새로운 지표 개발하기 11 : 변동성 가중 거래량 VWV-1

변동성 가중 거래량 VWV-1

 

목차

 

1. 공감하기

공감하기

안녕하세요?
주식하는 개발자 퍼플입니다.

 

트레이딩에서 변동성과 거래량은 매우 중요한 요소입니다. 당분간 변동성과 거래량 관점에서 지표를 연구하고 생성할 예정입니다.주식의 변동성과 거래량을 결합하여 새로운 지표를 만드는 한 가지 아이디어는 "변동성 가중 거래량"입니다. 이 지표는 주식 가격의 움직임을 분석하는 데 도움이 되는 변동성과 거래량을 모두 고려합니다.

 

"변동성 가중 거래량"은 주식 가격의 움직임과 거래량의 상호작용을 반영합니다. 예를 들어, 주식 가격이 상승하고 거래량도 높다면, 변동성 가중 거래량은 비교적 높을 것입니다.

 

이 "변동성 가중 거래량"을 사용하여 주식 가격의 움직임을 분석하고 투자 전략을 구축할 수 있습니다. 그러나 이는 단순한 아이디어에 불과하며, 효과를 판단하기 위해서는 충분한 백테스트와 검증이 필요합니다. 따라서 실제 투자 목적으로 사용하기 전에 철저한 연구와 검증을 수행하는 것이 중요합니다.

 

2. 변동성 가중 거래량 (Volatility-Weighted Volume)

변동성 가중 거래량 (Volatility-Weighted Volume)

 

변동성 가중 거래량에 대해 이야기해볼까요?

변동성 가중 거래량은 주식의 가격 변동성과 거래량을 결합한 지표입니다. 가격 변동성이 높을 때 일반적으로 거래량이 증가하는 현상이 자주 관찰됩니다.이는 트레이더들이 높은 가격 변동성을 가진 주식을 선호하며, 이러한 주식은 거래량이 증가하는 경향이 있기 때문입니다.

 

변동성 가중 거래량은 주식의 가격이 급등하거나 급락할 때처럼 불안정한 시장에서 트레이더들의 행동을 이해하는 데 유용한 도구가 될 수 있습니다. 또한 이 지표는 트레이더들이 어떤 종목을 선호하는지, 어떤 종목이 과거에 비해 상대적으로 더 많은 관심을 받고 있는지를 알려주는 데도 도움이 됩니다.

 

다만, 변동성 가중 거래량을 사용할 때에는 몇 가지 주의사항이 있습니다. 첫째로, 이 지표는 주식의 가격이나 가치에 대한 직접적인 정보를 제공하지 않는다는 점과, 둘째로, 변동성 가중 거래량이 높은 주식은 높은 리스크를 수반할 수 있다는 점입니다.

 

따라서 변동성 가중 거래량은 다른 기술적 지표와 함께 사용하여 투자 결정을 내리는 것이 좋습니다. 예를 들어, 변동성이 높은 주식의 거래량이 증가하는 것을 확인한 후, 주가 추세, 지지 및 저항 레벨, 상대 강도 등 다른 지표를 참고하여 주식의 가격 움직임을 분석하고 투자 전략을 수립할 수 있습니다.

 

변동성 가중 거래량(Volatility-Weighted Volume)을 계산하는 방법은 여러 가지가 있을 수 있습니다. 가장 기본적인 방법은 다음과 같습니다.

변동성 가중 거래량 = (거래량 × 변동성) / 최근 n일간의 평균 변동성

 

여기서, n은 변동성을 계산하는 데 사용되는 일 수입니다. 예를 들어, 20일 동안의 변동성을 계산하려면 최근 20일간의 가격 변동을 사용할 수 있습니다.

 

3. VWV-1 지표 생성

오늘은 변동성 가중 거래량을 표준화하여 지표를 생성해보도록 하겠습니다.

 

1). 지표조건설정

지표조건설정

지표 조건을 살펴보겠습니다. 표준편차와 표준화를 위한 기간을 10으로 설정하고, 이동평균 종류는 단순으로 설정합니다. 이 설정 값을 변경하여 비교하는 것도 필요합니다.

 

2). 수식 1

수식 1

 

이제 수식을 본격적으로 알아보겠습니다. 오늘은 변동성을 TR(즉, True Range)로 정의합니다. TR을 이동평균하면 ATR이 됩니다. 수식 첫 줄에 해당하는 TH는 ATR을 계산할 때 필요한 True High를 계산하는 식입니다. TL은 ATR을 계산할 때 필요한 True Low를 계산하는 식입니다. TR은 TH에서 TL을 뺀 값입니다. 이제 ATR을 계산해서 pATR에 담아둡니다.

