는 VVI-1이 낮은 구간을 벗어난 경우에도 지속적인 상승을 보이고 있습니다.

 

4). VVI-1이 낮고, 주가가 하락하는 경우

VVI-1이 낮고, 주가가 하락하는 경우

 

네 번째는 VVI-1이 낮고, 주가가 하락하는 경우입니다. 이것 역시, 주가의 변동폭이 작고 거래량이 많은 상황입니다. 주가의 하락세가 거래량과 함께 증가하고 있으므로, 시장 참여자들의 매도 의지가 강하다는 뜻입니다. 이런 경우는 대체로 안정적인 하락세를 나타내는 것으로 해석됩니다. 다만 예제에서는 Positive 다이버전스를 형성하고 반등하는 모습을 보이고 있습니다.

 

5). 다이버전스

다이버전스

 

다섯 번째는 VVI-1의 다이버전스 입니다. 이 경우는 네 번째 즉, VVI-1이 낮고, 주가가 하락하는 경우에 발생한 다이버전스입니다. 일반적으로 VVI-1이 낮고, 주가가 하락하는 경우는 이후 주가도 지속적인 하락을 보이는 경우가 많습니다. 그러나 Positive 다이버전스를 형성하면서 예외를 제공하고 있습니다.

 

 

3. VVI-2의 생성

 

오늘 생성할 VVI는 두 번째라는 의미에서 VVI-2으로 명명하고 생성하도록 하겠습니다. VVI-2은 변동성을 측정하는 기준을 주가의 표준편차로 정합니다.

 

1). 지표조건설정

지표조건설정

 

지표 조건을 살펴보겠습니다. 표준편차를 계산할 가격은 Typical Price 즉, ( 고가+저가+종가 ) / 3 으로 합니다.

표준편차와 표준화를 위한 기간을 10으로 설정하고, 이동평균 종류는 단순으로 설정합니다. 이 설정 값을 변경하여 비교하는 것도 필요합니다.

 

2) . 수식 1

수식 1

 

이제 수식을 본격적으로 알아보겠습니다. 수식 첫 줄에 해당하는 주가의 표준편차를 계산하는 식을 살펴보겠습니다.

지표조건에서 설정한 가격의 표준편차를 계산해서 pSTDEV에 담습니다.

 

다음은 vvi를 계산하는 식을 살펴보겠습니다. vvi는 변동성 대비 거래량의 비율을 나타내는 것이므로 주가의 표준편차인 pSTDEV를 변동성으로 정의하여 계산합니다.

 

이제 vvi를 표준화해서 상대지표로 변환하는 작업을 진행하도록 하겠습니다. 가장 먼저, 정해진 기간 동안 vvi의 합을 계산합니다. 이 합은 vviSum에 담아지고요. vviSum을 이동평균해서 vMA에 담습니다.

 

표준화를 위한 방법으로 Z-Score를 사용할 건데요… 이곳에서도 표준편차가 필요합니다. 이곳에서 표준편차는 앞에서 구한 주가의 표준편차가 아니고, vviSum의 표준편차를 의미합니다. STDEV 함수를 사용해서 표준편차를 계산한 후, tSTDEV에 담습니다.

 

이제 vviSum과 vMA 그리고 tSTDEV가 모두 구해졌으니,표준화된 vvi, 즉 sVVI는 vviSum에서 vMA를 뺀 값을 표준편차인 tSTDEV로 나누면 되겠습니다.

 

3). 라인설정

라인설정

 

이어서 라인 설정을 해보겠습니다. 유형은 선이며, 과열은 붉은 색 계열로 기준값은 1입니다. 침체는 파란색 계열로 기준 값은 -1입니다.

 

4). 기준선설정

기준선설정

기준선은 0 , 1 , 2 , -1 , -2입니다.

 

 

4. VVI-2의 완성

VVI-2의 완성

이제 지표가 완성되었습니다. 이전에 생성한 추세분석 지표와 VVI-1과 함께 차트에 표시해 보았습니다. 표준화된 VVI, 즉 sVVI의 기준은 다음과 같습니다.

• 0은 보통입니다.
• 1은 높음을 의미합니다.
• 2는 매우 높음을 의미합니다.
• -1은 낮음을 의미합니다.
• -2는 매우 낮음을 의미합니다.

지표의 값이 -2를 이탈하거나 2를 돌파하는 경우는 지표의 반전이 발생하기 쉬운 구간입니다. 지표의 반전이 반드시 주가의 반전을 의미하지는 않지만, 지표가 가지는 의미를 주의깊게 분석해볼 필요가 있는 상황입니다.

 

앞에서 살펴본 VVI의 기본적인 해석 방법을 기억하고 계신가요? 차트에 표시된 노란색 사각형과 알파벳 문자를 대조하면서 살펴보시기 바랍니다. A에서 D까지는 기본적인 해석 구간이고, E는 다이버전스에 해당하는 구간입니다.

 

 

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