 

이렇게 하면 VWV를 계산할 수 있게 됩니다. VWV는 변동성으로 정의한 TR과 거래량을 곱한 뒤 pATR로 나누면 됩니다.

이어서, VWV를 이동평균해서 pMA에 담습니다. 이제 VWV를 표준화해서 상대지표로 변환하는 작업을 진행하도록 하겠습니다. 

 

가장 먼저 pMA를 이동평균해서 vMA에 담습니다. 표준화를 위한 방법으로 Z-Score를 사용할 건데요. pMA의 표준편차가 필요합니다. STDEV 함수를 사용해서 표준편차를 계산한 후, tSTDEV에 담습니다.

 

이제 pMA와 vMA 그리고 tSTDEV가 모두 구해졌으니, 표준화된 VWV인 sVWV는 pMA에서 vMA를 뺀 값을 표준편차인 tSTDEV로 나누면 됩니다.

 

3). 라인설정

라인설정

 

이어서 라인 설정을 해보겠습니다. 유형은 선이며, 과열은 붉은 색 계열로 기준값은 1입니다. 침체는 파란색 계열로 기준 값은 -1입니다.

4). 기준선설정

 

기준선설정

기준선은 0,1,2,-1,-2입니다.

 

 

4. VWV-1의 해석

VWV-1의 해석

이제 지표가 완성되었습니다.주식 시장에서 변동성 가중 거래량과 주가의 움직임을 해석하는 것은 복잡하고 주관적일 수 있습니다. 그러나 일반적인 관점에서 다음과 같이 해석해볼 수 있습니다.

1). 변동성 가중 거래량이 상승하고 주가가 상승하는 경우

변동성 가중 거래량이 상승하고 주가가 상승하는 경우는 주로 투자자들이 활발하게 거래를 이루며 주식에 대한 긍정적인 관심이 높아지고 있는 상황을 나타냅니다. 특히, 변동성이 높은 상황에서 주가가 상승한다는 것은 강력한 상승 추세가 형성되고 있을 가능성을 시사합니다. 하지만 이는 반드시 계속적인 상승을 의미하지는 않으며, 상황에 따라 과열된 상태로 판단되어 반대 방향으로의 조정이 이루어질 수 있습니다.

2). 변동성 가중 거래량이 상승하고 주가가 하락하는 경우

변동성 가중 거래량이 상승하고 주가가 하락하는 경우는 주로 투자자들 사이에 불안감이나 매도의지가 커지고 있음을 시사합니다. 변동성이 높고 거래량이 많은 상황에서 주가가 하락한다는 것은 강력한 하락 추세가 형성되고 있을 가능성을 나타냅니다. 이는 또한 일시적인 변동일 수 있으며, 상황에 따라 주가가 반등할 수도 있습니다.

3). 변동성 가중 거래량이 하락하고 주가가 상승하는 경우

변동성 가중 거래량이 하락하고 주가가 상승하는 경우는 주로 시장의 안정감이 높아지고, 주식에 대한 긍정적인 평가가 이루어지는 경우입니다. 변동성과 거래량이 줄어들면서 주가가 상승한다는 것은 안정적인 상승 추세가 형성되고 있을 가능성을 나타냅니다. 하지만 이런 상황에서도 주의가 필요하며, 변동성과 거래량이 다시 증가할 수 있습니다.

4). 변동성 가중 거래량이 하락하고 주가가 하락하는 경우

변동성 가중 거래량이 하락하고 주가가 하락하는 경우는 주로 투자자들의 관심이 떨어지고, 주식에 대한 부정적인 평가가 이루어지는 경우입니다. 변동성과 거래량이 줄어들면서 주가가 하락한다는 것은 안정적인 하락 추세가 형성되고 있을 가능성을 나타냅니다. 하지만 이 경우에도 상황에 따라 변동성과 거래량이 다시 증가하며 주가가 반등할 수 있습니다.

다시 한번 강조하지만, 주식 시장의 움직임은 매우 복잡하며 예측이 어렵습니다. 위의 해석은 일반적인 경우를 가정한 것이며, 항상 다른 요인들을 고려해야 합니다.

 

 

 

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